Nói ngắn gọn: chiến lược turtle soup là một setup đảo chiều, đi ngược một cú breakout sau khi nó thất bại. Giá xuyên qua một đỉnh hoặc đáy gần đây, quét hết các lệnh dừng lỗ nằm ở đó, rồi đóng cửa trở lại bên trong vùng giá cũ trong vòng vài cây nến. Bạn vào lệnh ngược cú breakout khi sự thất bại đó đã được xác nhận, đặt stop vượt ra ngoài cú spike và nhắm mục tiêu về phía đối diện của vùng giá. Cái tên này chế nhạo các trader Turtle gốc, một nhóm được dạy mua mọi cú breakout 20 ngày. Turtle soup là giao dịch “ăn” chính họ.
Trang này dành cho trader đã nghe tới thuật ngữ này, chủ yếu trong các video ICT, và muốn một mô tả đơn giản kèm theo con số.
Vì sao breakout thất bại đủ thường xuyên để có thể giao dịch
Mọi cực trị dễ thấy đều có các lệnh nằm chờ phía sau nó. Người đang giữ lệnh mua đặt stop bảo vệ ngay dưới một swing low, còn người bán breakout đặt lệnh vào ở cùng vị trí. Tất cả tạo thành một pool thanh khoản, và giá bị hút về đó vì một lệnh lớn cần pool này để khớp.
Khi pool đó bị hút cạn, áp lực biến mất và giá đôi khi đảo chiều rất mạnh. Đây là hành vi bình thường của thị trường, không phải âm mưu chống lại bạn. Setup này tồn tại vì các mức quá đông người giao dịch cũng là các mức dễ vỡ.
Một lưu ý trung thực ngay từ đầu. Trong xu hướng mạnh, breakout thường bền vững, và false breakout trở nên hiếm hơn. Việc cứ fade mọi cú break bất chấp điều kiện thị trường là cách nhanh nhất để lãng phí cả tháng kiên nhẫn.
Khái niệm chính: thanh khoản, thay đổi cấu trúc thị trường và fair value gap
Ba thuật ngữ xuất hiện trong mọi phiên bản của phương pháp này, và mỗi thuật ngữ có một vai trò cụ thể.
- Thanh khoản là cụm lệnh chờ nằm sau một đỉnh hoặc đáy rõ ràng. Các đỉnh bằng nhau, đáy bằng nhau, biên độ của ngày trước và các mốc số tròn thường là những ứng viên điển hình.
- Thay đổi cấu trúc thị trường, thường viết tắt là MSS, là thời điểm giá đóng cửa vượt qua swing nhỏ gần nhất theo hướng mới. Đó là bằng chứng cho thấy cú spike đã thất bại. Không có nó, bạn chỉ đang bắt một cú rút chân nến và hy vọng.
- Fair value gap là những mất cân bằng nhỏ còn lại khi biên độ của một cây nến không chồng lấp với cây nến kế tiếp. Sau khi cấu trúc thay đổi, giá thường quay lại vùng gap đó, và biến thể ICT dùng nó làm vùng vào lệnh.
Thanh khoản là mục tiêu, thay đổi cấu trúc là bằng chứng, và gap là tấm vé vào lệnh. Bỏ qua phần ở giữa là nơi phần lớn sự mơ hồ của giao dịch này xuất hiện.
Chiến lược turtle soup từng bước
- Đánh dấu đỉnh và đáy rõ ràng gần nhất trên chart ở khung thời gian cao hơn một bậc so với khung thực thi của bạn. Giữ chart gọn: hai mức, không phải mười hai.
- Ghi nhận hướng của xu hướng lớn hơn. Một giao dịch ngược xu hướng cần cú thất bại sạch hơn và khối lượng nhỏ hơn.
- Chờ giá xuyên qua mức đó. Chỉ riêng cú xuyên qua hầu như không nói lên điều gì.
- Chờ một cây nến đóng cửa trở lại bên trong vùng, trong khoảng ba nến kể từ cú xuyên. Một cú break mà giữ lâu hơn thì có lẽ là thật, và bạn nên nhìn chỗ khác.
- Chuyển xuống một khung thời gian thấp hơn và chờ thay đổi cấu trúc thị trường.
- Vào lệnh tại fair value gap mà cú thay đổi để lại, hoặc tại giá đóng cửa của cây nến đổi cấu trúc nếu không hình thành gap.
- Đặt stop vượt ra ngoài đỉnh/đáy cực trị của cú spike cộng thêm một vùng đệm nhỏ.
- Chốt mục tiêu đầu tiên tại swing nội bộ gần nhất và mục tiêu cuối cùng tại cực trị đối diện của vùng giá.
Bước ba và bốn là nơi sự do dự len vào. Cây nến trông như sẽ không bao giờ đóng cửa, và trader nôn nóng vào sớm. Toàn bộ lợi thế nằm ở việc chờ cú đóng cửa đó.
Ví dụ thực tế trên tài khoản 10,000
Một cặp forex chính đã đi trong biên độ 60 pip suốt ba phiên, với đáy tại 1.0800 và đỉnh tại 1.0860. Đầu phiên London, giá spike xuống 1.0788, rồi đóng cửa giờ trở lại 1.0810. Trên khung 15 phút, giá sau đó đóng cửa phía trên swing high nhỏ gần nhất tại 1.0818, để lại một gap nhỏ giữa 1.0810 và 1.0814.
Lệnh vào là lệnh limit tại 1.0812 בתוך gap đó. Stop đặt tại 1.0783, thấp hơn cú spike 5 pip, nên rủi ro vào khoảng 30 pip. Với tài khoản 10,000 và rủi ro 1 percent, tức 100 risk và khối lượng khoảng 0.33 lot.
Mục tiêu đầu tiên là swing nội bộ tại 1.0842, tức 30 pip và bằng 1 đơn vị rủi ro. Mục tiêu cuối cùng là 1.0858, tức 46 pip. Cách làm phổ biến là chốt một nửa vị thế ở mục tiêu đầu và để phần còn lại chạy. Nếu cả hai mục tiêu đều khớp, giao dịch mang về khoảng 38 pip, hoặc 127 trước chi phí.
Bây giờ là phần chi phí. Spread và commission trên 0.33 lot là một khoản nhỏ cho mỗi giao dịch, nhưng mười giao dịch như vậy sẽ cộng lại thành một lệnh thua trọn. Điều đó quan trọng vì phần thưởng ở đây không quá hấp dẫn. Lệnh thắng hiếm khi lớn hơn lệnh thua nhiều, nên một chuỗi thua lệch hẳn sẽ rất khó chịu.
Sai lầm phổ biến và hạn chế
- Vào lệnh ngay trên wick, trước khi có bất kỳ cú đóng cửa nào quay lại bên trong vùng. Đây là lỗi quan trọng nhất và cũng là lỗi phổ biến nhất.
- Fade một cú break do tin tức đúng thời điểm. Một bản tin đã lên lịch khiến giá xuyên qua mức thường không phải là quét thanh khoản, và cú move đó thường còn tiếp diễn trong nhiều giờ.
- Đánh dấu mọi dao động nhỏ như một mức quan trọng. Một chart rối mắt khiến mọi cây nến trông như một setup, và kỷ luật trở nên lỏng lẻo.
- Bỏ qua thay đổi cấu trúc thị trường để khỏi lỡ nhịp. Cú thay đổi là bộ lọc loại bỏ những lệnh tệ nhất.
- Kéo stop sâu hơn sau khi sự việc đã rồi. Làm vậy biến mức rủi ro gọn gàng thành mức rủi ro cồng kềnh và phá vỡ kế hoạch quản lý rủi ro.
- Giao dịch vào những giờ thanh khoản mỏng. Những cú quét vào cuối phiên trong thị trường ì ạch thường đảo chiều lần nữa trước khi chạm mục tiêu của bạn.
Tâm lý giao dịch lại tạo ra một vấn đề âm thầm hơn. Hai lệnh thua liên tiếp khiến trader mất bình tĩnh, nên thiết lập hợp lệ tiếp theo bị bỏ qua còn thiết lập không hợp lệ lại được vào. Giới hạn số lệnh cố định mỗi phiên là một cách xử lý thô, nhưng hiệu quả.
Turtle soup so với các setup khác
| Setup | Trigger | Vị trí stop | Điều kiện thị trường tốt nhất |
|---|---|---|---|
| Turtle soup | Phá vỡ thất bại, đóng cửa quay lại bên trong, cấu trúc thay đổi | Vượt qua đỉnh spike | Biên độ và xu hướng đã mệt |
| Fade theo cú quét thanh khoản | Cùng một cú phá vỡ thất bại, vào lệnh tại nến lấy lại mức mà không cần sự chuyển đổi cấu trúc | Ngoài râu nến đã bị quét | Biên độ, phiên mở cửa |
| Phá vỡ và retest | Phá vỡ được giữ vững, giá quay lại mức đó | Quay lại bên trong biên độ cũ | Thị trường có xu hướng |
| Phá vỡ Turtle nguyên bản | Đỉnh hoặc đáy 20 ngày bị vượt qua | Rộng, dựa trên biến động | Xu hướng dài, trật tự |
Hai hàng đầu là họ hàng gần. Hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch liquidity sweep bao quát phiên bản nhanh hơn, ít lọc hơn. Nếu bạn muốn hiểu cơ chế dòng lệnh đằng sau chính cú spike đó, hãy đọc cách giao dịch stop hunt hoạt động. Khi cú phá vỡ được giữ vững thay vì thất bại, chiến lược break and retest là giao dịch phản chiếu.
Quy tắc quyết định thì rất đơn giản. Một cú phá vỡ được giữ vững hơn ba cây nến thuộc về playbook retest. Một cú phá vỡ thất bại trong khung thời gian đó thuộc về turtle soup. Bất kỳ cú phá vỡ nào không có câu trả lời rõ ràng thì không thuộc về ai cả, và đứng ngoài là giao dịch đúng.
Đặt turtle soup trong giới hạn đánh giá
Đánh giá prop firm thêm hai ràng buộc định hình giao dịch này. Giới hạn lỗ trong ngày giới hạn số lần thử thất bại mà bạn có thể chịu trước khi phiên giao dịch kết thúc. Giới hạn sụt giảm tổng cộng giới hạn số tuần xấu mà bạn có thể hấp thụ. Pivex dùng mức sụt giảm tổng cố định, không trailing theo lợi nhuận của bạn. Giới hạn trong ngày được đặt lại mỗi ngày, nên một chuỗi lệnh thua chỉ khiến bạn mất một ngày chứ không mất luôn cơ hội.
Giả sử giới hạn lỗ trong ngày trên tài khoản 10,000 ở trên là 400. Với mức rủi ro 100 mỗi lệnh, bốn lần stop liên tiếp là kết thúc ngày giao dịch, nên ba lệnh là một mức trần khiêm tốn hơn và còn chừa chỗ cho slippage. Không có số ngày giao dịch tối thiểu và không có giới hạn thời gian, bạn không chịu áp lực phải ép một setup trên biểu đồ đã cũ và rối. Chờ một ngày là miễn phí. Một điểm vào vụng về không cần thiết thì không.
Các cực đoan về vị thế khiến các cú phá vỡ giả dễ xảy ra hơn, và báo cáo CFTC Commitments of Traders hàng tuầnbáo cáo CFTC Commitments of Traders cho thấy khi một nhóm trader đã trở nên mất cân đối trong một thị trường.
Bước tiếp theo: đánh dấu mười cú phá vỡ thất bại gần nhất trên thị trường chính của bạn và ghi lại những cú nào tạo ra sự chuyển dịch cấu trúc thị trường. Khi bản ghi trông giống một quy trình có thể lặp lại, Pivex cung cấp đánh giá một bước với các quy tắc được công bố trước khi bạn bắt đầu. Kế hoạch bạn đã kiểm thử chính là kế hoạch bạn giao dịch.
Hướng dẫn liên quan: giao dịch quét thanh khoản và chiến lược break and retest.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.