คำตอบสั้น ๆ: ตัวชี้วัด Aroon นับจำนวนแท่งที่ผ่านไปตั้งแต่จุดสูงสุดล่าสุดและจุดต่ำสุดล่าสุดภายในกรอบระยะเวลาย้อนหลัง โดยปกติคือ 25 ช่วงเวลา Aroon Up ที่ใกล้ 100 หมายถึงเพิ่งเกิดจุดสูงใหม่เมื่อไม่นานมานี้; Aroon Down ที่ใกล้ 100 หมายถึงเพิ่งเกิดจุดต่ำใหม่ เส้นหนึ่งอยู่สูงและอีกเส้นอยู่ต่ำบ่งชี้เทรนด์ที่ชัดเจน ทั้งสองเส้นแกว่งอยู่แถวกึ่งกลางหมายความว่าราคาไปไหนไม่ไกล มันเป็นเครื่องมือจับจังหวะเพื่อวิเคราะห์เทรนด์ ไม่ใช่มาตรวัดความแข็งแกร่ง และความแตกต่างนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณควรใช้อย่างไร เขียนขึ้นสำหรับผู้ที่เทรดคู่สกุลเงิน ดัชนี โลหะ หรือคริปโตในรูปแบบ CFD และเห็นเส้นสองเส้นนี้บนแพลตฟอร์มเทรดของตน
ตัวชี้วัด Aroon วัดอะไร และละเลยอะไรไป
Tushar Chande เปิดตัวตัวชี้วัด Aroon ในปี 1995 ชื่อนี้เป็นคำสันสกฤตที่หมายถึงแสงแรกแห่งอรุณรุ่ง ซึ่งสื่อว่าเครื่องมือนี้ถูกสร้างมาเพื่อจับเทรนด์ของตลาดตั้งแต่เนิ่น ๆ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ถามว่าราคาเคลื่อนไปไกลแค่ไหน แต่ Aroon ถามว่าราคาสร้างจุดสุดโต่งล่าสุดเมื่อไหร่ การทำจุดสูงใหม่เพิ่มเพียง 1 pip จะรีเซ็ต Aroon Up เป็น 100 ได้พอดีเช่นเดียวกับแท่งที่ทะลุขึ้นอย่างรุนแรง ปริมาณการซื้อขายและขนาดของการเคลื่อนไหวจะถูกละเลย มันอาจดูแปลก ๆ จนกว่าจะเข้าใจจุดนี้
Aroon Up และ Aroon Down: คณิตศาสตร์เบื้องหลังเส้นทั้งสอง
เส้นทั้งสองเคลื่อนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100
- Aroon Up = (lookback ลบจำนวนแท่งนับจากจุดสูงสุด) หารด้วย lookback แล้วคูณ 100
- Aroon Down = (lookback ลบจำนวนแท่งนับจากจุดต่ำสุด) หารด้วย lookback แล้วคูณ 100
สมมติว่า lookback เท่ากับ 25 และจุดสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อ 5 แท่งก่อน Aroon Up จะเท่ากับ 20 หารด้วย 25 ซึ่งเท่ากับ 80 ถ้าจุดต่ำสุดเกิดขึ้นเมื่อ 20 แท่งก่อน Aroon Down จะเท่ากับ 5 หารด้วย 25 ซึ่งเท่ากับ 20 ทุก ๆ แท่งที่ไม่มีการทำจุดสูงใหม่จะกด Aroon Up ลง 4 จุด การลดลงนี้เป็นแบบสม่ำเสมอและเป็นเส้นตรง ซึ่งทำให้อ่านเส้นได้ง่าย แต่ก็ตรงไปตรงมาเกินไป: มันแยกไม่ออกระหว่างการค่อย ๆ ไหลลงกับการพุ่งแรง
การอ่านเส้น: กรอบการตัดสินใจสำหรับ 5 ภาวะ
| สภาวะ | Aroon Up | Aroon Down | แนวทางตอบสนองที่เหมาะสม |
|---|---|---|---|
| ขาขึ้น | สูงกว่า 70 | ต่ำกว่า 30 | ซื้อเมื่อย่อ ยกจุดตัดขาดทุนตามใต้จุดสวิงโลว์ |
| ขาลง | ต่ำกว่า 30 | สูงกว่า 70 | ขายเมื่อเด้ง ยกจุดตัดขาดทุนตามเหนือจุดสวิงไฮ |
| สวิงกว้าง | สูงกว่า 70 | สูงกว่า 70 | หลีกเลี่ยงการเข้าเทรด ช่วงกรอบราคาไม่เป็นระเบียบ |
| การพักฐาน | ต่ำกว่า 30 | ต่ำกว่า 30 | รอการเบรกเอาต์ แล้วใช้ขนาดสถานะเล็ก |
| ครอสโอเวอร์ | กำลังตัดผ่าน | กำลังตัดผ่าน | ให้มองว่าเป็นสัญญาณเตือน และยืนยันด้วยโครงสร้างราคา |
ระดับ 70 และ 30 เป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่ใช่กฎตายตัว บน crypto CFD ที่ผันผวนทั้งสองเส้นสามารถขึ้นไปถึง 100 ได้ภายในสัปดาห์เดียว จึงมักเห็นแถวของการแกว่งกว้างบ่อยครั้ง แถวครอสโอเวอร์มีความกำกวมมากที่สุด: ในช่วงกรอบราคา เส้นจะตัดกันทุกไม่กี่แท่ง และสัญญาณตลาดเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นเพียงสัญญาณรบกวน
การเลือกช่วง lookback ตามไทม์เฟรม
ค่าเริ่มต้นที่ 25 ถือว่าเหมาะสมในระดับกลาง ช่วงที่สั้นกว่าจะทำให้เส้นไวเกินไป ส่วนช่วงที่ยาวกว่าจะทำให้มันล้าสมัย
- สแกลปปิงบนกราฟ 1 ถึง 5 นาที: 10 ถึง 14 แท่ง และยอมรับการครอสปลอมที่มากขึ้น
- เดย์เทรดบนกราฟ 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมง: 20 ถึง 25 แท่ง
- สวิงเทรดบนกราฟ 4 ชั่วโมงและรายวัน: 25 ถึง 50 แท่ง โดยสัญญาณจะน้อยลงและช้าลง
ลดช่วงลงครึ่งหนึ่ง เส้นจะไปถึงศูนย์ได้เร็วขึ้นสองเท่า ทำให้การพักตัวธรรมดาดูเหมือนการกลับตัว เลือกค่าเดียวต่อหนึ่งไทม์เฟรม แล้วอย่าเปลี่ยนค่าทุกครั้งหลังขาดทุน เพราะนั่นคือการไล่ตามเป้าหมายที่เอาแน่เอานอนไม่ได้
กลยุทธ์การเทรดที่ใช้ Aroon เป็นตัวกรองจังหวะ
การจัดอันดับอย่างตรงไปตรงมาของ อินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเดย์เทรด จะวาง Aroon ไว้เคียงกับตัววัดความแข็งแกร่ง มากกว่ามองมันโดดเดี่ยวจากตัวอื่น มีสามกลยุทธ์การเทรดที่นำมาใช้ได้จริงจากแนวคิดนี้
- ครอสโอเวอร์พร้อมการตรวจสอบความแข็งแกร่ง ให้เข้าเมื่อ Aroon Up ตัดขึ้นเหนือ Aroon Down เฉพาะตอนที่ ADX indicator อยู่เหนือ 25 เท่านั้น วิธีนี้จะตัดครอสส่วนใหญ่ที่เกิดในกรอบราคาออกไป
- เบรกเอาต์จากการพักตัว หลังจากทั้งสองเส้นอยู่ต่ำกว่า 30 ติดต่อกันสิบแท่งขึ้นไป ให้เข้าเมื่อเกิดจุดสูงใหม่ที่ดัน Aroon Up ไปที่ 100 จุดตัดขาดทุนวางใต้จุดต่ำของช่วงพักตัว
- การต่อเนื่องของแนวโน้ม ในสถานะ trend-following positionที่ชัดเจน ให้ถือไว้ตราบใดที่เส้นนำยังอยู่เหนือ 70 และออกเมื่อมันหลุดลงต่ำกว่า 50
ลองนึกภาพ CFD ทองคำบนกราฟรายชั่วโมง ทั้งสองเส้นใช้เวลา 12 แท่งอยู่ต่ำกว่า 30 ขณะที่ราคาค่อยๆ เคลื่อนในกรอบ 10 ดอลลาร์รอบ 2,400 จากนั้นเกิดแท่งสูงใหม่ 25 แท่งที่ 2,410 Aroon Up กระโดดขึ้นไปที่ 100 และ Aroon Down อยู่ที่ 16 เข้าเทรดที่ 2,410 พร้อมจุดตัดขาดทุนที่ 2,398 เท่ากับเสี่ยง 12 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในบัญชี 10,000 กับกฎความเสี่ยง 1 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับความเสี่ยง 100 จึงเทรดได้ประมาณ 8 ออนซ์ เมื่อ Aroon Up ยืนเหนือ 70 ขณะที่ราคาขึ้นไปถึง 2,445 แล้วหลุดต่ำกว่า 50 แถว 2,440 การเทรดจบด้วยกำไรประมาณ 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 2.5 เท่าของความเสี่ยง
ข้อผิดพลาดและข้อจำกัดที่พบบ่อย
- เทรดทุกครั้งที่เกิดครอส การครอสปลอมแต่ละครั้งยังต้องจ่าย spread และค่าคอมมิชชัน ดังนั้นต้นทุนจากการเทรดมากเกินไปจะค่อยๆ กัดกินกำไรทั้งสัปดาห์
- สับสนระหว่างเวลาและความแข็งแกร่ง Aroon Up ที่ 100 บอกเพียงว่ามีจุดสูงใหม่เพิ่งเกิดขึ้น ไม่ได้บอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนั้นใหญ่แค่ไหน
- ละเลยปฏิทินข่าว การประกาศตามกำหนดสามารถทำให้เกิดจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่ในแท่งเดียว ทิ้งสัญญาณที่บางและเอนเอียง
- ใช้ค่าตั้งเดียวกับทุกสินทรัพย์ Crypto CFDs ทำจุดสุดขั้วบ่อยกว่าคู่เงินหลักมาก ดังนั้นค่าตั้งเดียวกันจึงให้เส้นที่เป็นคลื่นเป็นช่วงๆ กับอีกตลาดหนึ่ง แต่ให้เส้นที่เรียบกับอีกตลาดหนึ่ง
Aroon Oscillator: หนึ่งเส้นแทนสองเส้น
เอา Aroon Down ลบออกจาก Aroon Up คุณจะได้ Aroon Oscillator ซึ่งแกว่งระหว่างลบ 100 ถึงบวก 100 ในตัวอย่างก่อนหน้า Up ที่ 80 และ Down ที่ 20 จะได้บวก 60 จุดเด่นคือกราฟที่สะอาดขึ้น ข้อเสียคือข้อมูลหายไป ค่าศูนย์อาจหมายถึงทั้งสองเส้นอยู่ที่ 50 ซึ่งเป็นตลาดที่สั่นไหวและยังไม่ตัดสินใจ หรือทั้งคู่ที่ 100 ซึ่งเป็นแท่งสองทางที่รุนแรง
Aroon ภายใต้ข้อจำกัดการประเมินของ prop firm
ตลาดในกรอบจะเกิดกลุ่มของการครอส และชุดของการขาดทุนเล็กๆ คือสิ่งที่เพดานขาดทุนรายวันออกแบบมาให้จับพอดี ในการประเมินของ Pivex เพดานขาดทุนรายวันจะเริ่มใหม่ทุกเซสชัน ขณะที่ drawdown รวมยังคงคงที่แทนที่จะเลื่อนไปตามจุดสูงสุดของอิควิตี้ ไม่มีเดดไลน์สำหรับการประเมินแบบก้าวเดียว และไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ ดังนั้นสัปดาห์ที่ค่า Aroon แบนราบจึงไม่ทำให้เสียอะไรในแง่กฎ ระยะเวลาที่ไม่หวือหวาที่สุดคือ Aroon สร้างคุณค่าในการประเมินด้วยการทำให้คุณไม่เข้าเทรด มากกว่าทำให้คุณเข้าเทรด
เมื่อเทียบกับ moving average แล้ว เส้น Aroon ให้ความช่วยเหลือคนละแบบ moving average จะทำการ smoothing ราคาและตอบสนองต่อค่าของราคา ส่วน Aroon นับจำนวนแท่งตั้งแต่จุดสุดขั้วล่าสุด และไม่สนใจว่าราคาจะเคลื่อนไปไกลแค่ไหน การอ่านค่าที่แข็งแกร่งใกล้ 100 ไม่ได้บอกว่าราคาขยับมาก เพียงบอกว่าเพิ่งมีการเคลื่อนไหวไม่นานมานี้ เครื่องมือทั้งสองช่วยระบุแนวโน้มได้ แต่ Aroon เปลี่ยนสถานะได้เร็วกว่า ดังนั้นเทรดเดอร์จำนวนมากจึงแบ่งหน้าที่กันใช้
ขั้นตอนถัดไป: คำนวณ Aroon ด้วยมือสำหรับแท่งรายวัน 10 แท่งบนคู่ที่คุณเทรด โดยบันทึกจำนวนแท่งตั้งแต่จุดสูงสุดและจำนวนแท่งตั้งแต่จุดต่ำสุด มันน่าเบื่อ และนั่นแหละคือประเด็น: มันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเส้นต่างๆ ลดลงเร็วแค่ไหน จากนั้นกำหนดค่า lookback เพียงหนึ่งค่า กฎเข้าเทรดหนึ่งข้อ และกฎออกเทรดหนึ่งข้อ แล้วทดสอบชุดนั้นบนการประเมินของ Pivex ด้วยผู้ช่วยในตัวที่คอยติดตามลิมิตของคุณ
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตัวบ่งชี้ ADX และ การเทรดตามแนวโน้ม.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.