Maikling sagot: ang gamblers fallacy sa trading ay ang paniniwalang ang isang sunod-sunod na magkakatulad na kinalabasan ay nagpapataas ng posibilidad ng kabaligtarang kinalabasan sa susunod. Ang limang pulang araw ay hindi nagpapangyari na mas malamang ang isang berdeng araw. Ang apat na talong trade ay hindi nagpapangyari na panalo ang ikalima. Bawat candle at bawat setup ay may sarili nitong probability, at halos walang saysay ang naunang streak. Ang fallacy ay isang cognitive bias, kaya hindi sapat na alam mo lang ito. Kailangang harangin ito ng mga patakaran: fixed na laki ng posisyon, entries batay sa nakasulat na setup, at isang journal na nagtatala kung bakit ka pumasok.
Ang pahinang ito ay para sa mga CFD trader sa forex, indices, metals at crypto na nahuli ang sarili nilang nagsasabing "kailangang mag-bounce ito" o "dapat na akong manalo".
Ano ang gamblers fallacy at saan nagmula ang pangalan
Nagmula ang pangalan sa mga mesa ng casino, kung saan matigas ang ulo ng mga manlalaro na tumaya laban sa mahabang takbo ng isang kulay dahil pakiramdam nila ay overdue na ang kabila. Walang memorya ang isang roulette spin. Sa mga forum, isinusulat ito bilang gambler fallacy, gamblers fallacy, o Monte Carlo fallacy; pareho ang mekanismo. May taong nanonood ng mga independent na pangyayari at tahimik na ipinagpapalagay na kailangang mag-balanse ang serye sa lalong madaling panahon.
Hindi gaya ng barya ang markets, kaya mas mahirap mapansin ang bias sa trading. Ang presyo ay talagang nagte-trend, bumabalik, at nagga-gap. Hindi ang paniniwalang nangyayari ang reversal ang fallacy. Ang fallacy ay ang paniniwalang mas malamang ang reversal dahil lang mahaba ang streak. Kailangan ng dahilan ang reversal: stretched positioning, nakaiskedyul na release, o level na dati nang tumanggi sa presyo. Ang "umakyat na ito nang walong araw" ay paglalarawan, hindi dahilan.
Dalawang anyo ng bias ang lumilitaw sa trading. Ang una ay ang pag-fade ng streak sa presyo: pagbili dahil ang market ay bumagsak nang "sobrang dami" ng magkakasunod na araw. Ang ikalawa ay ang reaksyon sa streak sa sarili mong resulta: pagtaas ng size pagkatapos ng sunod-sunod na talo dahil pakiramdam mo ay may utang na ang susunod na trade.
Paano hinuhubog ng fallacy ang pagdedesisyon
Ang mga tao ay likas na naghahanap ng pattern, at ang pattern na nagsasabing "nagba-balanse rin ang mga bagay" ay nakakagaan ng loob. Ang problema ay ang kagaanang-loob na iyon ay nagiging order. Ang mahalagang bahagi ay kung ano ang ginagawa ng bias sa risk management. Ang karaniwang tanong ay "nasaan ang stop ko?" Pinapalitan ito ng fallacy ng "gaano karami ang kailangan kong kitain para mabawi ang talo na ito?" Dumudulas paitaas ang position size. Lumalawak ang stops, dahil ang pag-hit ng stop ay sasalungat sa paniniwalang malapit na ang reversal. Nauunang pumasok ang entries, dahil ang paghihintay sa trigger ay parang hindi kinakailangang mag-ingat.
Pagkatapos, nagsasara ang loop. Kapag dumating ang reversal, natututuhan ng trader na gumagana ang pag-fade ng streak. Kapag hindi ito dumating, mas humahaba ang streak, kaya lalong parang overdue ang reversal. Alinmang resulta ay nagpapalakas sa paniniwala, kaya napakahirap talakayin laban sa bias na ito gamit lang ang mga salita. Ang mga gawi sa ating trading psychology guide ay mas mahalaga kaysa sa depinisyon.
Mababa ang bilang at sulit kabisaduhin. Sa isang patas na barya, bihira ang mahabang sunod-sunod, pero kapag nasa loob ka na nito, coin toss pa rin ang susunod na flip.
| Run hanggang ngayon | Tsansa ng ganoon kahabang run sa patas na barya | Tsansa na mababasag ito ng susunod na flip |
|---|---|---|
| 3 sunod-sunod | 1 sa 8 | 1 sa 2 |
| 5 sunod-sunod | 1 sa 32 | 1 sa 2 |
| 8 sunod-sunod | 1 sa 256 | 1 sa 2 |
Ang kaliwang kolum ang tinititigan ng fallacy. Ang kanang kolum ang mahalaga sa mismong sandali ng desisyon.
Tatlong halimbawa ng gamblers fallacy sa live chart
Pag-fade ng down streak sa EUR/USD. Ang isang trader ay nagpapatakbo ng 20,000 account at karaniwang nagsi-risk ng 200 bawat trade. Nagsasara nang mas mababa ang pair sa limang sunod na session. Sa ikaanim na araw, bumili ang trader nang walang setup, "dahil absurd ang anim na sunod na down day", at nagsi-risk ng 600 para mabilang ang panalo. Patuloy na bumabagsak ang presyo, kaya inilipat pataas ang stop sa 900 sa halip na amining mali ang ideya. Nagsara ang session na pula. Isang trade ang kumain ng apat at kalahating karaniwang talo, at ang tanging dahilan ng entry ay ang haba ng streak.
Pagdodoble matapos ang mga talo sa ginto. Natalo ang isa pang trader sa apat na gold trade nang sunod-sunod sa 1 percent bawat isa. Ang ikalima ay "kailangang gumana", kaya itinaas ang risk sa 3 percent, at nang pumalpak iyon, ang ikaanim ay naging 6 percent. Ang account ay bumaba nang humigit-kumulang 13 percent matapos ang anim na trade, at siyam sa mga puntong iyon ay nagmula sa dalawang trade na tinaasan ang laki. Ang martingale strategy ay ganitong instinct na isinusulat bilang isang sistema: walang memorya ang streak, pero may memorya ang account.
Pagputol sa isang winner sa index. Ang long ay nasa 2R na matapos ang walong berdeng araw at walang anuman sa plano ang nagsasabing lumabas. Isinara pa rin ng trader dahil pakiramdam niya ay napakarami na ang walong araw, at lumitaw ang 5R target pagkalipas ng tatlong araw. Ito ang parehong bias pero kabaligtaran ang direksiyon, at pakiramdam nito ay maingat kaysa padalos-dalos.
Mga karaniwang pagkakamaling nililikha ng fallacy, at ang gastos nito
Bihirang lumabas ang bias bilang iisang dramatikong desisyon. Dahan-dahan itong pumapasok sa maliliit na gawi na mukhang makatuwiran kapag tiningnan nang paisa-isa.
- Pag-size batay sa streak sa halip na sa layo ng stop.
- Pagpasok sa counter-trend trade na walang level at walang trigger. Ang "oversold" ay hindi level; ang dating swing low na may rejection candle ang level.
- Pagpapaluwag ng stop habang nasa trade. Kung talagang due ang reversal, hindi dapat kailangang ilipat ang stop.
- Mas madalas na pagte-trade matapos ang mga talo, kahit na ang losing run ay kadalasang senyales para mag-review.
- Maagang pagsasara ng winning trade dahil sa haba ng run kaysa sa plano.
- Paglaktaw sa journal note para sa "due" trade, na nagtatago ng pattern mula sa mas huling review.
Ang counter-trend order na inilagay nang minamadali ay nagbabayad ng buong spread at commission cost, plus slippage, para sa trade na walang edge. Kapag natalo ang trade na tinaasan ang laki, ang susunod na hakbang ay madalas na galit na order, at ang bias ay diretso nang humahantong sa revenge trading. Ang resulta ay isang hindi pantay na file: maraming maayos na maliliit na kinalabasan at ilang magagaspang na malalaking talo na siyang nagpapasya sa buwan.
Isang checklist para mahuli ang fallacy bago pumasok ang order
Ang willpower ay isang hindi nagpapasalamat na sandata laban sa bias na parang insight. Gumagana ang checklist dahil tumatakbo ito bago pa makaboto ang pakiramdam.
- Isulat ang dahilan ng entry sa isang pangungusap na hindi binabanggit ang streak. Kung hindi mabuo ang pangungusap, walang trade.
- Suriin ang laki laban sa fixed rule: isang takdang fraction ng balance, kinompyut mula sa layo ng stop, nang walang eksepsiyon pagkatapos ng mga talo.
- Itanong ang independence question. Gagawin ko pa rin ba ang eksaktong trade na ito matapos ang tatlong panalo? Kung nagbabago ang sagot, ang nakaraang resulta ang nagdidirekta sa desisyon.
- Maghanap ng mekanismo para sa reversal: isang level, isang release, isang positioning extreme. Ang haba ng run ay hindi mekanismo.
- Pagkatapos ng tatlong sunod na talo, hatiin sa kalahati ang size para sa natitirang bahagi ng session sa halip na taasan ito. Pinapabagal nito ang pinsala habang isinasagawa ang review.
- I-tag sa journal ang bawat trade na may "streak" kung nakaimpluwensiya rito ang haba ng run, at i-review ang tag na iyon buwan-buwan.
Isang simpleng spreadsheet na may tatlong kolum ang sapat: run length bago pumasok, planned risk, actual risk. Karamihan sa mga platform ay nagpapahintulot din na mag-set ng base lot size at daily loss alert; i-set ang dalawa habang kalmado, hindi pagkatapos ng ikatlong talo.
Gamblers fallacy laban sa mga kalapit na cognitive bias
Bihirang kumilos nang mag-isa ang fallacy. Nagbibigay ito ng forecast, at ang iba pang bias ang nagbibigay ng urgency at memorya.
| Bias | Ano ang sinasabi nito sa iyo | Paano ito naiiba sa gamblers fallacy |
|---|---|---|
| Hot hand fallacy | Magpapatuloy ang run | Kabaligtarang direksiyon, parehong pagkakamali ng pag-uugnay sa mga independiyenteng kaganapan |
| Bias sa pagiging bago ng huling nangyari | Ang pinakahuling mga resulta ang naglalarawan sa hinaharap | Pinahahaba ang nakaraang malapit na panahon; inaasahan ng fallacy na babaligtad ito |
| Pag-iwas sa pagkalugi | Mas masakit ang isang talo kaysa sa kasiyahang dulot ng kapantay nitong kita | Ipinaliliwanag nito ang labis na laking “due” na trade; ang fallacy ang nagbibigay ng dahilan |
Ang lunas para sa fallacy ay ang tanong tungkol sa pagiging hiwalay o independent sa itaas. Iba naman ang mga lunas para sa mga kalapit nitong bias, kaya ang tamang pagbibigay ng pangalan sa bias ay hindi walang saysay na gawain.
Kung saan nagtatagpo ang fallacy at ang mga limitasyon sa prop-firm evaluation
Ang mga evaluation account ay mas mabilis magparusa sa “due” na trade kaysa sa personal na account, dahil nakatakda ang mga limitasyon at maikli ang araw. Isipin ang isang 50,000 evaluation na may 2,000 daily loss limit at 3,000 total drawdown. Tatlong talo na tig-400 ay magpapababa sa araw ng 1,200. Ang ikaapat na trade na “kailangang manalo” at nilakihan sa 1,000; natalo ito, at ang araw ay bumaba ng 2,200. Ang ikaapat na talong iyon lang ay lumampas na sa daily line sa isang karaniwang araw ng pagkatalo. Sa nakatakdang 400, ang parehong trader ay nakapagtamo sana ng anim na talo at may natitira pang espasyo.
Isinaayos ng Pivex ang mga patakaran nito sa paraang may masasandalan ang trader na madaling maapektuhan ng sunod-sunod na galaw. Nire-reset ang daily loss allowance sa bawat bagong trading day, at nananatiling nakapirmi ang total drawdown floor batay sa starting balance sa halip na sumunod sa mga bagong high. Walang deadline ang pagtatangka at walang kinakailangang bilang ng active days, kaya ang masamang sunod-sunod na resulta ay hindi agad nagiging pressure para pilitin ang laki ng posisyon. Ipinapakita ng built-in assistant kung gaano pa kalaki ang natitirang daily room, na kapaki-pakinabang sa mismong sandaling ibinubulong ng fallacy na may utang ang susunod na trade.
Kung pinaghihinalaan mong naroon ang fallacy sa iyong mga resulta, kunin ang huling limampung trade mo at markahan ang mga desisyong naimpluwensiyahan ng haba ng sunod-sunod na resulta. Ihambing ang average loss ng mga iyon sa iba, tapos ay ayusin muna ang sizing rule, dahil ito ang pinakamurang pagbabago na may pinakamalaking epekto. Kapag gusto mong subukan ang panuntunang iyon sa ilalim ng fixed limits, ang Pivex one-step evaluation ay ginawa para roon. Nire-reset ang daily loss allowance bawat araw, hindi gumagalaw ang drawdown floor, at 80 percent ang reward split.
Mga kaugnay na gabay: sikolohiya ng pangangalakal at martingale strategy.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.