Volume profile คือกราฟที่แจกแจงปริมาณการซื้อขายตามระดับราคา แทนที่จะตามเวลา แท่งแนวนอนของมันแสดงว่าตลาดมีการซื้อขายมากที่สุดและน้อยที่สุดตรงไหนในช่วงที่เลือก ผู้เทรดใช้มันเพื่อระบุราคาที่ยอมรับได้ ราคาที่ถูกปฏิเสธ โซนแนวรับและแนวต้าน และโซนสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น เครื่องมือนี้อธิบายการมีส่วนร่วมในอดีต มันไม่ได้ทำนายทิศทางหรือรับประกันว่าระดับใดจะยืนอยู่ได้
ผู้อ่านที่ค้นหา volume profile มักต้องการสามอย่าง: ชื่อส่วนประกอบ วิธีอ่านรูปทรง และกฎสำหรับการใช้งาน คู่มือนี้จัดให้ครบทั้งสามอย่างพร้อมตัวอย่างการประมูลที่ทำไว้ให้ดู
คำตอบสั้น ๆ: Volume Profile แสดงอะไร
ตัวชี้วัด volume indicator แบบปกติจะวางแท่งไว้ใต้แท่งเทียนแต่ละช่วงเวลา ส่วน volume profile จะหมุนแท่งเหล่านั้นให้นอนและจัดกิจกรรมตามราคา แท่งแนวนอนที่ยาวบ่งชี้ระดับราคาที่มีการซื้อขายสัญญาหรือหุ้นจำนวนมาก แท่งสั้นบ่งชี้ระดับราคาที่มีการตัดผ่านด้วยปริมาณที่ปิดการซื้อขายน้อยกว่า
รูปทรงนี้ให้มุมมองสั้นกระชับต่ออารมณ์ตลาด การมีส่วนร่วมสูงมักบ่งชี้การยอมรับ คือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยินดีทำธุรกรรมซ้ำ ๆ การมีส่วนร่วมน้อยอาจบ่งชี้การถูกปฏิเสธ คือราคาวิ่งผ่านไปยังบริเวณอื่นอย่างรวดเร็ว
ความแตกต่างนี้มีประโยชน์เพราะกราฟสองชุดสามารถไปจบที่ราคาใกล้ปิดเดียวกันได้ แต่เดินทางมาคนละเส้นทาง ชุดหนึ่งอาจสร้างการกระจายตัวแน่นผ่านการซื้อขายที่สมดุลหลายชั่วโมง อีกชุดอาจผ่านบริเวณนั้นภายในไม่กี่นาที โปรไฟล์จะเก็บความต่างนั้นไว้
โปรไฟล์ต้องมีช่วงที่กำหนดชัดเจน อาจครอบคลุมหนึ่งเซสชัน หนึ่งสัปดาห์ กราฟที่มองเห็นทั้งหมด หรือสวิงที่กำหนดเอง การเปลี่ยนช่วงนั้นจะเปลี่ยนทุกองค์ประกอบ ดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องระบุจุดยึดให้ชัด
Point of Control, Value Area, HVN และ LVN
ป้ายกำกับสี่อย่างครอบคลุมวิธีการส่วนใหญ่
Point of control (POC)
จุด point of control (POC) คือระดับราคาที่มีปริมาณมากที่สุดภายในโปรไฟล์ที่เลือก มันระบุราคาที่คึกคักที่สุด ไม่ใช่สัญญาณเข้าอัตโนมัติ ราคาอาจหมุนรอบ POC ในภาวะสมดุล หรือออกจากมันอย่างรวดเร็วหลังมีข้อมูลใหม่
Value area
Value area คือบริเวณกึ่งกลางที่บรรจุปริมาณในโปรไฟล์ไว้ตามสัดส่วนที่กำหนด ขอบบนและขอบล่างของมันครอบกรอบบริเวณที่ตลาดใช้เวลาไปกับกิจกรรมส่วนใหญ่มากที่สุด เนื่องจากการตั้งค่าของแพลตฟอร์มอาจต่างกัน เทรดเดอร์ควรบันทึกวิธีคำนวณที่เลือกไว้ก่อนนำไปเปรียบเทียบข้ามเซสชัน
High volume nodes (HVN)
High volume nodes (HVN) คือปุ่มนูนในโครงสร้างการกระจายตัว มันแทนบริเวณราคาที่ดึงดูดการซื้อขายซ้ำ ๆ HVN อาจทำให้การเคลื่อนไหวช้าลง เพราะผู้เข้าร่วมจำนวนมากมองว่าบริเวณนั้นยอมรับได้
Low volume nodes (LVN)
Low volume nodes (LVN) คือช่วงที่บางอยู่ระหว่างปุ่มนูน มันแสดงระดับราคาที่มีการซื้อขายปิดการซื้อขายน้อย ราคาอาจเคลื่อนผ่าน LVN ได้เร็ว จนกว่าจะไปถึงบริเวณที่ตลาดยอมรับถัดไป
| องค์ประกอบ | มันบันทึกอะไร | คำถามที่มีประโยชน์ |
|---|---|---|
| Point of control. | ระดับราคาที่มีการซื้อขายคึกคักที่สุดเพียงระดับเดียว | ราคากำลังยอมรับหรือปฏิเสธจุดศูนย์กลางของเซสชันอยู่หรือไม่? |
| Value area. | กลุ่มหลักของปริมาณที่ปิดการซื้อขาย | ตลาดกำลังอยู่ในภาวะสมดุลภายใน หรือกำลังเคลื่อนออกไปนอกกรอบ? |
| High volume node. | จุดที่มีการซื้อขายกระจุกตัวในพื้นที่หนึ่ง | บริเวณนี้จะช่วยชะลอหรือทำให้ราคาหมุนตัวได้หรือไม่? |
| โหนดปริมาณต่ำ | ทางเดินของการมีส่วนร่วมที่บาง | มีพื้นที่พอให้ราคาขยับเร็วไปยังโหนดถัดไปหรือไม่? |
วิธีอ่านกราฟ Volume Profile
เริ่มจากการเลือกระยะช่วงก่อน จากนั้นอ่านตำแหน่ง รูปทรง และการตอบสนองตามลำดับ
- เลือกจุดอ้างอิงเพียงจุดเดียว เช่น เซสชันปัจจุบันหรือสวิงที่จบแล้ว
- ทำเครื่องหมายจุดควบคุมและขอบเขตของบริเวณมูลค่า
- ระบุ HVN และ LVN ที่ชัดเจนแต่ละจุด
- เปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับระดับราคาเหล่านั้น
- สังเกตว่าราคาหยุดชะงัก ถูกปฏิเสธ หรือผ่านทะลุไป
- เพิ่มโครงสร้างปกติ รวมถึงจุดสูงสุด จุดต่ำสุดของสวิง และไทม์เฟรม
- กำหนดจุดที่ทำให้แนวคิดเป็นโมฆะก่อนพิจารณาออเดอร์
โปรไฟล์ที่สมดุลมักดูเหมือนมีแกนกลางกว้างและปลายที่บางกว่า ราคาอาจหมุนตัวรอบ POC และทดสอบขอบเขตมูลค่าทั้งสองด้าน โปรไฟล์ที่มีทิศทางอาจดูยืดออก โดยปริมาณค่อยๆ สร้างเพิ่มไปทางด้านใดด้านหนึ่ง โปรไฟล์สองแฉกอาจแสดงพื้นที่ที่ตลาดยอมรับสองจุดซึ่งถูกคั่นด้วย LVN
บริบทช่วยป้องกันข้อผิดพลาดแบบกลไก HVN ที่ก่อตัวในช่วงวันหยุดอาจมีความสำคัญน้อยกว่าโหนดที่สร้างจากการมีส่วนร่วมตามปกติ ตารางที่เผยแพร่ ชั่วโมงและตารางวันหยุด ช่วยแยกเซสชันที่ไม่เหมือนกันออกจากกัน
รูปทรงของโปรไฟล์ยังขึ้นอยู่กับตราสารด้วย โปรไฟล์ของหุ้นสะท้อนปริมาณหุ้นที่ปิดสมบูรณ์ในฟีดที่เลือก โปรไฟล์ของฟิวเจอร์สใช้ปริมาณสัญญาและอาจเปลี่ยนไปเมื่อใกล้หมดอายุ กราฟสกุลเงินอาจใช้กิจกรรมของ tick แทนปริมาณการซื้อขายรวม บันทึกประเภทข้อมูลก่อนเปรียบเทียบรูปแบบการเทรดข้ามตลาด
โปรไฟล์แบบเซสชัน แบบช่วงคงที่ และแบบช่วงที่มองเห็น
โปรไฟล์แบบเซสชันจะรีเซ็ตตามขอบเขตรายวันที่เลือก เหมาะกับการเทรดระหว่างวันและการเปรียบเทียบช่วงเปิดตลาด โปรไฟล์แบบช่วงคงที่ครอบคลุมการเคลื่อนไหว การพักตัว หรือเหตุการณ์ที่ตั้งใจเลือก โปรไฟล์แบบช่วงที่มองเห็นจะคำนวณใหม่จากแท่งเทียนที่แสดงอยู่บนกราฟในขณะนั้น
ช่วงที่มองเห็นสะดวกแต่ไม่เสถียร การซูมจะเปลี่ยนข้อมูลและจึงเปลี่ยนระดับไปด้วย ช่วงคงที่ทบทวนย้อนหลังได้ง่ายกว่า เพราะจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไม่เปลี่ยน
กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Volume Profile
การเทรดด้วย Volume Profile จะได้ผลดีที่สุดเมื่อระดับในโปรไฟล์สอดคล้องกับโครงสร้างราคาและมีจุดออกที่ชัดเจน แถบแนวนอนเป็นบริบท ไม่ใช่สัญญาณ
การหมุนตัวในบริเวณมูลค่า
เมื่อราคาอยู่ภายในบริเวณมูลค่าและโปรไฟล์สมดุล ตลาดอาจหมุนตัวไปมาระหว่างขอบเขต เทรดเดอร์สามารถรอการถูกปฏิเสธที่ขอบด้านหนึ่งและใช้ฝั่งตรงข้ามเป็นเป้าหมายอ้างอิงได้ POC อาจช่วยชะลอการเคลื่อนไหวระหว่างทาง
การยอมรับนอกบริเวณมูลค่า
ราคาสามารถเคลื่อนเลยขอบเขตมูลค่าออกไปและเริ่มสร้างปริมาณต่อเนื่องที่นั่น การยอมรับนั้นต่างจากไส้เทียนสั้นๆ การย่อตัวที่ยืนเหนือบริเวณมูลค่าเดิมอาจสนับสนุนการไปต่อสู่โหนดปริมาณถัดไป
การทะลุผ่าน LVN
โหนดปริมาณต่ำอาจทำงานเหมือนทางเดิน เมื่อราคาเข้าไปพร้อมการมีส่วนร่วมที่แข็งแรง มันอาจวิ่งไปยัง HVN ถัดไปได้อย่างรวดเร็ว การตั้งจุดหยุดขาดทุนต้องคำนึงถึงความผันผวน เพราะพื้นที่บางอาจทำให้เกิด slippage ได้ทั้งสองทิศทาง
การถูกปฏิเสธที่ POC
ราคาอาจเข้าใกล้ POC เดิม ไม่สามารถซื้อขายทะลุผ่านได้ และกลับตัว รูปแบบนี้ต้องมีสัญญาณการถูกปฏิเสธที่เห็นได้ชัดและมีโครงสร้างรองรับ การวางออเดอร์เพียงเพราะมีเส้นนั้นอยู่ ทำให้การวิเคราะห์ตลาดเชิงบรรยายกลายเป็นการเดา
| กลยุทธ์ | บริบทที่จำเป็น | ข้อโต้แย้งหลัก |
|---|---|---|
| การหมุนเวียนของมูลค่า. | โปรไฟล์ที่สมดุลพร้อมขอบเขตที่มั่นคง. | การเบรกเอาต์สามารถยุติการหมุนเวียนได้ทันที. |
| การยอมรับนอกช่วง. | การสะสมวอลุ่มใหม่ที่ยืนเหนือมูลค่าก่อนหน้า. | แท่งเทียนหนึ่งแท่งที่อยู่นอกช่วงไม่ใช่การยอมรับ. |
| การเคลื่อนผ่าน LVN. | เส้นทางที่ชัดเจนไปยังโหนดอื่น. | สภาพคล่องที่บางอาจทำให้การเติมคำสั่งแย่ลง. |
| การถูกปฏิเสธที่ POC. | ระดับที่เคยมีการซื้อขายหนาแน่นก่อนหน้า บวกกับการถูกปฏิเสธในปัจจุบัน. | การมีส่วนร่วมในอดีตอาจไม่สำคัญอีกต่อไป. |
กิจกรรมระยะสั้นสร้างต้นทุน แม้เมื่อการอ่านกราฟจะถูกต้องก็ตาม แนวทางความเสี่ยงสำหรับเดย์เทรด อธิบายว่าทำไมสเปรด การส่งคำสั่ง และเลเวอเรจจึงต้องถูกนับรวมในทุกผลลัพธ์.
ตัวอย่างที่ทำงานได้จริง: การประมูลหนึ่งครั้งตลอดสามสิบรายการเทรด
พิจารณาฟิวเจอร์สดัชนีที่มีโปรไฟล์รายสัปดาห์ ตลาดมี HVN หนึ่งจุดใกล้ 5,000 จุด, LVN ระหว่าง 5,018 ถึง 5,024, และ HVN อีกหนึ่งจุดใกล้ 5,040 ราคาเปิดเหนือโหนดแรกและเริ่มสะสมวอลุ่มที่ขอบล่างของ LVN
เทรดเดอร์รอให้แท่งห้านาทีปิดเหนือ 5,024 จากนั้นรอให้ย่อกลับแต่ยังยืนเหนือ 5,020 จุด เข้าออเดอร์ที่ 5,025 จุด จุดตัดขาดทุนอยู่ต่ำลงไปสิบจุด นอกเหนือจากบริเวณที่การยอมรับล้มเหลว เป้าหมายอยู่ใกล้ HVN จุดที่สอง สูงขึ้นสิบห้าจุด ผลตอบแทนตามแผนเท่ากับ 1.5R.
การเคลื่อนไหวไปถึงเป้าหมายหลังจากเจ็ดสิบนาที ผลลัพธ์เพียงครั้งเดียวพิสูจน์อะไรไม่ได้ สิ่งที่ควรทดสอบจริงคือกฎที่ทำซ้ำได้ในโปรไฟล์ที่แตกต่างกัน.
ตลอดการเทรดสมมุติสามสิบครั้ง ชนะสิบสี่ครั้งที่ 1.5R, แพ้สิบสี่ครั้งที่ 1R, และจบเท่าทุนสองครั้ง ผลรวมก่อนหักต้นทุนเท่ากับ 7R หากสเปรดและสลิปเพจเฉลี่ย 0.12R ต่อการเทรด ต้นทุนจะหักออกไป 3.6R ผลสุทธิจะลดลงเหลือ 3.4R.
ตอนนี้แยกรูปร่างของโปรไฟล์ออกจากกัน โปรไฟล์แบบสมดุลสร้างความพยายามเดินหน้าต่อที่ขาดทุนมากที่สุด โปรไฟล์แบบมีทิศทางสร้างผู้ชนะมากที่สุด ตัวกรองสำคัญกว่าเส้นเอง.
ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ไม่อาจรับประกันผลลัพธ์ครั้งถัดไปได้ หลักการที่ว่า ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต ใช้ได้กับบันทึกส่วนตัวเช่นกัน.
ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ คอร์ส แอป และแพลตฟอร์ม
ประสบการณ์บนแพลตฟอร์มและแอป
แพลตฟอร์มการเทรดคำนวณข้อมูลโปรไฟล์จากฟีดที่ได้รับ ตรวจสอบว่าวอลุ่มหมายถึงสัญญา หุ้น หรือกิจกรรมแบบติ๊ก ดูการยึดกรอบช่วง ขนาดแถว ขอบเขตเซสชัน และการตั้งค่าพื้นที่มูลค่า แอปมือถืออาจแสดงโปรไฟล์ได้ แต่แท่งแนวนอนที่หนาแน่นอาจตรวจสอบได้ยากอย่างแม่นยำ.
ประสบการณ์คอร์สและการเริ่มต้นใช้งาน
เนื้อหาคอร์สที่มีประโยชน์เริ่มจากตรรกะของการประมูลและการเลือกช่วง จากนั้นแสดงเซสชันเดียวกันผ่านวอลุ่มตามเวลาและวอลุ่มโปรไฟล์ การเปรียบเทียบนี้เผยให้เห็นว่าทำไมการกระจายตัวของราคาให้คำตอบคนละแบบกับฮิสโตแกรมมาตรฐาน.
ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์บนบัญชีจำลอง
การจำลองช่วยให้ผู้อ่านฝึกเลือกจุดอ้างอิงและบันทึกการตอบสนองโดยไม่เสี่ยงเงินออม แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าการเติมคำสั่งที่แสดงจะตรงกับสมุดคำสั่งจริง Pivex ถูกสร้างขึ้นเพื่อก้าวต่อไปนั้น: การประเมินที่มีโครงสร้างพร้อมกฎและเงื่อนไขที่ชัดเจนและเผยแพร่ไว้.
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเกี่ยวกับวอลุ่มโปรไฟล์
- เปลี่ยนช่วงที่มองเห็นจนกว่าระดับหนึ่งจะสนับสนุนมุมมองเดิม.
- มองจุดควบคุมเป็นเส้นแนวรับหรือแนวต้านที่รับประกัน.
- นำโปรไฟล์รายเซสชันมาปนกับโปรไฟล์รายสัปดาห์โดยไม่ระบุช่วง.
- ละเลยโครงสร้างตลาด การตอบสนองของแท่งเทียน และกรอบเวลา
- สมมติว่าปริมาณที่รายงานสะท้อนทุกตลาดซื้อขาย
- เข้าออเดอร์ภายใน LVN โดยไม่เผื่อการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว
- ใช้โปรไฟล์ที่สร้างขึ้นในช่วงสภาพวันหยุดซึ่งผิดปกติ
- ขยับจุดตัดขาดทุนเพราะราคามาถึง high volume node
- เพิ่มเลเวอเรจเพราะระดับสองระดับในโปรไฟล์ทับซ้อนกัน
- ตัดสินกลยุทธ์จากภาพหน้าจอที่น่าดึงดูดเพียงไม่กี่ภาพ
มาร์จินอาจบังคับให้ปิดสถานะก่อนที่แนวคิดของโปรไฟล์จะคลี่คลาย คำแนะนำเรื่องมาร์จิน อธิบายว่าเมื่อ equity ลดลง อาจนำไปสู่การชำระบัญชีโดยที่ผู้ถือบัญชีไม่ได้เป็นผู้เลือกจังหวะเวลา
กรอบการตัดสินใจ: โปรไฟล์นี้สนับสนุนการเทรดหรือไม่?
ตอบคำถามเหล่านี้ตามลำดับ:
- ช่วงของโปรไฟล์ถูกกำหนดตายตัวและเกี่ยวข้องกับระยะเวลาที่ถือครองหรือไม่?
- ตลาดอยู่ในภาวะสมดุล เป็นแนวโน้ม หรือแบ่งออกเป็นสองบริเวณมูลค่า?
- ระดับ POC, HVN และ LVN ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนหรือไม่?
- ราคาแสดงการยอมรับหรือการปฏิเสธที่ระดับที่เลือกไว้หรือไม่?
- ระดับโครงสร้างอื่นยืนยันแนวคิดเดียวกันหรือไม่?
- สามารถวางจุดตัดขาดทุนให้เลยจุดที่ทำให้แนวคิดใช้ไม่ได้ได้ภายใต้ความเสี่ยงคงที่หรือไม่?
- เป้าหมายสามารถไปถึงได้หลังคำนึงถึงสเปรดและ slippage หรือไม่?
- แผนนี้จะยังอยู่รอดหรือไม่หากระดับของโปรไฟล์ล้มเหลวทันที?
คำตอบที่ชัดเจนเจ็ดหรือแปดข้อบอกถึงเซ็ตอัพที่สมบูรณ์ สี่ถึงหกข้อบ่งชี้ว่าควรเฝ้าสังเกตหรือใช้ขนาดจำลอง น้อยกว่าสี่ข้อหมายความว่ากำลังใช้โปรไฟล์เป็นเพียงเครื่องประดับ
สิ่งที่ควรรู้ก่อนสร้างรูทีนการใช้โปรไฟล์
ใช้โปรไฟล์ประเภทเดียวกันเป็นเวลายี่สิบเซสชันก่อนจะเปรียบเทียบกับแบบอื่น บันทึกจุดอ้างอิง รูปร่าง โหนดเข้า โหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์เป็น R และต้นทุนการส่งคำสั่ง เก็บภาพหน้าจอจากก่อนเทรดไว้ ไม่ใช่แค่หลังเทรดเท่านั้น
เริ่มจากความแข็งแกร่งทางการเงิน คำถามที่ควรพิจารณาก่อนลงทุน ครอบคลุมการยอมรับความเสี่ยง เป้าหมาย และแหล่งทรัพยากรฉุกเฉิน การทำกิจกรรมบ่อยครั้งอาจก่อให้เกิดภาระในการรายงานด้วย ดังนั้นควรทบทวนเกณฑ์สำหรับ trader in securities เมื่อเกี่ยวข้อง
การใช้ volume profile ที่ดีที่สุดคือการอธิบายว่าการซื้อขายได้รับการยอมรับที่จุดใด ขั้นตอนถัดไปคือการทดสอบว่าการตอบสนองเฉพาะที่บริเวณเหล่านั้นช่วยเพิ่มข้อมูลให้กับแผนที่มีอยู่หรือไม่
เริ่มการทดลองแรกให้แคบก่อน การศึกษาที่เหมาะสมหนึ่งแบบคือการเปรียบเทียบการถูกปฏิเสธที่ POC เดิมกับการยอมรับเหนือขอบเขตมูลค่า ใช้ตลาด เซสชัน วิธีวางจุดตัดขาดทุน และหน่วยความเสี่ยงเดียวกัน การออกแบบเช่นนี้แยกการตอบสนองของโปรไฟล์ออกจากการผสมหลายกลยุทธ์
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.