유동성 스윕 트레이딩에 대한 종합 안내서

유동성 스윕은 뚜렷한 고점이나 저점을 빠르게 뚫고 지나가는 것입니다. 이는 대기 중인 스톱 오더를 유발하고, 가격은 이전 범위 내로 되돌아옵니다. 트레이더들은 이것을 스톱 헌트라고 부르는데, 이렇게 보이기 때문입니다. 개인적으로 당신을 타겟팅하는 것은 아닙니다. 가격은 단순히 주문이 밀집해 있는 곳으로 이동합니다. 이는 대규모 포지션이 실제로 체결될 수 있는 곳이기 때문입니다. 유동성 스윕 거래란 이러한 움직임을 인식하고 가격이 해당 수준을 거부하는 것을 기다리는 것입니다. 그 후, 스윕된 극한을 기준으로 반대 방향으로 진입합니다.

간단한 답변: 스톱 헌트의 쉽게 풀어 설명하기

모든 눈에 띄는 스윙 고점 위에는 매수 스톱이 대기 중입니다. 모든 눈에 띄는 스윙 저점 아래에는 매도 스톱이 대기 중입니다. 이러한 주문은 연료입니다. 시장이 대량으로 체결하기 위해 거래량이 필요할 때, 시장은 그 연료 쪽으로 이동하고, 이를 잡아끌고, 주문이 사라지면 종종 다시 반대로 돌아섭니다.

따라서 스윕은 세 가지 부분으로 구성됩니다. 첫째, 가격이 많은 트레이더가 지켜보고 있던 수준을 뚫습니다. 둘째, 그 이탈이 견디지 못하고, 일반적으로 몇 개의 캔들 이내에 다시 돌아옵니다. 셋째, 가격이 예전의 범위 안으로 다시 닫히고 반대 방향으로 이동합니다. 세 번째 부분이 발생하지 않으면, 당신은 진짜 브레이크아웃을 지켜보고 있었던 것이며, 두 가지 해석의 차이는 이 방법의 전체 기술입니다.

유동성 스윕이란 무엇이며, 왜 발생하는가

여기에서 시장 역학은 매칭 문제로 귀결됩니다. 대량 구매를 원하는 참가자는 판매자가 없이는 이를 수행할 수 없습니다. 가장 밀집된 매도자들은 이전 저점 아래에 앉아 있으며, 여기에는 롱 포지션의 스톱 로스 주문과 신규 공매도 진입이 함께 존재합니다. 가격을 그 주머니로 밀어 넣으면 이를 체결하는 데 필요한 반대 방향의 흐름이 발생합니다. 그 주머니가 비면 가격을 더 낮춰 밀어낼 것이 남지 않으므로, 가격이 되돌아옵니다.

이것이 유동성 잡기가 종종 움직임의 끝을 나타내는 이유입니다. 동일한 논리는 이전 고점 위에서 역으로 작동합니다. 또한 이는 특정 시점에 스윕이 집중되는 이유를 설명합니다. 세션 개시, 예정된 데이터의 몇 분 전, 마감 전 마지막 시간 모두가 주문 흐름을 집중시킵니다. 주식 세션은 조기 마감이 가치 있는 게시된 장소 캘린더를 따른다(뉴욕 증권 거래소 시간 및 캘린더).

알고리즘 실행은 이 효과를 증폭시킵니다. 자동화 시스템은 유동성을 효율적으로 찾도록 설계되었기에, 자연스럽게 재량적으로 트레이딩하는 트레이더가 차트에서 볼 수 있는 동일한 클러스터로 경로를 이끌기 마련입니다. 패턴은 음모가 아닙니다. 이는 일반적인 실행 문제를 해결하는 대량 주문의 가시적 발자국입니다.

유동성 영역을 식별하는 방법

유동성 영역은 특별한 것이 아닙니다. 이는 모든 트레이더가 직선으로 표시할 수준이며, 그 때문에 밀집해 있습니다.

가장 신뢰할 수 있는 후보는 동일한 고점이나 동일한 저점으로, 가격이 거의 동일한 수준에서 두 번 멈춘 곳입니다. 이중 바닥은 대부분의 사람들에게 지지로 보이므로, 스톱은 약간 아래에 쌓입니다. 세션 고점과 저점 또한 같은 방식으로 작동하며, 이전 날 및 이전 주의 극단적인 수치도 마찬가지입니다. 일치하는 수는 인간의 선호도 때문에 대기 중인 주문을 끌어들입니다. 이번 주에 백 개의 차트 스크린샷에 나타난 어떠한 수준도 그 뒤에 주문이 존재하는 수준입니다.

그들을 표시하는 것은 작업의 절반입니다. 나머지 절반은 가격 접근 방식을 지켜보는 것입니다. 캔들이 줄어드는 동안 느리게 수준으로 밀고 들어오는 것은 실제로 깨질 수 있다는 압력을 시사합니다. 수준을 지나쳐 급격하게 팽창하는 캔들이 즉시 되돌아오는 것은 스윕의 모양입니다. 거래량은 데이터 피드에서 제공되는 경우, 종종 닫는 것이 아니라 심지에 올라갑니다.

스윕 또는 브레이크아웃: 차이를 읽는 방법

두 가지 모두 동일하게 시작됩니다. 후속 과정만이 그들을 구분하며, 아래 표는 대부분의 트레이더들이 사용하게 되는 체크리스트입니다.

정직한 입장은 실제 시간에 어떤 것을 보고 있는지 알 수 없다는 것입니다. 당신은 확률을 거래하고 있으며, 범위 내부로 다시 닫히는 역전 캔들은 당신이 잘못된 것으로 비용을 지불해야 하는 가장 빠른 증거입니다.

유동성 스윕을 위한 트레이딩 전략

표준 접근 방식은 스윕을 피하는 것입니다. 수준이 스윕될 때까지 기다리고, 다시 범위 내로 닫힐 때까지 기다린 후, 스파이크의 방향에 반대하여 진입합니다. 스톱은 스윕된 극한을 넘어 설정됩니다. 일반적으로 심지가 날카롭기 때문에 그 거리는 짧습니다. 첫 번째 목표는 가격이 갇혀있던 범위의 반대쪽이며, 많은 트레이더들은 중간에서 포지션의 일부를 청산합니다.

보다 보수적인 변형은 두 번째 조건을 추가합니다. 스윕 후 더 낮은 기간으로 내려가 시장 구조의 변화를 기다립니다. 이는 당신의 방향으로 가장 최근의 마이너 스윙을 넘어서는 닫힘을 의미합니다. 그 확인은 당신의 일부 이동을 비용으로 설정합니다. 또한 스윕이 진짜 트렌드 데이의 시작이었다면 경우를 걸러냅니다.

위험 관리는 이 전략이 살아 있거나 죽는 곳입니다. 빡빡한 스톱은 규모를 급격히 늘릴 유혹을 주며, 그 유혹은 작은 엣지가 큰 하락으로 이어지는 방식입니다. 빌린 자금은 문제를 더욱 심화시키며, 마진 콜이 최악의 순간에 매각을 강요할 수 있습니다(마진으로 구매하기). 거래당 위험을 자본의 일정 비율로 고정하고 세션 전 결정합니다. 스톱 간격이 크기를 결정하게 하고, 반대는 아닙니다.

비용 소모도 중요합니다. 스윕 거래는 자주 일어나고 짧기 때문에 스프레드, 수수료 및 슬리피지가 빠르게 누적됩니다. 이러한 비용은 차트와 상관없이 수익을 감소시킵니다(데이 트레이딩: 당신의 돈이 위험에 처해 있습니다).

거래를 무효화하는 요소

모든 스윕 거래에는 당신의 의견에 의존하지 않는 종료 조건이 필요합니다. 세 가지가 이를 깔끔하게 무효화합니다.

첫 번째는 스윕된 극한을 넘어서는 닫힘입니다. 가격이 저점을 뚫고 내려간 후 다시 돌아와 아래에 닫힌다면, 시장은 그 수준이 사라졌다고 알려줍니다. 두 번째는 시간입니다. 가격이 범위 내로 돌아갔다가 오랫동안 아무 행동도 하지 않는다고 가정해 보십시오. 움직임을 이끌어야 했던 불균형이 사라지고, 오래된 포지션이 위험을 잠가버립니다. 세 번째는 당신의 보유 기간 안에 예정된 발표가 도착하여 어떤 차트 패턴도 예상하지 못한 방식으로 기초 자산의 가격을 다시 책정할 수 있습니다.

목록에 없는 점도 주목하십시오: 당신 자신의 불편함입니다. 포지션이 불편하다는 이유로 Exit하는 것은 무효화 수준이 여전히 유지되고 있을 때, 트레이더들이 효과적인 방법을 무작위로 전환하는 가장 일반적인 방법입니다.

작동 예시: 대형 주식에서의 스윕 저점

좁은 범위에서 3일 동안 거래된 대형 주식을 가져옵니다. 그 범위의 바닥 근처에 두 개의 일치하는 저점이 있습니다. 네 번째 세션에서 약세로 열려, 처음 20분 동안 이 저점보다 약 0.4% 낮은 것으로 밀어내고, 높은 거래량으로 긴 하단 심지를 만듭니다. 세 개의 캔들 이내에 범위 내부로 다시 닫힙니다.

계획을 따르는 트레이더는 그 닫힘에서 진입합니다. 스톱은 심지 바로 아래에 있으며, 약 0.55% 거리에 있습니다. 리스크는 계정의 1%로 제한되며, 포지션 크기 가 직접 설정됩니다. 목표는 3일 세션의 상단으로, 진입 가격보다 약 1.7% 높은 곳으로, 1단위의 리스크에 대해 3단위 이상의 보상을 제공합니다. 가격은 세션 중반까지 중간 지점에 도달하며, 여기서 포지션의 절반이 약 1.5단위로 청산됩니다. 나머지는 되돌림 이후 진입 가격에서 스톱으로 끝나, 거래는 대략 1.5단위를 벌어옵니다.

이제 동일한 계획을 40번의 샘플에 걸쳐 실행합니다. 14번이 전체 목표에 도달하고, 9번은 부분 청산 후 수익분기점 근처에서 종료되며, 17번은 손절됩니다. 결과는 14번의 3, 17을 빼고, 일부로부터의 작은 기여를 더한 수치이므로, 비용을 고려하기 전 약 26단위가 발생합니다. 목표를 3단위에서 2단위로 변경하면 동일한 순서에서 매우 다른 숫자를 생성합니다. 포인트는 승률만으로는 아무것도 평가할 수 없다는 것입니다. 이 전략에 대한 출판된 지표는 아무 의미가 없으며, 결과는 전적으로 당신의 필터, 목표 및 비용에 따라 다릅니다. 최소 100번의 거래를 기록하여 자체적인 측정을 하십시오. 하나의 시장 환경에서의 좋은 샘플은 다음 것을 예측하지 못합니다.

유동성 스윕 트레이딩에서 피해야 할 일반적인 실수

• 스파이크 중에 진입. 심지를 잡는 것은 영리하게 보이지만, 보통 같은 분 안에 손절당할 수 있습니다.
• 모든 수준을 피하는 것. 모든 유동성이 스윕되는 것은 아닙니다. 일부 수준은 단순히 깨지고, 각 수준을 추세에 반대로 거래하는 것은 계좌를 서서히 고갈시키는 방법입니다.
• 스톱을 넓히는 것. 스윕된 극한은 전체 아이디어입니다. 스톱을 그것을 지나게 하면 유일한 객관적인 무효화 지점을 잃게 됩니다.
• 빡빡한 스톱에서 과도하게 포지셔닝. 무효화까지의 작은 거리는 더 큰 포지션을 가질 수 있는 허가가 아닙니다.
• 조정 없이 얇은 시간대에서 거래하는 것. 하룻밤간 및 휴일 세션은 즉시 다시 반전되는 잘못된 스윕을 생성합니다.
• 로그를 건너뛰는 것. 수준, 트리거 및 결과의 기록 없이는 방법이나 규율이 실패했는지 판단할 수 없습니다.

심리도 구분되어 명시될 가치가 있습니다. 포지션에서 스윕당한 후 가격이 당신의 예상으로 상승하는 것을 지켜보는 것은 실제로 매우 화가 납니다. 그 느낌은 차트 패턴이 이익을 올리는 것보다 더 신뢰할 수 있는 복수 진입을 유도하고, 유일한 방어는 미리 수용하는 필기된 일일 손실 한도 입니다.

결정 프레임워크: 스윕을 피할 것인가, 무시할 것인가?

진입하기 전에 이 여섯 개의 질문에 정직하게 대답하십시오.

1. 스윕된 수준이 다른 트레이더들이 뚜렷하게 지켜보는 명백한 수준이었나요?
2. 가격이 짧은 캔들 몇 개 내에 이전 범위로 다시 닫혔나요?
3. 되돌림 방향이 더 높은 시간대 트렌드 또는 명확한 범위 경계와 일치하나요?
4. 스톱이 스윕된 극한을 넘어 놓여 있으며, 동시에 고정된 비율의 위험을 유지하고 있나요?
5. 스톱 거리의 두 배 이상 떨어진 현실적인 목표가 있나요?
6. 세션이 내 주문이 예상한 가격 근처에서 체결되기에 충분히 유동적인가요?

여섯 개의 예스를 대답하면 정상 규모의 설정을 설명합니다. 네 개 또는 다섯 개는 크기를 반으로 줄이거나 낮은 시간대 확인을 기다리라는 것을 제안합니다. 세 개 이하라면 당신은 거래가 아닌 관찰하고 있으며, 올바른 행동은 수준을 적어두고 놓아주는 것입니다.

유동성 스윕 거래 전에 알아야 할 사항

이는 시장이 가장 빠르게 움직일 때 정확한 창에서 주의를 요구하는 단기 방법입니다. 그 강도는 숨겨진 비용이며, 어떤 시장 활동에 돈을 투자하기 전에 규제기관이 제안하는 질문을 읽어볼 가치가 있습니다(고려해야 할 10가지).

행정적인 측면도 있습니다. 빈번한 단기 거래는 빈번한 과세 이벤트를 발생시키며, 이 규칙은 증권 거래인과 투자자를 구별하기 위해 특정 테스트를 적용합니다(주제 429). 단기 포지션은 이익과 손실이 계산될 때 장기 보유 포지션과 다르게 취급됩니다(자본 이익 및 손실).

합리적인 순서는 몇 주 동안 거래 없이 수준을 표시하고, 보이는 모든 스윕과 그 후의 결과를 기록한 후, 그때서야 무엇인가를 위험하는 것입니다. 로그가 프로세스처럼 보일 때, Pivex는 명확하고 게시된 규칙으로 구조화된 평가를 수행합니다. 시뮬레이션은 패턴 인식을 구축하고 규칙을 테스트합니다. 실제 자금의 감정적 무게를 재현하지 않으므로, 그 단계를 따로 계획해야 합니다.

참여하기 전에 Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고, 모의 독점 거래 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 맞는지를 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.