Kısa cevap: gün içi trading için tek bir en iyi zaman dilimi yoktur. Doğru grafik aralığı, pozisyonları ne kadar süre tuttuğunuza, ne kadar gürültüye tolerans gösterebildiğinize ve işlem yaptığınız enstrümanın ne kadar likit olduğuna bağlıdır. En tutarlı gün içi trader’ların çoğu bir çift tercih eder: yön için daha yüksek bir aralık ve girişler için daha düşük bir aralık.
Bir zaman diliminin gerçekte kontrol ettiği şey
Bir aralık seçmek aynı anda üç şeyi belirler ve trader’lar genellikle yalnızca ilkini düşünür.
Ne kadar gürültü gördüğünüz. 1 dakikalık grafik her küçük dalgalanmayı gösterir. 1 saatlik grafik bunları süzer. Hiçbiri daha doğru değildir; aynı piyasayı farklı çözünürlüklerde tanımlarlar.
Stop’larınızın ne kadar geniş olması gerektiği. 5 dakikalık grafikte yapıdan türetilen stop’lar, doğal olarak 30 dakikalık grafikten türetilenlerden daha dardır. Bu da pozisyon büyüklüğünü, işlem başına maliyeti ve sıradan hareketlerin sizi ne sıklıkla piyasadan çıkardığını değiştirir.
Ne kadar çok karar verdiğiniz. Daha düşük aralıklar daha fazla sinyal üretir; bu da daha fazla işlem, daha fazla spread ve komisyon maliyeti ve hata yapma için daha fazla fırsat anlamına gelir.
| Aralık | Seans başına sinyal | Stop genişliği | Uygun olduğu durumlar |
|---|---|---|---|
| 1 dakika | Çok yüksek | Çok dar | Derin piyasalarda scalping |
| 5 dakika | Yüksek | Dar | Aktif gün içi trading |
| 15 dakika | Orta | Orta | Gün içi trading için en yaygın tercih |
| 30 ila 60 dakika | Düşük | Geniş | Daha yavaş intraday, daha az karar |
| Günlük | Çok düşük | Çok geniş | Gün içi trader için yalnızca bağlam |
Çoklu zaman dilimi analizi
Profesyonel cevap, "hangi aralık" sorusuna genellikle "iki"dir. Daha yüksek olanı bağlamı belirler, daha düşük olanı ise giriş zamanlamasını yapar.
Aralarında yaklaşık dört ila altı katlık uygulanabilir bir oran vardır. On beş dakikalık bir uygulama grafiği, doğal olarak bir saatlik bağlam grafiğiyle eşleşir. Beş dakikalık bir grafik, otuz dakikalık bir grafikle eşleşir. Bundan çok daha büyük oranlar iki grafiğin kopuk hissettirmesine yol açar; çok daha küçük oranlarsa onları gereksiz kılar.
Bunu işe yaratan kural yönseldir: işlemlere yalnızca daha yüksek zaman aralığının desteklediği yönde girin. Bu tek filtre, herhangi bir yeni analiz eklemeden kaybeden işlemlerin büyük bir bölümünü ortadan kaldırır.
Üçüncü bir grafik çok az ek değer sağlar. Dört zaman aralığını izleyen trader’lar genellikle bunlardan en az birinin her zaman itiraz ettiğini görür; bu da analizi kararsızlığa dönüştürür.
Zaman aralığını tarzınıza göre eşleştirme
- Scalping. Bir ila beş dakikalık grafikler, saniyelerden dakikalara kadar tutma. İşlem maliyetleri baskın olduğu için çok sıkı spreadler ve yüksek likidite gerektirir.
- Standart gün içi işlem. Beş ila on beş dakikalık grafikler, dakikalardan saatlere kadar tutma. En yaygın düzen ve çoğu stratejinin bunun için yazıldığı yapı.
- Daha yavaş gün içi işlem. Otuz ila altmış dakikalık grafikler, seansın büyük bölümünü tutma. Daha az işlem, daha geniş stoplar ve daha az ekran süresi.
- Seans işlemi. Saatlik yapıya dayalı seans başına bir giriş, gün bitmeden kapatılır.
Dürüst test, hangisinin en iyi backtest sonucunu verdiği değil, hangisini istikrarlı biçimde uygulayabildiğinizdir. Ekranları sürekli izleyemeyen bir trader, rakamlar ne derse desin bir dakikalık bir stratejiyi iyi uygulayamaz.
Seans içindeki zaman, zaman aralığı kadar önemlidir
Günün saati, her zaman aralığının karakterini değiştirir. ABD hisse senetlerinde normal seans, NYSE saatleri ve takvim sayfasının da NYSE hours and calendar page doğruladığı üzere, Doğu Saati ile 9:30 a.m. ile 4:00 p.m. arasında sürer ve bunun içindeki dönemler çok farklı davranır.
Açılış dönemi en yüksek hacmi ve en geniş hareket aralıklarını taşır. Seansın ortası genellikle sakinleşir, aralıklar daralır ve kırılma stratejileri daha sık başarısız olur. Aktivite kapanışa doğru yeniden artar.
Sürekli işlem gören para birimleri için karşılık gelen yapı, seans çakışmalarından gelir. En yoğun koşullar, iki büyük merkez aynı anda açık olduğunda ortaya çıkar ve aradaki sakin saatler çoğu gün içi yöntem için fazla küçük aralıklar üretir.
Pratik bir sonuç: birçok trader gün boyu aynı grafik zaman aralığını korur ancak işlemeye istekli oldukları şeyleri değiştirir; erken dönemde kırılmaları alır, ortalarda ise aralıkları tersine oynar.
Riskler ve yaygın hatalar
- Zaman aralığı alışverişi. Kendi hoşunuza giden bir kurulum gösteren birini bulana kadar kaybeden bir işlemden sonra zaman aralığını değiştirmek. Bu alandaki en yıkıcı alışkanlıktır.
- Uygunluğunuzla örtüşmeyen bir zaman aralığı kullanmak. İzleyemeyeceğiniz bir strateji, strateji değildir.
- Düşük zaman aralıklarında maliyeti göz ardı etmek. Bir dakikalık grafikte spread ve komisyon ücretleri, hedeflediğiniz ortalama hareketi aşabilir.
- Daha düşük zaman aralıklarının daha hassas olduğunu varsaymak. Onlar daha detaylıdır; bu farklı bir şeydir. Daha fazla detay, daha fazla gürültü içerir.
- Takvimi unutmak. Planlı açıklamalar çevresinde herhangi bir zaman aralığı güvenilmezdir ve hem FOMC schedule hem de employment report schedule çok önceden yayımlanır.
- Yanlış enstrümanı yanlış zaman aralığında işlem yapmak. İnce enstrümanlar, gürültünün sinyalden büyük olduğu düzensiz bir dakikalık grafik üretir.
SEC'in gün içi işlem ipuçları yatırımcılar için zaman aralıklarıyla ilgili herhangi bir kararın yanında okunmaya değerdir, çünkü gün içi işlemin hızı ve maliyeti sonuçları grafik ayarlarından daha fazla etkiler.
Bunun değerlendirme kurallarıyla etkileşimi
Bir prop firması değerlendirmesi sürecinden geçen traderlar, seçimi etkilemesi gereken belirli bir kısıtla karşı karşıyadır. Sabit bir günlük zarar limiti, daha düşük zaman aralıklarında daha hızlı tüketilir; çünkü daha fazla işlem gerçekleşir. Bir dakikalık grafikte günde yirmi pozisyon alan bir traderın limiti aşmak için yirmi şansı vardır; on beş dakikalık grafikte üç pozisyon alan birinin ise üç.
Pivex, günlük ve toplam zarar parametrelerini girişim başlamadan önce yayımlar ve bunun makul yorumu, altta yatan yöntem aynı olsa bile, daha az ve daha net tanımlanmış işlemlere sahip daha yüksek zaman aralıklarının bu kurallara daha rahat uyduğudur.
Sonraki adım: bir yürütme zaman aralığı ve bir bağlam zaman aralığı seçin, bunları not edin ve bir ay boyunca başka hiçbir grafiğe bakmayı reddedin. Tutarlılık, her hafta yeni bir ayarla denemeler yapmaktan size hangisinin uygun olduğunu daha iyi öğretecektir. Eğer bir Pivex değerlendirmesine hazırlanıyorsanız, girişim başlamadan önce bu iki zaman aralığını sabitleyin: kurallar ve limitler en baştan yayımlanır, bu yüzden geriye kalan tek değişken kendi tutarlılığınızdır. scalping ve day trading bölümünde bu makalenin zaten sahip olduğunuzu varsaydığı kısım ele alınıyor.
İlgili rehberler: swing ve day trading ve forex işlemi yapmak için en iyi zaman.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.