תשובה קצרה: מדד זרימת הכסף הוא אינדיקטור מומנטום משוקלל-נפח שנע בין 0 ל-100. הוא מכפיל את המחיר הטיפוסי של כל נר בנפח המסחר שלו, ואז ממיין את זרימת הכסף הזו לנרות עולים ונרות יורדים לאורך 14 תקופות. היחס הופך לאוסצילטור. קריאות מעל 80 מסמנות תנאי קנייה יתר וקריאות מתחת 20 מסמנות תנאי מכירת יתר. מכיוון שנפח נמצא בתוך החישוב, MFI מגיב להשתתפות גבוהה באופן שאוסצילטור המבוסס על מחיר בלבד אינו יכול.
העמוד הזה מיועד לסוחרי פורקס, מדדים, מתכות וקריפטו ב-CFD שיש להם את אינדיקטור המסחר הזה על הגרף ורוצים כלל קריאה פשוט.
כיצד מחשבים את מדד זרימת הכסף
ארבעה שלבים, החוזרים בכל נר:
- מחיר טיפוסי: גבוה ועוד נמוך ועוד סגירה, חלקי שלוש.
- זרימת כסף גולמית: המחיר הטיפוסי מוכפל בנפח של הנר.
- מיון: חיובי אם המחיר הטיפוסי עלה לעומת הנר הקודם, שלילי אם הוא ירד.
- יחס ומדד: סך הזרימה החיובית חלקי סך הזרימה השלילית. MFI שווה ל-100 פחות 100 חלקי (1 ועוד אותו יחס).
חלון המבט לאחור הסטנדרטי הוא 14 נרות. כדי לשמור על החשבון מסודר, הנה חלון של ארבעה נרות ב-CFD על BTC עם מספרים עגולים. נר 0 מספק רק את המחיר הטיפוסי ההתחלתי.
| נר | גבוה | נמוך | סגירה | מחיר טיפוסי | נפח | זרימת כסף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60,300 | 59,700 | 60,000 | 60,000 | 1,000 | בסיס |
| 1 | 60,900 | 60,000 | 60,600 | 60,500 | 1,200 | +72.6m |
| 2 | 61,200 | 60,300 | 60,900 | 60,800 | 800 | +48.6m |
| 3 | 61,000 | 60,100 | 60,400 | 60,500 | 1,500 | -90.8m |
| 4 | 60,800 | 59,900 | 60,200 | 60,300 | 900 | -54.3m |
סך תזרימי הכסף החיוביים הוא 121.2m והזרימה השלילית 145.0m. היחס הוא בערך 0.84 ו-MFI מציג בערך 45.5. המחיר סגר את החלון 200 נקודות מעל נקודת הפתיחה, אך המדד יושב מתחת ל-50. שני הנרות היורדים נשאו נפח גבוה יותר, ו-MFI מציג זאת בכנות.
קריאת רמות MFI: קניית יתר, מכירת יתר וסטייה
הסקאלה הקבועה היא האטרקטיביות העיקרית של הכלי בניתוח טכני. שלוש קריאות חשובות.
- מעל 80: קניית יתר. במהלך מגמה חזקה הקריאה יכולה להישאר שם בעקשנות במשך תריסר נרות, לכן יש להתייחס אליה כאזהרה להפסיק להוסיף, ולעיתים רחוקות כסיבה למכור.
- מתחת 20: מכירת יתר, אותו היגיון בכיוון ההפוך. חלק מהסוחרים מחכים ל-90 ול-10 ב-CFDs של קריפטו, שנעים בעוצמה מספיק כדי לגעת ב-80 ו-20 בימים רגילים.
- קו 50: תזרים הכסף מאוזן. חצייה של 50 עם המגמה בטיימפריים הגבוה יותר היא אישור צנוע אך שימושי.
סטייה היא הקריאה המשמעותית יותר. המחיר יוצר שיא גבוה יותר בעוד MFI מציג שיא נמוך יותר, כך שפחות חוזים שילמו כדי להגיע לקיצון החדש. ההיפוך מרמז שהמוכרים מאבדים השתתפות.
מקרה שחוזר סביב חדשות מתוזמנות. CFD על מדד מטפס באיטיות במשך שבועיים עם MFI סמוך ל-70. מתפרסמת הודעת תעסוקה, המחיר מזנק לשיא חדש, והנרות הבאים נושאים את הנפח הכבד ביותר בחודש עם מחירים אופייניים יורדים. הכול נופל לסל השלילי, ולכן MFI יורד בחדות בעוד פעולת המחיר עדיין נראית תקינה. סוחרים שקראו את הירידה חצו לגודל חצי לפני ההיפוך.
MFI לעומת RSI, OBV וקו A/D
MFI מכונה לעיתים RSI משוקלל לפי נפח, וזה בערך נכון. ה- אינדיקטור RSI משתמש רק בשינוי המחיר מסגירה לסגירה. MFI משתמש במחיר טיפוסי כפול נפח, כך שבר שקט כמעט לא מזיז אותו ובר עמוס מזיז אותו הרבה.
| כלי | קלט | סקאלה | נקודת חולשה |
|---|---|---|---|
| Money Flow Index | מחיר טיפוסי כפול נפח | 0 עד 100 | מקוטע בנפח טיקים דליל |
| RSI | שינוי מסגירה לסגירה | 0 עד 100 | עיוור להשתתפות |
| On balance volume | נפח של כל הנר, סימן לפי הסגירה | ללא גבול | אין רמת קניית יתר קבועה |
| Accumulation/distribution | נפח משוקלל לפי הסגירה בתוך הטווח | ללא גבול | מתעלם מפערים בין ברים |
שני הקווים ללא הגבול הם מצטברים. On balance volume ו־ accumulation distribution indicator עושים שכל רק לפי השיפוע ולפי סטייה מול המחיר. MFI אפשר גם לקרוא לפי רמה, הבחירה הסלחנית יותר לסוחר שרוצה סף קבוע. החיסרון הוא שאוסצילטור תחום נעשה עצבני בפרקי מבט קצרים.
מסגרת החלטה מתי MFI ראוי למקום על הגרף
MFI הוא מסנן בתוך אסטרטגיות מסחר, ולעיתים נדירות אסטרטגיה בפני עצמו. גישה נפוצה:
- השתמשו ב-MFI כשהנתונים על הנפח אכן משמעותיים: CFD על מדדים ועל קריפטו בסשנים נזילים. סשן לילה דליל בזוג משני מייצר בעיקר רעש מקוטע.
- השתמשו ב-MFI לזיהוי סטייה ברמה שכבר סימנתם מהמבנה.
- השתמשו במקום זאת ב-RSI כשה-tick volume של הפיד שלכם נראה מיושן או שונה מאוד מזה של ברוקר אחר.
- עדיף להישאר בצד כשה-MFI ישב מעל 80 במשך עשרה ברים או יותר. לנסות להמר נגד זה זו עבודה כפויה.
דוגמת גודל עסקה מעשית. חשבון של 10,000 מסתכן ב-1 אחוז לעסקה, כלומר 100. מופיעה סטייה דובית ב-EUR/USD ליד התנגדות עם stop של 50 פיפס, ולכן גודל הפוזיציה הוא 0.2 לוטים סטנדרטיים. אם MFI רק ירד מתחת ל-80 בלי סטייה, חצו את הגודל הזה או דלגו על העסקה. כל כניסה נוספת משלמת עלויות spread ועמלה, ומסנן שפועל בכל מעבר של 80 יבזבז יתרון על חיובים.
טעויות נפוצות ומגבלות של MFI
אין tape מרכזי ב-spot forex או ברוב ה-CFDs, ולכן הנוסחה רצה על tick volume מספק אחד. סטייה שנראית בפלטפורמה אחת עשויה להיעלם באחרת. מעבר לכך, הטעויות שעולות לסוחרים הכי הרבה:
- מכירה בשבירה הראשונה מעל 80. במגמה חדשה המדד יכול להציג 85 במשך ימים בעוד שהמחיר מטפס, ושורט על זה הוא צעד מסוכן.
- קריאת MFI בגרף 1-דקה. החלון מכסה 14 דקות, הקו נעשה קופצני, וכל פרסום מתוכנן מציף אותו.
- התעלמות מפערים. נר שנפתח בפער של 200 נקודות ונסגר חלש עדיין נחשב לזרימה חיובית, כי המחיר הטיפוסי שלו יושב מעל הקודם. חד־צדדי, אבל זה המתמטיקה.
- התייחסות לדיברגנציה כאל כניסה. זו סיבה להאט: להדק את ה-stop-loss, לחצות את הגודל, להפסיק להוסיף.
במילים פשוטות, MFI הוא החלש ביותר בשווקים לא מסודרים, בדיוק כשהסוחר הלחוץ רוצה מספר להישען עליו. התוצאות משתנות, והכלי מצדיק את עצמו במכשירים שקטים ונזילים, שבהם מגמות השוק כבר ניכרות.
התאמת MFI למגבלות הערכה של prop firm
שלוש עסקאות שורט נגד המגמה על קריאת overbought אחת יכולות לרוקן מגבלת הפסד יומית עוד לפני ארוחת הצהריים. drawdown כולל קבוע הופך רצף של עסקאות דיברגנציה קטנות למסוכן. לכן השימוש ההגיוני הוא דווקא מפחית: לתת ל-MFI להוציא עסקאות מהמשחק במקום להוסיף אותן.
Pivex מפעילה הערכה חד־שלבית בלי מגבלת זמן ובלי מספר מינימלי של ימי מסחר. שום דבר לא דוחף אותך לכפות כניסה כשה-MFI נע סביב 50. מגבלת ההפסד היומית מתאפסת בכל יום, וה-drawdown הכולל קבוע ולא trailing. זה מתגמל סוחר שמחכה לדיברגנציה ברמה מסומנת ומדלג בשקט על השאר. העוזר המובנה עוקב אחרי המגבלות שלך, כך שהקשב נשאר על הגרף.
השלב הבא: הוסף MFI מתחת למכשיר אחד שאתה כבר סוחר בו וחשב אותו ידנית עבור כמה נרות, כדי שזרימת הכסף תפסיק להרגיש מופשטת. סמן כל דיברגנציה ברמות שלך במשך 20 sessions. אם הרשומה תזכה באמון שלך, שלב אותה בהערכה של Pivex, שם העוזר עוקב אחרי ה-drawdown שלך בזמן שאתה עוקב אחרי המדד.
מדריכים קשורים: האינדיקטור RSI ו on balance volume.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.