Maikling sagot: ang currency correlation ay numerong nasa pagitan ng -1 at +1 na naglalarawan kung gaano kalapit ang galaw ng dalawang currency pair sa isang napiling window. Kapag malapit sa +1, kadalasan sabay silang umaangat at bumababa; kapag malapit sa -1, kadalasan kabaligtaran ang galaw; at kapag malapit sa 0, mahina ang ugnayan. Ginagamit ito ng mga trader para sa risk management, para maiwasang inuulit lang ang parehong taya, at minsan para sa hedging. Ipinapakita ng figure ang nakaraang asal ng presyo, kaya nagbabago ito at kailangang i-check muli nang madalas.
Ano talaga ang sinasabi sa iyo ng correlation coefficient
Ikinukumpara ng correlation coefficient ang direksyon at laki ng pagbabago ng presyo sa dalawang pair, bawat period. Ang value na +1 ay nangangahulugang bawat pagtaas sa isang pair ay sinabayan ng proporsyonal na pagtaas sa kabilang pair. Ang value na -1 ay nangangahulugang kabaligtarang larawan. Ang zero ay nangangahulugang halos walang kaugnayan ang mga galaw.
- Ang value na lampas sa humigit-kumulang +0.7 o mas mababa sa -0.7 ay sapat nang malakas para baguhin ang position sizing.
- Anumang nasa pagitan ng -0.3 at +0.3 ay ingay lamang para sa karamihan ng trading strategy.
- Ang sign ang nagsasabi ng direksyon, hindi ng laki. Ang GBP/USD ay madalas na mas malayo ang tinatakbo kaysa EUR/USD sa pips kahit malapit ang correlation ng dalawa.
Isang tapat na paalala: walang sinasabi ang coefficient tungkol sa kung aling pair ang unang gagalaw. Inilalarawan lang nito ang nakaraan at wala itong ipinaprofesiyang anuman.
Nagbabago rin ang mga reading sa paglipas ng panahon, kaya ang numerong galing sa isang quarter ay luma na pagdating ng susunod. Ang talahanayan sa ibaba ay isang magaspang na gabay sa ginagawa ko sa bawat band kapag ang reading ay ipinapahayag bilang porsiyento.
| Reading (porsiyento) | Karaniwang ibig sabihin | Paano ko ito tinatrato |
|---|---|---|
| 80 hanggang 90 | Halos magkaparehong galaw | Isang posisyon, hindi dalawa |
| 71 hanggang 77 | Malakas na magkasanib na direksyon | Hatiin sa kalahati ang pangalawang posisyon |
| 62 hanggang 68 | Katamtamang ugnayan | I-trade pareho, limitahan ang pinagsamang risk |
| 46 hanggang 51 | Maluwag na ugnayan | Magkahiwalay na trade, pero bantayan ang pair |
| 14 hanggang 28 | Kaunting relasyon | Magkahiwalay na trade |
| Negatibong 66 hanggang 76 | Salamin na larawan | Ang long at short ay nagdodoble ng taya |
Paano kalkulahin ang currency correlation nang mano-mano
Ang karaniwang paraan ay ang Pearson coefficient. Kunin ang daily change ng bawat pair, hanapin ang average na pagbabago, at sukatin kung gaano kalayo ang bawat araw mula sa average na iyon. I-multiply ang dalawang deviation araw-araw at pagsamahin ang lahat. Pagkatapos, hatiin sa square root ng produkto ng dalawang kabuuan ng squared deviation. Magagawa ito ng anumang spreadsheet sa isang function; ang matrabahong bahagi ay ang pagkuha ng malinis na datos.
Isang simpleng halimbawa na may limang araw ng pagbabago sa pips:
| Araw | Pagbabago ng EUR/USD | Pagbabago ng GBP/USD |
|---|---|---|
| 1 | +40 | +50 |
| 2 | -20 | -10 |
| 3 | +10 | +20 |
| 4 | -30 | -40 |
| 5 | +25 | +15 |
Parehong pares ay sabay na tumaas at bumaba sa parehong mga araw, at ang resulta ng Pearson ay lumalabas sa humigit-kumulang 0.95. Sobrang ikli ng limang araw para sa tunay na desisyon; ang 20 hanggang 50 na period ay karaniwang working range. Ang Federal Reserve H.10 foreign exchange rates release ay naglalathala ng araw-araw na exchange rates ng dolyar para sa mga pangunahing currency, na isang maayos na pinagmumulan para sa lingguhang recalculation.
Mga correlated na pares ng currency na dapat malaman
| Kombinasyon ng pares | Karaniwang ugnayan | Bakit | Ano ang sumisira rito |
|---|---|---|---|
| EUR/USD at GBP/USD | Positibo | Pareho silang naka-presyo laban sa USD | Mga balita at desisyong pang-rate na nakatuon sa UK |
| EUR/USD at USD/CHF | Negatibo | Nasa magkasalungat na panig ang dolyar, magkakaugnay ang euro at franc | Mga safe-haven flow sa Swiss franc |
| Ginto at USD/JPY | Bahagyang negatibo | Pareho silang tumutugon sa real yields at market sentiment | Mga risk shock kung saan sabay na tumataas ang yen at ginto |
Mas kapaki-pakinabang ang column na reasons kaysa sa sign. Kapag alam mo kung bakit nagkakaroon ng ugnayan ang dalawang pair, matutukoy mo ang araw na tumitigil nang umayon ang dahilan. Kung nagte-trade ka rin ng metals, ang aming guide sa pagtitinda ng ginto gamit ang prop firm account ay nagpapaliwanag kung paano hinuhubog ng ugnayan ng ginto sa dolyar ang paglalagay ng stop.
Mga estratehiya sa Forex na gumagamit ng correlation
- Iwasan ang pagdodoble. Ang long EUR/USD at long GBP/USD ay katumbas ng iisang taya sa dolyar. Hatiin sa kalahati ang laki ng bawat isa, o piliin ang pair na may mas malinaw na setup.
- Bahagyang mag-hedge. Ang long EUR/USD na may mas maliit na long USD/CHF ay binabawasan ang bahagi ng exposure sa dolyar habang pinananatili ang view sa euro.
- I-trade ang divergence. Kapag ang isang pair na may matibay na correlation ay malaki ang pagkaantala, may ilang trader na bumibili ng nahuhuling pair. Isa itong mas mabagal, hindi palaging consistent na edge at kailangan nito ng malalapad na stop.
Halimbawang kalkulasyon: ang 10,000 account na nanganganib ng 0.5% bawat trade ay naglalagay ng 50 sa panganib sa bawat isa sa dalawang trade. Kung long ka sa parehong EUR/USD at GBP/USD na may 50-pip stops, puwedeng tamaan ng isang sabayang galaw ng dolyar ang parehong stop sa loob ng iisang oras. Iyon ay 100 na lugi, o 1% ng account, mula sa iisang ideya na may dalawang tiket. Sa napakaikling hawak, mas maliit ang epekto pero hindi nawawala, gaya ng binanggit namin sa aming listahan ng mga pinakamahusay na forex pair para sa scalping.
Mga limitasyon at karaniwang pagkakamali
Hindi matatag ang correlation. Ang isang pair na nagpakita ng +0.9 sa loob ng tatlong buwan ay puwedeng maging luma sa loob lamang ng dalawang linggo kapag may sorpresa sa mga economic indicator para sa isang ekonomiya. Malaki rin ang pagdepende ng coefficient sa window: madalas na magkaiba ang one-hour reading at one-month reading para sa parehong pair, minsan ay malaki ang agwat.
- Basahin ang isang correlation calculator nang isang beses at ituring ang resulta na permanente.
- Ipagpalagay na ang correlation ay nangangahulugang pareho ang volatility, tapos pareho ang laki ng posisyon sa magkabilang panig.
- Mag-hedge gamit ang correlated pair at magbayad ng spread at commission nang dalawang beses para sa posisyong halos walang natitira.
- Paghahaluin ang mga timeframe, gaya ng paggamit ng daily correlation figure para sa isang five-minute trade.
Nagrorompo rin ang correlation sa panahon ng krisis. Sa magulong sell-off, ang mga pair na bihirang sabay kumilos ay biglang nagkakaganon, at ang book na mukhang diversified ay nagiging marupok. Laktawan ang check na ito at sinasayang mo ang benepisyong hindi mo naman talaga nakuha.
Correlation at mga limitasyon sa prop-firm evaluation
Nagiging mahalaga ang correlated exposure sa mga evaluation account dahil walang pakialam ang daily loss limit sa dami ng ticket na binuksan mo. Ang tatlong natalong trade na sa totoo lang ay isang tabingi na taya sa dolyar ay puwedeng ubusin ang buong allowance ng isang araw bago tanghali. Ang static na total drawdown ay mas mapagpatawad kaysa sa trailing one, pero pinakamabilis pa rin itong lumiit kapag sabay-sabay na natalo ang correlated positions.
Ipinapakita ng Pivex ang parehong limit bago ka magsimula: isang daily loss allowance na nare-reset bawat araw at isang total drawdown na hindi kailanman tumitigil sa paghabol. Dahil dito, masusukat mo ang laki ng correlated trades ayon sa alam na mga numero, at ang built-in assistant ay nagfa-flag kapag ang pangalawang trade ay tahimik na magtutulak sa risk ng araw lampas sa plano mo. Para sa matematika kung paano lumalaki ang sunud-sunod na correlated losses, tingnan ang aming artikulo tungkol sa risk of ruin sa trading.
Checklist ng framework sa desisyon bago ka magdagdag ng correlated trade
- Suriin ang correlation coefficient sa timeframe na aktuwal mong tine-trade.
- Kung ito ay lampas sa +0.7 o mas mababa sa -0.7, ituring ang parehong trade bilang iisang exposure para sa risk management.
- I-total ang pinagsamang risk sa currency ng account, hindi sa pips.
- Tanungin nang direkta kung ang ikalawang trade ay nagdadagdag ng impormasyon o inuulit lang ang una.
- I-recheck linggu-linggo, at pagkatapos ng anumang malaking release, dahil naluluma ang reading.
Susunod na hakbang: kumuha ng dalawang buwang closing prices para sa mga pair na pinakamadalas mong i-trade, kalkulahin ang mga coefficient, at ilagay ang mga resulta katabi ng mga panuntunan mo sa position sizing. Kung balak mo ang one-step evaluation kasama ang Pivex, gawin ito bago magsimula ang attempt. Hindi makikilala ng daily loss limit ang pagkakaiba sa pagitan ng isang masamang ideya at tatlong kopya nito.
Mga kaugnay na gabay: pinakamahusay na forex pair para sa scalping at risk of ruin sa trading.
Bago makilahok, suriin ang mga kasalukuyang panuntunan ng programa ng Pivex at magpasya kung ang isang simulated proprietary trading evaluation ay akma sa iyong karanasan at mga limitasyon sa panganib. Ang pakikilahok ay hindi nagbibigay ng garantiya ng gantimpala, kita, o anumang partikular na resulta ng trading.