짧게 답하면: renko 차트는 시간보다 고정된 가격 움직임을 기준으로 만들어집니다. 새 브릭은 가격이 이전 브릭을 정해진 폭만큼 넘어설 때만 나타나며, 옆으로만 움직이는 구간에서는 아무 것도 생기지 않습니다. 그 결과 시장 노이즈를 걸러내고 같은 색의 브릭이 깔끔하게 이어지는 추세를 보여주는 차트가 됩니다.
브릭이 만들어지는 방식
예를 들어 1 point처럼 브릭 크기를 정합니다. 새 브릭은 가격이 마지막 브릭의 종가를 1 point만큼 완전히 넘어설 때만 나타납니다.
방향에는 두 가지 규칙이 적용됩니다. 같은 방향을 계속하려면 가격이 이전 브릭보다 1 브릭 크기만큼 더 움직여야 합니다. 반전하려면 가격이 반대 방향으로 2 브릭 크기만큼 움직여야 하는데, 첫 번째 브릭 크기는 이전 수준으로 되돌아가는 데만 해당하기 때문입니다.
그런 비대칭성 때문에 renko 차트가 매우 깔끔해 보입니다. 작은 역방향 움직임은 아무것도 만들지 않고, 반전에는 단순한 흔들림이 아니라 실제 방향 전환이 필요합니다.
| 특성 | 캔들차트 | Renko 차트 |
|---|---|---|
| 구성 기준 | 시간 구간 | 고정된 가격 움직임 |
| 횡보 구간 동안의 바 수 | 많음 | 없음 또는 매우 적음 |
| 반전 요건 | 어떤 움직임이든 | 2 브릭 크기 |
| 정확한 고가와 저가를 보여줌 | 예 | 아니오 |
| 시간 축 | 균일함 | 불균일하고 압축됨 |
| 노이즈 수준 | 높음 | 매우 낮음 |
브릭 크기 선택
이것이 사실상 유일한 핵심 설정이며, 차트 전체를 완전히 바꿉니다.
고정 크기. 수동으로 정한 값으로, 예를 들어 10 ticks처럼 설정합니다. 예측하기 쉽고 이해하기도 쉽지만, 변동성이 바뀔 때는 자동으로 적응하지 않습니다.
변동성 기준. 최근 평균 범위의 일부로 브릭을 설정합니다. 이렇게 하면 자동으로 적응하므로 보통 서로 다른 시장 상황에서도 더 일관된 움직임을 보여줍니다.
퍼센트 기준. 시간이 지나며 가격 수준이 크게 달라지는 상품에 유용합니다.
브릭이 작을수록 더 많은 세부 정보와 더 많은 가짜 반전이 나타납니다. 브릭이 클수록 추세는 더 깔끔해지고 신호는 더 늦게 나옵니다. 실전에서는 스윙 매매의 경우 해당 상품의 평균 일간 범위의 대략 1/4에서 1/3 정도를 시작점으로 삼고, 인트라데이에서는 그보다 훨씬 더 작게 설정하는 것이 실용적입니다.
한 가지 분명히 짚고 넘어갈 점이 있다. 브릭 크기를 바꾸면 신호가 어떻게 보이는지를 포함해 차트의 과거 전체가 달라진다. 과거 신호가 매우 좋아 보이도록 만드는 브릭 크기를 선택하기는 아주 쉬운데, 이는 분석이 아니라 커브 피팅이다.
Renko 차트에서 추세 분석 읽기
해석은 의도적으로 단순하다.
같은 색 브릭이 이어지는 흐름은 추세다. 색이 바뀌는 것은 잠재적 반전이며, 반전에는 두 브릭 크기의 움직임이 필요하므로 캔들 차트의 색 변화보다 더 큰 의미를 가진다.
차트가 보통 이를 가리는 잡음을 제거하기 때문에 지지와 저항을 더 쉽게 볼 수 있다. 여러 차례 반전이 발생한 수준이 분명하게 드러난다.
차트 패턴도 여전히 형성된다. 이중 천장, 삼각형, 채널이 모두 나타나며, 구조적 지점 사이의 노이즈가 제거되어 많은 트레이더가 이를 더 쉽게 식별한다고 느낀다.
장점과 그 출처
- 노이즈 감소. 가장 큰 장점이다. 수십 개의 캔들을 만들어내는 횡보 구간이 여기서는 아무것도 만들어내지 않는다.
- 명확한 추세 시각화. 색의 연속은 모호하지 않아서, 좋은 포지션을 너무 일찍 청산하는 트레이더에게 도움이 된다.
- 더 단순한 지지와 저항. 브릭 수가 적을수록 가짜 레벨도 적다.
- 기계적인 청산 규칙. 색이 변하지 않는 동안 보유하는 규칙은 판단 없이 따를 수 있다.
- 더 적은 결정. 차트는 조용한 구간 동안 단순히 갱신되지 않으므로, 거래 빈도가 기계적으로 줄어든다.
반드시 고려해야 할 한계
- 지연. 반전에는 두 브릭 크기만큼의 움직임이 필요하므로, 차트가 방향 전환을 인정하기 전에 그 거리만큼 항상 되돌려주게 된다.
- 가격은 정확한 값이 아니다. 브릭 경계는 파생된 것이므로, 표시된 고가와 저가는 실제로 체결된 고가와 저가가 아니다.
- 시간이 왜곡된다. 하나의 브릭이 1분을 나타낼 수도 있고 6시간을 나타낼 수도 있어, 시간 기반 분석은 어렵다.
- 갭이 사라진다. 장중 갭은 브릭 시퀀스에 흡수되어, 리스크 측면에서 중요한 정보를 가린다.
- 브릭 크기 민감도. 설정에 따라 결과가 크게 달라지며, 과거 데이터에 맞춰 최적화하려는 유혹이 강하다.
- 손절은 실제 가격에서 설정해야 한다. 브릭 경계에 둔 손절은 실제로는 한 번도 체결되지 않았을 수도 있는 가격에 놓이게 된다.
마지막 포인트가 실무적으로 중요하다. Renko 차트에서는 방향을 읽고, 진입과 손절, 목표가는 같은 종목의 일반 차트에서 설정하라.
Renko 차트를 활용하는 트레이딩 전략
- 추세 확인 필터. Renko 추세가 일치할 때만 평소 사용하는 방법의 신호를 취하라. 이는 차트가 진정으로 잘하는 용도에 맞게 활용하는 것이다.
- 색 전환 진입. 새 색상의 첫 번째 브릭에서 진입하고, 손절은 반전 지점 너머에 둔다. 단순하고 기계적이지만, 지연은 분명히 존재한다.
- 횡보 구간의 돌파. 좁은 범위에서 번갈아 나타나는 브릭은 균형을 의미한다. 한 방향으로 세 개 이상 연속되면 그 구간의 해소를 나타낸다.
- 상위 시간대 방향. 방향 확인에는 큰 브릭 크기를 사용하고, 타이밍에는 일반 차트를 사용한다.
차트 스타일에 따라 포지션 규모는 달라지지 않는다. 가격이 어떻게 그려지든 레버리지는 두 결과를 모두 확대하며, 이는 SEC의 증거금에 대한 투자자 가이드 가 설명하듯이 그렇다. prop firm 평가 하에서 거래하는 트레이더는 더 깔끔한 차트가 진입 횟수는 줄이지만 잘못된 진입의 비용은 줄이지 않으며, 고정된 일일 손실 한도는 브릭 경계가 아니라 실제 체결 기준으로 적용된다는 점에 유의해야 한다. Pivex는 시도가 시작되기 전에 그 한도를 공개하므로, renko 차트로 방향을 읽으면서 실제 차트를 기준으로 포지션 규모를 정하기가 쉽다.
다음 단계: 같은 종목을 캔들 차트와 renko 차트로 열고, 브릭 크기를 평균 일간 변동폭의 1/4로 설정한다. 지난 3개월 동안 각 차트가 추세 전환 신호를 어디에서 냈을지 비교해 보면, 명확성과 지연 사이의 절충이 즉시 분명해진다. Pivex 평가를 진행 중이라면 방향은 평활화된 차트로 보고 손절은 일반 차트로 두는 것이 좋다. 한도는 브릭 경계가 아니라 실제 체결에 적용되기 때문이다. 그 실무적인 측면은 다음 가이드를 참고하라 데이 트레이딩을 위한 최고의 지표.
관련 가이드: 돌파 매매 전략 및 Match-Trader에서의 트레이딩.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.