หนังสือเดย์เทรดที่ดีที่สุด: สิบเล่มที่สอนเรื่องเซ็ตอัป ความเสี่ยง และวินัย

คำตอบสั้น ๆ: หนังสือเดย์เทรดที่ดีที่สุดจะสอนกระบวนการเทรดระหว่างวันที่ทำซ้ำได้ ไม่ใช่กองทริกกราฟจำนวนมาก สำหรับเรื่องเซ็ตอัปและโครงสร้าง ให้เริ่มจาก How to Day Trade for a Living โดย Andrew Aziz และ Technical Analysis Using Multiple Timeframes ของ Brian Shannon ผู้ที่อยู่ระดับสูงขึ้นค่อยเพิ่ม The Art and Science of Technical Analysis โดย Adam Grimes สำหรับสกุลเงินและจังหวะของเซสชัน ให้อ่าน Day Trading and Swing Trading the Currency Market โดย Kathy Lien สำหรับกระบวนการและจิตวิทยาการเทรด ให้อ่าน The PlayBook โดย Mike Bellafiore, The Daily Trading Coach โดย Brett N. Steenbarger และ Trading in the Zone โดย Mark Douglas ด้านล่างคือสิบเล่ม พร้อมสิ่งที่สอนและเหมาะกับใคร

เดย์เทรดบีบให้ทุกการตัดสินใจเกิดขึ้นในเวลาไม่กี่นาที ดังนั้นรายการหนังสือต้องสอดคล้องกับจังหวะนั้น หนังสือว่าด้วยการประเมินมูลค่าระยะยาวอาจอ่านเพลิน แต่แทบไม่เกี่ยวข้องเมื่อสถานะถืออยู่เพียงยี่สิบนาที รายการนี้ยึดกับการเทรดระหว่างวันเป็นหลัก ได้แก่ จุดเข้า จุดออก จังหวะของเซสชัน การจัดการความเสี่ยง และนิสัยที่ยังอยู่รอดได้หลังเช้าที่ขาดทุน หนังสือส่วนใหญ่ในรายการนี้เขียนเพื่อเทรดเดอร์หุ้น ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหา เพราะบทเรียนเรื่องการส่งคำสั่งสามารถนำไปใช้กับ CFD ของฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และคริปโตได้เมื่อคุณปรับเรื่อง spread ชั่วโมงของเซสชัน และ margin หากหนังสือเล่มใดต้องแปลใช้กับตลาดอื่น หมายเหตุจะระบุไว้อย่างชัดเจน หนังสือภาพรวมตลาดการเงินควรไปอยู่ในคู่มืออีกเล่ม ส่วนเล่มนี้จะยึดกับการเดย์เทรดเท่านั้น

สิบสุดยอดหนังสือเดย์เทรดแบบดูภาพรวม

ตารางนี้จัดเรียงหนังสือแต่ละเล่มตามสิ่งที่สอนและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุด คอลัมน์สุดท้ายแสดงตลาดที่ผู้เขียนมีอยู่ในใจ ซึ่งจะบอกได้ว่าเทรดเดอร์ CFD ต้องแปลมากน้อยเพียงใด

สิบเล่มถือเป็นหน้ากระดาษจำนวนมาก ไม่มีใครจำเป็นต้องอ่านทั้งหมดพร้อมกัน และการอ่านรวดเดียวแบบก้อนเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นแค่หนทางเผาผลาญเดือนที่เงียบๆ ไปเปล่าๆ ส่วนด้านล่างจะแบ่งหนังสือตามหน้าที่ เลือกมาอย่างละหนึ่งเล่มจากแต่ละกลุ่ม แล้วข้ามที่เหลือไปจนกว่าปัญหาเฉพาะจุดจะปรากฏในบันทึกการเทรดของคุณ

หนังสือที่สอนรูปแบบและโครงสร้างของการเดย์เทรด

หนังสือห้าเล่มนี้ตอบคำถามแรกที่นักเดย์เทรดมือใหม่ทุกคนถาม: แล้วฉันควรเทรดอะไร และเมื่อไหร่? กลยุทธ์เดย์เทรดของแต่ละเล่มแตกต่างกันทั้งในเรื่องตลาด จังหวะ และระดับที่คาดหวังให้คุณนำไปทดสอบด้วยตัวเอง

How to Day Trade for a Living โดย Andrew Aziz

Aziz เขียนสำหรับมือใหม่แบบสมบูรณ์ หนังสือพาไล่ตั้งแต่รูทีนตอนเช้า: หา stock ที่กำลังมีแรง, ขีดระดับสำคัญ, กำหนดความเสี่ยงต่อไม้ก่อนตลาดเปิด และเลือกใช้เพียงไม่กี่ setup ที่มีชื่อเรียกชัดเจน Setup เหล่านั้นรวมถึง momentum continuation, reversal หลังการเคลื่อนไหวที่ยืดตัว และการเทรดรอบ VWAP บทเรื่องความเสี่ยงตรงไปตรงมาและมีประโยชน์: กำหนดขาดทุนเป็นจำนวนเงินตายตัวต่อไม้ และตั้งเป้ากำไรอย่างน้อยเป็นสองเท่าของความเสี่ยง จุดอ่อนสำหรับเทรดเดอร์ CFD คือส่วนสแกนหาหุ้น ซึ่งสมมติว่ามีจักรวาลของหุ้นนับพันตัว เทรดเดอร์ forex หรือ index จะใช้ลิสต์สั้น ๆ ของตลาดไม่กี่ตัวแทน ข้ามส่วน scanner ไป แล้วเก็บรูทีน สูตรคำนวณความเสี่ยง และคำจำกัดความของ setup ไว้

How to Day Trade โดย Ross Cameron

Cameron ครอบคลุม day trading แบบ momentum ในหุ้นขนาดเล็ก ที่การเคลื่อนไหวรวดเร็วและเอียงข้าง เขาสอน gap plays, การเข้า breakout, การทยอยปิดกำไร และนิสัยการจบเซสชันเมื่อแตะตัวเลขขาดทุนรายวัน บทด้านจิตวิทยาอธิบายอาการ tilt อย่างตรงไปตรงมา: การเข้าไม้แก้แค้น, การถือสถานะใหญ่เกินไปหลังชนะ และแรงกระตุ้นให้ถัวเฉลี่ยขาดทุน ชื่อรองของหนังสือสัญญาไว้ทั้งกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และจิตวิทยาเทรดเดอร์ และหนังสือก็ให้ครบทั้งสามในระดับมือใหม่ อย่างไรก็ตาม ตลาดจริงถ่ายโอนกันไม่ได้ เพราะไม่มีใครเทรดหุ้นต่ำกว่าหนึ่งดอลลาร์ในรูปแบบ CFD แต่ระเบียบวินัยเรื่องการยอมตัดขาดทุนถ่ายโอนมาได้สมบูรณ์ และเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุ้มค่าที่จะอ่าน

Technical Analysis Using Multiple Timeframes ของ Brian Shannon

แนวคิดหลักของ Shannon เรียบง่ายและถูกต้องอย่างดื้อ ๆ: timeframe ที่สูงกว่าจะกำหนดทิศทาง ส่วน timeframe ที่ต่ำกว่าจะกำหนดจุดเข้า เขาอธิบายสี่ช่วงที่ตลาดหมุนเวียนผ่าน ตั้งแต่ accumulation ไปจนถึง markup, distribution และ decline จากนั้นจึงแสดงวิธีจับคู่การเข้าในกรอบ 5 นาทีเข้ากับแนวโน้มกรอบ 1 ชั่วโมง VWAP ได้รับการอธิบายเต็มรูปแบบในฐานะจุดอ้างอิงระหว่างวันว่าใครกำลังชนะ ฝั่งซื้อหรือฝั่งขาย หนังสือนี้เหมาะกับเทรดเดอร์ระดับกลางที่ยังคงไล่สวนเทรนด์แรงบนกราฟสั้น CFD ของดัชนีและคู่ forex หลักตอบสนองกับแนวทางนี้ได้ดี เพราะมักมีเทรนด์ชัดในช่วงเวลาที่มีการซื้อขายคึกคัก

The Art and Science of Technical Analysis โดย Adam Grimes

Grimes เขียนสำหรับเทรดเดอร์ที่อ่านหนังสือระดับเริ่มต้นมาหมดแล้ว และเริ่มกังขาครึ่งหนึ่งของสิ่งที่หนังสือเหล่านั้นพูด เขามอง chart patterns เป็นสมมติฐานที่ต้องนำไปทดสอบ เขาพูดตรงไปตรงมาว่ารูปแบบไหนบ้างที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเอาผลลัพธ์ทั้งหมดมานับ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุม market structure, การเข้า pullback ภายในเทรนด์, failure patterns, expectancy และ position sizing รวมถึงหน้าจริงจังเรื่องวินัย ตัวเลขคณิตศาสตร์เข้าถึงได้ แต่จังหวะการเล่าเรื่องช้ากว่าและน่าเบื่อกว่าหนังสือสาย momentum นั่นแหละคือประเด็น เทรดเดอร์เดย์เทรดระดับสูงใช้มันเพื่อคัดว่า setup ไหนสมควรมีที่อยู่ใน playbook

Mastering the Trade โดย John F. Carter

หนังสือของ Carter เป็นแคตตาล็อกของ intraday setups ครอบคลุม futures, stocks และ forex มีทั้ง opening gap plays, pivot point levels, setup แบบ volatility squeeze และรูทีนสำหรับชั่วโมงแรกกับชั่วโมงสุดท้ายของเซสชัน เขาอธิบายอย่างชัดเจนผิดปกติว่า setup ใดเหมาะกับตลาดและช่วงเวลาใด หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชื่อเก่ากลุ่มนี้ จึงมีบางส่วนที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มซึ่งให้ความรู้สึกเก่าไปบ้าง แต่ตรรกะของ setup ไม่ได้เก่า เทรดเดอร์ CFD ของดัชนีสามารถหยิบเนื้อหาเรื่อง gap และ pivot ไปใช้ได้แทบไม่ต้องแก้ เพราะดัชนีเงินสดมัก gap ตอนเปิดและเคารพระดับของวันก่อนหน้า มองมันเป็นเมนู ทดสอบสามรายการ แล้วตัดสิ่งที่ใช้ไม่คล่องกับตลาดของคุณทิ้ง

หนังสือที่สอนการอ่านตลาด: volume, สกุลเงิน และเซสชัน

Setup จะล้มเหลวเมื่อบริบทผิด หนังสือสองเล่มนี้สอนบริบท: volume บอกอะไรเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และวันเทรดของสกุลเงินถูกแบ่งโครงสร้างอย่างไรตามเซสชันและข่าว

A Complete Guide to Volume Price Analysis โดย Anna Coulling

Coulling นำแนวคิดเก่าแก่กว่าหนึ่งศตวรรษมาสร้างใหม่ให้กับกราฟยุคปัจจุบัน: price บอกสิ่งที่เกิดขึ้น ส่วน volume บอกว่าต้องใช้แรงมากแค่ไหน เธออ่านแท่งเทียนแต่ละแท่งเทียบกับ volume ของมันเพื่อมองหา stopping volume ตอนจบขาลง และ climax volume ตอนจบขาขึ้น เธอยังชี้ให้เห็น breakout ที่เกิดขึ้นบนการเข้าร่วมน้อยด้วย งานเขียนอ่านง่ายและตัวอย่างมาจากกราฟ forex และ index ทำให้เล่มนี้แปลจากแนวคิดสู่การใช้งานได้ไม่ติดขัดที่สุดในรายการ ข้อควรระวังหนึ่งอย่างคือ volume ของ CFD เป็น volume จากโบรกเกอร์ ไม่ใช่ volume จากตลาดซื้อขายจริง ดังนั้นให้มองเป็นตัวแทนของกิจกรรมแบบ tick แทน อย่างไรก็ตาม รูปแบบเชิงสัมพัทธ์ยังคงใช้ได้

Day Trading and Swing Trading the Currency Market โดย Kathy Lien

หนังสือของ Lien คือเล่มเดียวในที่นี่ที่เขียนตรงสำหรับเทรดเดอร์ forex โดยเฉพาะ มันอธิบายว่าใครเทรดสกุลเงินและเพราะอะไร เซสชันเอเชีย ลอนดอน และนิวยอร์กซ้อนทับกันอย่างไร และคู่เงินใดเคลื่อนไหวในช่วงเวลาไหน นอกจากนี้ยังอธิบายว่าข่าวเศรษฐกิจส่งผลต่อราคาอย่างไร บทกลยุทธ์กล่าวถึงแนวทาง intraday ที่จับต้องได้ เช่น inside-day breakout และการเทรดรอบระดับเลขกลม อีกแนวทางหนึ่งคือรอปฏิกิริยาแรกต่อข้อมูลข่าวก่อนค่อยเข้า Fundamental ก็มีพื้นที่จริงจังเช่นกัน รวมถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยและ risk sentiment เทรดเดอร์ forex CFD ควรอ่านเล่มนี้ก่อนหนังสือเชิงเทคนิค เพราะมันอธิบายว่าเมื่อใด setup จึงมีเชื้อเพลิง และเมื่อใดตลาดจึงซึม

หนังสือที่สอนกระบวนการ การทบทวน และจิตวิทยาการเทรด

การรู้ setup กับการลงมือ execute ได้ภายใต้แรงกดดันคือทักษะคนละอย่าง หนังสือสามเล่มนี้ครอบคลุมทักษะที่สอง ถ้าจิตวิทยาเป็นช่องโหว่หลักของคุณ ชั้นหนังสือที่ยาวกว่านั้นในคู่มือของเราว่าด้วย best trading psychology books จะลงลึกแยกตามประเภทของปัญหา

The PlayBook โดย Mike Bellafiore

Bellafiore ร่วมก่อตั้ง proprietary trading desk ในนิวยอร์กและฝึกอบรมพนักงานใหม่ของที่นั่น The PlayBook คือวิธีของเขาในการเปลี่ยนเวลาเฝ้าจอแบบดิบ ๆ ให้กลายเป็น edge ที่บันทึกไว้เป็นระบบ แต่ละ setup จะกลายเป็น play ที่มีคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรของภาพใหญ่ catalyst ระหว่างวัน ทริกเกอร์ทางเทคนิค จุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมาย จากนั้นเทรดเดอร์ก็ทบทวนว่า play ใดทำเงินและตัดที่เหลือทิ้ง ตัวอย่างจากหุ้นมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจง แต่ตัววิธีการไม่ขึ้นกับตลาด เทรดเดอร์ที่เฝ้าจอมา 6 เดือนแต่ยังไม่มี setup ที่เขียนไว้ จะได้ประโยชน์จากเล่มนี้มากกว่าจาก indicator ใหม่ใด ๆ

The Daily Trading Coach โดย Brett N. Steenbarger

Steenbarger เป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ทำงานกับเทรดเดอร์ทั้งใน hedge funds และ proprietary desks หนังสือเล่มนี้มี 101 บทสั้น ๆ แต่ละบทมาพร้อมแบบฝึกหัดที่ใช้ได้จริง หัวข้อรวมถึงการเปลี่ยนนิสัย การทำ journaling การรับมือ drawdown การสร้างความมั่นใจผ่านชัยชนะเล็ก ๆ และการทบทวนผลงานของตัวเอง หนังสือออกแบบมาให้อ่านแบบหยิบทีละบท มากกว่าจะอ่านรวดเดียวจบ เทรดเดอร์เดย์เทรดที่เห็นความผิดพลาดเดิมใน journal ทุกสัปดาห์ควรหา บทเรียน ที่ตรงกับปัญหาและทำแบบฝึกหัดของมันต่อเนื่อง 10 เซสชัน ไม่มีอะไรในเล่มนี้เฉพาะเจาะจงกับตลาดใด จึงทำให้เนื้อหาเก่าได้ดี

Trading in the Zone โดย Mark Douglas

Douglas โต้แย้งว่าความเจ็บปวดจากการขาดทุนเกิดขึ้นเพราะเทรดเดอร์เรียกร้องความแน่นอนจากกระบวนการที่ไม่แน่นอน คำตอบของเขาคือกรอบความคิดแบบความน่าจะเป็น: กำหนด edge, ยอมรับความเสี่ยงก่อนทุกการเข้า และตัดสินตัวเองจากความสม่ำเสมอในชุดของไม้เทรด สำหรับเดย์เทรดเดอร์ที่เข้าเทรดสัปดาห์ละยี่สิบไม้ การมองแบบนี้มีนัยสำคัญมาก การตอบสนองที่สั่นไหวต่อการขาดทุนเพียงครั้งเดียวอาจทำลายการเข้าครั้งถัดไปอีกห้าครั้งได้ ควรอ่านเมื่อคุณมี setup ที่ทดสอบแล้วเท่านั้น บทสรุปของเราเรื่อง Trading in the Zone สรุปของ Trading in the Zone จะเปลี่ยนแนวคิดของมันให้เป็นแบบฝึกหัด ถ้าคุณต้องการเวอร์ชันย่อก่อน

เปรียบเทียบหนังสือ: จุดแข็ง จุดบอด และข้อแลกเปลี่ยน

ไม่มีหนังสือเล่มเดียวที่ครอบคลุมงานทั้งหมด และบางคู่ก็ซ้อนทับกัน รายการด้านล่างบอกข้อแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาของแต่ละเล่ม เพื่อให้คุณไม่ซื้อหนังสือสองเล่มที่สอนบทเรียนเดียวกัน

• Aziz กับ Cameron ซ้อนทับกันมาก ทั้งคู่สอน momentum สำหรับผู้เริ่มต้นในหุ้นสหรัฐฯ พร้อมกฎขาดทุนที่เข้มงวด เลือกเพียงเล่มเดียว Aziz สุขุมกว่าและเน้นรูทีนมากกว่า ส่วน Cameron เร็วกว่าและโฟกัสที่ gap momentum มากกว่า
• Shannon กับ Grimes เสริมกันได้ดี Shannon ให้กรอบคิดเรื่อง timeframe ส่วน Grimes ทดสอบรูปแบบที่อยู่ข้างในนั้น การอ่าน Shannon ก่อนจะทำให้ Grimes เข้าใจง่ายขึ้น
• Carter มีเมนูที่กว้างที่สุด และก็เป็นหนึ่งในเล่มที่เก่าที่สุดด้วย จุดแข็งคือความครอบคลุมข้ามตลาด จุดบอดคือเครื่องมือบางอย่างให้ความรู้สึกไม่แข็งแรงบนแพลตฟอร์มยุคใหม่ ควรทดสอบก่อนจะเชื่อถือ
• Coulling ตั้งใจให้แคบโดยออกแบบมาโดยเฉพาะ หนังสือเล่มนี้สอนเลนส์เดียวคือ volume และสอนได้ดีมาก มันจะไม่ให้กลยุทธ์ที่สมบูรณ์ได้ด้วยตัวเอง
• Lien เป็นหนังสือฝั่ง forex เพียงเล่มเดียวในที่นี้ ส่วนเทคนิคของมันเบากว่า Shannon หรือ Grimes ดังนั้นควรอ่านคู่กับหนึ่งในสองเล่มนั้น
• Bellafiore เน้นเรื่องการบันทึกและการจัดทำเอกสาร ถ้าคุณมี playbook ละเอียดอยู่แล้ว ความสำคัญของมันจะลดลง แต่ถ้ายังไม่มี นี่คือเล่มที่สำคัญที่สุดในรายการ
• Steenbarger และ Douglas มีเนื้อหาทับซ้อนกันในด้านจิตวิทยา แต่ต่างกันที่รูปแบบ Douglas ให้หนึ่งแนวคิดใหญ่ ส่วน Steenbarger ให้แบบฝึก 101 ข้อเล็กๆ เทรดเดอร์จำนวนมากต้องใช้ทั้งสองเล่ม และควรอ่านตามลำดับนั้น

อีกหนึ่ง tradeoff ตลอดทั้งรายการคือ ต้นทุนของการเข้าออกเทรด ผู้เขียนเหล่านี้ส่วนใหญ่เทรดหุ้นหรือฟิวเจอร์ส โดยมีค่าคอมมิชชันต่อหุ้นหรือต่อสัญญา สมมติฐานด้านต้นทุนของพวกเขาจึงแทบไม่ตรงกับบัญชี CFD ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักคือ spread และมักกว้างขึ้นอย่างรุนแรงรอบข่าว ทุก setup ที่ยืมมาจำเป็นต้องตรวจสอบใหม่กับ spread ของตราสารคุณในช่วงเวลาที่ตั้งใจจะเทรด เป้าหมายสิบ pip กับ spread สอง pip เท่ากับยกความได้เปรียบไปหนึ่งในห้าก่อนที่การเทรดจะเริ่มด้วยซ้ำ

วิธีเลือกหนังสือ day trading ให้เหมาะกับระดับของคุณ

การเลือกผิดไม่ค่อยใช่เพราะหยิบหนังสือแย่ แต่มักเป็นเพราะหยิบหนังสือที่ดีในเวลาที่ไม่เหมาะ ใช้สามเส้นทางด้านล่าง แล้วปรับตามอาการ

มือใหม่ ต่ำกว่าหกเดือนของการจ้องจอ เริ่มจากหนังสือ setup หนึ่งเล่ม และ mindset เรื่อง risk อีกหนึ่งเล่ม Aziz หรือ Cameron จะให้รูทีนประจำวันและขาดทุนคงที่ต่อหนึ่งเทรด เพิ่ม Lien หากคุณเทรด forex เพราะโครงสร้างของ session สำคัญกว่ารูปแบบใดๆ ในช่วงนี้ หยุดแค่นั้น หนังสือเล่มที่สามก่อนเทรดครบห้าสิบครั้งแรกถือว่าเร็วเกินจำเป็น

ระดับกลาง หกเดือนถึงสองปี คุณมี setup แล้วแต่ผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ ให้อ่าน Shannon เพื่อแก้การสอดคล้องของ timeframe จากนั้น Bellafiore เพื่อบันทึกว่าอะไรใช้ได้จริง Coulling เติมบริบทให้ถ้าการ breakout ของคุณล้มเหลวบ่อย นี่คือช่วงที่ Douglas เริ่มเข้าที่ เพราะตอนนี้คุณมีการขาดทุนมากพอที่จะเข้าใจสิ่งที่เขากำลังอธิบาย

ระดับขั้นสูง สองปีขึ้นไปพร้อม playbook ที่เขียนไว้ Grimes คือหนังสือสำหรับช่วงนี้ มันบังคับให้คุณนับผลลัพธ์แทนที่จะเชื่อชื่อเสียงของรูปแบบ บทเรียนของ Steenbarger ใช้เป็นการดูแลรักษา: สัปดาห์ละหนึ่งหน้าเพื่อไม่ให้พฤติกรรมการรีวิวเสื่อม คุณควรเปิดดู Carter สักคร่าวๆ สำหรับ setup ที่ไม่คุ้นเคยเพื่อนำมาทดสอบ โดยเฉพาะถ้าคุณเทรดดัชนี

จากนั้นให้จับคู่ตามอาการ เพราะ journal เป็นไกด์ที่ดีกว่าปฏิทิน:

1. เข้าเทรดสวนเทรนด์ใหญ่แล้วโดน stop จากการย่อกลับ: Shannon
2. breakout ที่กลับตัวภายในไม่กี่นาที: Coulling แล้วตามด้วย Lien สำหรับจังหวะของ session
3. ขาดทุนก้อนเดียวขนาดใหญ่ลบกำไรทั้งสัปดาห์: กฎเรื่องการขาดทุนของ Cameron แล้วต่อด้วย Douglas
4. มีไอเดียเต็มไปหมด แต่ไม่มีกฎเขียนไว้: Bellafiore
5. ทำผิดแบบเดิมทุกสัปดาห์ทั้งที่รู้ว่าไม่ควร: Steenbarger
6. เชื่อรูปแบบที่ยังไม่เคยนับสถิติ: Grimes

การทดสอบแบบเรียบง่ายสำหรับหนังสือที่อาจเลือกเล่มใดก็ได้: เปิดบทใดบทหนึ่งแบบสุ่ม แล้วถามว่ามันเปลี่ยนตัวเลขหนึ่งตัวในแผนของคุณหรือไม่ ระดับการเข้าเทรด ระยะ stop ขนาดสถานะ ช่วง session จำนวนการเทรดสูงสุด ถ้าบทนั้นไม่เปลี่ยนอะไรเลย หนังสือเล่มนั้นคือแรงบันดาลใจ และแรงบันดาลใจก็มีอยู่เต็มชั้นหนังสืออยู่แล้ว

ความผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อเรียนจากหนังสือ day trading

ความผิดพลาดข้อแรกคืออ่านเพื่อหาไอเดียแทนที่จะอ่านเพื่อกฎ การไฮไลต์ setup ถึงสิบแบบทำให้ลังเลตอนเปิดตลาด เพราะเทรดเดอร์มีตัวเลือกมากเกินไปและไม่มีตัวกรอง มี setup สองแบบที่มี trigger เขียนไว้จะทำให้ตัดสินใจได้

ข้อที่สองคือหยิบหนังสือหุ้นมาใช้โดยไม่แปลงให้เข้ากับตลาดนั้นๆ กลยุทธ์ gap-and-go ของหุ้นอาศัยการปิดตลาดข้ามคืนและการเปิดตลาดใหม่พร้อมคิวออเดอร์จำนวนมาก forex ไม่มีการปิดตลาดในระหว่างสัปดาห์ สิ่งที่ใกล้เคียง gap ที่สุดคือ London open หลังช่วงเอเชียที่เงียบ และภาพ volume ก็หยาบกว่าเมื่อเทียบกัน ตรรกะยังอยู่ แต่เวลาไม่อยู่

ข้อที่สามคือคัดลอกขนาดสถานะ ผู้เขียนที่เสี่ยงเงินจำนวนคงที่บนบัญชี 20,000 กำลังอธิบายอัตราส่วน ให้คัดลอกอัตราส่วน

ข้อที่สี่คือข้ามบทที่น่าเบื่อ เทคนิคการบริหารความเสี่ยงอยู่ตรงกลางของหนังสือเหล่านี้ส่วนใหญ่ หลัง setup ที่น่าตื่นเต้นและก่อนจิตวิทยา หน้าพวกนั้นทำให้บัญชีอยู่รอดได้นานพอที่ setup จะมีความหมาย และยังเป็นหน้าที่ถูกใช้น้อยที่สุดในชั้นหนังสือของเทรดเดอร์

ข้อที่ห้าคืออ่านจิตวิทยาก่อนที่จะมี edge ที่ทดสอบแล้ว Douglas และ Steenbarger สมมติว่าคุณมี process ที่คุ้มค่าพอจะทำอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว ถ้านำไปใช้กับกลยุทธ์แบบสุ่ม คำแนะนำของพวกเขาจะสร้างการขาดทุนที่สงบและสม่ำเสมอ

ข้อที่หกคือมองหนังสือเล่มใดก็ได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ตลาดเปลี่ยนไป spread เปลี่ยน และ setup ที่ใจกว้างในไตรมาสหนึ่งอาจหดแคบในไตรมาสถัดไป ทุกไอเดียที่ยืมมาต้องผ่านตัวอย่างขนาดเล็กบนตราสารของคุณเองก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ได้รับขนาดเต็ม

แปลงบทให้เป็นการเทรด: ตัวอย่างใช้งานจริง

หนังสือจะคุ้มค่าตัวเมื่อบทหนึ่งเปลี่ยนออเดอร์หนึ่งรายการ ต่อไปนี้คือตัวอย่างการแปลงสี่แบบ โดยใช้ตัวเลขกลมๆ

ความเสี่ยงต่อหนึ่งเทรด จาก Aziz และ Cameron สมมติว่ามีบัญชี 20,000 และกฎให้เสี่ยง 0.5 percent ต่อหนึ่งเทรด ซึ่งเท่ากับ 100 ต่อหนึ่งสถานะ บน EUR/USD mini lot จะเคลื่อนไหวประมาณหนึ่งดอลลาร์ต่อ pip เมื่อใช้ stop 10 pip แต่ละ mini lot จะเสี่ยง 10 ดังนั้นขนาดสถานะคือสิบ mini lot ถ้า setup ต้องใช้ stop 20 pip ให้ลดขนาดลงครึ่งหนึ่งเหลือห้า mini lot ความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ยังคงอยู่ที่ 100 เหมือนเดิมทั้งสองกรณี กฎเพียงข้อนี้ช่วยขจัดความกำกวมส่วนใหญ่ที่แทรกเข้ามาในเรื่องการกำหนดขนาดเมื่อการเทรดดูน่าสนใจ

การสอดคล้องของ timeframe จาก Shannon CFD ของดัชนีเยอรมนีอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นของกราฟ 1 ชั่วโมง โดยมีจุดต่ำที่ยกสูงขึ้นและราคายืนเหนือ VWAP ที่กำลังไต่ขึ้น บนกราฟ 5 นาที ราคาย่อลงมาที่ swing high เดิมแล้วชะงัก กรอบคิดของ Shannon บอกว่าการเทรดที่ควรทำมีเพียงฝั่ง long ตอนที่ราคากลับไปต่อ โดยวาง stop ไว้ใต้จุดต่ำของ pullback ในกราฟ 5 นาที การ short การย่อเพราะกราฟ 5 นาทีดูอ่อนแอ คือความผิดพลาดที่หนังสือเล่มนี้มีไว้เพื่อป้องกัน

จังหวะของ session จาก Lien เทรดเดอร์คนหนึ่งวางแผนเล่นเบรกเอาต์บน GBP/USD คู่มือเซสชันของ Lien ระบุว่าคู่นี้เคลื่อนไหวช้าในช่วงเวลาของเอเชีย และคึกคักที่สุดตั้งแต่ตลาดลอนดอนเปิดไปจนถึงช่วงที่ลอนดอนและนิวยอร์กซ้อนทับกัน การปรับใช้จริงคือกำหนดช่วงเวลาการเทรด: ไม่มีการวางออเดอร์เบรกเอาต์ก่อนตลาดลอนดอนเปิด และไม่มีการเข้าไม้ใหม่ในชั่วโมงสุดท้ายของนิวยอร์ก กลยุทธ์เดียวกันนี้เมื่อจำกัดให้เทรดในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะเจอ false break น้อยลงมาก

ทบทวน playbook จาก Bellafiore. หลังเทรดไปสี่สิบครั้ง เทรดเดอร์คนหนึ่งติดป้ายแต่ละไม้ตามรูปแบบที่ใช้ ยี่สิบสองครั้งเป็น opening range breakout สิบครั้งเป็น VWAP pullback และแปดครั้งเป็นการเล่นสวนข่าว breakout แทบไม่มีกำไร pullback ให้ผลบวก ส่วน fade ให้ผลลบ เดือนถัดมาเขาเทรดเฉพาะ pullback ด้วยขนาดเต็ม และให้ breakout ครึ่งขนาด พร้อมทั้งตัด fade ออกทั้งหมด คู่มือของเราในการสร้าง day trading setup อธิบายวิธีเขียน play เหล่านั้น เพื่อให้การทบทวนแบบนี้ทำได้ตั้งแต่ต้น

การอ่านโดยคำนึงถึงข้อจำกัดการประเมินของ prop firm

หนังสือส่วนใหญ่เหล่านี้สมมติว่าเทรดเดอร์มีบัญชีของตัวเองและไม่มีข้อจำกัดจากภายนอก แต่การประเมินของ prop firm เพิ่มข้อจำกัดอีกสองอย่าง คือขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและ drawdown รวม ข้อจำกัดเหล่านี้เปลี่ยนวิธีนำสิ่งที่อ่านไปใช้

กลับมาที่บัญชี 20,000 ที่เสี่ยง 100 ต่อการเทรด หากการประเมินกำหนดเพดานขาดทุนรายวันไว้ที่ 4 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ 800 หรือแพ้เต็มจำนวนแปดไม้ในวันเดียว ไม่มีใครควรเข้าใกล้ตัวเลขนั้น กฎส่วนตัวที่สมเหตุสมผล ซึ่งได้จากวินัยการคุมขาดทุนของ Cameron คือหยุดเมื่อแพ้ติดกันสามครั้งหรือขาดทุน 300 ในวันนั้น อย่างใดถึงก่อน วิธีนี้ทำให้เพดานรายวันยังเหลือเผื่อความผันผวนปกติ และเก็บไว้ใช้กับวันที่เละเทะจริงๆ ส่วน drawdown รวมก็ทำงานแบบเดียวกัน หากอยู่ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1,200 เทรดเดอร์ที่เสี่ยง 100 ต่อไม้จะต้องแพ้สุทธิสิบสองไม้จึงจะผิดเงื่อนไข นั่นเป็นจุดที่เสี่ยงมาก แต่โดยมากไม่ใช่จู่ๆ จะเกิดขึ้นทันที

Pivex จัดโครงสร้างการประเมินเป็นขั้นตอนเดียว โดยไม่มีเดดไลน์หรือจำนวนวันเทรดที่ต้องทำขั้นต่ำ drawdown รวมถูกกำหนดจากยอดเริ่มต้น ไม่ได้ตามยอดสูงสุดของคุณ ส่วนวงเงินขาดทุนรายวันจะรีเซ็ตทุกวัน ดังนั้นวันอังคารที่แย่จึงไม่ทำให้พื้นที่ของวันพุธหดลง การออกแบบแบบนี้ให้รางวัลกับสไตล์การเทรดของ Bellafiore คือมีชุด play ที่บันทึกไว้ชัดเจน แต่ละแบบมีความเสี่ยงที่รู้ล่วงหน้า และค่อยๆ เล่นไปอย่างมีวินัยตลอดหลายสัปดาห์ ขณะเดียวกันมันลงโทษสไตล์ตรงข้าม ซึ่งเทรดเดอร์ที่เริ่มเสียความนิ่งมักเพิ่มขนาดไม้เพื่อไล่เอาคืนในช่วงเช้า

อีกสองจุดที่เข้ากันก็สำคัญ ตั้งค่า setups ที่เร็วที่สุดของ Cameron และ Carter อาศัย scalping และการเทรดระหว่างข่าว และ Pivex ก็อนุญาตทั้งสองแบบโดยไม่มีเวลาถือขั้นต่ำ เครื่องมือ self-review ของ Steenbarger ก็ได้ประโยชน์เช่นกัน: ผู้ช่วยในแพลตฟอร์มช่วยติดตามกฎและขีดจำกัดที่เหลือของคุณ นั่นทำให้คำถามว่า "วันนี้ฉันยังอยู่ในจำนวนที่กำหนดไว้หรือไม่" กลายเป็นเรื่องที่ดูได้ทันที ไม่ใช่ต้องนั่งนึก

เลือกหนังสือหนึ่งเล่มจากกลุ่ม setups และอีกหนึ่งเล่มจากกลุ่มกระบวนการ แล้วจดกฎเพียงข้อเดียวที่แต่ละเล่มเปลี่ยนในแผนของคุณ ใช้กฎนั้นต่อเนื่องสิบเซสชันก่อนจะหยิบเล่มถัดไปขึ้นมา เมื่อแผนที่เขียนไว้ทำงานได้จริง ค่อยทดสอบกับกฎที่มี drawdown คงที่และเพดานรายวันที่รีเซ็ตทุกวัน นั่นคือวิธีที่การประเมินของ Pivex ถูกสร้างขึ้น ให้บันทึกการเทรดเป็นตัวตัดสินว่าหนังสือเหล่านั้นทำหน้าที่ของมันได้หรือไม่

คู่มือที่เกี่ยวข้อง: best trading psychology books และ day trading setup.

ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.