Trả lời ngắn: ichimoku cloud là một hệ thống phân tích kỹ thuật gồm năm đường, cho thấy xu hướng, động lượng, và hỗ trợ - kháng cự trên cùng một biểu đồ. Vùng tô bóng giữa hai trong số các đường đó là cloud, hay kumo. Giá ở trên cloud là bối cảnh tăng giá, ở dưới là giảm giá, và ở trong là chưa xác định. Đây là một khung phân tích hoàn chỉnh hơn là một chỉ báo đơn lẻ.
Năm thành phần
Mỗi đường trả lời một câu hỏi khác nhau, và hệ thống chỉ hoạt động khi chúng được đọc cùng nhau.
Tenkan-sen (đường chuyển đổi). Trung điểm của mức cao nhất và mức thấp nhất trong chín kỳ. Đây là đường nhanh nhất và phản ứng đầu tiên trước sự thay đổi hướng.
Kijun-sen (đường cơ sở). Cùng phép tính đó trên hai mươi sáu kỳ. Đây là tham chiếu xu hướng chính và trong nhiều cách tiếp cận còn đóng vai trò mức dừng lỗ động.
Senkou Span A (đường dẫn trước A). Trung điểm của đường chuyển đổi và đường cơ sở, được vẽ tiến hai mươi sáu kỳ vào tương lai. Một mép của cloud.
Senkou Span B (đường dẫn trước B). Trung điểm của mức cao nhất và mức thấp nhất trong năm mươi hai kỳ, cũng được vẽ trước hai mươi sáu kỳ. Mép còn lại của cloud, và là đường phẳng hơn trong hai đường.
Chikou Span (đường trễ). Giá đóng cửa hiện tại được vẽ lùi hai mươi sáu kỳ về quá khứ. Nó trả lời một câu hỏi: hiện tại giá đang ở trên hay dưới mức mà nó đã giao dịch một tháng trước?
| Đường | Số kỳ | Vai trò |
|---|---|---|
| Tenkan-sen | 9 | Động lượng ngắn hạn |
| Kijun-sen | 26 | Tham chiếu xu hướng và mức động |
| Senkou Span A | Trung bình của hai đường, dịch lên phía trước | Mép cloud nhanh hơn |
| Senkou Span B | 52, dịch về phía trước | Rìa mây chậm hơn, đóng vai trò là hỗ trợ |
| Chikou Span | Giá đóng cửa được dịch lùi lại | Xác nhận so với diễn biến gần đây |
Lưu ý rằng không đường nào sử dụng giá đóng cửa theo cách mà đường trung bình động làm. Mỗi đường đều là trung điểm của các cực trị, nên hệ thống này phản ánh theo biên độ dao động thay vì theo trung bình. Hướng dẫn của chúng tôi về EMA versus SMA trình bày phương án trung bình động thay thế và lý do hai loại này phản ứng khác nhau.
Đọc mây
Mây cùng lúc mang ba mảnh thông tin riêng biệt, vì vậy nó xứng đáng được chú ý trước các đường riêng lẻ.
Vị trí. Giá nằm trên mây nghĩa là biên độ của giai đoạn hai mươi sáu và năm mươi hai kỳ đang ở dưới giá hiện tại, cho thấy cấu trúc tăng bền vững. Ở dưới là hình ảnh ngược lại. Khi giá nằm trong mây thì không có cấu trúc rõ ràng, và đa số người dùng kinh nghiệm chỉ đứng ngoài.
Độ dày. Mây dày cho thấy khoảng cách lớn giữa hai đường Span, tức thị trường đã di chuyển khá xa trong giai đoạn nhìn lại đó. Mây dày đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự vững hơn. Mây mỏng dễ bị xuyên qua hơn.
Màu sắc và điểm xoay. Khi Span A cắt Span B, mây sẽ đổi màu. Vì cả hai đều được vẽ về phía trước, điểm xoay đó có thể thấy trước khi giá chạm tới, qua đó cung cấp một bản đồ sơ bộ về nơi cấu trúc có thể thay đổi.
Chiến lược giao dịch sử dụng hệ thống
- Bộ lọc mây. Chỉ vào lệnh long khi giá nằm trên mây và chỉ vào lệnh short khi giá nằm dưới mây. Quy tắc đơn này loại bỏ phần lớn giao dịch ngược xu hướng và là cách sử dụng giá trị nhất của toàn bộ hệ thống.
- Giao cắt TK. Đường chuyển đổi cắt lên trên đường cơ sở là một tín hiệu động lượng. Chất lượng của nó phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí xảy ra: trên mây thì đó là điểm vào theo tiếp diễn, trong mây thì chỉ là nhiễu.
- Kumo breakout. Giá đóng cửa thoát ra khỏi mây sau một giai đoạn nằm bên trong nó cho thấy sự thay đổi về cấu trúc. Tín hiệu đến muộn nhưng có nhiều bằng chứng hơn đa số tín hiệu khác.
- Đường cơ sở như một điểm thoát động. Giữ vị thế khi giá vẫn nằm trên đường hai mươi sáu kỳ và thoát khi có một cây đóng cửa dứt khoát bên dưới nó.
- Xác nhận từ đường trễ. Yêu cầu đường trễ nằm tách biệt rõ khỏi giá và khỏi mây của hai mươi sáu kỳ trước khi hành động. Bộ lọc này loại bỏ một phần lớn các cú khởi đầu giả.
Cấu hình mạnh nhất xếp chồng cả năm yếu tố: giá trên mây, đường chuyển đổi trên đường cơ sở, mây phía trước thiên về tăng, và đường trễ nằm thoáng trên giá quá khứ. Sự đồng bộ đó rất hiếm, và đó chính là ý nghĩa. Chờ đợi nó sẽ tạo ra ít giao dịch hơn nhưng cấu trúc tốt hơn, và hướng dẫn của chúng tôi về cấu trúc thị trường trình bày cùng ý tưởng này mà không cần lớp chỉ báo.
Thiết lập và điều kiện thị trường
Bộ mặc định 9, 26, 52 xuất phát từ một thị trường giao dịch sáu ngày mỗi tuần, nên hai mươi sáu kỳ đại diện cho một tháng. Hiện nay nhiều nhà giao dịch dùng 10, 30, 60 để phản ánh tuần giao dịch năm ngày, và kết quả nhìn chung khá tương đồng.
Việc thay đổi thiết lập ít hữu ích hơn việc thay đổi thị trường mà bạn áp dụng nó. Hệ thống này được xây dựng cho các công cụ có xu hướng và có thanh khoản cao, và hoạt động kém trong các vùng đi ngang hẹp, nơi giá nằm trong mây và mọi đường đều cắt nhau liên tục.
Vì nó cần lịch sử của năm mươi hai kỳ cộng với một độ dịch về phía trước hai mươi sáu kỳ, nó cũng cần một biểu đồ có đủ dữ liệu. Trên các khung rất ngắn trong những phiên yên ắng, đơn giản là không có đủ biên độ để phép tính nói lên điều gì.
Lựa chọn công cụ quan trọng hơn lựa chọn tham số, cũng vì cùng một lý do đó. Các cặp tiền tệ và sản phẩm chỉ số, vốn có xu hướng di chuyển theo những nhịp kéo dài, cho đám mây một điều để mô tả. Những công cụ mỏng tạo ra các trung điểm bị chi phối bởi chỉ vài lệnh khớp, và đám mây hình thành trông rất có vẻ thuyết phục nhưng lại chứa gần như không có thông tin. Trước khi điều chỉnh bất kỳ thiết lập nào, hãy kiểm tra xem trong lịch sử công cụ đó đã dành bao nhiêu thời gian nằm trong đám mây: nếu câu trả lời là phần lớn thời gian, thì hệ thống này là lựa chọn kém phù hợp với thị trường đó bất kể cấu hình ra sao.
Một ví dụ đọc từ đi ngang sang xu hướng
Theo dõi một chu kỳ đầy đủ cho thấy vì sao các thành phần quan trọng theo một thứ tự cụ thể.
Bắt đầu với một thị trường đi ngang. Giá nằm trong đám mây, hai đường chiếu trước sát nhau nên đám mây mỏng, và đường chuyển đổi cùng đường cơ sở quấn lấy nhau. Mỗi lần TK cross ở đây đều đảo chiều chỉ sau vài nến. Hành động đúng là không làm gì cả: hệ thống đang nói rằng chưa có cấu trúc nào tồn tại.
Sau đó giá đẩy lên trên mép trên của đám mây và đóng cửa tại đó. Đây là kumo breakout. Nó xuất hiện sau khi nhịp đi đã bắt đầu, và đó là cái giá phải trả khi chờ xác nhận. Ở thời điểm này, cấu trúc đã thay đổi nhưng bộ xác nhận vẫn chưa đầy đủ.
Tiếp theo, đường chuyển đổi cắt lên trên đường cơ sở, và cả hai cùng hướng lên dưới giá. Động lượng lúc này đồng thuận với cấu trúc. Đám mây phía trước, vốn còn mỏng, bắt đầu mở rộng khi Span A tách ra khỏi Span B, và cú twist được chiếu trước đó chuyển sang thiên hướng tăng.
Mảnh ghép cuối cùng là Chikou Span. Nó vượt lên trên hành động giá của hai mươi sáu phiên trước và nằm trên đám mây tại thời điểm đó. Lúc này cả năm thành phần đều đồng bộ, và đây là cấu hình historically tạo ra các nhịp tiếp diễn sạch nhất.
Trong suốt xu hướng, các nhịp pullback sẽ tìm đến đường cơ sở và giữ được. Mỗi lần chạm là một điểm vào theo tiếp diễn chứ không phải cảnh báo. Xu hướng kết thúc khi giá đóng cửa dứt khoát dưới đường cơ sở đó và Chikou Span rơi trở lại vùng giá quá khứ, tại thời điểm đó chuỗi tín hiệu tháo ngược theo chiều ngược lại và thị trường quay về đám mây.
Những sai lầm và hạn chế thường gặp
- Giao dịch bên trong đám mây. Theo định nghĩa, ở đó không có cấu trúc. Phần lớn thua lỗ đến từ việc phớt lờ điều này.
- Bắt mọi TK cross. Giao cắt không có ý nghĩa gì nếu không có bộ lọc vị trí so với đám mây.
- Thêm nhiều chỉ báo hơn. Hệ thống này đã bao gồm xu hướng, động lượng và các vùng mức. Một bộ dao động thứ hai chồng lên chỉ là lặp lại chứ không phải xác nhận.
- Quên rằng nó có độ trễ. Mỗi đường đều được xây từ các phiên đã hoàn tất, và hai đường được dịch về phía trước, nên tín hiệu luôn đến sau khi nhịp giá đã bắt đầu.
- Bỏ qua công cụ giao dịch. Thị trường mỏng tạo ra các trung điểm thất thường, và đám mây trở thành vật trang trí.
- Xem đám mây phía trước như một dự báo. Đó là phép chiếu của các biên độ quá khứ, không phải là một lời tiên đoán.
Quy mô vị thế hoàn toàn nằm ngoài hệ thống. Đám mây cho bạn biết về bối cảnh và đường cơ sở cung cấp một mức bám theo, nhưng không cái nào nói bạn nên mạo hiểm bao nhiêu. Đòn bẩy quyết định một nhận định sai sẽ tốn bao nhiêu, và trung tâm giáo dục của CFTC giải thích cách các sản phẩm có đòn bẩy khuếch đại cả kết quả lẫn thua lỗ.
Những trader đang trải qua đánh giá của prop firm nên lưu ý tính phù hợp thực tế: một hệ thống tạo ra ít tín hiệu nhưng có cấu trúc rõ ràng sẽ hợp với giới hạn thua lỗ trong ngày cố định hơn là một hệ thống bắn tín hiệu liên tục. Pivex công bố các giới hạn đó trước khi một lần thử bắt đầu, điều này giúp bạn dễ dàng quyết định một phiên có thể chấp nhận bao nhiêu setup đồng thuận.
Bước tiếp theo: nạp hệ thống lên một biểu đồ mà bạn quen thuộc, ẩn mọi đường ngoại trừ đám mây, và dành một tuần chỉ để đánh giá xem giá đang ở trên, dưới hay bên trong nó. Pivex công bố sẵn các tham số rủi ro của mình, nên một khi phép đọc đơn lẻ đó đã đáng tin cậy, bạn có thể tính khối lượng theo những con số mình đã biết. Bài viết liên quan về các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày sẽ cho thấy nó phù hợp với các công cụ khác như thế nào.
Các hướng dẫn liên quan: cấu trúc thị trường và EMA so với SMA.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.