Awesome Oscillator (AO): การอ่านฮิสโตแกรมโมเมนตัม 5/34 แบบไม่ต้องเดา

คำตอบสั้น ๆ: awesome oscillator คืออินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ออกแบบโดย Bill Williams มันนำค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 34 ช่วงของราคากลางมาลบออกด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 5 ช่วงของอินพุตเดียวกัน ผลลัพธ์จะแสดงเป็นฮิสโตแกรมรอบเส้นศูนย์ แท่งสีเขียวหมายถึงค่าปัจจุบันสูงกว่าก่อนหน้า แท่งสีแดงหมายถึงค่าต่ำกว่า เทรดเดอร์ใช้มันกับการตัดเส้นศูนย์ saucer และ twin peaks ส่วนใหญ่เพื่อยืนยันโมเมนตัมที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวซึ่งโครงสร้างราคาสะท้อนอยู่แล้ว

ถ้าคุณเทรดคู่เงิน ดัชนี โลหะ หรือคริปโตในรูปแบบ CFD และต้องการอ่าน AO แบบตรงไปตรงมา ข้อความนี้เขียนมาเพื่อคุณ เครื่องมือนี้เรียบง่าย: มีแค่การลบหนึ่งครั้ง ไม่มีปุ่มปรับแต่ง คุณค่าของมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเคารพสิ่งที่มันบอกไม่ได้หรือไม่

Awesome oscillator วัดอะไรจริง ๆ

ราคากลางคือจุดกึ่งกลางของแต่ละแท่ง คำนวณจาก high บวก low หารด้วยสอง AO เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเร็วของจุดกึ่งกลางนั้นใน 5 แท่งล่าสุดกับค่าเฉลี่ยช้าใน 34 แท่งล่าสุด ค่าอ่านที่เป็นบวกบอกว่าค่ากึ่งกลางล่าสุดอยู่เหนือแนวของค่ากึ่งกลางในช่วงยาวกว่า ดังนั้นโมเมนตัมจึงเอนทางขาขึ้น ค่าอ่านที่เป็นลบบอกตรงกันข้าม ดังนั้นโมเมนตัมจึงเอนทางขาลง

มีการออกแบบสองอย่างที่สำคัญ อย่างแรก มันไม่สนใจค่า close เลย ซึ่งทำให้หยาบในแท่งที่มีไส้เทียนยาว อย่างที่สอง ช่วงเวลาถูกกำหนดตายตัวตามธรรมเนียม และหลายแพลตฟอร์มไม่ได้เปิดให้ปรับด้วยซ้ำ นั่นเป็นข้อดีที่คนมักไม่ค่อยใช้ประโยชน์: สัญญาณที่มีคนจำนวนมากใช้การตั้งค่าเดียวกัน มักได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมตลาดรายอื่น

เหมาะกับใคร: ใครก็ตามที่วิธีเทรดตั้งอยู่บนเทรนด์ของตลาดและจังหวะย่อภายในเทรนด์นั้น เหมาะน้อยกับใคร: เทรดเดอร์ในกรอบ sideway ที่ไล่หาระดับ overbought และ oversold เพราะ AO ไม่มีเพดานและไม่มีพื้น

คณิตศาสตร์แบบใช้ตัวเลขกลม ๆ

ลองนึกถึงทองคำที่ซื้อขายเงียบ ๆ หลังจากสัปดาห์ที่ผันผวน แท่ง 5 แท่งล่าสุดมีราคากลางเฉลี่ยที่ 2,420 แท่ง 34 แท่งล่าสุดมีราคากลางเฉลี่ยที่ 2,400 ค่าอ่าน AO คือ 2,420 ลบ 2,400 เท่ากับ +20 ถ้าแท่งก่อนหน้าปิดที่ +15 แท่งใหม่จะเป็นสีเขียว เพราะ 20 สูงกว่า 15 ถ้าแท่งก่อนหน้าปิดที่ +25 แท่งใหม่จะเป็นสีแดง แม้ว่าค่าอ่านยังเป็นบวกอย่างสบายก็ตาม

จุดสุดท้ายนี้คือที่ที่ผู้เริ่มอ่านมักพลาด สีของแท่งบอกการเปลี่ยนแปลงจากค่าอ่านหนึ่งไปสู่อีกค่าอ่าน ไม่ได้บอกว่าอยู่ด้านไหนของศูนย์ แท่งสีแดงที่อยู่เหนือศูนย์หมายถึงโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอ แท่งสีเขียวที่อยู่ต่ำกว่าศูนย์หมายถึงโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรง ทั้งสองกรณียังไม่ใช่การบอกว่าเทรนด์ได้กลับตัวแล้ว

เพราะอินพุตทั้งสองเป็นค่าเฉลี่ยแบบ simple AO จึงตอบสนองช้าเมื่อถึงจุดกลับตัว และค่อนข้างตรงจังหวะในช่วงกลางทาง นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์มักจับคู่มันกับโครงสร้างราคา แทนที่จะพึ่งมันเพียงอย่างเดียว

สามสัญญาณที่ AO เป็นที่รู้จัก

Williams อธิบายการอ่าน 3 แบบ ซึ่งแต่ละแบบมีทั้งรูปแบบขาขึ้นและขาลง

การตัดเส้นศูนย์คือสัญญาณที่ตรงไปตรงมาที่สุด มันบอกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 แท่งได้ตัดเส้นค่าเฉลี่ย 34 แท่ง ซึ่งเมื่อปรากฏก็เป็นข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างช้าไปแล้วในเชิงเวลา Saucer คือการอ่านการย่อกลับ: โมเมนตัมหยุดพักไปสองแท่งแล้วจึงกลับมาดำเนินต่อ รูปแบบ twin peaks คือเวอร์ชัน divergence ของ AO มีกฎข้อหนึ่งที่สำคัญ: ฮิสโตแกรมต้องไม่ตัดผ่านศูนย์ระหว่างยอดทั้งสอง กฎนี้แยก twin peak ที่ใช้ได้ออกจากช่วงแกว่งธรรมดาที่สั่นไหว

ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม CFD ของดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสามช่วง จากนั้นค่อยๆ ไหลลงสองช่วง AO ยังอยู่เหนือศูนย์ แต่พิมพ์แท่งสีแดงสองแท่งระหว่างช่วงไหลลงนั้น แท่งสีเขียวปรากฏขึ้นขณะที่ราคายังยืนเหนือ swing low ก่อนหน้า นั่นคือ saucer การเทรดที่ตรงไปตรงมาคือเข้า long โดยวาง stop ไว้ใต้ swing low นั้น ค่าอ่านของ AO เองไม่มีระดับราคาผูกติดอยู่ จึงไม่สามารถใช้เป็นที่ตั้ง stop ได้

เช็กลิสต์กลยุทธ์: สามตัวกรองก่อนที่คุณจะลงมือกับสัญญาณ AO

กลยุทธ์เทรดโมเมนตัมที่สร้างจาก AO เพียงอย่างเดียวเปราะบาง ตัวกรองสามข้อทำให้สัญญาณคุ้มกับ spread

1. ตกลงเรื่องภาวะตลาดก่อน เสียก่อนว่าเป็นเทรนด์หรือกรอบ Sideway โดยตัดสินจาก price ใน timeframe ที่สูงกว่า ไม่ใช่จาก AO การตัดเส้นศูนย์และ saucer เป็นเครื่องมือสำหรับเทรนด์; ในตลาดที่เป็นกรอบ มันจะทำให้เงินทุนสูญเปล่าโดยไม่จำเป็น
2. ต้องมีตัวกระตุ้นจากราคา AO พิมพ์ saucer แล้วราคาต้องทะลุจุดสูงเล็กๆ ที่ก่อตัวขึ้นระหว่างช่วงพัก หากราคาไม่ตามมาภายในไม่กี่แท่ง สัญญาณนั้นก็ล้าสมัย
3. วาง stop บนโครงสร้าง ใต้ low ของการย่อกลับสำหรับฝั่ง long เหนือ high ของการย่อกลับสำหรับฝั่ง short กำหนดขนาดให้การขาดทุนหนึ่งครั้งเป็นเหตุการณ์ปกติ

ตัวอย่างการกำหนดขนาดช่วยเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน สมมติบัญชี 20,000 เสี่ยง 0.5 เปอร์เซ็นต์ต่อการเทรด ซึ่งเท่ากับ 100 saucer บน CFD ของดัชนีที่มี stop 20 จุด หมายความว่ามีความเสี่ยง 5 ต่อจุด เป้าหมาย 20 จุดให้ผลตอบแทน 100 ต่อความเสี่ยง 100 และเมื่อรวมค่า spread กับคอมมิชชันแล้ว อัตราส่วนนี้ก็เอนเอียงเข้าข้างคุณน้อยมาก รอเป้าหมายที่ swing high ก่อนหน้า หรือปล่อยให้การเทรดดำเนินไป

แทบไม่บ่อยเลยที่เทรนด์จะให้ saucer ที่ชัดเจนได้มากกว่าสองหรือสามครั้งก่อนที่สัญญาณเตือน twin peaks จะปรากฏ มองครั้งที่สามด้วยความระแวง

AO เทียบกับ MACD, RSI และ CCI

ตัวชี้วัดโมเมนตัมส่วนใหญ่ไม่เห็นตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่จะนำมาเปรียบเทียบ ความไม่ลงรอยกันนั้นคือส่วนที่เป็นประโยชน์

AO และ MACD indicator เป็นญาติใกล้ชิดกัน เพราะทั้งคู่ลบค่าเฉลี่ยช้าที่ออกจากค่าเฉลี่ยเร็ว AO ตอบสนองได้เร็วกว่าเพราะ 5 และ 34 สั้นกว่า 12 และ 26 และเพราะค่าเฉลี่ยแบบ simple ให้น้ำหนักทุกแท่งเท่ากัน นอกจากนี้มันก็มีสัญญาณรบกวนมากกว่า ด้วยเหตุผลเดียวกัน The ตัวบ่งชี้ RSI ตอบคำถามคนละแบบโดยสิ้นเชิง: การขยายตัวของกำไรล่าสุดเมื่อเทียบกับการขาดทุนล่าสุดมีมากเพียงใด นั่นทำให้มันเป็นคู่หูของ AO มากกว่าจะเป็นตัวซ้ำกัน ตัว ตัวบ่งชี้ CCI มีพฤติกรรมใกล้เคียงที่สุด แต่การปรับสเกลตามความผันผวนทำให้ตลาดที่เงียบเกินค่าอ่าน ซึ่ง AO ไม่ได้ทำเช่นนั้น

เป็นกฎการตัดสินใจสำหรับกราฟ ใช้ AO เมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรและต้องการจังหวะเข้าที่เป็นการย่อตัวอย่างแม่นยำ ใช้ RSI เมื่อคุณสงสัยว่าเป็นกรอบราคา ใช้ MACD เมื่อคุณต้องการการยืนยันที่น้อยลง ช้าลง และยอมรับความล่าช้าได้

ข้อจำกัดและความผิดพลาดที่พบบ่อย

• อ่านสีเป็นทิศทาง แท่งสีแดงเหนือศูนย์หมายถึงโมเมนตัมชะลอลง ไม่ใช่การกลับตัว และการเปิดชอร์ตแท่งแดงแท่งแรกในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยคุ้มค่า
• มองการตัดผ่านเส้นศูนย์เป็นสัญญาณเข้าในตลาดที่สั่นไหว ในช่วงที่แกว่งตัว histogram จะข้ามเส้นศูนย์หลายครั้ง และแต่ละครั้งก็ทำให้เสีย spread
• คาดหวังระดับ overbought ไม่มีระดับนั้น ค่า +60 บนทองไม่ใช่เรื่องแปลกในแนวโน้มที่แข็งแรง และจะถือว่าสุดโต่งในตลาดที่เงียบ
• ไล่ตามรูปแบบ twin peaks บนไทม์เฟรมที่ต่ำเกินไป บนแท่งหนึ่งนาที ยอดมักกระจัดกระจายและรูปแบบแทบไม่สมบูรณ์อย่างเรียบร้อย

พูดตรง ๆ AO เป็นเครื่องมือที่ให้อภัยได้ในแนวโน้ม แต่ไม่ให้อภัยในช่วงแกว่งตัว การวิเคราะห์โมเมนตัมจะได้ผลเมื่อ regime มาก่อน

AO ภายใต้ข้อจำกัดการประเมินของ prop firm

ข้อจำกัดขาดทุนรายวันทำให้ zero cross ปลอมเพียงไม่กี่ครั้งกลายเป็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ บัญชี 25,000 ที่มีเพดานขาดทุนรายวัน 4 เปอร์เซ็นต์มี 1,000 ให้เสียได้ก่อนที่เซสชันจะถูกปิด zero line cross หกครั้งในเซสชันที่ไร้ระเบียบ โดยแต่ละครั้งเสี่ยง 150 ใช้ไป 900 โดยไม่มีอะไรให้เห็น วิธีแก้คือกำหนดจำนวนไว้ตายตัว ตัดสินใจก่อนเซสชันว่าคุณจะรับสัญญาณ AO กี่ครั้ง แล้วหยุดอย่างเคร่งครัดเมื่อถึงจำนวนนั้น แม้แท่งถัดไปจะดูน่าสนใจก็ตาม

Pivex เหมาะกับวินัยแบบนี้ การประเมินของมันเป็นแบบขั้นตอนเดียว เส้น drawdown รวมจะคงอยู่ที่จุดเริ่มต้นแทนที่จะไต่ขึ้นตามคุณไป และเพดานรายวันจะเริ่มใหม่ทุกเซสชัน ไม่มีการนับเวลาถอยหลังสำหรับการทดสอบ และไม่มีจำนวนวันเทรดขั้นต่ำ ดังนั้นการข้ามเซสชันที่ผันผวนจึงไม่เสียอะไร ผู้ช่วยในตัวจะแสดงให้เห็นว่าข้อจำกัดรายวันเหลือเท่าไร ซึ่งทำให้การคุมจำนวนครั้งทำได้ง่าย ราคาออกแบบมาเรียบง่ายด้วยค่าธรรมเนียมครั้งเดียวที่สามารถขอคืนได้

ขั้นตอนถัดไป: ใช้หนึ่งเซสชันกับ AO บนกราฟโดยไม่เปิดออเดอร์ นับว่าฮิสโตแกรมตัดผ่านศูนย์กี่ครั้ง รูป saucer เกิดขึ้นกี่ครั้ง และกี่ครั้งในนั้นที่ตามมาด้วยการทะลุของราคา อัตราส่วนนั้นบอกคุณชัดเจนว่าเครื่องมือและไทม์เฟรมของคุณเหมาะกันหรือไม่ หากคำตอบคือใช่ และคุณตั้งใจจะเทรดภายใต้กฎการประเมิน ให้อ่านเอกสารกฎของ Pivex ก่อน แล้วคุมจำนวนเข้าเทรดของคุณให้เซสชันที่ขาดทุนยังคงอยู่ภายในขีดจำกัดรายวัน

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: ตัวบ่งชี้ MACD และ ตัวบ่งชี้ RSI.

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.