交易日记是你每笔交易的结构化记录。你在交易发生的时刻不久后进行记录。每一项记录包含了交易工具、交易设置、交易规模、进场和出场价格、风险结果以及你当时的状态。可以将其保存在电子表格、笔记本或简单的文档中。格式的重要性远不如养成这个习惯。
记录的目的是为了比较，而不是整洁。一旦你有了六十或九十个条目并标记一致，数据便开始发声。它告诉你哪些设置有价值，哪个时间段让你亏损，以及哪些错误不断重演。本指南涵盖字段、格式、审查周期，以及如何解读你收集的数据。
简要回答：重要的十二个字段
首先从这些开始，第一个月不要添加其他内容。你完成的短日记胜过你放弃的详细日记。
- 日期和时段。
- 交易工具。
- 设置名称或编号。
- 方向。
- 进场价格和时间。
- 进场时的止损价格。
- 仓位大小，以风险单位表示。
- 出场价格和时间。
- 风险倍数结果，或称 R。
- 计划内或计划外，诚实标记。
- 进入前的状态，用一个词描述。
- 一句话描述你会重复或改变的内容。
十二个字段中有十个是你已有的事实。两个字段需要三十秒的诚实。这两个字段是价值所在。
为何要保持交易日记
记忆在交易中是一个不可靠的叙述者。你记住了大的赢利和痛苦的亏损，却忘记了那些实际上决定你结果的二十笔普通交易。书面记录消除了这种扭曲。它还将模糊的自我批评转化为具体可测试的陈述。
以下是四个具体的好处。
- 策略证据。 你可以了解哪种设置在支持账户，而哪种设置则在悄悄消耗资金。
- 行为证据。 将交易标记为计划内或计划外，清楚地显示了不自律的成本。
- 模式发现。 时间、周几和市场条件都会在样本量足够大时显现出来。
- 更好的记录。 频繁交易会产生税务后果，而美国国税局对谁被视为 证券交易员 而非投资者有具体的测试。干净的日志支持你的报税以及你的回顾。
一个简短的例子显示了效果。一个交易者记录了60笔交易，发现每个标记为匆忙的进入都亏损了钱，而冷静的进入大致持平。他增加了一条 规则: 在到达桌子后的十分钟内不下单。在接下来的60笔交易中，他的匆忙标记出现了四次，而不是十九次。策略从未改变。只有记录和它产生的那一条规则发生了变化。
心理上也有好处。立即在交易结束后写下条目强制了一个暂停。这个暂停往往足以防止复仇交易的发生，使得日志成为一种风险控制，而不仅仅是行政管理。
您的日志需要的字段，以及每个字段为何值得占有一席之地
每个字段都应该回答一个你稍后会向数据提出的问题。如果没有，删除它。
设置名称。 没有它，你无法比较策略。为你的设置编号并使用编号，而不是描述。
在入场时设定止损价。 记录原始止损，而不是最终止损，可以显示你在压力下是否移动了止损。
作为风险单位的规模。 将规模记录为账户的一部分，而不是合约或股票的数量。这使得不同工具和账户余额的结果可比。
以R为单位的结果。 一个R是你所冒的风险。一个回报是你冒的风险两倍的交易是加2R。风险倍数允许你在不参考资金的情况下总计表现。
计划内或计划外。 一个标签，在查看结果之前决定。这是整个日志中价值最高的字段。
入场前状态。 一个词：冷静、匆忙、沮丧、无聊、自信。模式快速显现，通常特定于交易时段的一个小时。
市场状态。 趋势或区间震荡，在交易前标记。这解释了为什么在一种市场状态下有效的设置在另一种市场状态下失效。
一个适当写的入场记录。
这里是在散文形式中完成的行的样子。第14场会议，指数期货，设置2，做多。以开盘区间突破入场，原始止损12个点以下，规模为一个风险单位。以目标价退出，结果加1.8R，标记为计划内，状态冷静。注意：持仓到目标，而不是提前减仓，因此重复此操作。
注意缺失的内容。没有对市场情绪的评论，没有预测，没有故事。入场记录在一分钟内完成，六个月后仍然可读。
选择格式：笔记本、电子表格或导出。
合适的格式是你在八周后仍会使用的格式。每个选项在努力与分析能力之间进行权衡。
| 格式。 | 优点。 | 缺点。 | 最佳选择 |
|---|---|---|---|
| 纸质笔记本 | 快速、无摩擦、促使反思。 | 无需分类或总计。 | 适合初学者和小规模交易。 |
| 电子表格 | 按设置进行筛选、平均值和图表。 | 每天手动输入。 | 大多数活跃交易者。 |
| 平台交易导出 | 准确的成交和时间戳。 | 不捕捉任何推理或状态。 | 与电子表格结合使用。 |
| 带截图的文档 | 保留您实际看到的图表。 | 很难进行整体分析。 | 评估设置质量。 |
最好的组合很简单。导出原始成交数据以确保准确性，然后手动添加四个判断字段：设置、计划内或计划外、状态和一句话备注。这个过程大约在每个交易日结束时需要五分钟。
审查节奏和数据所告诉您的信息
模板可以帮助您入手，您可以在十分钟内创建一个。为快速回答列表中的每个字段创建一列，然后添加三列计算字段：结果以R表示、累计总和和遵守情况的运行百分比。冻结标题行并按设置排序。这就是大多数交易者在第一年所需的全部工具集。
一本你从未阅读的日记就是日记。提前修正节奏，并将其视为工作的一部分。
- 每天，五分钟。 完成条目并记录交易的次数。
- 每周，三十分钟。 按设置计算遵守率和结果。
- 每月，一个小时。 按时间段和市场状况进行回顾，然后调整一条规则。
- 每季度。 决定是否应该退休任何设置，并检查你的字段是否仍然回答真实问题。
保护回顾时间。交易者在亏损周之后往往会跳过它，而这正是数据最有用的时候。如果完整回顾感觉很沉重，只需阅读状态栏和非计划交易。该子集只需五分钟，足以解释大多数不佳时期。
每次回顾更改一件事。一次性做两项更改意味着无法将结果归因于任何一项。
现在进行算术。以一位记录有90笔交易的交易者为例，跨越三个设置，每笔交易风险一个风险单位。
设置1：40笔交易，18笔获胜者，平均获胜+1.9R，平均亏损-1.0R。期望值为0.45乘以1.9减去0.55乘以1.0，等于每笔交易+0.30R。总贡献：+12R。
设置2：32笔交易，15笔获胜者，平均获胜+1.2R，平均亏损-1.0R。期望值为0.47乘以1.2减去0.53乘以1.0，等于每笔交易+0.03R。它几乎不能为其屏幕时间带来回报。
设置3：18笔交易，5笔获胜者，平均获胜+1.4R，平均亏损-1.1R。期望值为0.28乘以1.4减去0.72乘以1.1，等于每笔交易-0.40R。总贡献：-7R。
结论是不可避免的，而且用了九十条条目才得出。设置1是生意。设置3应暂停并在模拟账户上再次测试，才可以涉及实际风险。没有日记，交易者只能知道这一季度的感觉是混合的。
使日记失去价值的错误
- 只记录成功的交易。
- 几天后从记忆中写条目。
- 记录金额而不是风险倍数，这隐藏了可比性。
- 添加三十个字段，然后在第二周退出。
- 从不进行任何计算，因此文件变成了日记。
- 在不同月份之间更改设置名称，这会破坏每次比较。
决策框架：您的日志是否值得投入时间？
首先要诚实地认识到局限性。日志记录发生了什么，而不是本该发生什么。它无法告诉您跳过的交易是否是一个好的跳过，也不会修复没有优势的策略。它还可能夸大小样本，因此幸运的一个月可能看起来像是技能。合理使用时，它是一个测量工具，而不是策略。
在下次月度审查后回答这五个问题。
- 我能否以期望值而不是感觉来命名我最有利可图的设置？
- 我能否以百分比说明上个月的遵循率？
- 我知道会话中哪一个小时产生我最糟糕的结果吗？
- 在过去的一个季度中，日志是否促使我改变了恰好一条规则？
- 我在至少五次交易中的四次能否在同一天完成条目？
五个‘是’的答案： 日志在正常运行，所以不要打扰它。 三或四个： 记录还可以，审查缺失，所以预留时间。 两个或更少： 你的字段不正确或太多，所以回退到上述十二个并重新开始。
如果第一个问题无法回答，因为你的样本太小，那么在错误代价低的地方建立样本。当实践变成过程时，Pivex提供了结构化的评估，并提前说明了条款。模拟无法再现真实资金的情感负担，因此在实际操作时保持状态字段的诚实。
开始记录前需知道的事项
一些实用的要点可以避免您以后重建文件。
- 时间戳需要上下文。 注意会话及当天是否缩短，因为假期会话会扭曲成交量比较。交易所发布其 营业时间和日历。
- 成本需记录在案。 将点差和佣金记录为R的一个比例。频繁交易成本高，这一点SEC对此有明确说明，关于 短期交易风险。
- 杠杆改变结果的含义。 如果使用了借来的资金，请做标记。SEC解释了 保证金 如何在不合适的时刻迫使平仓，这样的结果在你的数据中绝不应该看起来像正常的退出。
- 在文件之前设定风险框架。 日志假设你已经知道自己能承受多少损失。SEC列出了 值得优先回答的问题，包括风险承受能力和应急储蓄。
- 小样本不可靠。 十笔交易几乎告诉你什么都没有。在你退休或推广任何东西之前，至少等待每种设置五十条记录。
今晚从十二个字段和一个工具开始。在四周内你将拥有数据。在三个月内你将拥有一个可以信赖的论点。
在参与之前，请查看Pivex的当前项目规则，并决定模拟专有交易评估是否适合你的经验和风险限制。参与不保证获得奖励、收入或任何特定的交易结果。