Một cuộc quét tính thanh khoản là một cú đẩy nhanh qua một mức cao hoặc thấp rõ ràng. Nó kích hoạt các lệnh dừng đang nằm chờ ở đó, sau đó giá sẽ quay trở lại trong phạm vi cũ. Các nhà giao dịch gọi đây là một cuộc săn lệnh dừng vì đó là hình ảnh từ bên ngoài. Không có ai nhắm đến bạn một cách cá nhân. Giá chỉ đơn giản di chuyển đến những nơi có mật độ lệnh dày đặc, bởi vì đó là nơi mà một vị thế lớn có thể thực sự được hoàn thành. Giao dịch quét tính thanh khoản có nghĩa là nhận ra động thái đó và chờ đợi giá từ chối mức đó. Bạn sau đó vào với hướng ngược lại, với mức đã bị quét là giới hạn của bạn.
Câu Trả Lời Ngắn: Cuộc Săn Lệnh Dừng Nói Một Cách Đơn Giản
Mỗi mức cao của cú swing nhìn thấy có một kệ lệnh mua dừng phía trên nó. Mỗi mức thấp của cú swing nhìn thấy có một kệ lệnh bán dừng phía dưới nó. Những lệnh đó là nhiên liệu. Khi một thị trường cần khối lượng để hoàn thành kích thước, nó trôi về phía nhiên liệu đó, lấy nó, và thường sẽ đảo ngược khi các lệnh đã biến mất.
Do đó, một cuộc quét có ba phần. Đầu tiên, giá phá vỡ một mức mà nhiều nhà giao dịch đã theo dõi. Thứ hai, sự phá vỡ không giữ được, thường trong vài cây nến. Thứ ba, giá đóng lại bên trong phạm vi trước đó và di chuyển ra hướng khác. Nếu phần thứ ba không bao giờ xảy ra, bạn đã chứng kiến một sự phá vỡ thực sự, và sự khác biệt giữa hai nhận định đó là toàn bộ kỹ năng của phương pháp này.
Cuộc Quét Tính Thanh Khoản là Gì và Tại Sao Nó Xảy Ra
Động lực thị trường ở đây là một vấn đề khớp. Một người tham gia muốn mua một số lượng lớn không thể làm được điều đó mà không có người bán. Những cụm người bán dày đặc nhất nằm dưới những mức thấp cũ, nơi mà các lệnh dừng lỗ từ các vị thế mua đang chờ, cùng với các lệnh ngắn mới từ các nhà giao dịch phá vỡ. Đẩy giá vào đó tạo ra dòng chảy đối tác cần thiết để hoàn tất. Khi cụm này đã rỗng, không còn gì để đẩy giá xuống nữa, vì vậy nó sẽ quay lại.
Đó là lý do tại sao một cuộc quét tính thanh khoản thường đánh dấu sự kết thúc của một động thái hơn là khởi đầu của một động thái mới. Logic tương tự cũng hoạt động ngược lại trên các mức cao cũ. Nó cũng giải thích lý do tại sao các cuộc quét tập trung vào những thời điểm nhất định. Phiên mở cửa, những phút xung quanh dữ liệu đã được lên lịch và giờ cuối cùng trước khi đóng cửa đều tập trung dòng lệnh. Các phiên cổ phiếu theo lịch trình công khai với thời gian đóng cửa sớm đáng chú ý.Giờ NYSE và lịch.
Thực hiện tự động khuếch đại tác động. Các hệ thống tự động được xây dựng để tìm tính thanh khoản một cách hiệu quả, do đó chúng sẽ tự động hướng đến những cụm tương tự mà một nhà giao dịch tùy ý có thể thấy trên biểu đồ. Mô hình này không phải là một âm mưu. Đó là dấu vết rõ ràng của các lệnh lớn giải quyết một vấn đề thực hiện bình thường.
Cách Nhận Diện Các Khu Vực Tính Thanh Khoản
Các khu vực tính thanh khoản không phải là điều kỳ lạ. Chúng là những mức mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng sẽ đánh dấu bằng một đường thẳng, điều này chính xác là lý do khiến chúng dày đặc.
Những ứng viên đáng tin cậy nhất là các mức cao bằng nhau hoặc các mức thấp bằng nhau, nơi mà giá đã dừng lại hai lần ở mức gần như giống nhau. Một đáy đôi trông giống như hỗ trợ đối với hầu hết mọi người, vì vậy các lệnh dừng tích lũy một chút dưới mức đó. Các mức cao và thấp trong phiên hoạt động theo cách tương tự, cũng như các cực trị của ngày trước và tuần trước. Các con số tròn thu hút các lệnh đang chờ không vì lý do gì khác ngoài sở thích của con người. Bất kỳ mức nào đã xuất hiện trong trăm ảnh chụp màn hình biểu đồ trong tuần này là một mức có các lệnh đứng sau nó.
Đánh dấu chúng là một nửa công việc. Nửa còn lại là theo dõi cách giá tiếp cận. Một cú xoay chậm vào một mức với các cây nến đang thu hẹp cho thấy áp lực thực sự có thể xuyên thủng. Một cây nến mở rộng đột ngột vượt qua mức và ngay lập tức rút lại là hình dạng của một cuộc quét. Khối lượng, nơi mà dữ liệu của bạn cung cấp, thường tăng đột biến trên đuôi nến hơn là ở mức đóng.
Quét Hay Phá Vỡ: Đọc Sự Khác Biệt
Cả hai bắt đầu giống nhau. Chỉ có sự theo sau mới tách biệt chúng, và bảng dưới đây là danh sách kiểm tra mà hầu hết các nhà giao dịch sử dụng.
| Quan Sát | Điểm đến một cuộc quét | Điểm đến một sự phá vỡ thực sự |
|---|---|---|
| Hình dạng nến tại mức | Đuôi dài, thân nhỏ | Thân đầy đủ đóng vượt mức |
| Thời gian ở bên ngoài | Một vài cây nến tối đa | Giao dịch duy trì ngoài mức |
| Quay trở lại trong phạm vi | Nhanh chóng và quyết định | Không bao giờ xảy ra, hoặc chỉ như một sự thử nghiệm nông |
| Bối cảnh | Mức là một mức cao hoặc thấp rõ ràng | Mức phá vỡ với một xu hướng đã có |
| Những gì xảy ra tiếp theo | Di chuyển về phía bên đối diện của phạm vi | Tiếp tục và mở rộng |
Vị trí trung thực là bạn không thể biết trong thời gian thực bạn đang xem cái nào. Bạn đang giao dịch xác suất, và cây nến đảo chiều đóng lại bên trong phạm vi là bằng chứng sớm nhất mà sẽ khiến bạn mất một khoản tiền xác định nếu bạn sai.
Chiến Lược Giao Dịch Cho Các Cuộc Quét Tính Thanh Khoản
Cách tiếp cận tiêu chuẩn là bỏ qua. Chờ cho mức bị quét, chờ đợi một sự đóng cửa trở lại trong phạm vi, sau đó vào ngược lại với hướng của cú nhảy. Lệnh dừng nằm ngoài mức đã bị quét, thường chỉ cách một khoảng ngắn vì đuôi nến sắc nét. Mục tiêu đầu tiên là phía đối diện của phạm vi mà giá đã mắc kẹt, và nhiều nhà giao dịch sẽ chốt một phần vị thế tại điểm giữa.
Một biến thể bảo thủ hơn thêm một điều kiện thứ hai. Sau khi quét, hạ xuống một khung thời gian thấp hơn và chờ một sự thay đổi trong cấu trúc thị trường. Điều đó có nghĩa là một sự đóng cửa vượt qua cú swing nhỏ gần nhất theo hướng của bạn. Sự xác nhận đó sẽ làm bạn mất một phần của động thái. Nó cũng lọc ra những trường hợp mà cuộc quét là sự bắt đầu của một ngày xu hướng thực sự.
Quản lý rủi ro là nơi mà chiến lược này sống hoặc chết. Lệnh dừng chặt chẽ khiến nó hấp dẫn để gia tăng mạnh chỉ số, và sự cám dỗ đó chính xác là cách mà một lợi thế nhỏ trở thành một sự thua lỗ lớn. Tiền đi vay làm rõ vấn đề, vì một cuộc gọi ký quỹ có thể buộc bạn phải bán ở thời điểm tệ nhất.Mua ký quỹ. Cố định rủi ro cho mỗi giao dịch như một phần trăm của vốn và quyết định điều đó trước phiên giao dịch. Để khoảng cách dừng xác định kích thước, không phải ngược lại.
Chi phí cũng quan trọng. Các giao dịch quét thường xuyên và ngắn hạn, do đó phí chênh lệch, hoa hồng và trượt giá tích lũy nhanh chóng. Những chi phí đó làm giảm lợi tức bất kể biểu đồ diễn ra như thế nào.Giao Dịch Ngày: Tiền Của Bạn Đang Gặp Rủi Ro.
Điều Gì Làm Vô Hiệu Hóa Giao Dịch
Mỗi giao dịch quét đều cần một điều kiện thoát không phụ thuộc vào ý kiến của bạn. Ba điều làm vô hiệu hóa một cách rõ ràng.
Điều đầu tiên là đóng vượt qua mức đã bị quét. Nếu giá phá vỡ mức thấp, quay trở lại, rồi lại đóng dưới mức đó một lần nữa, thị trường đã cho bạn biết rằng mức đó đã mất. Thứ hai là thời gian. Giả sử giá quay trở lại trong phạm vi và sau đó không làm gì trong một khoảng thời gian dài. Sự mất cân bằng mà đáng lẽ phải thúc đẩy động thái đã phân tán, và một vị thế hơi lạc hậu sẽ giam giữ rủi ro. Điều thứ ba là một thông báo đã lên lịch xảy ra trong khoảng thời gian nắm giữ của bạn, điều đó có thể định giá lại công cụ theo cách mà không có mô hình biểu đồ nào đã dự đoán.
Lưu ý những gì không có trong danh sách đó: sự không thoải mái của chính bạn. Thoát ra vì vị thế cảm thấy không thoải mái, trong khi mức vô hiệu hóa vẫn còn nguyên, là cách phổ biến nhất mà các nhà giao dịch chuyển đổi một phương pháp đang hoạt động thành một cái gì đó ngẫu nhiên.
Ví Dụ Thực Tế: Một Mức Thấp Bị Quét Trên Cổ Phiếu Lớn
Lấy một cổ phiếu lớn đã giao dịch trong một dải hẹp trong ba phiên, với hai mức thấp trùng nhau gần đáy của dải đó. Ở phiên thứ tư, nó mở cửa yếu, đẩy khoảng 0,4 phần trăm dưới những mức thấp đó trong hai mươi phút đầu tiên, và in ra một cây nến đuôi dài với khối lượng lớn. Trong vòng ba cây nến, nó đã đóng lại bên trong phạm vi.
Một nhà giao dịch theo kế hoạch vào lệnh tại mức đóng đó. Lệnh dừng nằm ngay dưới đuôi nến, khoảng cách xấp xỉ 0,55 phần trăm. Rủi ro được giới hạn ở một phần trăm của tài khoản, điều này xác định kích thước vị thế một cách trực tiếp. Mục tiêu là đỉnh của dải ba phiên, khoảng 1,7 phần trăm trên mức vào, mang lại hơn ba đơn vị lợi nhuận cho một đơn vị rủi ro. Giá đạt mức giữa vào giữa phiên, nơi mà một nửa vị thế được đóng với khoảng 1,5 đơn vị. Phần còn lại được dừng ở mức giá vào sau một cú kéo lùi, do đó giao dịch mang về khoảng 1,5 đơn vị.
Bây giờ thực hiện cùng một kế hoạch qua một mẫu gồm bốn mươi lần thử. Giả sử mười bốn đạt được mục tiêu đầy đủ, chín kết thúc gần mức hòa vốn sau khi thoát một phần, và mười bảy dừng lại. Đó là mười bốn lần ba, trừ đi mười bảy, cộng với một đóng góp nhỏ từ các phần thoát, dẫn đến một con số gần như hai mươi sáu đơn vị trước chi phí. Thay đổi mục tiêu từ ba đơn vị thành hai và cùng một chuỗi sản xuất ra một con số rất khác. Điểm mấu chốt là tỷ lệ thắng tự nó không cho bạn biết gì cả. Không có con số công khai cho chiến lược này có ý nghĩa gì, vì kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào các bộ lọc của bạn, mục tiêu của bạn và chi phí của bạn. Đo lường của riêng bạn qua ít nhất một trăm giao dịch đã được ghi lại. Một mẫu tốt từ một chế độ thị trường không dự đoán được chế độ tiếp theo.
Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh Trong Giao Dịch Quét Tính Thanh Khoản
- Vào lệnh trong thời điểm giá nhảy. Nắm lấy đuôi nến cảm thấy khôn ngoan và thường có nghĩa là bị dừng lỗ trong cùng một phút.
- Bỏ qua mọi mức. Không phải tất cả các tính thanh khoản đều bị quét. Một số mức đơn giản là phá vỡ, và giao dịch mỗi mức để chống lại xu hướng là cách chậm để khiến tài khoản bốc hơi.
- Mở rộng lệnh dừng. Mức đã bị quét là toàn bộ ý tưởng. Di chuyển lệnh dừng vượt qua nó loại bỏ sự vô hiệu hóa khách quan duy nhất mà bạn có.
- Quá lớn tại một lệnh dừng chặt chẽ. Một khoảng cách nhỏ đến mức vô hiệu không phải là quyền để bạn có một vị thế lớn hơn.
- Giao dịch trong những giờ mỏng manh mà không điều chỉnh. Các phiên giao dịch qua đêm và ngày lễ tạo ra những cuộc quét giả mà ngay lập tức đảo ngược.
- Bỏ qua nhật ký. Mà không có ghi chép về mức, kích hoạt và kết quả, bạn không thể biết liệu phương pháp hay kỷ luật đã thất bại.
Tâm lý cũng xứng đáng được đề cập. Bị quét ra khỏi một vị thế và sau đó chứng kiến giá chạy theo hướng của bạn thực sự rất khó chịu. Cảm giác đó thúc đẩy các lần vào lệnh trả thù đáng tin cậy hơn bất kỳ mẫu biểu đồ nào tạo ra lợi nhuận, và cách duy nhất để bảo vệ là một giới hạn thua lỗ hàng ngày được ghi lại mà bạn chấp nhận từ trước. giới hạn thua lỗ hàng ngày mà bạn chịu chấp nhận trước.
Khung Quyết Định: Bỏ Qua Cuộc Quét Hay Đứng Sang Một Bên?
Trước khi vào lệnh, trả lời sáu câu hỏi này một cách trung thực.
- Mức đã bị quét có phải là một mức rõ ràng mà các nhà giao dịch khác đang theo dõi không?
- Giá có đóng lại bên trong phạm vi trước đó trong một vài cây nến không?
- Hướng đảo chiều có phù hợp với xu hướng khung thời gian cao hơn hoặc với một ranh giới phạm vi rõ ràng không?
- Lệnh dừng có nằm ngoài mức đã bị quét trong khi giữ rủi ro ở tỷ lệ phần trăm cố định của tôi không?
- Có một mục tiêu thực tế ít nhất gấp đôi khoảng cách dừng không?
- Phiên giao dịch có đủ thanh khoản để lệnh của tôi được thực hiện gần giá mà tôi mong đợi không?
Sáu câu trả lời có, mô tả một thiết lập đáng có kích thước bình thường. Bốn hoặc năm đề xuất giảm một nửa kích thước hoặc chờ đợi xác nhận khung thời gian thấp hơn. Ba câu hoặc ít hơn có nghĩa là bạn đang quan sát, không phải giao dịch, và hành động đúng là ghi lại mức đó và để nó trôi qua.
Những Điều Cần Biết Trước Khi Giao Dịch Các Cuộc Quét Tính Thanh Khoản
Đây là một phương pháp ngắn hạn yêu cầu sự chú ý trong những khoảng thời gian mà thị trường di chuyển nhanh nhất. Cường độ đó là chi phí ẩn, và đáng để đọc các câu hỏi mà các cơ quan quản lý đề xuất hỏi trước khi cam kết tiền cho bất kỳ hoạt động nào trên thị trường.Mười điều cần cân nhắc.
Cũng có một khía cạnh hành chính. Giao dịch ngắn hạn thường xuyên tạo ra các sự kiện chịu thuế thường xuyên, và các quy tắc áp dụng các bài kiểm tra cụ thể để quyết định ai được tính là một nhà giao dịch chứng khoán thay vì một nhà đầu tư.Chủ đề số 429. Các vị thế ngắn hạn cũng được xử lý khác với các vị thế nắm giữ lâu dài khi tính toán lãi và lỗ.Lợi nhuận và thua lỗ.
Các bước hợp lý là đánh dấu các mức trong vài tuần mà không giao dịch, ghi lại từng cuộc quét bạn thấy và những gì xảy ra tiếp theo, và chỉ sau đó mới mạo hiểm bất kỳ điều gì. Khi nhật ký trông như một quy trình, Pivex thực hiện một đánh giá có cấu trúc với các quy tắc rõ ràng và công khai. Mô phỏng xây dựng nhận thức về mẫu và kiểm tra các quy tắc; nó sẽ không tái tạo được áp lực cảm xúc của tiền thật, vì vậy hãy lên kế hoạch cho bước đó một cách riêng biệt.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem đánh giá giao dịch mô phỏng độc quyền có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch nào cụ thể.