Kumikita ba ang Trading Bots? Isang Balangkas ng Pagsubok sa Halip na Isang Hatol

Maikling sagot: ang tanong na "kumikita ba ang trading bots" ay walang tapat na sagot para sa mga bot sa pangkalahatan. May isa lang itong sagot para sa isang partikular na bot, sa isang instrument, sa isang posisyon size, matapos ang mga gastos. Ang bot ay isang paraan ng paghahatid ng isang strategy. Kung may edge ang strategy, pinananatiling maayos at nasa oras ng automation ang pagpapatupad nito. Kung wala, nalulugi rin ito gamit ang parehong disiplina. Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung bakit nakalilinlang ang backtests, aling mga gastos ang tahimik na kumakain sa kita, at kung bakit naaapektuhan ng survivorship ang mga claim ng vendor. Pagkatapos, ipinapakita nito kung paano subukan ang isang bot sa demo account sa loob ng takdang bilang ng trades bago may ipuhunan na pera.

Ang payo ay isinulat para sa mga taong nag-iisip ng subscription sa bot, o bot na sila mismo ang nag-code, sa forex pairs, index CFDs, metals, at crypto CFDs. Ang balangkas ay angkop sa anumang market; ang mga bilang ng gastos at ang mga salungatan sa patakaran ay partikular sa CFD trading.

Ano ang binabago ng trading bot, at ano ang iniiwan nitong pareho

Ang trading bot ay software na nagbabantay sa mga presyo at naglalagay ng orders ayon sa rule, nang walang taong nagki-click. Maaari nitong i-automate ang trading overnight, ipatupad ang parehong stop sa bawat position, at hindi na magdalawang-isip pagkatapos ng sunod-sunod na talo.

Ang hindi binabago ng bot ay mas mahalaga:

• Ang edge. Ang strategy na walang edge ay mas mabilis malulugi kapag na-automate, dahil hindi kailanman nilalaktawan ng bot ang masamang setup.
• Mga kondisyon ng market. Ang bot na naka-tune para sa mabilis na trend ay nagiging alanganin sa mabagal na range, at walang nasa code na nakakaalam na nagbago ang regime.
• Ang mga gastos. Spread, swap, slippage, at commission ay tumatama sa bawat bot trade gaya rin ng pagtama nila sa manual trade.
• Ang mga patakaran. Ang prop firm o broker ay nagpapatupad ng mga restriksyon nito sa account, hindi sa tao o sa programa.

Ang mga feature ng trading bot gaya ng news filter, daily stop, at kill switch ay mas mahalaga kaysa sa entry signal. Tinutukoy nila kung paano kikilos ang bot sa pinakamasamang araw nito. Ang aming gabay sa the ai trading bot ay nagpapaliwanag ng mga building block sa loob nito.

Bakit labis na tinatantya ng backtests ang kikitain ng bot

Halos lahat ng bot ay dumarating na may backtest, at halos lahat ng backtest ay pabor sa bot nang may pagkiling. Malinaw ang mga dahilan kapag pinangalanan.

Pinili ang mga parameter matapos makita ang data. Nagpapatakbo ang isang vendor ng apatnapung setting sa limang taong history ng EURUSD at ipinapakita sa iyo ang pinakamahusay. Bahagi ng resultang iyon ay suwerte, at ang live account lamang ang makakaalam kung gaano kalaki.

Ang fills ay minomodelo sa mid price. Karamihan sa mga backtesting tool ay ipinapalagay na napupuno ang order sa printed price, nang walang spread at walang slippage. Sa isang scalping bot na target ang ilang pips, maaaring hatiin ng isang palagay na ito ang resulta o gawing negatibo ito.

Hindi pinapansin ang swap. Ang mga posisyong hawak nang overnight ay nagbabayad o tumatanggap ng financing. Ang swing bot na humahawak ng gold CFD sa loob ng apat na gabi ay may dalang singil na hindi kailanman nakita ng backtest.

Luma o masyadong makitid ang sample. Ang limang taon na may isang mahabang trend ay nagpapakitang matatag ang trend bot at mahina ang range bot. Bihirang gumana ang trend bots at range bots sa iisang buwan, at maaaring kabaligtaran ang susunod na limang taon.

Pinapakinis ang gaps at balita. Hindi ipinapakita ng historical bars ang magulong, hindi maayos na mga minuto sa paligid ng rate decision, kung kailan ang stops ay napupuno nang malayo sa kanilang level. Ang bot na walang kapansin-pansin sa mahinahong kondisyon ay maaaring maging walang awang mahigpit sa mga minutong iyon.

Ituring ang backtest bilang kisame, hindi hula. Tinataya ng demo test sa ibaba ang agwat sa pagitan ng kisame at ng sahig.

Ang mga gastos na kumakain sa edge

Ang kakayahang kumita ng isang bot ay nauuwi sa isang numero: ang average na kita bawat trade matapos ang lahat ng gastos, na minumultiplika sa bilang ng mga trade na nabubuhay ito. Maliit ang mga gastos kada trade ngunit malaki sa kabuuan, dahil madalas mag-trade ang isang bot.

Nagiging malinaw ang aritmetika sa isang halimbawa. Ipagpalagay na ang isang bot ay nagte-trade ng gold CFD sa 0.2 lots sa isang 25,000 demo account, at ipinapakita ng backtest nito ang average na kita na 14 dollars bawat trade. Ang spread sa 0.30 bawat ounce sa 20 ounces ay nagkakahalaga ng 6 dollars bawat round trip. Ang slippage na 0.10 bawat ounce ay nagdaragdag ng 2 dollars. Ang swap sa ikatlong bahagi ng mga trade na hinawakan overnight ay umaaverage ng 1 dollar sa lahat ng trades. Ang 49 dollar na subscription na ipinamamahagi sa 120 trades kada buwan ay nagdadagdag ng humigit-kumulang 0.40 bawat trade. Ang profit margin kada trade ay bumababa mula 14 dollars tungo sa humigit-kumulang 4.60, mga ikatlo ng backtest figure.

Maaari pa ring sulit patakbuhin ang bot na iyon. Ang desisyon ngayon ay nakasandig sa katamtamang 4.60 sa halip na sa masaganang 14, at ang maliit na pagtaas ng slippage kapag volatile ang merkado ay puwedeng bumura rito. Ang mga gastos ang unang dapat i-test at ang huli namang madalas ipakita ng karamihan sa mga vendor.

Survivorship sa mga claim ng vendor

Ang mga testimonial ng user at case studies sa sales page ay ipinapakita sa iyo ang mga bot at customer na nakaligtas. Halos hindi kailanman nila ipinapakita ang mga retired na bersyon, ang mga customer na tumigil dahil nalugi, o ang mga buwan na inalis mula sa simula ng equity curve.

Naglalabas ang isang vendor ng ilang variant, pinananatili ang gumana at tahimik na binubura ang iba. Totoo ang natitirang record ngunit kaunti pa rin ang sinasabi nito tungkol sa susunod na labindalawang buwan. Lumilitaw din ang parehong kalituhan kapag ang isang trader ay bumuo ng sampung bot at iniuulat ang pinakamahusay bilang "my strategy".

Mga palatandaan na manipis ang isang claim:

• Ang track record ay nagsisimula sa petsang pinili matapos ang isang masamang yugto, nang walang paliwanag.
• Ipinapakita ang equity curve nang walang drawdown figure o cost line.
• Mula sa demo account ang mga resulta, kung saan mas maganda ang mga fill kaysa sa live.
• Mas detalyado ang refund policy kaysa sa risk assessment.

Ang gabay ng SEC sa day trading ay nagsasabi sa mga mambabasa na huwag maniwala sa mga claim ng madaling kita at maging maingat sa mga hot tip at ekspertong payo mula sa mga website at newsletter. Ang sales page ng isang bot ay isang website na may claim, at nararapat dito ang parehong nag-aatubiling pagdududa.

Mga panganib at karaniwang pagkakamali sa trading bots

Karamihan sa pagkalugi mula sa mga bot ay nanggagaling sa mga error sa paligid ng bot, hindi sa loob nito. Ang mga karaniwan:

• Pag-size batay sa pinakamakinis na bahagi ng backtest, kaya ang unang ordinaryong drawdown ay lumalampas sa limitasyon ng pagkalugi.
• Pagpapatakbo ng ilang bot na sabay na tumataya sa iisang galaw sa mga correlated pairs, na ginagawang mabigat at sobrang laki ang isang posisyong katamtaman lang sana.
• Pag-iiwan ng bot na aktibo sa mga nakaiskedyul na balita nang walang filter, habang matindi at biglang lumalapad ang spread.
• Pagpapalit ng mga parameter sa gitna ng test, na ginagawang magulo ang malinaw na sample at walang napapatunayang anuman.
• Pagkatiwala sa demo fills sa manipis na crypto CFD at saka haharap sa pira-pirasong order book kapag live na.
• Walang kill switch, o mayroon man ay hindi pa kailanman nasubukan.
• Pagtrato sa risk management na trabaho ng broker dahil may margin call level ang account.
• Pagho-host sa isang tagas na VPS na napuputol ang koneksyon sa mismong session na mahalaga.

Wala sa mga ito ang bug sa strategy. Bawat isa ay dahilan kung bakit ang bot na may totoong edge ay nasasayang pa rin ito. Ang nakakasawang, nakasulat na proseso ang panangga laban sa lahat ng walo.

Isang testing framework: patakbuhin ang bot sa demo para sa itinakdang bilang ng trades

Sinasagot ng test sa ibaba ang tanging bersyon ng tanong na mahalaga. Napapanatili ba ng bot na ito ang edge nito, sa laki ko, sa instrumento ko, matapos ang mga gastos, at sa loob ng mga limitasyon ko? Sadyang mabagal at sadyang nakakabagot ito.

1. Itakda muna ang sample bago magsimula. Pumili ng bilang ng trades, halimbawa 100, o ng window, halimbawa tatlong buwan, at sundin kung alin ang mas huling matatapos.
2. I-freeze ang mga setting. Isulat ang bawat parameter, kabilang ang lot size at ang news filter. Kapag may binago ka, babalik sa zero ang bilang.
3. I-match ang demo sa live account: parehong platform, parehong spreads, parehong swap schedule, parehong lot size.
4. I-log ang bawat trade sa sarili mong sheet, hindi lang sa history ng platform. Mga column: planadong presyo, fill price, spread sa entry, swap na binayaran, oras na hinawakan, resulta pagkatapos ng mga gastos.
5. Itakda ang kill criteria nang maaga. Halimbawa, ihinto kung ang drawdown ay lumampas sa pinakamalalang drawdown ng backtest nang kalahati, o kung negatibo pa rin ang net expectancy matapos ang 50 trades.
6. Ihambing ang performance sa demo at sa backtest gamit ang tatlong numero: net profit per trade, average slippage per trade, at ang pinakamahabang sunod-sunod na talo.
7. Isagawa ang risk assessment laban sa mga limitasyong pagte-trade-an mo. Kung ang pinakamalalang run sa demo ay tatama sana sa 4 percent na daily loss limit, kailangan ng bot ng mas maliit na size o ng daily stop sa code.
8. Pagkatapos lamang nito, mag-live sa pinakamaliit na size na pinapayagan ng account, para sa isa pang itinakdang bilang ng trades, at ulitin ang paghahambing.

Ang mga trading strategy na manipis ang profit margin ay madalas bumagsak sa test na ito dahil sa mga gastos lamang. Ang mga strategy na lumpy ang payoff ay madalas bumagsak dahil sa drawdown. Kapwa kapaki-pakinabang ang mga resulta, walang gastos para malaman ang mga ito, at makakatulong ang log para makita mo kung aling gastos ang sumira.

Kapag nagsasalungatan ang mga patakaran ng prop firm sa isang bot

Ang bot na pumasa sa demo test ay maaari pa ring hindi magamit sa loob ng evaluation, dahil may mga paghihigpit ang prop firms sa paraan ng pag-uugali ng automation. Ang karaniwang salungatan:

Ang Pivex, bilang isang halimbawa, ay nagpapahintulot ng mga personal at custom na algorithm. Hindi nito pinahihintulutan ang HFT, tick o latency arbitrage, automated grid systems o pagkokopya ng mga signal ng third party. Ang pang-araw-araw na loss limit nito ay 4 percent at nagre-reset bawat araw. Ang kabuuang drawdown nito ay 6 percent at static, at walang iisang trade na maaaring lumampas sa 50 percent ng kabuuang profit. Ang isang bot na may hindi pantay na payoff, kung saan ang isang malaking panalo ang bumubuhat sa buong buwan, ay maaaring lumabag sa consistency rule na iyon kahit kumikita pa rin sa papel.

Dalawang praktikal na bunga ang sumusunod. Ang pang-araw-araw na loss limit ay kailangang nasa code ng bot bilang isang hard stop, na may headroom, dahil hindi pini-pause ng firm ang isang bot. At ang isang grid o martingale bot na maganda tingnan sa demo ay maling tool para sa evaluation, gaano man kalinaw ang kurba nito.

Nagkakaiba-iba ang mga polisiya sa expert advisors sa bawat firm, at inilalatag ng aming gabay sa mga prop firm na nagpapahintulot ng expert advisors kung ano ang dapat suriin. Para sa mas malawak na larawan ng mga pahintulot sa automation, tingnan ang mga prop firm na nagpapahintulot ng automated trading. Nagkakaiba rin ang mga patakaran sa hedging, kaya kumpirmahin ang mga ito sa kasalukuyang mga tuntunin ng Pivex bago ilapit ang isang hedging bot sa isang evaluation.

Susunod na hakbang: pumili ng isang bot, isang instrumento, at isang lot size, at simulan ang fixed sample demo test na nakahanda na ang log sheet bago ang unang trade. Kung makaliligtas ang bot sa mga gastos at sa drawdown, suriin ang estilo nito laban sa mga patakaran sa automation ng firm na balak mong gamitin. Inilalathala ng Pivex ang mga patakaran nito sa automation, loss limits, at consistency rule nang maaga, kaya maaaring itayo ang isang bot upang umangkop dito bago magsimula ang one-step evaluation.

Mga kaugnay na gabay: ipinaliwanag ang ai trading bot at mga prop firm na nagpapahintulot ng automated trading.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.