짧게 답하면: 데이 트레이딩에 가장 좋은 시간대는 하나로 정해져 있지 않습니다. 적절한 차트 간격은 포지션을 얼마나 오래 보유하는지, 어느 정도의 노이즈를 감내할 수 있는지, 그리고 거래 대상의 유동성이 얼마나 높은지에 따라 달라집니다. 가장 일관된 데이 트레이더들은 보통 두 개를 함께 씁니다. 방향을 위한 더 높은 간격과 진입을 위한 더 낮은 간격입니다.
시간대가 실제로 결정하는 것
간격을 선택하면 세 가지가 한 번에 결정되는데, 트레이더들은 보통 그중 첫 번째만 생각합니다.
보이는 노이즈의 정도. 1 minute 차트는 모든 작은 변동을 보여줍니다. 1 hour 차트는 그것들을 흡수합니다. 어느 쪽이 더 정확한 것은 아니며, 같은 시장을 다른 해상도로 설명할 뿐입니다.
손절 폭이 얼마나 넓어야 하는지. 5 minute 차트의 구조를 바탕으로 한 손절은 30 minute 차트의 손절보다 자연스럽게 더 타이트합니다. 이는 포지션 규모, 거래당 비용, 그리고 일반적인 움직임에 의해 얼마나 자주 밀려나는지에 영향을 줍니다.
내려야 하는 결정의 수. 더 낮은 간격일수록 신호가 더 많이 발생하며, 이는 더 많은 거래, 더 많은 스프레드와 수수료 부담, 그리고 실수할 기회가 더 많아진다는 뜻입니다.
| 간격 | 세션당 신호 수 | 손절 폭 | 적합한 스타일 |
|---|---|---|---|
| 1 minute | 매우 높음 | 매우 타이트함 | 유동성이 풍부한 시장에서의 스캘핑 |
| 5 minutes | 높음 | 타이트함 | 활발한 데이 트레이딩 |
| 15 minutes | 보통 | 보통 | 가장 흔한 데이 트레이딩 선택 |
| 30 to 60 minutes | 낮음 | 넓음 | 더 느린 인트라데이, 더 적은 결정 |
| Daily | 매우 낮음 | 매우 넓음 | 데이 트레이더에게는 참고용일 뿐 |
멀티 타임프레임 분석
어떤 간격이냐는 질문에 대한 전문가의 답은 보통 "두 개"입니다. 더 높은 간격은 컨텍스트를 정하고, 더 낮은 간격은 진입 시점을 맞춥니다.
실용적인 비율은 대략 그 둘 사이가 4배에서 6배 정도입니다. 15분 실행 차트는 1시간 컨텍스트 차트와 자연스럽게 짝을 이룹니다. 5분 차트는 30분 차트와 짝을 이룹니다. 이보다 훨씬 큰 비율은 두 차트를 서로 동떨어져 보이게 하고, 이보다 훨씬 작은 비율은 두 차트가 서로 중복되게 만듭니다.
이 방식을 성립시키는 규칙은 방향성입니다. 상위 시간대가 지지하는 방향으로만 진입하세요. 이 단 하나의 필터만으로도 새로운 분석을 더하지 않고 많은 손실 거래를 걸러낼 수 있습니다.
세 번째 차트는 거의 도움이 되지 않습니다. 보통 네 개의 시간대를 보는 트레이더는 최소한 하나가 항상 의견이 다르다는 것을 알게 되며, 이는 분석을 마비로 바꿉니다.
자신의 스타일에 맞는 시간대를 선택하기
- 스캘핑. 1분에서 5분 차트, 보유 시간은 수초에서 수분. 거래 비용이 성과를 좌우하므로, 매우 좁은 스프레드와 높은 유동성이 필요합니다.
- 표준 데이 트레이딩. 5분에서 15분 차트, 보유 시간은 수분에서 수시간. 가장 일반적인 구성이며 대부분의 전략이 이 기준에 맞춰 작성됩니다.
- 더 느린 인트라데이. 30분에서 60분 차트, 한 세션 대부분을 보유. 거래 횟수는 적고, 스톱은 더 넓으며, 화면을 보는 시간도 줄어듭니다.
- 세션 트레이딩. 시간별 구조를 바탕으로 세션당 1회 진입하고, 장 마감 전에 청산합니다.
솔직한 테스트는 어떤 방식이 가장 좋은 백테스트를 내는지가 아니라, 어떤 방식을 일관되게 실행할 수 있는지입니다. 화면을 지속적으로 볼 수 없는 트레이더는 숫자가 무엇을 말하든 1분 전략을 제대로 운용할 수 없습니다.
세션 중 언제 거래하느냐는 시간대만큼 중요합니다
하루 중 시간대는 모든 차트의 특성을 바꿉니다. 미국 주식의 정규장은 동부시간 기준 오전 9:30부터 오후 4:00까지이며, NYSE 운영 시간 및 캘린더 페이지 가 확인하듯, 그 안의 각 구간은 매우 다르게 움직입니다.
장 시작 구간은 거래량이 가장 많고 변동폭도 가장 큽니다. 세션 중간은 대체로 조용해지고, 변동폭은 압축되며, 돌파 전략은 더 자주 실패합니다. 마감 무렵에는 다시 활동이 늘어납니다.
연속적으로 거래되는 통화의 경우, 이에 상응하는 구조는 세션 중첩에서 나옵니다. 가장 활발한 조건은 두 개의 주요 시장이 동시에 열려 있을 때 발생하며, 그 사이의 한가한 시간대는 대부분의 인트라데이 기법에 비해 너무 작은 변동폭을 만듭니다.
실무적으로는 많은 트레이더가 하루 종일 같은 차트 시간대를 유지하지만, 거래 대상은 바꿉니다. 초반에는 돌파를 매매하고, 중간에는 레인지를 역추세로 대응합니다.
위험과 흔한 실수
- 타임프레임 쇼핑. 손실 거래 이후 원하는 설정이 나올 때까지 시간대를 계속 바꾸는 것. 이 분야에서 가장 파괴적인 습관입니다.
- 자신의 가용 시간과 맞지 않는 시간대를 사용하는 것. 감시할 수 없는 전략은 전략이 아닙니다.
- 낮은 시간대에서 비용을 무시하는 것. 1분 차트에서는 스프레드와 수수료가 목표로 하는 평균 움직임을 초과할 수 있습니다.
- 낮은 시간대가 더 정밀하다고 가정하는 것. 더 세부적이라는 뜻일 뿐입니다. 더 많은 세부 정보에는 더 많은 노이즈가 포함됩니다.
- 경제 일정표를 잊는 것. 예정된 지표 발표 전후에는 어떤 시간대도 신뢰할 수 없으며, FOMC 일정 과 고용보고서 일정 은 충분히 미리 공지됩니다.
- 해당 시간대에 맞지 않는 상품을 거래하는 것. 유동성이 낮은 상품은 1분 차트에서 잡음이 신호보다 더 큰, 들쭉날쭉한 흐름을 만들어낸다.
SEC의 일중매매 투자자 가이드 은 시간대에 관한 어떤 판단과 함께 읽어볼 가치가 있다. 왜냐하면 일중매매의 속도와 비용이 차트 설정보다 결과에 더 큰 영향을 미치기 때문이다.
이것이 평가 규칙과 어떻게 맞물리는가
프로펌 평가를 진행하는 트레이더는 선택에 영향을 미쳐야 할 특정 제약에 직면한다. 일일 손실 한도가 정해져 있으면, 거래 횟수가 많아질수록 더 낮은 시간대에서 더 빨리 소진된다. 1분 차트에서 하루에 20번 포지션을 잡는 트레이더는 한도를 위반할 기회가 20번인 반면, 15분 차트에서 3번 포지션을 잡는 트레이더는 3번이다.
Pivex는 시도 시작 전에 일일 손실 한도와 총 손실 한도를 공개하며, 이를 합리적으로 해석하면 기초 매매법이 동일하더라도 더 적고 더 명확하게 정의된 거래를 하는 상위 시간대가 고빈도 접근법보다 이러한 규칙에 더 잘 맞는다고 볼 수 있다.
다음 단계: 실행에 사용할 시간대 하나와 맥락을 볼 시간대 하나를 정하고, 적어두고, 한 달 동안은 다른 차트는 아예 보지 마라. 일주일마다 새 설정을 시험해 보는 것보다, 이렇게 일관되게 유지하는 편이 무엇이 당신에게 맞는지 더 잘 알려준다. Pivex 평가를 준비하고 있다면, 시도가 시작되기 전에 그 두 시간대를 고정하라. 규칙과 한도는 사전에 공개되므로 남는 변수는 자신의 일관성뿐이다. 스캘핑과 데이 트레이딩 에서 이 글이 이미 알고 있다고 가정하는 부분을 다룬다.
관련 가이드: 스윙 트레이딩과 데이 트레이딩 그리고 외환 거래에 가장 좋은 시간.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.