ICT Macros: Ang 20-Minute Windows, Ano ang Ginagawa ng Presyo sa Loob Nito, at Paano Ipares ang Isa sa Target na Liquidity

Maikling sagot: ang ict macros ay mga nakapirming window na humigit-kumulang dalawampung minuto, kadalasan ay inilalagay sa tuktok ng oras. Sa loob ng mga ito, inaasahan ng ICT method na bibilis ang galaw ng presyo at aabot sa kalapit na pool ng liquidity o pupunan ang isang imbalance. Ang pinakakilala ay tumatakbo mula 09:50 hanggang 10:10 New York time. Iyan ay 14:50 hanggang 15:10 UTC sa winter at 13:50 hanggang 14:10 UTC sa summer. Gamitin ang macro bilang timer, hindi bilang signal. Markahan muna ang target na liquidity bago ang window, saka lamang kumilos kung tatakbo roon ang presyo sa loob ng window.

Ang macros ay nasa loob ng kill zones na parang ang minutong kamay ay nasa loob ng orasang kamay. Kung bago pa sa iyo ang mas malawak na session windows, basahin muna ang aming gabay sa apat na ICT kill zones pagkatapos, saka bumalik dito para sa detalye ng dalawampung minuto.

Ano ang macro, at ano ang hindi nito

Sa ICT method, itinuturing ang market na parang isang algorithm na naghahatid ng presyo mula sa isang liquidity pool papunta sa kasunod. Sa pagitan ng mga pool ay humihinto ito upang i-rebalance ang anumang imbalance na naiwan. Ang macro ay isang nakaiskedyul na slot sa paghahatid na iyon. Ang ipinapahayag ay tumpak ang engine: sa mga partikular na minuto ng araw, humihinto ang presyo sa pag-anod at may ginagawa itong mahalaga. Dumaraan ito sa kamakailang high o low para kolektahin ang mga order na nakapahinga roon. O bumabalik ito sa isang hindi pa napupunang gap sa chart at muling tinatahak iyon.

Tatlong ideya ang bumubuo sa buong konsepto.

• Market timing: ang window ay tinutukoy ng orasan, hindi ng pattern. Nagsisimula ang isang macro sa 09:50 kahit hindi pa mukhang interesante ang chart.
• Liquidity: ang destinasyon ay kumpol ng mga nakahimpil na order, karaniwan ay mga stop sa itaas ng malinaw na high o sa ibaba ng malinaw na low.
• Price delivery: ang paraan ng paglalakbay ng presyo sa pagitan ng mga pool na iyon, mabilis at hindi pantay sa loob ng window, mabagal at putul-putol sa labas nito.

Ang macro ay timing layer na nakapatong sa ibabaw ng mga trading strategy na nakabatay sa liquidity at imbalance. Hindi nito nililikha ang high probability trades; pinapaliit lamang nito ang mga oras kung kailan ka hahanap ng mga ito. Saklaw ng aming gabay sa pangunahing ICT trading strategy ang mga entry model na nilalayong tiyempuhan ng isang macro.

Ang mga macro window sa New York time at UTC

Itinatakda ng ICT method ang bawat orasan ayon sa New York. Ang mga mambabasang UTC ay mangangailangan ng dalawang conversion, dahil ang New York ay limang oras na nahuhuli sa UTC sa winter at apat sa summer. Nagkakaiba-iba ang mga source ng isa o dalawang minuto sa mga dulo, kaya pumili ng isang set ng oras at panindigan iyon sa loob ng isang buwan.

Dalawang detalye sa kalendaryo ang mahalaga. Ang New York morning macros ay nakatali sa US cash equity session, kaya halos nawawala ang saysay nila kapag holiday ang US market. Ang NYSE trading hours and holiday calendar ang dapat tingnan para sa regular session times at sa mga araw na hindi nagbubukas ang exchange. Ikalawa, hindi sabay magpalit ng oras ang UK at US sa iisang weekend. Sa dalawa o tatlong linggo bawat tagsibol at isang linggo bawat taglagas, ang London open ay napupunta nang isang oras ang layo sa karaniwang New York slot nito. Sa mga linggong iyon, nagiging putul-putol ang dalawang London macros.

Ano ang madalas gawin ng presyo sa loob ng isang macro

Mga tendency ito, sapat na madalas mapansin para maging basehan ng plano, at wala nang higit pa roon. Sa loob ng isang macro, karaniwang isa sa tatlong bagay ang ginagawa ng presyo.

Humahabol ito sa liquidity. Ito ang pinakakaraniwang anyo. Kumikilos nang mabagal ang presyo nang dalawampu o tatlumpung minuto, tapos bibilis sa unang limang minuto ng window. Tatawid ito sa pinakamalapit na malinaw na high o low nang ilang puntos at hihinto. Ang paghinto ang mahalagang bahagi. Kung ang run ay stop hunt at hindi breakout, kadalasang nagsisimula ang reversal bago matapos ang window.

Nagbabalanse ito. Halimbawa, naiwan ng naunang oras ang isang malinis na imbalance, isang nakikitang puwang sa pagitan ng mga wick ng dalawang candle. Madalas itinutulak ng macro ang presyo pabalik sa puwang na iyon, saka nagpapatuloy sa dating direksyon. Mas tahimik at mas madaling hindi mapansin ang bersyong ito.

Wala itong ginagawa. Maraming macro ang hindi kapansin-pansin: ilang magulong candle, walang nalapitan na level, walang napunong gap. Ang tamang aksyon ay isara ang chart at maghintay sa susunod. Ang trader na ipipilit ang trade sa isang patay na window ay magsasayang ng risk nang walang dahilan.

Madalas na napakabilis ng galaw sa one-minute chart at halos hindi makita sa fifteen-minute chart. Sinasabi ng mas mataas na time frame kung saang panig naroon ang liquidity; ipinapakita ng mas mababang time frame ang delivery. Ang indicator na nagsha-shade ng mga window sa chart ay kapaki-pakinabang para sa oras, at wala itong opinyon sa direksyon.

Isang checklist para ipares ang macro sa liquidity target

Ang macro ang sumasagot sa kailan. Ang liquidity target ang sumasagot sa saan. Hindi gumagana ang alinman nang mag-isa. Sampung minuto bago ang window:

1. Pumili ng isang instrument. Ang Gold, isang US index CFD, at ang major pairs ay tumutugon sa New York macros; ang London macros ay bagay sa EUR/USD at GBP/USD.
2. Sa fifteen-minute chart, markahan ang pinakamalapit na pool sa bawat panig: ang session high at low, anumang equal highs o lows, at ang mga extreme ng nakaraang araw.
3. Tandaan kung saang panig mas malapit ang presyo. Ang pool na iyon ang malamang na unang target ng window.
4. Suriin ang kalendaryo. Ang release na naka-schedule sa loob ng window ay nagpapagulo sa delivery, kaya magpasya na ngayon kung itutrade mo ito kahit may release.
5. Isulat ang stop at ang position size bago umabot ang orasan sa start minute.

Sa loob ng window:

6. Hintayin ang presyo na kunin ang minarkahang pool. Walang sweep, walang trade.
7. Maghanap ng mabilis na candle pabalik sa kabila ng level, kapareho ng itsura ng Judas swing sa mas maliit na scale.
8. Mag-entry sa unang retrace, ilagay ang stop sa ibayo ng sweep wick, at itarget ang pool sa kabaligtarang panig.

Kung magsara ang window nang walang sweep, kanselahin ang plano at maghintay sa susunod na macro. Ang pag-aatubili na pinakamadalas magdulot ng pagkalugi ay ang kalahating buo na entry sa 10:08 dahil halos tapos na ang window.

Isang worked example sa 09:50 macro sa gold

Gold, 09:50 New York, isang 25,000 account na may risk na 0.4 percent, na katumbas ng 100 bawat trade. Nagbukas ang cash session na may masikip na range: high sa 2,410, low sa 2,404. Ang equal highs mula sa London session ay nasa 2,412. Sa 09:52 umakyat ang presyo lampas 2,412, tumakbo hanggang 2,413.5, at nag-print ng malapad na bearish candle na nagsara pabalik sa 2,409 sa loob ng tatlong minuto. Nag-enter ang trader ng short sa 2,409 sa unang retrace. Ang stop ay inilagay sa 2,414.5, isang dolyar lampas sa sweep wick, kaya ang stop distance ay 5.5 dollars. Sa isang CFD kung saan ang isang lot ay kumakatawan sa 100 ounces, ang galaw na isang dolyar ay katumbas ng 100 bawat lot. Ang risk na 100 na hinati sa 5.5 ay nagbibigay ng humigit-kumulang 18 bawat dolyar, na niroround pababa sa 0.18 lots.

Ang unang target ay ang opening range low sa 2,404, limang dolyar ang layo, mga 0.9R. Ang ikalawa ay ang low ng nakaraang araw sa 2,398, labing-isang dolyar ang layo, 2R. Ang pagsara ng kalahati sa bawat target ay kumikita ng humigit-kumulang 145 kung parehong maaabot. Ang lugi ay ang buong 100 plus spread. Ang mahalagang numero ay ang orasan. Naganap ang sweep sa 09:52, ang entry ay nasa 09:58, at parehong target ay na-hit o hindi naabot pagsapit ng 10:30. Ilipat ang parehong setup sa 11:50 lunch macro at kadalasan ay masyadong manipis ang range para maging makatwiran ang 5.5 dollar stop.

Mga karaniwang pagkakamali at limitasyon

Pagte-trade sa bawat macro. Walong window sa isang araw ay nakakapagod na iskedyul, at ginagawa nitong full-time job ang isang filter. Dalawang macro, na pinili para tumugma sa iyong instrument, ay sapat na.

Pagtitiwala sa minuto. Walang alam ang merkado na 09:50 na. Gumagana ang window dahil mas siksik ang participation doon, at gumagalaw ang participation kasabay ng market conditions. Sa mabagal na araw sa Agosto, puwedeng manipis ang parehong window.

Paggamit sa macro bilang tawag sa direksyon. Sinasabi ng window na may aktibidad, hindi kung saang direksyon. Ang direksyon ay nanggagaling sa liquidity map na ginawa mo bago pa iyon, at maaaring mali ang map.

Pagwawalang-bahala sa spread. Sa 5.5 dollar stop, ang 0.3 dollar spread sa gold ay singil na humigit-kumulang 5 percent ng risk bago pa magsimula ang trade. Ang manipis na windows ay may mas malapad na spread, at ang malapad na spread ay nagpapapangit sa short-stop setup.

Pagkalimot na discretionary ito. Kung ang isang push ay bibilangin bilang sweep o tunay na breakout ay isang judgement call, at kasama na ang kalabuan doon. Dalawang tapat na trader ay puwedeng tumingin sa iisang window at magkaiba ang hatol. Mas marami kang matututunan sa log ng apatnapung macro windows kaysa sa kahit anong video. Maging prangka rin sa hindsight. Ang macro na nakikita mo lang pagkatapos, sa lumang chart, ay hindi isang bagay na maaari mong itrade.

Macros sa loob ng prop-firm evaluation

Ang macro routine ay bagay sa evaluation account sa isang malinaw na dahilan: nililimitahan nito ang bilang ng mga desisyon bawat araw. Halimbawa, may daily loss limit na 4 percent at risk na 0.4 percent bawat attempt. Dalawang macro at tig-isang attempt bawat isa ay nangangahulugang ang pinakamasamang araw ay aabutin lamang ng 0.8 percent, isang ikalima ng limit. Ang static total drawdown na 6 percent ay mangangailangan ng labinlimang sunod-sunod na talo sa laki na iyon, isang streak na bihirang mangyari sa two-window routine.

Ang Pivex ay bagay sa ritmong ito. Ang daily loss limit ay nagsisimula ulit tuwing umaga, kaya ang masamang macro noong Martes ay hindi nagpapaliit sa puwang mo sa Miyerkules. Ang total drawdown ay fixed at hindi trailing, kaya ang malakas na linggo ay hindi nagtataas ng sahig sa ilalim mo. Walang deadline ang evaluation at walang minimum na bilang ng trading days. Maaaring umiwas ang trader sa holiday week kapag naluluma ang New York macros. Pinapayagan ang scalping nang walang minimum hold, na mahalaga dahil ang macro entry ay madalas nareresolba sa loob ng dalawampung minuto.

Susunod na hakbang: pumili ng isang macro, isang instrumento, at isang liquidity target, pagkatapos ay i-record ang tatlumpung window bago ka pumasok sa kahit isang trade. Kapag ipinakita ng rekord ang anyong sweep-at-reversal nang madalas sapat para bigyang-katwiran ang alarm clock, itakda ang routine batay sa isang daily loss limit na mababasa mo nang maaga. Sinasabi ng Pivex ang mga loss limit nito at ang 80 percent reward split bago ka magsimula, at ang one-time fee ay refundable. Kaya’t ang aritmetikang nasa itaas ay maaari nang gawin gamit ang aktuwal na mga bilang bago pa bumukas ang unang window.

Mga kaugnay na gabay: ang apat na ICT kill zones at ang pangunahing ICT trading strategy.

Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.