Maikling sagot: ang hull moving average (HMA) ay isang moving average na binuo mula sa weighted moving averages. Lumiliko ito halos kasabay ng presyo ngunit nananatiling makinis ang kurba. Nakakamit ito sa pamamagitan ng pag-unat ng isang mabilis na weighted average lampas sa isang mabagal na isa, pagkatapos ay pinapakinis ang hilaw na linyang iyon ayon sa square root ng period. Ang resulta ay isang indicator na may mas kaunting lag kaysa sa isang SMA o EMA na kapareho ang haba. Ang kapalit nito ay isang linyang nag-oovershoot sa matatalim na liko at hindi kailangang nag-flip sa loob ng range.
Nagmula ang pangalan ng pamamaraang ito sa Australian analyst na bumuo nito, at kabilang ito sa trend analysis na bahagi ng technical analysis. Karamihan sa mga trader ay ginagamit ito bilang isang mabilis na trend filter na nagpapalit ng kulay kapag bumabaling ang slope nito. Ginagamit naman ito ng iba bilang kapalit ng EMA na angkop sa oras sa mga trading strategy na nakabatay sa iisang linya.
Paano gumagana ang pagkukuwenta ng HMA, hakbang-hakbang
Nagsisimula ang lahat sa weighted moving average (WMA). Ang WMA ay nagbibigay ng pinakamalaking timbang sa pinakabagong close at pinakamaliit sa pinakamatanda, na may mga timbang na 1, 2, 3 at iba pa. Kumuha ng apat na close na 2,418, 2,420, 2,421 at 2,425. Ang kabuuan ng mga timbang ay 10. Ang WMA ay (2,418 x 1 + 2,420 x 2 + 2,421 x 3 + 2,425 x 4) / 10, o 2,422.1. Ang plain SMA ng mga close na iyon ay 2,421, kaya ang WMA ay mas nakahilig na sa pinakabagong presyo.
Pagkatapos ay pinagsasama ng hull calculation ang tatlo nito:
- Pumili ng period, halimbawa 16.
- Kuwentahin ang WMA sa kalahati ng period na iyon, kaya 8 bars.
- Kuwentahin ang WMA sa buong 16 bars.
- I-double ang short average at ibawas ang long one. Sinadya ng raw line na ito na mag-overshoot.
- Pakinisin ang raw line gamit ang WMA sa square root ng period, na 4 bars.
Ipagpalagay na umaakyat ang gold, ang 8-bar WMA ay 2,412 at ang 16-bar WMA ay 2,404. Ang raw value ay 2 x 2,412 minus 2,404, o 2,420. Maaaring nasa 2,418 mismo ang presyo, kaya ang raw line ay nauuna sa presyo. Eksaktong ganito nababawasan ang lag. Ang final na 4-bar smoothing ay inaayos ang magugulong raw values upang maging kurbang madaling basahin.
Mga benepisyo ng Hull line kumpara sa ordinaryong averages
Nakaaakit ang HMA dahil sabay nitong sinasagot ang dalawang reklamo. Ang mga maikling average ay tumpak pero maalog, at ang mahahabang average ay makinis pero luma na. Ang HMA ay parehong mabilis at maayos sa parehong period. Sa isang malinis na reversal, ang HMA(16) ay karaniwang lumiliko ilang bar bago ang EMA(16), at malinaw na nakikita ang pagbabago ng slope. Dahil dikit na dikit ang linya sa price action, nagsisilbi rin itong kapaki-pakinabang na trailing reference sa malakas na trend. Ang pullback na nagsara lampas dito ay makabuluhang signal kaysa karaniwang ingay.
Paano ikinukumpara ang HMA sa SMA, EMA at WMA
Iba-iba ang pag-uugali ng apat na average na may parehong haba sa apat na magkakaibang paraan. Ipinapalagay ng table ang 20-period setting sa parehong chart.
| Average | Weighting | Lag sa period 20 | Kakinisan | Pag-uugali sa range |
|---|---|---|---|---|
| SMA | Pantay sa lahat ng bar | Pinakamahaba | Mataas | Nagtatabingi, bihirang ma-cross |
| EMA | Unti-unting humihina patungo sa mas lumang mga bar | Mas maikli | Katamtaman | Madalas tumatawid, bahagyang overshoot |
| WMA | Tuwid na linya, pinakamatimbang ang pinakabago | Mas maikli kaysa EMA | Katamtaman | Katulad ng EMA |
| HMA | Dalawang WMA na iniunat, saka pinakinis | Pinakamaikli | Mataas sa mga trending, magaspang sa mga spike | Madalas magpalit ng kulay |
Magkalapit ang EMA at WMA, at ang ating paghahambing ng EMA laban sa SMA ay nagpapaliwanag kung bakit napakaliit lang ng epekto ng weighting scheme sa praktika. Ang HMA ang hindi pantay ang hugis. Panalo ito sa lag nang malaki ang agwat, at kabayaran nito ang overshoot kapag ang isang bar ay nagsara nang marahas na malayo sa kamakailang range.
Pagpili ng period: isang decision framework
Mas mahalaga ang pagpili ng period sa HMA kaysa sa EMA, dahil nag-iiba ito ayon sa square-root smoothing step. Sundin ang mga pamantayang ito nang sunud-sunod.
- Mas mainam ang period na ang square root ay whole number (9, 16, 25, 49, 100). Kung hindi, magra-round ang mga platform, at ang rounding ay nagdaragdag ng kalabuan sa smoothing.
- Itugma ang period sa swing na gusto mong hawakan. Tinatayang 9 hanggang 16 para sa intraday trigger, 20 hanggang 34 para sa swing filter, 49 o higit pa para sa regime line.
- Pahabain ito sa mga instrumentong pabago-bago. Ang mga major forex pair ay matagal na nananatili sa ranges, kung saan ang maikling HMA ay pumipihit nang magulo.
- Paliitin ito sa mga market na malakas ang trend, gaya ng gold o BTC sa isang malakas na araw, kung saan ang lag ang mahal na pagkakamali.
- Huwag kailanman piliin ang period na mukhang pinakamaganda lang sa chart ng nakaraang quarter. Ang 13 na tinalo ang 16 noong nakaraang buwan ay curve fitting.
Karamihan sa isang tuntunin ay nananatiling totoo. Kapag ang linya ay mas madalas magpalit ng kulay kaysa dalawang beses sa isang session habang walang nangyayari sa presyo, masyadong maikli ang period para sa kasalukuyang kondisyon ng market.
Mga trading strategy na nakabatay sa HMA
Tatlong gamit ang sumasaklaw sa karamihan ng mahusay na ginagawa ng indicator.
Slope turn. Pumasok kapag ang HMA ay nagbago ng direksyon matapos ang pullback sa loob ng mas malaking trend, na kinukumpirma ng isang saradong bar. Ito ang payak na default. Pinakamainam itong gumana kasabay ng higher-timeframe filter mula sa mas mabagal na linya, ang lohika sa likod ng aming gabay sa trend following.
Pullback sa linya. Sa isang trend, maghintay na tumama ang presyo o pansamantalang magsara sa kabila ng HMA, saka muling pumasok kapag nagsara ang susunod na bar sa panig ng trend.
Dual HMA. Pagsamahin ang maikling HMA at mahabang HMA, halimbawa 9 at 49, at i-trade ang cross. Mas maaga itong pumapalo kaysa sa EMA pair na may parehong haba, bagaman ang karaniwang moving average crossover na mga tuntunin sa whipsaw ay nananatiling may bisa.
Isipin ang isang account na 20,000 na nagri-risk ng 0.5 percent, na 100, sa isang 15-minute index CFD. Ang HMA(25) ay pataas na buong umaga, bumababa ang presyo sa linya sa 18,000 at ang susunod na bar ay nagsasara sa itaas nito. Entry sa 18,000, stop sa ilalim ng pullback low sa 17,960, isang agwat na 40 puntos. Iyan ay nagtatakda ng laki sa 2.5 per point. Ang naunang swing high sa 18,100 ang unang target, isang 2.5 to 1 na reward sa risk kung ito ay lumabas.
Mga karaniwang pagkakamali at limitasyon
- Pagbasa sa overshoot bilang lakas. Pagkatapos ng isang bar na may matalim na spike, umaabot ang raw line lampas sa presyo, kaya puwedeng pumihit nang biglaan ang HMA sa isang tik at bumaliktad sa kasunod.
- Pagkatiwala sa kulay na paglipat sa loob ng range. Bawat huwad na flip ay maliit na lugi plus ang spread, at tahimik na naiipon ang gastos na iyon hanggang dumating ang araw na wala kang napala at lugi pa.
- Paglalagay ng stop sa mismong linya. Smoothed average lamang ito, hindi support, at tinutusok ito ng presyo bago muling umusad.
- Pagpapalagay dito kasama ang isang EMA ng parehong period at tawaging confirmation ang pagsang-ayon. Dobleng impormasyon lang iyon.
- Pagturing sa isang pagliko bilang forecast. Halos walang lag ang HMA, pero inilalarawan pa rin nito ang kamakailang nakaraan.
- Pagmamasid sa live bar. Nagkikislap ang kasalukuyang value hanggang sa close, at ang pag-aksyon sa pagkislap na iyon ay hindi maayos.
Ang tapat na buod: mas matalas na kasangkapan ang HMA kaysa sa SMA o EMA, at ang mas matalas na kasangkapan ay may puwedeng tamaan sa magkabilang panig.
Ang HMA sa ilalim ng mga limitasyon ng prop-firm evaluation
Ang maikling HMA sa 5-minute chart sa gitna ng mabagal na range ay puwedeng mag-flip nang limang beses bago tanghalian. Sa 0.75 percent na nirisk bawat flip, katumbas iyon ng 3.75 percent na nawala, bahagyang mas mababa sa 4 percent na daily cap. Sa ilalim ng evaluation rules, ang period na masyadong maikli ay hindi lang nakaiinis, delikado ito.
Dalawang detalye sa tuntunin ng Pivex ang nagpapabago sa paraan ng position sizing mo rito. Ang total drawdown ay isang nakapirming halaga na hindi sumusunod pataas sa equity peak mo, kaya ang isang magulong linggo ay hindi nagpapaliit sa natitira mong espasyo. Ang daily loss allowance ay nare-reset sa simula ng bawat trading day. Wala ring deadline sa attempt, kaya ang mas mahabang HMA na bihirang mag-trade ay ganap na katanggap-tanggap na plano. Hayaan ang built-in assistant na magbilang ng daily allowance, at hindi ka mabibigla ng isang whipsaw cluster.
Pumili ng isang instrumento at isang timeframe, i-plot nang magkasama ang isang HMA(16) at isang EMA(16), at markahan ang bawat punto sa nakalipas na tatlong buwan kung saan hindi nagkasundo ang dalawang linya. Sinasabi sa iyo ng maikling audit na ito kung ang naunang pagliko ba ay nabawi ang dagdag na flips sa market mo. Kung isasagawa mo ang test sa ilalim ng mga tuntunin ng Pivex, i-size ang bawat entry para kahit tatlong magkakasunod na flip sa iisang session ay manatiling buo at komportable pa rin ang daily limit.
Mga kaugnay na gabay: EMA vs SMA at Trend following.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.