데이 트레이딩을 위한 최고의 지표를 이름짓는다고 각기 다른 거래자 10명을 불러보세요. 각자 전혀 다른 화면을 보여줄 것입니다. 간단한 대답은 추세를 위한 이동 평균과 세션의 공정 가격을 위한 VWAP입니다. 추가로 MACD 또는 확률적 오실레이터를 모멘텀으로, 볼린저 밴드를 변동성으로, 수작업으로 표시한 지지 및 저항 수준을 포함하세요. 다섯 가지 도구와 세 가지 질문입니다. 가격은 어디로 기울고 있는가, 움직임이 과도한가, 그리고 보통 어디에서 멈추는가.
그 외의 모든 것은 장식입니다. 이 가이드는 도구를 가족으로 분류하고 선행 신호와 후행 신호를 비교합니다. 그 다음에는 세 개의 지표를 혼란 없이 쌓는 방법과, 자신의 세트를 선택하기 위한 프레임워크로 마무리합니다.
데이 트레이딩을 위한 최고의 지표를 검색한 당신은 아마 세 가지를 동시에 원할 것입니다. 최고의 데이 트레이딩 지표 목록, 각 지표의 간단한 메커니즘, 그리고 규칙 이 결합하는 방법입니다. 피보나치 되돌림 및 거래량 도구도 포함되며, 거래자들은 이에 대해 지속적으로 물어보기 때문입니다.
간단한 대답: 데이 트레이딩을 위한 최고의 지표가 보여주는 것
지표란 가격, 거래량 또는 시간에 대한 산술을 수행하는 것입니다. 예측이 아닙니다. 최근의 시장 데이터를 선이나 히스토그램으로 압축하여 눈이 더 빨리 처리할 수 있도록 합니다.
이 프레임은 중요합니다. 이동 평균은 다음 추세가 어떻게 될지 모르고, 평균적으로 가격이 거래되어온 위치를 보고합니다. 이를 수용하면 도구는 더 이상 수정구슬이 아니라 필터가 됩니다.
따라서 유용한 질문은 결코 "어떤 지표가 맞는가"가 아닙니다. 그것은 "이 선은 무엇을 측정하고 있으며, 오늘 그 측정이 내 결정을 바꾸는가"입니다. 연구가 결정을 바꾸지 않을 수 있다면, 그것은 벽지가 됩니다. 제거하세요.
두 번째 요점은 첫 번째에서 이어집니다. 차트의 모든 지표는 동일한 원시 입력인 가격, 거래량 및 시간으로 만들어집니다. 열 개의 연구는 열 개의 의견을 주는 것이 아닙니다. 그것들은 한 가지 의견이 열 가지 방식으로 다시 표현된 것일 뿐이며, 그 간격은 공식에 따라 달라집니다.
데이 트레이딩은 정의상 짧은 시간을 다루는 작업이며, 위험은 실제로 존재합니다. 규제 기관에서는 이를 고위험, 수수료가 비싸고 종종 레버리지를 사용하는 거래라고 설명합니다 (데이 트레이딩: 당신의 자금은 위험에 처해 있습니다). 어떤 지표도 이 산술을 변경할 수 없습니다. 그것은 당신의 설정이 존재할 때에만 알려주는 것입니다.
화면 공간을 차지하는 지표 집합
도구를 수행하는 작업에 따라 그룹화하세요. 대부분의 거래자들은 동일한 신호의 복사본을 네 개 가지고 있다는 사실을 발견하게 됩니다.
추세: 이동 평균
이동 평균은 설정된 바 수에 걸쳐 종가를 합산하고 그 수로 나누는 것입니다. 단순 이동 평균은 모든 바에 동등한 가중치를 부여합니다. 지수 이동 평균은 최근 바에 더 많은 가중치를 부여하여 더 빠르게 반응하고 더 많이 휩쏘이게 됩니다.
거래자들은 이를 세 가지 방법으로 사용합니다. 상승 평균 위에 가격이 있다는 것은 세션이 상승 쪽으로 기울고 있음을 의미합니다. 빠른 평균과 느린 평균의 교차점은 추세 변화 신호를 표시합니다. 그리고 그 선 자신은 강한 움직임 중에 종종 움직이는 바닥 또는 천장 역할을 합니다.
모멘텀: MACD 및 확률적 오실레이터
MACD는 느린 이동 평균을 빠른 이동 평균에서 빼고, 그 차이 위에 신호선을 플롯합니다. 히스토그램은 두 평균 간의 격차를 보여줍니다. 바가 넓어지면 모멘텀이 축적되고, 바가 줄어들면 가격이 여전히 상승하는 동안 이동이 지치고 있음을 나타냅니다.
확률적 오실레이터는 다른 질문을 합니다. 그것은 현재의 종가가 최근 고가-저가 범위의 어디에 위치하는지를 0에서 100 사이의 척도로 측정합니다. 80 이상은 가격이 범위의 상단 근처에서 마감하고 있음을 나타냅니다. 이것은 힘이지만 자동 판매 신호는 아닙니다. 추세 시장에서는 확률적 오실레이터가 몇 시간 동안 높게 고정될 수도 있습니다.
변동성: 볼린저 밴드
볼린저 밴드는 이동 평균을 일정한 수의 표준 편차만큼 떨어진 두 줄로 감쌉니다. 시장이 조용할 때 밴드는 서로 압축됩니다. 움직일 때 밴드는 확장됩니다. 거래자들은 squeeze를 저장된 에너지로 읽고 외부 밴드에 태그를 붙이는 것을 단독 신호로 비추어 보지 않습니다.
세션 맥락: VWAP, 피보나치 되돌림 및 레벨
VWAP는 세션의 거래량 가중 평균 가격입니다. 그것은 매일 재설정됩니다 그리고 하나의 질문에 답합니다: 오늘 평균 참가자는 물속에 있거나 앞서 있는가. 플랫폼에서 설정하는 것은 두 단계가 필요합니다. 연구를 추가하고, 이동 창 대신 세션 오픈에 앵커를 설정하세요.
레벨 식별은 수작업이며 거의 5분이 걸립니다. 일일 차트를 열고, 이전 세션의 고점과 저점을 표시하세요. 5분 차트로 내려가서 야간 범위와 오픈을 표시하세요. 그런 다음 시장이 두 번 거부한 가격을 메모하세요. 그것들이 당신의 레벨입니다. 레벨은 다른 거래자들이 그곳에서 거래하기 때문에 중요합니다. 연구가 그것을 그린 것이 아닙니다.
피보나치 되돌림은 완료된 스윙을 백분율 수준으로 나누며, 보통 38, 50 및 62% 근처에서 멈춥니다. 그들은 되돌림이 일반적으로 멈추는 지점을 표시합니다. 지지 및 저항 수준은 더 간단하고 종종 더 강력합니다. 어제의 고점과 저점, 야간 범위, 오픈 가격을 표시하세요. 이 몇 개의 선은 수십 개의 연구보다 더 큰 영향을 미칩니다.
선행 지표와 후행 지표: 나란히 비교하기
선행 지표는 가격이 확인되기 전에 신호를 보내려고 합니다. 후행 지표는 사실이 확인된 후에 확인합니다. 두 가지 모두 필요하며, 각각의 특성을 알아야 합니다.
| 질문 | 선행 지표 | 후행 지표 |
|---|---|---|
| 일반적인 도구 | 확률적 오실레이터, 피보나치 되돌림, 밴드 폭. | 이동 평균, MACD, VWAP 기울기. |
| 하는 일 | 초기에 늘어나거나 압축된 조건을 플래그합니다. | 이미 존재하는 추세를 확인합니다. |
| 실패 모드 | 강한 추세에서 반복적으로 발생합니다. | 움직임의 대부분 이후에 도착합니다. |
| 최적의 사용법 | 이미 존중하는 레벨 내에서 진입 타이밍을 잡습니다. | 거래하고자 하는 방향을 결정합니다. |
실용적으로 해석하는 것은 간단합니다. 후행 도구가 세션에 대한 편향을 설정하게 하고, 선행 도구가 진입 시간을 결정하게 하세요. 그 순서를 반대로 하면 건강한 추세를 아침 내내 무시할 수 있습니다.
한 가지 조언은 두 부분 모두에 적용됩니다. 지난 분기에 효과적이었던 패턴이 더 이상 작동하지 않을 수 있으며, 과거 결과가 미래를 보장하지 않습니다 (뮤추얼 펀드 성과).
지표를 하나의 읽기 쉬운 차트로 결합하는 방법
추세, 트리거, 필터 방법
작업당 하나의 도구를 선택하고 네 번째를 추가하지 않도록 하세요.
- 추세: 하나의 이동 평균 또는 VWAP가 당신의 방향을 결정합니다.
- 트리거: 하나의 모멘텀 도구가 버튼을 누를 시점을 결정합니다.
- 필터: 하나의 변동성 또는 레벨 검정이 이동에 여유가 있는지를 결정합니다.
세 가지 신호, 세 가지 작업, 중복 없음. 두 개의 도구가 동일한 질문에 답한다면 하나를 삭제하세요. MACD와 확률적 오실레이터는 모두 모멘텀을 측정하므로 두 개를 동시에 실행하는 것은 동일한 의견을 두 배로 늘리는 것입니다.
다섯 세션의 작동 예시
거래자가 VWAP를 추세로, MACD를 트리거로, 이전 날의 고점을 필터로 하여 지수 시장을 운영합니다. 리스크는 거래당 계좌의 1%로 고정됩니다. 세션당 최대 3회의 거래.
세션 1: 2회의 거래, 모두 중지, -2.0R. 세션 2: 목표로까지 유지를 위한 1회 거래, +1.8R. 세션 3: 설정 없음, 거래 없음, 중립. 세션 4: 3회의 거래, +2.1R의 승자 1명과 2명의 패자, 그래서 +0.1R. 세션 5: +1.5R의 승자 1명.
주간 총계: 9회 거래에서 +1.4R. 적중률은 9회 중 4회로, 50% 이하입니다. 발주자의 평균 수익률은 고정된 1.0R 손실에 대해 승자 평균 1.8R이기 때문에 계좌는 여전히 성장했습니다.
어떤 세션이 중요했는지를 주목하세요. 세션 3는 아무것도 생성하지 못했고, 그것이 결과적으로 맞는 결과였습니다. 필터는 매 거래를 차단하였고, 가격이 이전의 고점을 넘지 않았기 때문입니다. 세션 4는 분주해 보였으나 비용 이후 거의 아무것도 내놓지 않았습니다. 활동과 진전은 데이 트레이딩 주의 다른 것입니다.
이제 하나의 변수를 변경하세요. 그녀가 필터를 두 번 무시하고 VWAP에 대해 거래를 할 경우. 둘 다 손실을 입어 주말이 -0.6R로 끝납니다. 동일한 도구, 동일한 시장, 다른 규율. 지표는 결정적인 요소가 아닙니다.
지표 과부하 뒤에 숨은 심리학
지표를 추가하는 것은 불확실성을 줄이는 것처럼 느껴집니다. 실제로는 그렇지 않습니다. 이는 거의 항상 설정이 사라질 때까지 결정을 지연시키는 경우가 많습니다.
세 가지 습관이 반복적으로 나타납니다. 거래자들은 종종 연구를 쌓습니다.
- 확인 사냥. 당신은 롱을 원하므로 도구를 추가하여 하나의 도구가 동의할 때까지.
- 설정 드리프트. 손실 날 후 모든 연구에서 기간을 변경합니다. 이제 판단할 샘플이 없습니다.
- 신호 마비. 일곱 개의 연구가 열려 있으면 항상 하나의 도구가 불일치하므로, 결코 진입할 수 없습니다.
해결책은 서면 차트 사양입니다. 연구, 설정 및 시간 프레임의 이름을 정하십시오. 그런 다음 그것을 최소한 20 세션 동안 방치 한 후에 판단하세요. 그 세션의 일지가 화면의 또 다른 선보다 훨씬 더 많은 것을 알려줍니다.
백테스팅은 동일한 규율을 요구합니다. 디자인할 때 사용하지 않았던 기간에 규칙을 테스트하세요. 규칙이 취할 주요 거래를 모두 계산하세요, 지저분한 거래도 포함됩니다. 그런 다음 결과를 세션 동안 동일한 상품을 보유하는 것과 같은 간단한 벤치 마크와 비교하세요. 특정 날짜를 제외한 후에만 우세가 나타난다면, 그 우세는 시장의 행동이 아닌 당신의 변명을 의미합니다.
일반적인 함정: 신호를 신뢰하기 전에 알아야 할 것
- 교차점을 전체 거래 계획으로 취급하면서, 정지 손실이나 크기 규칙은 없습니다.
- 지표를 다섯 거래로 판단했는데, 샘플이 충분히 작습니다.
- 구부리기 설정을 하여 이전 데이터에서 완벽하게 보이게 합니다.
- 세션 구조를 무시하며, 첫 30 분 및 마지막 30 분은 점심시간과 전혀 다릅니다.
- 공휴일이나 조기 마감으로 신호를 운영하면서 날짜를 확인하지 않습니다 (NYSE 영업 시간과 달력).
- 신호가 "깨끗하게 보이기" 때문에 사이즈를 늘리는데, 이는 기술적 결정을 감정적 결정으로 바꿉니다.
- 레버리지가 양쪽 모두를 확대하고, 빌린 돈이 최악의 순간에 판매를 강제할 수 있다는 것을 잊지 마세요 (마진: 주식을 위해 돈을 빌리기).
마지막 요점은 강조할 가치가 있습니다. 지표는 당신의 진입을 변경합니다. 그것들은 당신의 노출을 변경하지 않습니다. 포지션 사이즈 가 그렇습니다.
하나의 함정은 언급할 가치가 있습니다. 거래자들은 종종 더 빠른 신호를 얻기 위해 지표를 더 낮은 시간 프레임으로 이동합니다. 신호는 더 일찍 도착합니다. 그러나 또한 더 시끄럽고, 그에 맞는 정지는 더 촘촘하므로 동일한 규칙이 더 많은 손실을 발생시킵니다. 속도는 무료가 아닙니다.
결정 프레임워크: 어떤 지표가 당신의 스타일에 맞는가?
네 가지 질문에 정직하게 대답한 후, 결과를 읽으세요.
- 얼마나 오랫동안 보유합니까? 15분 이내, VWAP와 빠른 모멘텀 도구를 선호합니다. 몇 시간 동안 보관, 이동 평균과 MACD를 선호합니다.
- 당신의 상품은 얼마나 변동성이 있습니까? 높은 변동성은 볼린저 밴드와 더 넓은 정지를 보상합니다. 조용한 범위는 레벨과 확률적 오실레이터에 보상을 줍니다.
- 시간당 의사 결정을 얼마나 많이 할 수 있습니까? 답이 적다면, 선행 도구를 모두 제거하고 확인된 지속만 거래하세요.
- 테스트된 기록이 있습니까? 스무 개의 로그 세션이 없으면 모든 설정을 검증되지 않은 것으로 취급하세요.
추세 추종자: 하나의 이동 평균, MACD, 표시된 레벨. 다른 것은 없습니다.
범위 거래자: VWAP, 볼린저 밴드, 확률적 오실레이터. 극단을 무시하고 squeeze를 존중하세요.
돌파 트레이더: 이전 세션의 고점과 저점, 압축을 위한 밴드 폭, 확인을 위한 거래량.
자본을 쏟기 전에, 새로운 시장 활동을 고려하는 모든 이에게 규제 기관이 제안하는 체크리스트를 따르세요 (고려해야 할 10가지). 여기에는 위험 감수성, 시간 지평선 및 비상 저축이 포함됩니다. 그런 다음 실수로 비용이 발생하지 않는 세트를 테스트하세요. 규칙북에 따라 그 규율을 테스트하고 싶다면 Pivex는 그 규칙, 강하 및 지급 조건을 미리 공개합니다.
참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션된 독점 거래 평가가 귀하의 경험과 위험 허용 범위에 맞는지 결정하세요. 참여는 보상, 수입 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.