คำตอบสั้น ๆ: ไม่มีกรอบเวลาเดียวที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดระหว่างวัน กรอบกราฟที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณถือสถานะ ระดับสัญญาณรบกวนที่คุณรับได้ และสภาพคล่องของเครื่องมือที่คุณเทรด เทรดเดอร์เดย์เทรดที่สม่ำเสมอที่สุดมักลงเอยที่การใช้สองกรอบร่วมกัน: กรอบที่สูงกว่าเพื่อดูทิศทาง และกรอบที่ต่ำกว่าเพื่อหาจุดเข้า
กรอบเวลาควบคุมอะไรจริง ๆ
การเลือกกรอบเวลาตัดสินสามเรื่องพร้อมกัน และเทรดเดอร์มักคิดถึงเพียงเรื่องแรกเท่านั้น
คุณเห็นสัญญาณรบกวนมากแค่ไหน กราฟ 1 นาทีแสดงความผันผวนเล็ก ๆ ทุกครั้ง กราฟ 1 ชั่วโมงกลืนมันเข้าไป ทั้งสองแบบไม่ได้แม่นยำกว่ากัน แต่เป็นการอธิบายตลาดเดียวกันที่ความละเอียดต่างกัน
สต็อปของคุณต้องกว้างแค่ไหน สต็อปที่อ้างอิงจากโครงสร้างบนกราฟ 5 นาทีจะตึงกว่ากราฟ 30 นาทีโดยธรรมชาติ สิ่งนี้เปลี่ยนขนาดสถานะ ต้นทุนต่อการเทรด และความถี่ที่การเคลื่อนไหวปกติจะตัดคุณออกจากตลาด
คุณต้องตัดสินใจกี่ครั้ง กรอบเวลาที่ต่ำกว่าจะสร้างสัญญาณมากกว่า ซึ่งหมายถึงการเทรดมากขึ้น ค่าสเปรดและค่าคอมมิชชันมากขึ้น และโอกาสทำผิดพลาดมากขึ้น
| กรอบเวลา | สัญญาณต่อรอบการเทรด | ความกว้างของสต็อป | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|
| 1 minute | สูงมาก | แคบมาก | สเกลปิ้งในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง |
| 5 minutes | สูง | แคบ | เดย์เทรดแบบแอ็กทีฟ |
| 15 minutes | ปานกลาง | ปานกลาง | ตัวเลือกเดย์เทรดที่พบบ่อยที่สุด |
| 30 to 60 minutes | ต่ำ | กว้าง | อินทราเดย์ที่ช้ากว่า ตัดสินใจน้อยกว่า |
| รายวัน | ต่ำมาก | กว้างมาก | ใช้แค่เพื่อดูบริบทสำหรับเดย์เทรดเดอร์ |
การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา
คำตอบแบบมืออาชีพสำหรับคำถามว่า "กรอบไหน" มักจะเป็น "สองกรอบ" กรอบที่สูงกว่าจะใช้กำหนดบริบท และกรอบที่ต่ำกว่าจะใช้จับจังหวะเข้า
อัตราส่วนที่ใช้งานได้จริงคือประมาณสี่ถึงหกเท่าระหว่างกัน กราฟสำหรับการเข้าออเดอร์แบบ 15 นาทีมักจับคู่กับกราฟบริบทแบบ 1 ชั่วโมงอย่างเป็นธรรมชาติ กราฟ 5 นาทีจับคู่กับกราฟ 30 นาที อัตราส่วนที่มากกว่านั้นมากจะทำให้กราฟทั้งสองรู้สึกไม่เชื่อมโยงกัน และอัตราส่วนที่น้อยกว่านั้นมากจะทำให้ซ้ำซ้อนกัน
กฎที่ทำให้วิธีนี้ได้ผลคือการเลือกตามทิศทาง: เข้าออเดอร์เฉพาะในทิศทางที่กรอบเวลาที่สูงกว่าหนุนอยู่ ตัวกรองเพียงอย่างเดียวนี้ช่วยตัดการเทรดที่ขาดทุนออกไปได้เป็นสัดส่วนมาก โดยไม่ต้องเพิ่มการวิเคราะห์ใหม่ใดๆ
กราฟที่สามแทบไม่เพิ่มอะไรเลย เทรดเดอร์ที่ดู 4 กรอบเวลามักพบว่าอย่างน้อยหนึ่งกรอบไม่เห็นด้วยเสมอ ซึ่งทำให้การวิเคราะห์กลายเป็นภาวะชะงักงัน
การจับคู่กรอบเวลากับสไตล์ของคุณ
- Scalping. กราฟ 1 ถึง 5 นาที ถือครองเป็นวินาทีถึงนาที ต้องใช้สเปรดที่แคบมากและสภาพคล่องสูง เพราะต้นทุนการทำธุรกรรมมีน้ำหนักมากที่สุด
- Day trading มาตรฐาน กราฟ 5 ถึง 15 นาที ถือครองตั้งแต่นาทีถึงชั่วโมง เป็นรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุด และเป็นกรอบเวลาที่กลยุทธ์ส่วนใหญ่ออกแบบมาให้ใช้
- Intraday ที่ช้ากว่า กราฟ 30 ถึง 60 นาที ถือครองเกือบตลอดหนึ่งเซสชัน เทรดน้อยลง ตั้งจุดตัดขาดทุนกว้างขึ้น และใช้เวลาหน้าจอน้อยลง
- Session trading เข้าออเดอร์ 1 ครั้งต่อเซสชัน โดยอิงโครงสร้างรายชั่วโมง และปิดก่อนสิ้นวัน
การทดสอบที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าอะไรให้ผล backtest ที่ดีที่สุด แต่คืออะไรที่คุณสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ เทรดเดอร์ที่ไม่สามารถเฝ้าหน้าจอได้ต่อเนื่องจะไม่สามารถใช้กลยุทธ์ 1 นาทีได้ดี ไม่ว่าตัวเลขจะบอกอะไร
ช่วงเวลาในวันมีความสำคัญพอๆ กับกรอบเวลา
ช่วงเวลาของวันเปลี่ยนลักษณะของทุกกรอบเวลา สำหรับหุ้นสหรัฐ ช่วงการซื้อขายปกติคือ 9:30 a.m. ถึง 4:00 p.m. Eastern ตามที่ หน้าเวลาทำการและปฏิทินของ NYSE ยืนยัน และช่วงเวลาภายในนั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันมาก
ช่วงเปิดตลาดมีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดและช่วงแกว่งกว้างที่สุด ช่วงกลางของเซสชันโดยทั่วไปจะเงียบลง ช่วงแกว่งแคบลง และกลยุทธ์ breakout ล้มเหลวบ่อยขึ้น กิจกรรมจะกลับมาคึกคักอีกครั้งเข้าใกล้เวลาปิดตลาด
สำหรับสกุลเงิน ซึ่งซื้อขายต่อเนื่อง โครงสร้างที่เทียบเคียงได้มาจากช่วงเวลาที่ตลาดหลักเปิดทับซ้อนกัน สภาวะที่คึกคักที่สุดเกิดขึ้นเมื่อศูนย์กลางการเงินหลัก 2 แห่งเปิดพร้อมกัน และชั่วโมงที่เงียบระหว่างนั้นจะให้ช่วงแกว่งที่เล็กเกินไปสำหรับวิธีการ intraday ส่วนใหญ่
ผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ: เทรดเดอร์จำนวนมากใช้กรอบกราฟเดิมตลอดทั้งวัน แต่เปลี่ยนสิ่งที่ยอมเทรด โดยเข้าเล่น breakout ในช่วงต้น และเล่นสวนช่วงแกว่งในช่วงกลาง
ความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- การไล่เปลี่ยนกรอบเวลา เปลี่ยนกรอบเวลาหลังจากขาดทุนหนึ่งครั้ง จนกว่าจะเจอเซ็ตอัพที่ชอบ นี่เป็นนิสัยที่ทำลายล้างที่สุดในเรื่องนี้
- ใช้กรอบเวลาที่ไม่สอดคล้องกับเวลาว่างของคุณ กลยุทธ์ที่คุณไม่สามารถกำกับดูแลได้ ก็ไม่ใช่กลยุทธ์
- ไม่สนใจต้นทุนในกรอบเวลาต่ำ บนกราฟ 1 นาที ค่าใช้จ่ายจากสเปรดและค่าคอมมิชชั่นอาจมากกว่าการเคลื่อนไหวเฉลี่ยที่คุณตั้งเป้าไว้
- คิดว่ากรอบเวลาที่ต่ำกว่ามีความแม่นยำกว่า มันมีรายละเอียดมากกว่า ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน รายละเอียดที่มากขึ้นย่อมรวมความผันผวนรบกวนมากขึ้นด้วย
- ลืมดูปฏิทิน กรอบเวลาใดๆ ก็ไม่น่าเชื่อถือในช่วงที่มีการประกาศตามกำหนด และทั้ง กำหนดการ FOMC และ กำหนดการรายงานการจ้างงาน ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนล่วงหน้าอย่างชัดเจน
- การเทรดเครื่องมือที่ไม่เหมาะกับช่วงเวลา เครื่องมือที่สภาพคล่องบางทำให้กราฟ 1 นาทีผันผวนผิดปกติ โดยที่สัญญาณมีน้อยกว่าเสียงรบกวน
คำแนะนำของ SEC สำหรับ day trading สำหรับนักลงทุน ควรอ่านควบคู่ไปกับการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับช่วงเวลา เพราะความเร็วและต้นทุนของการเทรดระหว่างวันส่งผลต่อผลลัพธ์มากกว่าการตั้งค่ากราฟ
สิ่งนี้สอดคล้องกับกฎการประเมินอย่างไร
เทรดเดอร์ที่กำลังผ่านการประเมินกับ prop firm ต้องเผชิญข้อจำกัดเฉพาะที่ควรมีผลต่อการเลือกใช้ ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันแบบคงที่จะถูกใช้หมดเร็วกว่าในกรอบเวลาที่สั้นกว่า เพียงเพราะเกิดการเทรดมากกว่า เทรดเดอร์ที่เปิด 20 ตำแหน่งต่อวันบนกราฟ 1 นาทีมีโอกาส 20 ครั้งที่จะทำผิดเกินขีดจำกัด ส่วนผู้ที่เปิด 3 ตำแหน่งบนกราฟ 15 นาทีมีเพียง 3 ครั้ง
Pivex เผยแพร่พารามิเตอร์การขาดทุนรายวันและการขาดทุนรวมก่อนเริ่มการลอง และการตีความที่เหมาะสมคือ กรอบเวลาที่สูงกว่าและมีการเทรดน้อยกว่าแต่กำหนดชัดเจนกว่า มักสอดคล้องกับกฎเหล่านั้นได้สบายกว่าแนวทางที่เน้นความถี่สูง แม้ว่าวิธีการพื้นฐานจะเหมือนกันก็ตาม
ขั้นตอนถัดไป: เลือกกรอบเวลาสำหรับการเข้าออก 1 แบบและกรอบเวลาบริบท 1 แบบ จดไว้ แล้วไม่ดูกราฟอื่นใดอีกเป็นเวลา 1 เดือน ความสม่ำเสมอจะสอนคุณได้มากกว่าการลองเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่ทุกสัปดาห์ หากคุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการประเมินของ Pivex ให้กำหนดคู่ของกรอบเวลาเหล่านี้ก่อนการลองจะเริ่มขึ้น: กฎและขีดจำกัดถูกเผยแพร่ไว้ล่วงหน้า ดังนั้นตัวแปรเดียวที่เหลืออยู่คือความสม่ำเสมอของคุณเอง บทความประกอบเกี่ยวกับ scalping เทียบกับ day trading ครอบคลุมส่วนที่บทความนี้ถือว่าคุณมีอยู่แล้ว
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: swing เทียบกับ day trading และ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเทรด forex.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.