תשובה קצרה: אינדיקטור הסופרטרנד הוא כלי שעוקב אחרי מגמה ומצייר קו אחד מעל או מתחת למחיר. הקו ממוקם במרחק של מכפלה של Average True Range (ATR) מנקודת האמצע של הנר. כאשר המחיר נסגר מעבר לו, הקו מתהפך צד ומשנה צבע, ומשם מגיעים אותות הקנייה/מכירה. ירוק מתחת למחיר פירושו מגמת עלייה, אדום מעל המחיר פירושו מגמת ירידה. הוא גס מכוונה. הוא עוקב היטב במגמה נקייה ומקבל whipsaws בטווח, ולכן המשימה היא לדעת באיזה משני המצבים אתם נמצאים.
העמוד הזה מיועד לסוחרי CFD בפורקס, במדדים, במתכות ובקריפטו. מבין כלי הניתוח הטכני, supertrend הוא חריג: קו אחד, כלל אחד, ואותות מסחר שאינם דורשים פרשנות. הוא מתאים לרוב אסטרטגיות המסחר קודם כול ככלל יציאה.
ממה הקו הזה עשוי בפועל
האינדיקטור קיבל פופולריות בזכות Olivier Seban, סוחר צרפתי, והוא דורש רק שני קלטים: תקופת ATR ומכפיל. ברירת המחדל ברוב פלטפורמות המסחר היא ATR של 10 תקופות עם מכפיל של 3.
- מצאו את נקודת האמצע של הנר הנוכחי: גבוה ועוד נמוך, חלקי שתיים.
- הוסיפו את המכפיל כפול ATR כדי לקבל band עליון גולמי; הפחיתו אותו כדי לקבל band תחתון גולמי.
- הפעילו מנגנון ratchet על ה-bands. במגמת עלייה ה-band התחתון עשוי לעלות אך לעולם לא לרדת. במגמת ירידה ה-band העליון עשוי לרדת אך לעולם לא לעלות.
ה-ratchet הוא החלק המשמעותי. הקו רק מתהדק מאחורי המחיר ולעולם אינו משתחרר, וזה הופך band של תנודתיות ל-trailing stop. היפוך מתרחש כאשר נר נסגר מעברו השני של הקו הפעיל, והצבע מתחלף מירוק לאדום או להפך. מכיוון ש-ATR נמצא בתוך הנוסחה, הקו מסתגל בשקט: בסשן מדד מנומנם הוא צמוד למחיר, ובסשן קריפטו קופצני הוא נשאר רחוק. המדריך שלנו ל- ATR indicator מסביר מדוע true range כולל gaps, וזה חשוב למכשירים שפותחים ביום שני רחוק מהסגירה של יום שישי.
בחירת תקופת ה-ATR והמכפיל לפי הסגנון שלכם
אין הגדרה נכונה אחת, רק הגדרה שמתאימה לכמה זמן אתם מתכוונים להחזיק. תקופה קצרה ומכפיל קטן הופכים את הקו לעצבני ומהיר; תקופה ארוכה ומכפיל גדול הופכים אותו לסבלני ואיטי.
| סגנון מסחר | תקופת ATR | מכפיל | מה מקבלים |
|---|---|---|---|
| Scalping בגרפי 1 עד 5 דקות | 7 | 1.5 עד 2 | היפוכים מהירים, whipsaws תכופים, trailing צמוד |
| Intraday בגרפי 15 עד 60 דקות | 10 | 2.5 עד 3 | ברירת המחדל הקלאסית, מאוזנת |
| Swing בגרפי 4 שעות ויומיים | 14 | 3 עד 4 | פחות אותות, סטופ רחב יותר, שורד תיקונים |
| מיקום בגרפים שבועיים | 20 | 4 עד 5 | היפוכים נדירים, רק שינויי מגמה משמעותיים נחשבים |
מבחן מהיר: ספרו את מספר ההיפוכים ב־100 הנרות האחרונים של המכשיר שלכם. פחות מחמישה והקו סלחני מדי מכדי לשמש כיציאה. יותר מעשרים והוא עצבני שלא לצורך לכל דבר מעבר לסקאלפינג. התוצאות משתנות בין סוגי נכסים: זהב ו־BTC רוצים מכפיל גדול יותר מ־EUR/USD באותה תקופה, משום שהתנועות שלהם גסות יותר.
סופרטרנד מול כלי מעקב מגמה אחרים: מסגרת לקבלת החלטה
הבחירה בין כלי מגמה היא בעיקר שאלה של מה אתם רוצים שהכלי יעשה.
| כלי | על מה הוא עונה | יתרון | חיסרון |
|---|---|---|---|
| סופרטרנד | באיזה צד אני, ואיפה ה־trailing stop שלי? | קו אחד, כלל אחד, בלי עמימות | גס בטווחים, מפגר בפניות |
| ערוץ Keltner | איפה המחיר ביחס לטווח הממוצע שלו? | מראה מתיחה ולחיצה | אין היפוך או סטופ מובנים |
| הצלבת ממוצעים נעים | האם המומנטום משתנה? | מוכר, קל לקריאה | שני קווים, איטי יותר, מהסס יותר |
| ADX | כמה חזקה המגמה? | מסנן טווחים | עיוור לכיוון |
הסיכום הכנה: סופרטרנד הוא הטוב מבין הכלים האלה לניהול עסקה שכבר נכנסתם אליה. הוא החלש ביותר כדי להחליט אם קיימת מגמה בכלל. A ערוץ Keltner משתמש באותו קלט של ATR אבל עוטף את המחיר במעטפת, ולכן הוא מציג מתיחה ולא צד. הרבה סוחרים מפעילים את שניהם: את הערוץ כדי להעריך אם השוק במגמה או דחוס בטווח, ואת הסופרטרנד כדי להחזיק את הפוזיציה ברגע שהיא כבר קיימת. הלוגיקה של מעקב מגמה חלה על כל קו שתשתמשו בו: תוצאות לא מאוזנות, הרבה הפסדים קטנים וכמה רווחים גדולים.
אסטרטגיית סופרטרנד עם דוגמה מפורטת
השתמשו בהיפוך כטריגר ובקו כסטופ. בחשבון של 10,000, עם סיכון של 1 אחוז, כלומר 100, לכל עסקה:
- המתינו להיפוך טרי לירוק בגרף השעתי, אחרי שהירידה בגרף 4 השעות הואטה בבירור.
- היכנסו בפתיחת הנר הבא. נניח שהזוג נסחר ב-1.2700 והקו הירוק יושב על 1.2653.
- קבעו סטופ כמה פיפסים מתחת לקו, ב-1.2650, כך שהסיכון הוא 50 פיפס. זה 2 לכל פיפ, או 0.2 לוט סטנדרטי.
- הזיזו את הסטופ רק כשהקו זז.
- צאו מהעסקה כאשר נר נסגר מתחת לקו והצבע מתהפך לאדום.
נניח שהתנועה נמשכת 200 פיפס והקו עלה ל-1.2850 כשההיפוך מגיע. היציאה היא בערך 150 פיפס מעל הכניסה, בערך 300 מול 100 שסיכנתם. עכשיו לחלק הפחות נעים. אם הזוג במקום זאת נגרר הצידה במשך יומיים, הקו מתהפך שלוש פעמים בזינוקי 20 פיפס. כל היפוך עולה את המרווח בתוספת עמלה, ושלושה הפסדים של בערך 40 כל אחד שוחקים כמעט חצי מעסקה אחת טובה. זהו המחיר האמיתי של האינדיקטור: כמה whipsaws כפויי טובה על כל מהלך נקי. הוא עובד רק אם מתעקשים לקחת כל אות, כי האות שאתם מדלגים עליו הוא לעיתים רחוקות דווקא המפסיד.
טעויות נפוצות ומגבלות
- לסחור בכל היפוך בתוך טווח. שווקים צדיים מייצרים אותות מבולגנים בשני הכיוונים; הוסיפו מסנן מטיימפריים גבוה יותר.
- התייחסות לקו כאל תחזית. הוא מאשר מגמה שכבר התחילה, ומתהפך אחרי שהפנייה כבר קרתה.
- הצבת הסטופ בדיוק על הקו. המרווחים מתרחבים סביב חדשות, ופתילות שמעולם לא נסגרו דרך הקו יכולות לגעת בו.
- כוונון המולטי פלייר עד שבדיקות העבר נראות מושלמות. הגדרות שעובדות ב-2.7 ונכשלות ב-2.5 הן שבירות.
- הרצה על מכשירים דלי נזילות. נפח חלקי יוצר קריאות ATR לא יציבות, והקו יורש את הרעש הזה.
- התעלמות מהטיימפריים שמעל. קו ירוק בגרף 5 דקות בתוך קו אדום בגרף 4 שעות הוא לונג מסוכן.
אלו הן דרכי הכשל הרגילות של כל מערכת trailing-stop, שהופכות לגלויות יותר משום שהאינדיקטור מצמצם הכול לצבע אחד.
איפה הוא משתלב במסגרת הערכת prop firm
הערכות מענישות יום הפסד גושי ודימום איטי. Supertrend מסייע בשניהם כיציאה, ופוגע בשניהם כמחולל אותות בטווח. הקו נותן לכם מרחק לסטופ לפני הכניסה, והגודל צריך להיגזר מהמרחק הזה. Pivex קובע תקרת הפסד יומית שמתחדשת בכל סשן ו-drawdown כולל שאינו נגרר אחרי ההון שלכם. סטופ מבוסס ATR הופך את שני המספרים האלה לגודל פוזיציה במקום לתקווה. הרגל מועיל: בכל יום שבו הקו התהפך כבר פעמיים, חציו את הגודל שלכם או הפסיקו לסחור במכשיר הזה. שתי היפוכות הן הדרך של השוק לומר לכם בבירור שהוא לא במגמה.
הצעד הבא שלכם: הוסיפו את האינדיקטור לגרף אחד עם הגדרות ברירת המחדל ורשמו כל היפוך במשך שבוע בלי לסחור בהם. ציינו אילו היפוכים הובילו למהלך ואילו לגמגום, ואז קבעו את גודל כל כניסה לפי מרחק הקו ואחוז קבוע מהחשבון שלכם. העוזר המובנה של Pivex עוקב אחר המגבלה היומית וה-drawdown הכולל שלכם תוך כדי, כך שהקו וכללי החשבון מושכים לאותו כיוון.
מדריכים קשורים: אינדיקטור ATR ו מעקב אחר מגמה.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.