Tóm lại: không có ngày nào trong tuần được chứng minh là tốt nhất một cách đáng tin cậy để giao dịch, và bất kỳ nguồn nào khẳng định như vậy mà không nêu rõ thị trường, giai đoạn và mẫu dữ liệu nên được xem là đáng nghi. Điều đáng tin là các ngày có cấu trúc khác nhau: các công bố kinh tế, mức độ tham gia của phiên và hoạt động chốt vị thế thường tập trung một cách có thể dự đoán, và cấu trúc đó hữu ích hơn một bảng xếp hạng.
Vì sao các khẳng định về ngày trong tuần lại yếu
Những khẳng định về ngày tốt nhất thường đến từ các backtest trên một thị trường và giai đoạn cụ thể. Chỉ cần đổi thị trường, số năm, hoặc định nghĩa về ngày giao dịch, thứ hạng sẽ thay đổi.
Hai vấn đề thường lặp lại. Thứ nhất, mức độ tác động quá nhỏ so với chi phí, nên một lợi thế trông có vẻ tồn tại trong bảng tính thường biến mất khi tính thêm spread và commission. Thứ hai, thử bảy lựa chọn rồi công bố lựa chọn tốt nhất không phải là một phát hiện; đó là kết quả tất yếu của việc thử bảy lựa chọn. Các nghiên cứu cho thấy hiệu ứng theo ngày trong tuần đối với lợi suất cổ phiếu thường không tái lập được trên các mẫu dữ liệu khác, và một tuyên bố rằng nên mua cổ phiếu vào một ngày cụ thể cũng nên được xem theo cách tương tự.
Câu hỏi hữu ích là câu hỏi khác: mỗi ngày mang theo cấu trúc dự đoán được nào, và điều đó có phù hợp với thứ tôi giao dịch không?
Mỗi ngày thực sự mang gì
| Ngày | Đặc điểm cấu trúc | Hàm ý thực tế |
|---|---|---|
| Thứ Hai | Tin tức cuối tuần đã được phản ánh, thanh khoản đầu phiên thấp hơn | Có thể xuất hiện gap, biên độ thường hẹp hơn |
| Thứ Ba | Tham gia đầy đủ, ít sự kiện theo lịch | Thường là phiên bình thường sạch sẽ nhất |
| Thứ Tư | Các quyết định chính sách thường rơi vào ngày này | Rủi ro sự kiện tập trung vào buổi chiều |
| Thứ Năm | Dữ liệu hằng tuần, đà đi tiếp sau quyết định | Thường có nhiều khả năng tiếp diễn xu hướng hơn |
| Thứ Sáu | Dữ liệu tháng quan trọng, chốt vị thế trước giờ đóng cửa | Biên độ buổi sáng rộng, buổi chiều kém đáng tin cậy |
Các công bố mới là thứ tạo ra phần lớn cấu trúc. Báo cáo việc làm thường được công bố vào thứ Sáu, và lịch công bố được công bố từ rất sớm. Các quyết định chính sách đi theo lịch FOMC, còn dữ liệu lạm phát có lịch công bố riêng.
Biết ngày nào gắn với sự kiện nào có giá trị hơn bất kỳ bảng xếp hạng nào, vì nó cho bạn biết khi nào chiến lược của bạn có khả năng hoạt động, thay vì ngày nào là tốt nhất theo thống kê.
Một khung để chọn ngày giao dịch
- Hãy bắt đầu từ chiến lược của bạn, không phải từ một bảng xếp hạng.Một phương pháp breakout cần biên độ mở rộng; một phương pháp mean reversion cần sự cân bằng. Mỗi ngày phù hợp với từng kiểu khác nhau.
- Đánh dấu các sự kiện lặp lại cho công cụ của bạn. Các trader tiền tệ quan tâm đến những công bố khác với trader chỉ số.
- Quyết định trước những ngày bạn sẽ không giao dịch. Đối với nhiều trader cá nhân, tránh các khung giờ quanh những công bố lớn cải thiện kết quả nhiều hơn bất kỳ tinh chỉnh điểm vào lệnh nào.
- Hãy kiểm tra trên dữ liệu của chính bạn. Chia nhật ký giao dịch hiện có của bạn theo ngày trong tuần và xem kết quả, vì đó là mẫu duy nhất phản ánh chính bạn. Một nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn có thể thực hiện kiểm tra này mỗi năm một lần; một trader tích cực nên làm hàng quý.
- Tính cả chi phí giao dịch mỗi ngày. Việc tham gia mà không có lợi thế sẽ tích lũy chi phí spread và hoa hồng.
- Xem lại hàng quý. Lịch công bố và điều kiện thị trường thay đổi, và một mẫu hình từ năm ngoái có thể không còn đúng.
Hướng dẫn của chúng tôi về thời điểm tốt nhất để giao dịch forex bao quát phiên bản trong ngày của cùng câu hỏi này, và điều đó thường quan trọng hơn câu hỏi theo ngày trong tuần.
Rủi ro và những điều cần biết
- Mẫu nhỏ dễ gây hiểu lầm. Mẫu hình theo ngày trong tuần từ năm mươi giao dịch chỉ là nhiễu.
- Các hiệu ứng thay đổi theo thời gian. Những mẫu hình mang tính cấu trúc tồn tại cách đây một thập kỷ có thể không còn tồn tại khi mức độ tham gia thị trường thay đổi.
- Ngày nghỉ lễ làm xáo trộn mọi thứ. Các tuần rút ngắn làm dời lịch công bố và khiến thanh khoản mỏng hơn, điều mà lịch của sàn giao dịch công bố trước.
- Rủi ro gap cuối tuần áp dụng cho các lệnh giữ qua thứ Sáu, và không có stop nào bảo vệ được trước một gap.
- Mẫu hình có thể nằm ở chính bạn, không phải thị trường. Kết quả kém vào một ngày nhất định thường phản ánh lịch trình và sự mệt mỏi của chính bạn hơn là cấu trúc thị trường. Một trader chỉ có thể dành sự chú ý vào buổi tối sẽ cho thấy mức sinh lời thấp trong các phiên buổi sáng vì những lý do chẳng liên quan gì đến giá của bất kỳ cổ phiếu nào.
- Giao dịch ít ngày hơn là một chiến lược hợp lệ. Chọn lọc không tốn gì và loại bỏ các giao dịch biên. Không ai phải mua hay bán ở mọi phiên để biện minh cho việc đầu tư thời gian, và kết quả thường cải thiện khi họ ngừng cố gắng như vậy.
Các trader đang thực hiện bài đánh giá của một prop firm nên lưu ý mối liên hệ với giới hạn lỗ trong ngày. Tập trung hoạt động vào những ngày phù hợp với chiến lược sẽ dùng ngân sách đó ở nơi có cơ hội tốt nhất. Pivex công bố các giới hạn đó trước giao dịch đầu tiên và không áp dụng giới hạn thời gian cho bài đánh giá, điều này loại bỏ áp lực phải giao dịch mỗi ngày chỉ để hoàn thành sớm hơn. Hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch tin NFP bao quát ngày lặp lại có tác động lớn nhất đối với trader tiền tệ.
Xây dựng bản đồ riêng theo ngày trong tuần
Bản đồ quan trọng là bản đồ được xây từ chính công cụ bạn giao dịch và chính dữ liệu của bạn, và nó chỉ mất khoảng một giờ.
Bắt đầu với lịch công bố cho thị trường bạn giao dịch. Đánh dấu từng sự kiện lặp lại rơi vào ngày nào trong tuần, lưu ý rằng một số gắn cố định với một ngày trong tuần còn số khác gắn với một ngày theo lịch. Như vậy là có được nửa phần mang tính cấu trúc.
Sau đó chia nhật ký giao dịch của chính bạn theo ngày trong tuần và xem ba con số cho mỗi ngày: số lượng giao dịch, kết quả trung bình và kết quả tệ nhất. Số lượng giao dịch quan trọng vì một mức trung bình tốt từ bốn lệnh chỉ là nhiễu.
Điều thường hiện ra không phải là một ngày tốt và một ngày xấu, mà là sự lệch pha: những ngày bạn giao dịch thường xuyên và kết quả kém, thường là những ngày yên ắng hơn, và những ngày bạn giao dịch ít nhưng lại làm tốt. Cách sửa là thay đổi lịch giao dịch chứ không phải thay đổi chiến lược, và đó là dạng cải thiện rẻ nhất có thể.
Bước tiếp theo: chia nhật ký giao dịch của chính bạn theo ngày trong tuần và so sánh kết quả, rồi kiểm tra xem có khác biệt nào còn tồn tại sau khi bạn tính đến số lệnh rơi vào mỗi ngày hay không. Pivex công bố trước các giới hạn lỗ, nên có thể xây dựng một lịch giao dịch chọn lọc xung quanh chúng thay vì dựa trên một tuyên bố chung.
Các hướng dẫn liên quan: thời điểm tốt nhất để giao dịch forex và một thói quen trước phiên.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.