Kısa cevap: 2 yüzde risk kuralı, tek bir işlemde hesabınızın yüzde 2’sinden fazlasını asla kaybetmemeniz gerektiğini söyler. Önce stop’u belirlersiniz, ardından bu stop mesafesini yüzde 2’lik kayba dönüştüren pozisyon büyüklüğünü hesaplarsınız. 10,000 tutarında bir hesapta bu, piyasa ya da kurulum ne olursa olsun işlem başına en fazla 200 kayıp anlamına gelir. Yüzde 2’yi varsayılan değil, üst sınır olarak görün. Forex, endeksler, metaller ve kripto CFD’lerinde çoğu trader, özellikle bir prop firm değerlendirmesi içinde, yüzde 1 veya daha azıyla daha iyi sonuç alır.
Kural ne der ve sayı neden 2’dir
Bu kural bir pozisyon boyutlandırma konvansiyonudur, bir işlem stratejisi değil. İşlem başına kaybedebileceğiniz tutarı hesabın küçük ve sıradan bir oranıyla sınırlar. Finansal piyasaların neredeyse tüm risk yönetimi metinlerinde yer alır. Yüzde 2, normal bir işlemin anlamlı olmasına yetecek kadar cömert, kötü bir haftanın felakete dönüşmemesi içinse yeterince tutumludur. Buradaki risk, teminat olarak yatırdığınız marj değil, giriş ile stop arasındaki mesafenin pozisyon büyüklüğüyle çarpımıdır. İşlem stratejileri gelir geçer; uzun vadede işlem başarısını belirleyen, onların altındaki boyutlandırma kuralıdır. Bu, sermayeyi korumanın en mütevazı biçimidir. Uzun vade yatırım stratejileri buna nadiren ihtiyaç duyar, çünkü az sayıda pozisyon taşırlar ve stop’u seyrek kullanırlar.
Kuralın faydaları ve sınırlamaları
Faydası, hayatta kalma matematiğidir. Kayıplar sessizce size karşı bileşik etki yaratır ve tablo, işlem başına üç farklı risk seviyesinde art arda gelen kayıplardan sonra hesapta ne kaldığını gösterir.
| İşlem başına risk | 5 kayıptan sonra | 10 kayıptan sonra | 15 kayıptan sonra | 10 kayıptan sonra gereken kazanç |
|---|---|---|---|---|
| Yüzde 2 | yüzde 90.4 kalır | yüzde 81.7 kalır | yüzde 73.9 kalır | yaklaşık yüzde 22 |
| Yüzde 1 | yüzde 95.1 kalır | yüzde 90.4 kalır | yüzde 86.0 kalır | yaklaşık yüzde 11 |
| Yüzde 0.5 | yüzde 97.5 kalır | yüzde 95.1 kalır | yüzde 92.8 kalır | yaklaşık yüzde 5 |
Art arda on kayıp nadir değildir ve sonuçlar backtestlerin düşündürdüğünden çok daha fazla değişkenlik gösterir. Yüzde 2’de toparlanma, sinirli bir trader için dengesiz bir iştir.
Sınırlama ise yüzde 2’nin kaba ve geniş bir sayı olmasıdır. Günde kaç işlem yaptığınız ya da bunların ne kadar korele olduğu hakkında hiçbir şey söylemez. Bu kuralı uygulayan traderlarla uygulamayanları karşılaştıran dürüst bir istatistik yoktur; bu yüzden böyle bir iddiayı tahmin olarak değerlendirin.
İşlem başına risk nasıl hesaplanır: çözümlü bir örnek
Çözümlü bir vaka mekanikleri gösterir. Temel olarak 10,000 bakiyeyi ve 50 pip stoplu uzun bir EUR/USD işlemini kullanın.
- Bakiyeyi yüzde 2 ile çarpın: 10,000 x 0.02, 200 risk verir.
- Stop mesafesini ölçün: 50 pip.
- Bir standart lotun pip değerini bulun; EUR/USD üzerinde pip başına 10'dur.
- Riski stop mesafesi x pip değeri ile bölün: 200'ü 500'e böldüğünüzde 0.4 lot çıkar.
- Aşağı yuvarlayın, asla yukarı değil. Platformunuz yalnızca 0.01 adımlara izin verebilir ve 0.4 zaten düzgün bir büyüklüktür.
Altın veya bir endeks CFD'sinde lot hesabı size zor geliyorsa, şu rehbere bakın: fonlanmış hesap için lot büyüklüğü nasıl hesaplanır.
Çoğu hesap makinesinin atladığı bir düzeltme: spread ve komisyon, aynı 200'ün içinden çıkan bir maliyettir. 50 piplik bir stopta 2 pip spread, gerçek riski yaklaşık 208'e çıkarır; bu yüzden büyüklüğü 0.38 lota indirin. Maliyetin sıfır olduğunu varsaymak beceriksizcedir.
2 yüzde kuralında sık yapılan hatalar
En büyük zararı, matematikten çok işlem psikolojisinin kuralı fark ettirmeden esnetmesi verir.
- Drawdown sonrası mevcut özsermaye yerine başlangıç bakiyesine göre pozisyon büyüklüğü hesaplamak.
- Yüzde 2'yi doldurulacak bir kota gibi görmek. Çok az kurulum maksimumu hak eder.
- İşlem açıldıktan sonra stopu taşımak; bu, tek bir yeni karar almadan işlem başına riskinizi ikiye katlar.
- Korelasyonu göz ardı etmek. Altında uzun, dolar endeksinde kısa ve EUR/USD'de uzun pozisyon almak büyük ölçüde aynı bahse üç kez girmektir.
- Stopu "kafanızda" tutmak. Fiyat sert hareket ettiğinde zihinsel stopa sadık kalmak inatçı derecede zordur.
- İki kazançtan sonra büyüklüğü iki katına çıkarmak; bu, kuralın biraz önce oluşturduğu tamponu boşa harcar.
Karar çerçevesi: yüzde 2'yi koruyun ya da yarıya indirin
Doğru oran; kaç işlem yaptığınıza, stoplarınızın ne kadar geniş olduğuna ve hesap kurallarınızın ne kadar toleranslı olduğuna bağlıdır. Bu kural, ayda birkaç pozisyon alan swing trader'lar için yazılmıştır. Günde 20 işlem yapan bir scalper'a uygulanırsa gereksiz biçimde agresif olur.
| İşlem tarzı | Günlük işlem sayısı | İşlem başına önerilen risk | Gerekçe |
|---|---|---|---|
| Scalper | 10 ila 30 | Yüzde 0.25 ila 0.5 | Çok sayıda işlem, birikmiş kayıp için çok sayıda fırsat |
| Gün içi trader | 2 ila 5 | Yüzde 0.5 ila 1 | Birkaç kayıp günlük limite dokunmamalıdır |
| Swing trader | 0 ila 1 | 1 ile 2 yüzde | Daha az işlem, daha geniş stoplar, kuralın aynen uygulanması |
| Hafta sonu boyunca kripto CFD | Nadir | 0,5 ile 1 yüzde | Gap’ler ve düşük likidite, stopları riskli hale getirir |
Durgun, cansız bir piyasada sıkı stoplar büyük pozisyonlara izin verir ve ani bir genişleme bu pozisyonların bir kümesini kolayca süpürebilir. Değişken bir piyasa, yalnızca daha geniş bir stop değil, daha düşük bir yüzde de gerektirir. Ne seçerseniz seçin, ancak kazanan işlemler kaybedenlerden daha büyük olduğunda işe yarar; matematik risk-ödül oranı açıklamasında.
Prop firm değerlendirmesindeki kural
Bir değerlendirme, kuralın hiçbir zaman tasarlanmadığı iki sınır ekler: günlük zarar limiti ve toplam drawdown. Diyelim ki günlük limit yüzde 4 ve toplam drawdown yüzde 6. İşlem başına yüzde 2 ile iki normal zarar gününüzü bitirir, üçü ise denemeyi sonlandırır. Bu affedici değildir, bu yüzden deneyimli trader’lar değerlendirmelerde kuralı yarıya hatta çeyreğe indirir. Tamponlar ve kişisel stoplar için yol haritası, rehberde fonlu bir challenge’da riski yönetme.
Kuralın yapısı, sayı kadar önemlidir. Pivex’in kullandığı türden statik bir toplam drawdown, iyi bir seri sonrası tabanın özsermayenizin peşinden yükselmemesi demektir. Her gün sıfırlanan günlük zarar limiti ise kötü bir seansı kalıcı değil, sadece geçici bir aksilik haline getirir. Pivex ayrıca işlem yaparken limitlerinizi takip eden yerleşik bir yardımcı sunar; böylece tabana ne kadar mesafede olduğunuz konusunda hiçbir belirsizlik kalmaz.
Yukarıdaki tablodan bir yüzde seçin, onu işlem planınızın en üstüne yazın ve bir ay boyunca her işleminizin boyutunu buna göre belirleyin. Bu disiplini zaman sınırı ve minimum işlem günü olmadan test etmek istiyorsanız, tek aşamalı bir Pivex değerlendirmesi bunu yapmak için uygun bir yerdir.
İlgili rehberler: risk-ödül oranı ve fonlu hesap için lot büyüklüğü nasıl hesaplanır.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.