Jawaban singkat: korelasi mata uang adalah angka antara -1 dan +1 yang menggambarkan seberapa erat dua pasangan mata uang bergerak bersama dalam jendela waktu tertentu. Mendekati +1 berarti sebagian besar naik-turun seirama, mendekati -1 berarti sebagian besar bergerak berlawanan arah, dan mendekati 0 berarti hubungannya lemah. Trader menggunakannya untuk manajemen risiko, agar tidak memasang taruhan yang sama dua kali, dan kadang untuk hedging. Angka ini merangkum perilaku masa lalu, jadi nilainya berubah dan perlu sering dicek ulang.
Apa yang sebenarnya dikatakan koefisien korelasi kepada Anda
Koefisien korelasi membandingkan arah dan besar perubahan harga pada dua pasangan, periode demi periode. Nilai +1 berarti setiap pergerakan naik pada satu pasangan diikuti pergerakan naik yang proporsional pada pasangan lainnya. Nilai -1 berarti kebalikannya. Nol berarti pergerakannya hampir tidak berkaitan sama sekali.
- Nilai di atas sekitar +0.7 atau di bawah -0.7 cukup kuat untuk mengubah ukuran posisi.
- Apa pun antara -0.3 dan +0.3 adalah noise untuk sebagian besar strategi trading.
- Tandanya menunjukkan arah, bukan besaran. GBP/USD sering bergerak lebih jauh daripada EUR/USD dalam pip meskipun keduanya berkorelasi erat.
Satu catatan jujur: koefisien ini tidak mengatakan pasangan mana yang bergerak lebih dulu. Ini hanya menggambarkan masa lalu dan tidak memprediksi apa pun.
Pembacaan juga berubah seiring waktu, jadi angka dari satu kuartal bisa menjadi usang pada kuartal berikutnya. Tabel di bawah ini adalah panduan kasar tentang apa yang saya lakukan dengan setiap rentang ketika sebuah pembacaan dinyatakan sebagai persentase.
| Pembacaan (persen) | Biasanya artinya | Cara saya memperlakukannya |
|---|---|---|
| 80 to 90 | Pergerakan nyaris identik | Satu posisi, bukan dua |
| 71 to 77 | Arah bersama yang kuat | Bagi dua posisi kedua |
| 62 to 68 | Hubungan moderat | Trade keduanya, batasi risiko gabungan |
| 46 to 51 | Hubungan longgar | Trade terpisah, tetapi pantau pasangannya |
| 14 to 28 | Sedikit hubungan | Trade independen |
| Negative 66 to 76 | Cerminan | Satu long plus satu short melipatgandakan taruhan |
Cara menghitung korelasi mata uang secara manual
Metode standar adalah koefisien Pearson. Ambil perubahan harian dari masing-masing pasangan, cari perubahan rata-rata, dan ukur seberapa jauh tiap hari berada dari rata-rata itu. Kalikan kedua penyimpangan itu hari demi hari lalu jumlahkan. Setelah itu bagi dengan akar kuadrat dari hasil kali dua jumlah kuadrat penyimpangan. Spreadsheet apa pun bisa melakukan ini dengan satu fungsi; bagian yang membosankan adalah mengumpulkan data yang bersih.
Contoh kecil yang dikerjakan dengan lima hari perubahan pip:
| Hari | Perubahan EUR/USD | Perubahan GBP/USD |
|---|---|---|
| 1 | +40 | +50 |
| 2 | -20 | -10 |
| 3 | +10 | +20 |
| 4 | -30 | -40 |
| 5 | +25 | +15 |
Kedua pasangan naik dan turun pada hari-hari yang sama, dan hasil Pearson berada di kisaran 0,95. Lima hari jelas terlalu singkat untuk keputusan yang benar; 20 hingga 50 periode adalah rentang kerja yang biasa. The Federal Reserve H.10 foreign exchange rates release merilis nilai tukar dolar harian untuk mata uang utama, yang merupakan sumber rapi untuk perhitungan ulang mingguan.
Pasangan mata uang berkorelasi yang perlu diketahui
| Kombinasi pasangan | Hubungan umum | Mengapa | Apa yang merusaknya |
|---|---|---|---|
| EUR/USD dan GBP/USD | Positif | Keduanya dihargai terhadap USD | Berita khusus Inggris dan keputusan suku bunga |
| EUR/USD dan USD/CHF | Negatif | Dolar di sisi yang berlawanan, euro dan franc saling terkait | Arus safe haven franc Swiss |
| Emas dan USD/JPY | Cenderung negatif | Keduanya bereaksi terhadap imbal hasil riil dan sentimen pasar | Guncangan risk-off saat yen dan emas naik bersamaan |
Kolom alasan lebih berguna daripada sinyalnya. Saat Anda tahu mengapa dua pair berkorelasi, Anda bisa melihat hari ketika alasan itu berhenti berlaku. Jika Anda juga trading logam, panduan kami tentang trading emas dengan akun prop firm membahas bagaimana kaitan emas dengan dolar membentuk penempatan stop.
Strategi Forex yang menggunakan korelasi
- Hindari menggandakan posisi. Long EUR/USD dan long GBP/USD pada dasarnya sama dengan satu taruhan terhadap dolar. Kurangi masing-masing setengah ukurannya, atau pilih pair dengan setup yang lebih bersih.
- Lakukan hedge sebagian. Long EUR/USD dengan long USD/CHF yang ukurannya lebih kecil mengimbangi sebagian eksposur dolar sambil tetap mempertahankan pandangan atas euro.
- Trading divergence. Saat pair yang sangat berkorelasi tertinggal jauh, sebagian trader membeli yang tertinggal. Ini edge yang lebih lambat dan tidak konsisten, dan membutuhkan stop yang lebar.
Contoh angka: akun 10,000 yang berisiko 0.5% per trade menempatkan 50 pada risiko di masing-masing dari dua trade. Ambil posisi long EUR/USD dan GBP/USD dengan stop 50 pip, dan guncangan dolar yang sama bisa mengenai kedua stop dalam jam yang sama. Itu berarti 100 rugi, atau 1% dari akun, dari satu ide yang dipakai di dua tiket. Untuk durasi hold yang sangat singkat, efeknya lebih kecil tetapi tidak hilang, seperti yang kami catat dalam daftar pair forex terbaik untuk scalping.
Keterbatasan dan kesalahan umum
Korelasi itu mudah berubah. Pairing yang terbaca +0.9 selama tiga bulan bisa menjadi usang dalam dua minggu ketika indikator ekonomi untuk salah satu ekonomi mengejutkan pasar. Koefisien juga sangat bergantung pada window: pembacaan satu jam dan pembacaan satu bulan untuk pair yang sama sering kali tidak sejalan, kadang sangat berbeda.
- Membaca kalkulator korelasi sekali lalu menganggap hasilnya permanen.
- Menganggap korelasi berarti volatilitas yang sama, lalu memberi ukuran yang sama pada kedua leg.
- Melakukan hedge dengan pair yang berkorelasi dan membayar spread serta komisi dua kali untuk posisi yang hasil bersihnya hampir nol.
- Mencampur timeframe, seperti angka korelasi harian yang diterapkan pada trade lima menit.
Korelasi juga berkumpul saat krisis. Dalam sell-off yang kacau, pair yang jarang bergerak bersama tiba-tiba bergerak bersama, dan portofolio yang tampak terdiversifikasi menjadi rapuh. Lewatkan pengecekan ini dan Anda menyia-nyiakan manfaat yang sebenarnya tidak pernah Anda miliki.
Korelasi dan batas evaluasi prop firm
Akun evaluasi membuat eksposur yang berkorelasi menjadi penting karena batas kerugian harian tidak peduli berapa banyak tiket yang Anda buka. Tiga trade rugi yang sebenarnya hanya satu taruhan dolar yang berat sebelah bisa menghabiskan seluruh jatah harian sebelum makan siang. Total drawdown yang statis lebih longgar daripada trailing, tetapi tetap menyusut paling cepat ketika posisi yang berkorelasi rugi bersama-sama.
Pivex menampilkan kedua batas sebelum Anda mulai: batas kerugian harian yang diperbarui setiap hari dan total drawdown yang tidak pernah trailing. Ini memungkinkan Anda mengukur trade berkorelasi terhadap angka yang diketahui, dan asisten bawaan akan menandai ketika trade kedua diam-diam akan mendorong risiko hari itu melewati rencana Anda. Untuk matematika di balik bagaimana kerugian berkorelasi yang berulang menjadi berlipat, lihat artikel kami tentang risiko ruin dalam trading.
Daftar cek kerangka keputusan sebelum Anda menambahkan trade berkorelasi
- Periksa koefisien korelasi pada timeframe yang benar-benar Anda tradingkan.
- Jika nilainya di atas +0.7 atau di bawah -0.7, perlakukan kedua trade sebagai satu eksposur untuk manajemen risiko.
- Jumlahkan risiko gabungan dalam mata uang akun, bukan dalam pip.
- Tanyakan secara blak-blakan apakah trade kedua menambah informasi atau hanya mengulang yang pertama.
- Periksa ulang setiap minggu, dan setelah rilis besar apa pun, karena pembacaan akan menjadi usang.
Langkah berikutnya: ambil data penutupan dua bulan untuk pair yang paling sering Anda tradingkan, hitung koefisiennya, dan simpan hasilnya di samping aturan position sizing Anda. Jika Anda berencana melakukan evaluasi satu langkah dengan Pivex, lakukan ini sebelum percobaan dimulai. Batas kerugian harian tidak akan membedakan antara satu ide buruk dan tiga salinannya.
Panduan terkait: pair forex terbaik untuk scalping dan risiko ruin dalam trading.
Sebelum berpartisipasi, tinjau aturan program Pivex saat ini dan putuskan apakah evaluasi perdagangan berpemilik simulasi sesuai dengan pengalaman dan batas risiko Anda. Partisipasi tidak menjamin imbalan, pendapatan, atau hasil perdagangan tertentu.