คำตอบสั้น ๆ: volume spread analysis (VSA) อ่านแท่งราคาแต่ละแท่งผ่านข้อเท็จจริง 3 อย่าง ข้อแรกคือสเปรด คือราคาสูงสุดลบราคาต่ำสุด ข้อที่สองคือจุดที่ราคา close อยู่ภายในสเปรดนั้น ข้อที่สามคือวอลุ่มสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยล่าสุดของมัน เมื่อดูรวมกัน ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวมีแรงหนุนจากผู้เข้าร่วมที่ актив หรือเกิดขึ้นบนอากาศบาง ๆ VSA จัดแท่งออกเป็นสัญญาณแห่งความแข็งแกร่งและสัญญาณแห่งความอ่อนแรง แล้วรอแท่งถัดไปเพื่อยืนยัน
หน้านี้เหมาะกับใคร? เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ ดัชนี โลหะ และ CFD คริปโต ที่ดู price action และต้องการวิธีที่ทำซ้ำได้ในการอนุมานเจตนาตลาดจากวอลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง ระดับประสบการณ์ของเทรดเดอร์แตกต่างกัน จึงมีการนิยามแต่ละคำก่อนใช้งาน
ข้อมูลนำเข้า 3 อย่าง และแต่ละอย่างวัดอะไร
ทุกการอ่าน VSA เริ่มจากคำถาม 3 ข้อเดียวกันเกี่ยวกับแท่งเดียว
- สเปรด: แท่งกว้างแค่ไหนเมื่อเทียบกับ 20 แท่งล่าสุด? ถ้ากว้างแปลว่าราคาเคลื่อนที่ได้มาก ถ้าแคบแปลว่าราคาชะงัก
- ตำแหน่งของ close: แท่งนั้นปิดในหนึ่งในสามส่วนบน กลาง หรือล่าง? close บอกว่าใครเป็นผู้ชนะของแท่งนั้น
- วอลุ่มสัมพัทธ์: วอลุ่มสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 แท่งหรือไม่? วอลุ่มสัมพัทธ์ ในคู่มือนี้ครอบคลุมในเชิงอัตราส่วน ส่วน VSA ใช้มันเป็นป้ายกำกับแบบหยาบ ๆ ว่าสูง เฉลี่ย หรือต่ำ
เมื่อวอลุ่มและสเปรดสอดคล้องกัน แท่งนั้นก็มักเป็นแท่งธรรมดาและไม่น่าสนใจนัก แต่เมื่อไม่สอดคล้องกัน แท่งนั้นจะมีนัยสำคัญ ความพยายามมากแต่ได้ผลน้อยหมายถึงการดูดซับแรงซื้อขาย ความพยายามน้อยแต่ได้ผลกว้างหมายถึงอีกฝั่งค่อย ๆ ถอยออกไป
สัญญาณแห่งความแข็งแกร่งและสัญญาณแห่งความอ่อนแรง
สัญญาณแห่งความแข็งแกร่งบ่งบอกว่าแรงซื้อกำลังชนะหรือแรงขายหมดแรง สัญญาณแห่งความอ่อนแรงบ่งบอกในทางตรงกันข้าม ตารางนี้อธิบายแต่ละแท่งตามข้อมูลนำเข้า ไม่ใช่แค่ตามชื่อเพียงอย่างเดียว
| แท่ง | สเปรด | ปิด | วอลุ่ม | ตีความว่า |
|---|---|---|---|---|
| Stopping volume | กว้าง, ลง | กลางหรือตอนบน | สูงมาก | ความแข็งแกร่ง: การขายถูกดูดซับ |
| No supply | แคบ, ลง | ใดก็ได้ | ต่ำ | ความแข็งแกร่ง: ผู้ขายมีน้อย |
| ทดสอบ | แคบ, ย่อตัวลงต่ำกว่าเดิม | ปิดใกล้จุดสูงสุด | ต่ำ | ความแข็งแกร่ง: แรงขายถูกตรวจสอบแล้ว, ไม่มีอยู่ |
| ไม่มีแรงซื้อ | แคบ, ปรับขึ้น | ช่วงกลางหรือต่ำ | ต่ำ | ความอ่อนแอ: ไม่มีแรงซื้อ |
| การดันราคาขึ้นหลอก | กว้าง, เหนือแนวต้าน | ใกล้จุดต่ำสุด | สูง | ความอ่อนแอ: เบรกเอาต์ถูกปฏิเสธ |
| จุดพีคของแรงซื้อ | กว้าง, ปรับขึ้น | ปิดต่ำกว่าจุดสูงสุด | สูงมาก | ความอ่อนแอ: แรงซื้อหมดแรง |
สัญญาณของความแข็งแกร่งจะนับก็ต่อเมื่อเกิดหลังจากการปรับลง และสัญญาณของความอ่อนแอจะนับก็ต่อเมื่อเกิดหลังจากการปรับขึ้นเท่านั้น แท่ง no-demand ที่อยู่ภายในกรอบการเคลื่อนไหวที่ซบเซาเป็นเพียงภาพพื้นหลังที่เก่าแล้ว เพราะไม่มีใครคาดว่าจะเข้าซื้อที่นั่น
เช็กลิสต์การอ่านแบบแท่งต่อแท่ง
ไล่ดูตามลำดับนี้ทีละแท่ง ก่อนตัดสินใจเทรดใดๆ
- กำหนดภาพรวมก่อน: ขาขึ้น, ขาลง หรือ sideway ในไทม์เฟรมที่สูงกว่าของคุณ
- ระบุวอลุ่ม: สูง, เฉลี่ย หรือต่ำ เทียบกับค่าเฉลี่ย 20 แท่ง
- ระบุสเปรดและจุดปิดแท่ง: กว้างหรือแคบ, ปิดที่ส่วนบนหรือส่วนล่างหนึ่งในสาม
- ตั้งชื่อแท่งถ้ามันเข้ากับกลุ่มในตาราง; ถ้าไม่ใช่ก็ให้ถือว่าเป็นแท่งปกติแล้วไปต่อ
- รอแท่งถัดไป ความแข็งแกร่งต้องให้ราคาปิดถัดไปสูงขึ้น; ความอ่อนแอต้องให้ราคาปิดต่ำลง
- จากนั้นค่อยเปรียบเทียบการอ่านกับระดับราคาของคุณหรือ Wyckoff method ช่วงของตลาด, แล้วตัดสินใจ
ขั้นที่ห้านี่แหละคือขั้นที่เทรดเดอร์มักข้ามไป หากไม่มีแท่งยืนยัน แท่ง stopping-volume ก็เป็นแค่สมมติฐาน
ตัวอย่างการอ่านจริงบน index CFD
ลองนึกภาพ index CFD ที่ไหลลงจาก 18,400 ไป 18,000 บนกราฟหนึ่งชั่วโมง โดยมีปริมาณซื้อขายเฉลี่ยรายชั่วโมง 10,000 หน่วย
แท่งแรกดิ่งจาก 18,060 ลงมา 17,960 แทบจะเป็นสองเท่าของสเปรดช่วงก่อนหน้า และปิดที่ 18,030 ในส่วนบนหนึ่งในสามของแท่ง ปริมาณอยู่ที่ 32,000 มากกว่าค่าเฉลี่ยสามเท่า แรงขายหนักและปิดใกล้จุดสูง: stopping volume แท่งที่สองปิดสูงขึ้นที่ 18,045 ด้วยวอลุ่ม 9,000 ซึ่งยืนยันสัญญาณนั้น
หลังจากแท่งด้านข้างสามแท่ง แท่งที่หกย่อลงไปที่ 17,955 ซึ่งต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งแรกอยู่ไม่กี่จุด โดยมีช่วงแท่ง 30 จุด และปิดที่ 18,015 ด้วยวอลุ่ม 4,000 วอลุ่มที่เบาบางในการจู่โจมทะลุแนวรับลงไป แล้วปิดใกล้จุดสูง เป็นสัญญาณทดสอบ: ฝั่งผู้ขายได้รับโอกาสแต่แทบไม่ปรากฏตัว
การเข้าซื้อที่ 18,015 พร้อม stop-loss ที่ 17,950 ทำให้เสี่ยง 65 จุด เป้าหมายใกล้จุดสูงสวิงล่าสุดที่ 18,200 ให้ผลตอบแทน 185 จุด เกือบ 2.8R ก่อนคิดต้นทุน spread และค่าคอมมิชชัน ไม่มีอะไรแน่นอน แต่จุดเข้ารอการทดสอบแทนที่จะไล่ซื้อในช่วง climax
VSA เทียบกับเครื่องมือวอลุ่มอื่น
VSA เป็นหนึ่งในหลายกลยุทธ์การเทรดที่สร้างขึ้นบนวอลุ่ม และมันตอบคำถามที่แตกต่างจากเครื่องมือข้างเคียงในการวิเคราะห์ตลาด Volume profile ถามว่าที่ระดับราคาใดมีการสะสมการเทรด; VSA อ่านแท่งเวลา ไม่ใช่ระดับราคา Relative volume ถามว่าแท่งหนึ่งๆ มีวอลุ่มผิดปกติแค่ไหน; VSA เพิ่ม spread และ close เข้ามาในอัตราส่วนนั้น The Wyckoff method ถามว่าตอนนี้อยู่ในช่วงใดของวัฏจักร; VSA คือรายละเอียดระดับแท่งที่อยู่ภายในช่วงนั้น อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอย่าง moving averages สามารถให้ภาพแนวโน้มพื้นหลังสำหรับขั้นที่หนึ่งได้ แต่ไม่มีตัวไหนมาแทนการอ่านนี้
ข้อจำกัดและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
คุณภาพของวอลุ่มคือข้อควรระวังที่ต้องพูดตามตรง spot forex และ CFD ส่วนใหญ่แสดง tick volume จากผู้ให้บริการรายหนึ่ง ไม่ใช่ volume การซื้อขายแบบรวม Tick count ติดตามกิจกรรมได้ดีในช่วงเวลาลอนดอนและนิวยอร์ก และทำได้ไม่ดีในช่วงข้ามคืน ดังนั้นคู่เงินรองช่วง 3 a.m. จะให้สัญญาณที่กระท่อนกระแท่น แพลตฟอร์มการเทรดสองแห่งอาจพิมพ์วอลุ่มของแท่งเดียวกันไม่เท่ากัน
สภาพตลาดก็สำคัญเช่นกัน ระหว่างการประกาศข่าวที่วุ่นวาย spread จะขยายตัวอย่างรุนแรงและวอลุ่มพุ่งในทุกแท่ง ดังนั้นป้ายกำกับต่างๆ จะหยุดแยกแยะจนกว่าแท่งที่สงบชุดแรกจะมาถึง
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ระบุให้ชัดเจน:
- ตั้งชื่อแท่งโดยไม่มีบริบทเบื้องหลัง การเป็น test จะเป็น test ก็ต่อเมื่อมี stopping volume; หากมองเดี่ยวๆ มันก็เป็นเพียงแท่งวอลุ่มต่ำธรรมดา
- ใช้เกณฑ์วอลุ่มแบบตายตัว แท่ง "สูง" ในสัปดาห์ที่เงียบ อาจเป็นค่าเฉลี่ยในสัปดาห์ที่คนหนาแน่น ดังนั้นให้เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
- ต้องการความแน่นอน บาร์หลายแท่งมีความกำกวม และวิธีนี้จะให้อภัยมากขึ้นหากคุณมองความกำกวมนั้นเป็นผ่าน
คาดว่าเดือนแรกจะรู้สึกน่าเบื่อ การติดป้ายแท่ง 50 แท่งต่อเซสชันด้วยมือเป็นงานที่ช้า แต่เป็นวิธีที่รูปแบบต่างๆ หยุดดูเหมือน noise
VSA ภายใต้การประเมิน prop firm
การประเมินเพิ่มตัวเลขสองอย่างที่ VSA ไม่ได้รู้จัก: daily loss cap และ maximum total drawdown VSA ให้สัญญาณที่ดีที่สุดใกล้ช่วง climax ซึ่ง volatility สูงที่สุดและ stops มักถูกไส้เทียนไล่ชน การเข้าที่ climax แบบใจร้อนสามครั้งอาจกินโควตาของวันไปก่อนที่แท่งทดสอบจริงจะปรากฏ
วิธีแก้คือเข้าช้าลง ที่แท่ง test หรือ no-supply bar และลดขนาดลงครึ่งหนึ่งทุกครั้งที่แท่งยืนยันหายไป Pivex รันการประเมินแบบขั้นตอนเดียว ไม่มีเส้นตายและไม่ต้องนับจำนวนวันใช้งานที่กำหนด ดังนั้นการรอ test ที่สะอาดจึงเสียแค่ความอดทน daily loss allowance จะเริ่มใหม่ทุกวัน และ total drawdown ไม่ได้ trailing ดังนั้นหนึ่งเซสชันที่แกว่งแรงจะไม่หดพื้นที่สำหรับวันถัดไป ผู้ช่วยในระบบจะติดตามขีดจำกัดเหล่านั้นขณะที่คุณดูแท่งราคา
เลือกเครื่องมือสภาพคล่องสูงหนึ่งตัวและหนึ่ง timeframe แล้วติดป้าย 20 แท่งตาม spread, close และ relative volume หลังแต่ละเซสชันเป็นเวลาหนึ่งเดือน เมื่อป้ายเริ่มทำนายแท่งถัดไปได้ การประเมินของ Pivex ก็เป็นที่ที่เหมาะสมในการนำการอ่านนี้ไปใช้ภายใต้ข้อจำกัดที่คุณรู้อยู่แล้ว
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: volume profile และ relative volume.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.