תשובה קצרה: ה-Parabolic SAR הוא אינדיקטור מסחר העוקב אחר מגמה, המציג נקודה אחת לכל בר, מתחת למחיר במגמת עלייה ומעל המחיר במגמת ירידה. הנקודה משמשת כ-stop-loss נגרר שמתהדק ככל שהמגמה מתבגרת. כאשר המחיר נוגע בנקודה, האינדיקטור מתהפך לצד השני, ומכאן השם stop and reverse. הוא מדויק ומכני, וגם כמעט חסר תועלת בשוק צדדי, ולכן המיומנות האמיתית היא לדעת מתי לכבות אותו.
העמוד הזה מיועד לסוחרים ב-forex, במדדים, במתכות וב-CFDs על קריפטו, שרוצים כלל פשוט לנקודות. מבין כלי הניתוח הטכני הוא חריג משום שאותות המסחר שלו אינם משאירים עמימות לגבי מיקום ה-stop.
כיצד מחושבות הנקודות
האינדיקטור משתמש בשני קלטים. הראשון הוא נקודת הקיצון: הגבוה הגבוה ביותר מאז החלה מגמת העלייה הנוכחית, או הנמוך הנמוך ביותר במגמת ירידה. השני הוא פקטור ההאצה. הוא מתחיל ב-0.02, גדל ב-0.02 בכל פעם שהמחיר קובע נקודת קיצון חדשה, ונעצר ב-0.20.
כל נקודה חדשה היא הנקודה הקודמת בתוספת פקטור ההאצה כפול הפער בין נקודת הקיצון לנקודה הקודמת. נניח עסקת לונג ב-EUR/USD שבה הנקודה האחרונה נמצאת ב-1.0900 ונקודת הקיצון היא 1.1000. כשהפקטור ב-0.02, הנקודה הבאה תגיע ל-1.0902. אחרי חמישה שיאים חדשים הפקטור הוא 0.12, ואותו פער מזיז את הנקודה ל-1.0912. זו הפרבולה: בתחילה הנקודה זוחלת, ואז סוגרת את המרחק מהר יותר ככל שהמגמה ממשיכה לתגמל אותה.
שני כללי תחזוקה חשובים. במגמת עלייה הנקודה לעולם לא יכולה להימצא מעל השפל של שני הברים הקודמים, כך שערכה לא יכול לזנק אל תוך הנר של אתמול. ברגע שבר נסחר דרך הנקודה, האינדיקטור מתהפך והפקטור מתאפס ל-0.02.
בחירת הגדרות לתנאי שוק שונים
ברירות המחדל, צעד של 0.02 ותקרה של 0.20, כוילו עבור ברים יומיים בסחורות לפני עשרות שנים והן דרך ביניים לא יוצאת דופן. העלו את הצעד והנקודות ייצמדו למחיר מוקדם יותר, מה שיוציא תנועה דועכת בזמן, אך גם יהפוך אתכם ללא צורך במהלך pullback רגיל. הורידו אותו והנקודות יתעכבו, מה שמספק סלחנות בשוק עצבני אך עולה ביוקר בהיפוך חד.
| הגדרה (צעד, תקרה) | התנהגות | איפה היא נוטה להתאים |
|---|---|---|
| 0.01, 0.10 | איטית, מעט היפוכים | גרפים יומיים על זהב או מדדים במגמה ארוכה ויציבה |
| 0.02, 0.20 | סטנדרט | גרפי ארבע שעות ויומיים על צמדי forex מרכזיים |
| 0.03, 0.30 | קופצנית, היפוכים תכופים | החזקה קצרה תוך-יומית על צמדים נזילים, רק עם מסנן |
| 0.02, 0.10 | התחלה סטנדרטית, תקרה מוקדמת | Crypto CFDs, שבהם קפיצות של סוף-מגמה גדולות באלימות |
כיול מהיר: ספרו את ההיפוכים ב-100 הברים האחרונים. בערך היפוך אחד כל 15 עד 30 ברים פירושו שההגדרה מתאימה לקצב של המכשיר. חמישה היפוכים ב-20 ברים פירושם שהשוק נע בטווח או שהצעד גס מדי, ובכל מקרה הנקודות אינן שוות מסחר.
אפשרויות אסטרטגיה: שלוש דרכים לסחור בנקודות
- יציאה נגררת בלבד. היכנסו לפי ההגדרה שלכם ותנו לנקודה לנהל את הסטופ, וזהו השימוש הכנה ביותר בכלי. המדריך שלנו ל־ פקודות trailing stop loss מסביר כיצד יציאה מדורגת מתנהגת באופן כללי; נקודת ה-SAR היא אותה רעיון עם לוח האצה מובנה.
- כניסות היפוך עם מסנן מגמה. קחו היפוך רק בכיוון המגמה של טווח זמן גבוה יותר. אם הממוצע ל-50 תקופות בגרף היומי עולה, פעלו על היפוכים שוריים בגרף השעתי והתעלמו מהיפוכים דוביים. כך חוצים את מספר העסקאות בחצי ומסירים את רוב ה-whipsaw.
- שער תנודתיות. השוו בין המרחק של המחיר מהנקודה לבין ה־ ATR הנוכחי. כאשר המרחק הזה קטן מ-ATR אחד, הסטופ נמצא בתוך הרעש הרגיל וההיפוך הבא כנראה אקראי. עמדו בצד עד שהמגמה תבנה שוב מרווח.
שלוש אסטרטגיות המסחר האלה חולקות הנחה אחת: משהו אחר קובע את הכיוון. כל אחת מתאימה בתוך trend following רחב יותר, משום שבפני עצמו האינדיקטור כמעט שאינו מבחין בין מגמה לבין טווח מסחר מקוטע.
טעויות נפוצות ומגבלות
- מסחר בכל היפוך. בטווח, הנקודות מתהפכות כל כמה נרות, וכל יציאה נושאת עלות של spread ועמלה. עשרה היפוכים עם spread של שני פיפס בפוזיציה של lot אחד הם 200 דולר של חיכוך טהור עוד לפני כל תנועה בשוק.
- התייחסות לנקודה כאל יעד. זהו סטופ, לא יעד. סוחרים שמחכים להיפוך כדי לסגור עסקה מנצחת מוותרים לעיתים על שליש מהמהלך. הנקודה רק משיגה את המחיר כאשר נקודת הקיצון נבלמת.
- התעלמות מחדשות. פרסום מתוכנן יכול לדחוף את המחיר דרך הנקודה ובחזרה בתוך נר אחד, ולהשאיר אתכם בשורט בתוך מגמת עלייה. סביב אירועים ידועים, הרחיבו את הסטופ ידנית או סגרו פוזיציה.
- הנחה שהפרבולה סימטרית. הפקטור מתאפס בכל היפוך, ולכן הנרות הראשונים אחרי היפוך נושאים סטופ רחב, איטי בעקשנות, וסיכון לא מאוזן.
במילים פשוטות, הכלי אינו סלחני כאשר מגמה מאטה בהדרגה, ונדיב כאשר היא מסתיימת בפתאומיות. זה הפוך ממה שרוב האנשים מצפים, ולכן שער התנודתיות מצדיק את קיומו.
עסקה לדוגמה בחשבון 10,000
נניח שאתם סוחרים ב-CFDs על זהב בגרף ארבע שעות עם חשבון 10,000, ומסתכנים ב-1 אחוז, כלומר 100, בכל עסקה. המחיר מתהפך לשורי ב-2,300 והנקודה הראשונה יושבת ב-2,270, פער של 30. תקציב של 100 חלקי 30 נותן בערך 3.3 אונקיות, לכן אתם לוקחים 3 אונקיות.
ב-12 הנרות הבאים הזהב מטפס ל-2,380. הפקטור עלה ל-0.14 והנקודה זחלה לכ-2,352. הרווח הפתוח שלכם הוא 240, והתרחיש הגרוע ביותר אם הנקודה תיפגע הוא רווח של 156. לאחר מכן המחיר נעצר לארבעה נרות. הפקטור מפסיק לגדול, אך הנקודה ממשיכה לסגור את הפער ומגיעה לכ-2,362. בנר החמישי הזהב יורד דרכה, העסקה נסגרת סביב 2,362 ברווח של 186, ומופיעה נקודה דובית ב-2,380.
אם לקחתם את השורט הזה זו השאלה האמיתית. המגמה היומית עדיין עולה, לכן מסנן המגמה אומר לדלג עליו. התוצאות משתנות, אבל מניסיוני היפוכי נגד-מגמה שנדחים הם המקום שבו נשמרת מרבית בריאותו של החשבון.
היכן שהנקודות פוגשות מגבלות הערכה
הערכת prop firm מוסיפה שני אילוצים שהאינדיקטור אינו יודע עליהם דבר: מגבלת הפסד יומית ותקרת drawdown כוללת. התנהגות SAR עתירת היפוכים בטווח שוחקת בשקט תקציב יומי: שישה הפסדים של 80 כל אחד הם 480 שנעלמו לפני ארוחת הצהריים, והעסקה השביעית היא זו שהייתה רצה.
Pivex משתמשת ב-drawdown כולל שנשאר קבוע ובקצבה יומית שמתחדשת בכל פתיחה, בלי שעון על הניסיון ובלי ספירת ימים מינימלית בהערכה החד-שלבית שלה. המבנה הזה מתגמל סבלנות על פני פעילות, ולכן תקרה של שני היפוכי SAR לכל מכשיר ביום היא תוספת הגיונית. העוזר המובנה ב-Match-Trader עוקב אחר המגבלות שלכם בזמן המסחר, אך ההחלטה להפסיק להחליף כיוון עדיין שלכם.
המהלך הבא שלכם פשוט: פתחו גרף ארבע שעות של המכשיר שאתם סוחרים בו הכי הרבה, הפעילו את ברירות המחדל, וסמנו כל היפוך לאורך 200 הנרות האחרונים. ציינו אילו היפוכים הסכימו עם המגמה היומית. התרגיל הזה מראה אם הנקודות ראויות למקום בתוכנית שלכם, ובהערכת Pivex הוא מראה כמה היפוכים התקציב היומי שלכם יכול לספוג.
מדריכים קשורים: פקודות trailing stop loss ו־ trend following.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.