लिक्विडिटी स्वीप एक स्पष्ट उच्च या निम्न के माध्यम से तेज़ी से धक्का है। यह वहां मौजूद रुके हुए स्टॉप ऑर्डर को सक्रिय करता है, फिर मूल्य पुराने रेंज के अंदर वापस आता है। व्यापारी इसे स्टॉप हंट कहते हैं क्योंकि बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा ही लगता है। कोई भी आपको व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य नहीं बना रहा है। मूल्य बस उन स्थानों की ओर बढ़ता है जहाँ ऑर्डर घने होते हैं, क्योंकि वहीं एक बड़ा पद वास्तव में भरा जा सकता है। लिक्विडिटी स्वीप ट्रेडिंग का मतलब है उस आंदोलन को पहचानना और स्तर का खंडन करने के लिए मूल्य की प्रतीक्षा करना। फिर आप विपरीत दिशा में प्रवेश करते हैं, स्वीप किए गए चरम को अपनी सीमा मानते हैं।
त्वरित उत्तर: स्टॉप हंट साधारण भाषा में
हर दृश्य स्विंग हाई के ऊपर एक खरीदी स्टॉप का भंडार होता है। हर दृश्य स्विंग लो के नीचे एक बिक्री स्टॉप का भंडार होता है। वे ऑर्डर ईंधन हैं। जब एक बाजार को आकार भरने के लिए मात्रा की आवश्यकता होती है, तो वह उस ईंधन की ओर खिसकता है, उसे लेता है, और अक्सर ऑर्डर खत्म होने पर पलट जाता है।
इसलिए एक स्वीप में तीन भाग होते हैं। पहला, मूल्य एक स्तर को तोड़ता है जिसे बहुत से व्यापारी देख रहे थे। दूसरी, तोड़ना टिक नहीं पाता, आमतौर पर कुछ कैंडल के भीतर। तीसरा, मूल्य पहले की रेंज के अंदर वापस बंद होता है और दूसरी दिशा में बाहर जाता है। यदि तीसरा भाग कभी नहीं होता, तो आप एक वास्तविक ब्रेकआउट देख रहे थे, और उन दो पठन के बीच का फर्क इस विधि का पूरा कौशल है।
लिक्विडिटी स्वीप क्या है और यह क्यों होता है
यहां बाजार की गतिशीलता एक मिलान समस्या में आती है। एक प्रतिभागी जो बड़ी मात्रा में खरीदना चाहता है, वह विक्रेताओं के बिना ऐसा नहीं कर सकता। विक्रेताओं के सबसे घने पॉकेट पुराने निम्नतम स्तर पर होते हैं, जहाँ लंबे पदों के स्टॉप-लॉस ऑर्डर और ब्रेकआउट व्यापारी से नई शॉर्ट प्रविष्टियाँ होती हैं। मूल्य को उस पॉकेट में धकेलने से वह काउंटरपार्टी फ्लो उत्पन्न होता है जो भरने के लिए आवश्यक है। एक बार जब पॉकेट खाली हो जाती है, तो मूल्य को नीचे धकेलने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए यह वापस झूलता है।
इसलिए एक लिक्विडिटी ग्रैब अक्सर एक मूव के अंत को दर्शाता है, न कि एक के आरंभ को। वही तर्क पुराने उच्चों के ऊपर उल्टी दिशा में चलता है। यह यह भी समझाता है कि क्यों स्वीप कुछ समय पर समूहित होते हैं। सत्र खोला जाता है, निर्धारित डेटा के चारों ओर के मिनट और बंद होने से पहले का आखिरी घंटा सभी ऑर्डर फ्लो को केंद्रित करता है। इक्विटी सत्र एक प्रकाशित स्थान कैलेंडर का अनुसरण करते हैं जिसमें पहले बंद होने के समय होते हैं जो जांचने के लायक होते हैं।NYSE समय और कैलेंडर).
अल्गोरिदमिक निष्पादन प्रभाव को बढ़ाता है। स्वचालित प्रणालियाँ लिक्विडिटी को प्रभावी ढंग से खोजने के लिए बनाई गई हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उन ही क्लस्टरों की ओर मार्गदर्शन करती हैं जिन्हें एक विवेकाधीन व्यापारी चार्ट पर देख सकता है। यह पैटर्न एक साजिश नहीं है। यह एक साधारण निष्पादन समस्या को हल करने के लिए बड़े ऑर्डरों का दृश्यमान पदचिह्न है।
लिक्विडिटी ज़ोन की पहचान कैसे करें
लिक्विडिटी ज़ोन कोई विदेशी नहीं हैं। ये वे स्तर हैं जिन्हें कोई भी व्यापारी एक सीधी रेखा से चिह्नित करेगा, जो उन्हें भीड़भाड़ वाला बनाता है।
सबसे विश्वसनीय उम्मीदवार समान उच्च या समान निम्न होते हैं, जहाँ मूल्य लगभग समान स्तर पर दो बार स्थिर होता है। अधिकांश लोगों के लिए डबल बॉटम समर्थन की तरह दिखता है, इसलिए स्टॉप इसका एक भाग नीचे जमा होते हैं। सत्र के उच्च और निम्न उसी तरह काम करते हैं, जैसे पिछले दिन और पिछले सप्ताह के चरम। गोल नंबर बिना किसी बेहतर कारण के लिए ऑर्डर को आकर्षित करते हैं, बस मानव प्राथमिकता के कारण। कोई भी स्तर जो इस सप्ताह सौ चार्ट स्क्रीनशॉट में दिखाई दिया, वह एक स्तर है जिसमें ऑर्डर मौजूद हैं।
उन्हें चिह्नित करना काम का आधा हिस्सा है। दूसरा आधा यह देखना है कि मूल्य कैसे नजदीक आता है। एक स्तर में सिकुड़ते कैंडलों के साथ धीरे-धीरे बढ़ना वास्तविक दबाव sugगाता है जो突破 कर सकता है। एक अचानक विस्तार कैंडल जो स्तर को पार करती है और तुरंत वापस खींचती है, वह स्वीप का आकार है। वॉल्यूम, जहाँ आपका डेटा फ़ीड इसे प्रदान करता है, अक्सर वीक पर स्पाइक्स करता है, बंद होने पर नहीं।
स्वीप या ब्रेकआउट: अंतर पढ़ना
दोनों एक समान शुरू होते हैं। केवल फॉलो-थ्रू उन्हें अलग करता है, और नीचे दी गई तालिका वह चेकलिस्ट है जिसका अधिकांश व्यापारी अंततः उपयोग करते हैं।
| अवलोकन | स्वीप की ओर इशारा करता है | वास्तविक ब्रेकआउट की ओर इशारा करता है |
|---|---|---|
| स्तर पर मोमबत्ती का आकार | लंबी wick, छोटी शरीर | स्तर के पार पूरी शरीर का समापन |
| बाहर समय बिताया | अधिकतम कुछ मोमबत्तियाँ | स्तर के पार स्थायी व्यापार |
| पुनः सीमा के भीतर वापसी | त्वरित और निर्णायक | कभी नहीं होता, या केवल एक सपाट पुनः परीक्षण के रूप में |
| संदर्भ | स्तर एक स्पष्ट समान उच्च या निम्न है | स्तर पहले से चल रही प्रवृत्ति के साथ टूटता है |
| आगे क्या होता है | सीमा के विपरीत दिशा में बढ़ें | जारी और विस्तार |
ईमानदार स्थिति यह है कि आप यह नहीं जान सकते कि आप वास्तविक समय में किसे देख रहे हैं। आप संभावनाओं का व्यापार कर रहे हैं, और उलटने वाली मोमबत्ती का सीमा के भीतर वापस समापन यह सबसे प्रारंभिक सबूत है जो आपको गलत होने के लिए एक निश्चित राशि खर्च करता है।
तरलता स्वीप के लिए व्यापारिक रणनीतियाँ
मानक दृष्टिकोण फेड है। स्तर के स्वीप होने की प्रतीक्षा करें, सीमा के भीतर वापस समापन की प्रतीक्षा करें, फिर स्पाइक के विपरीत दिशा में प्रवेश करें। स्टॉप स्वीप किए गए चरम के पार होता है, जो आमतौर पर केवल थोड़ी दूरी पर होता है क्योंकि wick तेज थी। पहला लक्ष्य उस सीमा के विपरीत दिशा है जहाँ कीमत फंसी थी, और कई व्यापारी मध्य बिंदु पर स्थिति का एक हिस्सा बुक करते हैं।
एक अधिक रूढ़िवादी रूप में एक दूसरा शर्त जोड़ता है। स्वीप के बाद, एक निचले समय सीमा में गिरें और बाजार की संरचना में बदलाव की प्रतीक्षा करें। इसका मतलब आपके दिशा में सबसे हाल के छोटे स्विंग के पार समापन है। वह पुष्टि आपको कुछ चाल की लागत है। यह उन मामलों को भी फ़िल्टर करता है जहाँ स्वीप एक वास्तविक प्रवृत्ति दिन की शुरुआत था।
जोखिम प्रबंधन इस रणनीति की जीवन या मृत्यु है। तंग स्टॉप इसे नाटकीय रूप से आकार देने के लिए प्रलोभक बनाता है, और वही प्रलोभन ठीक यही है कि एक छोटा लाभ बड़ा ड्रॉडाउन बन जाता है। उधार लिया गया पैसा समस्या को बढ़ा देता है, क्योंकि एक मार्जिन कॉल सबसे खराब संभव क्षण पर बिक्री के लिए मजबूर कर सकती है।मार्जिन पर खरीदना). प्रति व्यापार जोखिम को इक्विटी के प्रतिशत के रूप में तय करें और इसे सत्र से पहले निर्धारित करें। स्टॉप की दूरी को आकार निर्धारित करने दें, न कि इसके विपरीत।
लागत का खींचाव भी महत्वपूर्ण है। स्वीप ट्रेड अक्सर और कम समय तक होते हैं, इसलिए स्प्रेड, कमीशन और स्लिपेज जल्दी जमा होते हैं। ये खर्च वापस लौटने को कम करते हैं, चाहे चार्ट ने क्या किया हो (दिन व्यापार: आपके डॉलर के जोखिम में).
क्या व्यापार को अमान्य करता है
हर स्वीप ट्रेड के लिए एक निकासी शर्त होनी चाहिए जो आपके विचार पर निर्भर न हो। तीन चीजें इसे साफ तरीके से अमान्य करती हैं।
पहली यह है कि स्वीप की चरम सीमा से परे बंद होना। यदि मूल्य ने न्यूनतम को तोड़ा, वापस आया, फिर फिर से इसके नीचे बंद हुआ, तो बाजार ने आपको बता दिया कि स्तर चला गया है। दूसरी समय है। मान लीजिए कि मूल्य सीमा के भीतर लौटता है और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं करता। असंतुलन जो मूव को प्रेरित करने वाला था, समाप्त हो गया है, और एक पुरानी स्थिति जोखिम को जकड़ती है। तीसरी एक निर्धारित रिलीज है जो आपके होल्डिंग अवधि के भीतर आती है, जो बिना किसी चार्ट पैटर्न के अंडरलाइन को फिर से मूल्यांकित कर सकती है।
ध्यान दें कि उस सूची में क्या नहीं है: आपकी स्वयं की असहजता। जब अमान्यता स्तर अभी भी बरकरार है, तब स्थिति के असहज महसूस करने के कारण बाहर निकलना व्यापारियों के लिए एक कार्यशील विधि को एक यादृच्छिक में बदलने का सबसे सामान्य तरीका है।
कार्यरत उदाहरण: एक बड़े-मूल्य शेयर पर स्वीप किया गया न्यूनतम
एक बड़े-मूल्य शेयर लें जो तीन सत्रों के लिए संकरे बैंड में व्यापार करता रहा, जिसमें उस बैंड के नीचे के पास दो मेल खाती न्यूनतम थीं। चौथे सत्र में, यह कमजोर खुला, पहले बीस मिनट में उन न्यूनतमों के करीब 0.4 प्रतिशत नीचे गया, और भारी मात्रा में एक लंबी निम्न लकड़ी छापी। तीन मोमबत्तियों के भीतर, यह फिर से सीमा के भीतर बंद हुआ।
एक व्यापारी योजना का पालन करते हुए उस बंद पर प्रवेश करता है। स्टॉप लकड़ी के ठीक नीचे बैठता है, लगभग 0.55 प्रतिशत दूर। जोखिम एक प्रतिशत तक सीमित है, जो स्थिति का आकार सीधे निर्धारित करता है। लक्ष्य तीन सत्रों की सीमा के शीर्ष पर है, जो प्रवेश से लगभग 1.7 प्रतिशत ऊपर है, जो एक जोखिम की एक इकाई के लिए तीन इकाइयों से थोड़ा अधिक इनाम देता है। मूल्य योजना के मध्य तक मध्य बिंदु तक पहुंचता है, जहां आधी स्थिति लगभग 1.5 इकाइयों के लिए बंद कर दी जाती है। शेष को एक पुलबैक के बाद प्रवेश मूल्य पर रोक दिया जाता है, इसलिए व्यापार लगभग 1.5 इकाइयों का शुद्ध होता है।
अब इसी योजना को चालीस प्रयासों के एक नमूने पर चलाएं। मान लीजिए चौदह पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचते हैं, नौ एक आंशिक निकासी के बाद ब्रेकईवन के करीब समाप्त होते हैं, और सत्रह स्टॉप आउट होते हैं। यह चौदह गुना तीन है, सत्रह को घटाकर, आंशिक से एक छोटी सी योगदान जोड़ें, जो लागतों से पहले लगभग छब्बीस इकाइयों के पास कहीं ठहरती है। तीन इकाइयों के लक्ष्य को दो में बदलें और वही अनुक्रम बहुत अलग संख्या उत्पन्न करता है। बात यह है कि जीत की दर अपने आप में आपको कुछ भी नहीं बताती। इस रणनीति के लिए कोई प्रकाशित आंकड़ा नहीं है जो किसी बात का मतलब हो, क्योंकि परिणाम पूरी तरह से आपके फ़िल्टर, आपके लक्ष्य और आपके खर्चों पर निर्भर करता है। कम से कम एक सौ लॉग किए गए ट्रेड पर अपने स्वयं के माप करें। एक बाजार शासन का एक अच्छा नमूना अगले का पूर्वानुमान नहीं करता।
तरलता स्वीप ट्रेडिंग में सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
- स्पाइक के दौरान प्रवेश करना। विकट को पकड़ना चालाक लगता है और आमतौर पर उसी मिनट के भीतर बाहर निकलने का मतलब होता है।
- हर स्तर को फीका करना। सभी तरलता को स्वीप नहीं किया जाता। कुछ स्तर बस टूट जाते हैं, और प्रवृत्ति के खिलाफ प्रत्येक का व्यापार करना खाता बहाने का एक धीमा तरीका है।
- स्टॉप को चौड़ा करना। स्वीप्ड एक्सट्रीम पूरी अवधारणा है। स्टॉप को इसके पार ले जाने से आपके पास जो एकमात्र उद्देश्यात्मक अमान्यता थी, वह हटा दी जाती है।
- कसे हुए स्टॉप पर ओवरसाइजिंग। अमान्यता की एक छोटी दूरी बड़े पद को लेने की अनुमति नहीं है।
- बिना समायोजन के पतली घंटों में ट्रेडिंग। रातभर और छुट्टियों के सत्र झूठे स्वीप उत्पन्न करते हैं जो तुरंत फिर से उलट जाते हैं।
- लॉग छोड़ना। स्तर, ट्रिगर और परिणाम का कोई रिकॉर्ड न होने पर, आप यह नहीं बता सकते कि विधि या अनुशासन विफल हुआ।
मनोविज्ञान का अपना उल्लेख होना चाहिए। एक स्थिति से बाहर निकलना और फिर कीमत को अपने पक्ष में बढ़ता देखना वास्तव में क्रोधित करने वाला होता है। यह भावना प्रतिशोध प्रवेश को अधिक विश्वसनीयता से प्रेरित करती है जितना कोई चार्ट पैटर्न मुनाफे को प्रेरित करता है, और एकमात्र रक्षा एक लिखित दैनिक हानि सीमा है जिसे आप पहले से स्वीकार करते हैं।
निर्णय ढांचा: स्वीप को फीका करें या किनारे पर खड़े रहें?
प्रवेश करने से पहले, इन छह सवालों का ईमानदारी से उत्तर दें।
- क्या स्वीप्ड स्तर एक स्पष्ट स्तर था जिसे अन्य व्यापारियों ने स्पष्ट रूप से देखा?
- क्या कीमत कुछ मोमबत्तियों के भीतर पहले के रेंज के अंदर वापस बंद हुई?
- क्या उलटाव की दिशा उच्च समयावधि के रुख के साथ या स्पष्ट रेंज सीमा के साथ है?
- क्या स्टॉप स्वीप्ड एक्सट्रीम के पार है जबकि जोखिम मेरे निर्धारित प्रतिशत पर बनाए रखता है?
- क्या लक्ष्य कम से कम स्टॉप की दूरी से दो गुना है?
- क्या सत्र मेरे आदेश को उस मूल्य के निकट भरने के लिए पर्याप्त तरल है जिसका मैं उम्मीद कर रहा हूँ?
छह हाँ के उत्तर एक सामान्य आकार के लायक सेटअप का वर्णन करते हैं। चार या पांच आकार को आधा करने या निम्न समयावधि की पुष्टि की प्रतीक्षा करने का सुझाव देते हैं। तीन या उससे कम का मतलब है कि आप देख रहे हैं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, और सही क्रिया है स्तर को नोट करना और इसे जाने देना।
तरलता स्वीप ट्रेडिंग से पहले जानने योग्य बातें
यह एक शॉर्ट-हाइज़न विधि है जो तब ध्यान मांगती है जब बाजार सबसे तेजी से चलता है। वह तीव्रता छिपी हुई लागत है, और किसी भी बाजार गतिविधि में पैसे लगाने से पहले नियामकों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों को पढ़ना महत्वपूर्ण है (विचार करने के लिए दस बातें)।
एक प्रशासनिक पक्ष भी है। अक्सर शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग से अक्सर कर योग्य घटनाएं होती हैं, और नियम यह निर्धारित करने के लिए विशेष परीक्षण लगाते हैं कि कौन प्रतिभूतियों में व्यापारी के रूप में गिना जाता है न कि निवेशक के रूप में (विषय संख्या 429)। शॉर्ट-टर्म पोजिशन्स को उन लंबे समय तक रखे गए पोजिशन्स से अलग तरीके से भी देखा जाता है जब लाभ और हानि की गणना की जाती है (राजधानी लाभ और हानि)।
सही क्रम यह है कि कुछ हफ्तों तक बिना ट्रेडिंग के स्तरों को चिह्नित करें, आप जो भी स्वीप देखें उसे लॉग करें और उसके बाद क्या हुआ, और केवल फिर कुछ जोखिम लें। जब लॉग एक प्रक्रिया की तरह दिखता है, तो Pivex स्पष्ट, प्रकाशित नियमों के साथ एक संरचित मूल्यांकन चलाता है। सिमुलेशन पैटर्न मान्यता बनाता है और नियमों का परीक्षण करता है; यह लाइव पैसे के भावनात्मक वजन को पुन: उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए उस कदम के लिए अलग से योजना बनाएं।
भाग लेने से पहले, Pivex के वर्तमान कार्यक्रम नियमों की समीक्षा करें और यह तय करें कि क्या एक सिम्युलेटेड प्रॉपर्पाइटरी ट्रेडिंग मूल्यांकन आपकी अनुभव और जोखिम सीमाओं के अनुरूप है। भागीदारी किसी इनाम, आय या किसी विशेष ट्रेडिंग परिणाम की गारंटी नहीं देती है।