คำตอบสั้น ๆ: กราฟ renko สร้างจากการเคลื่อนไหวของราคาแบบคงที่ ไม่ใช่ตามเวลา แท่งใหม่จะปรากฏก็ต่อเมื่อราคาขยับเกินแท่งก่อนหน้าตามจำนวนที่กำหนด ดังนั้นช่วงที่ราคาแกว่งออกข้างแทบไม่เกิดอะไรขึ้น ผลลัพธ์คือกราฟที่ตัดสัญญาณรบกวนของตลาดออก และแสดงแนวโน้มเป็นชุดแท่งสีเดียวกันที่เรียบสะอาดตา
วิธีสร้างแท่ง
เลือกขนาดแท่ง เช่น 1 point แท่งใหม่จะปรากฏก็ต่อเมื่อราคาขยับเกินราคาปิดของแท่งล่าสุดไปเต็ม 1 point
มี 2 กฎที่กำหนดทิศทาง หากจะไปต่อในทิศทางเดิม ราคา必须ขยับเกินขนาดแท่งหนึ่งแท่งจากแท่งก่อนหน้า หากจะกลับทิศ ราคา必须ขยับสองขนาดแท่งไปในทิศทางตรงข้าม เพราะขนาดแท่งแรกเพียงแค่ย้อนกลับไปถึงระดับเดิม
ความไม่สมมาตรนี้เองที่ทำให้กราฟ renko ดูสะอาดตา การเคลื่อนไหวสวนทางเล็ก ๆ ไม่ก่อให้เกิดอะไร และการกลับทิศต้องเป็นการเปลี่ยนทิศทางที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การสั่นไหวเล็กน้อย
| คุณสมบัติ | กราฟแท่งเทียน | กราฟ Renko |
|---|---|---|
| สร้างจาก | ช่วงเวลา | การเคลื่อนไหวของราคาคงที่ |
| แท่งในช่วงราคาแกว่งออกข้าง | มาก | ไม่มี หรือมีน้อยมาก |
| ข้อกำหนดในการกลับทิศ | การเคลื่อนไหวใด ๆ | สองขนาดแท่ง |
| แสดงจุดสูงสุดและต่ำสุดอย่างแม่นยำ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| แกนเวลา | สม่ำเสมอ | ไม่สม่ำเสมอและถูกบีบอัด |
| ระดับสัญญาณรบกวน | สูง | ต่ำมาก |
การเลือกขนาดแท่ง
นี่คือการตั้งค่าเพียงอย่างเดียวที่สำคัญจริง ๆ และมันเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับกราฟ
ขนาดคงที่ ตัวเลขที่เลือกด้วยตนเอง เช่น 10 ticks คาดการณ์ได้และเข้าใจง่าย แต่ไม่ปรับตัวเมื่อความผันผวนเปลี่ยนไป
อิงตามความผันผวน ตั้งขนาดแท่งเป็นเศษส่วนของช่วงราคาเฉลี่ยล่าสุด วิธีนี้ปรับตัวอัตโนมัติ ซึ่งโดยทั่วไปจะให้พฤติกรรมที่สม่ำเสมอกว่าในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
อิงตามเปอร์เซ็นต์ มีประโยชน์สำหรับเครื่องมือที่ระดับราคาเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป
แท่งที่เล็กกว่าจะให้รายละเอียดมากขึ้นและเกิดสัญญาณกลับทิศหลอกมากขึ้น แท่งที่ใหญ่กว่าจะให้แนวโน้มที่สะอาดกว่าและสัญญาณมาช้ากว่า จุดเริ่มต้นที่ใช้งานได้จริงคือขนาดแท่งประมาณหนึ่งในสี่ถึงหนึ่งในสามของช่วงราคาเฉลี่ยรายวันของเครื่องมือสำหรับการเทรดแบบ swing และเล็กกว่านั้นอย่างมากสำหรับการใช้งานในระหว่างวัน
ข้อควรระวังหนึ่งที่ควรกล่าวอย่างชัดเจน: การเปลี่ยนขนาดอิฐจะเปลี่ยนประวัติทั้งหมดของกราฟ รวมถึงสัญญาณที่ดูเหมือนว่ากราฟเคยให้ไว้ เป็นเรื่องง่ายมากที่จะเลือกขนาดอิฐที่ทำให้สัญญาณในอดีตดูยอดเยี่ยม ซึ่งนั่นคือการปรับให้เข้ากับข้อมูลในอดีต ไม่ใช่การวิเคราะห์
การอ่านการวิเคราะห์แนวโน้มบนกราฟ renko
การตีความถูกทำให้เรียบง่ายโดยตั้งใจ
ช่วงของอิฐสีเดียวกันคือแนวโน้ม การเปลี่ยนสีคือสัญญาณกลับทิศที่เป็นไปได้ และเพราะการกลับทิศต้องใช้อิฐสองขนาด จึงมีน้ำหนักมากกว่าการเปลี่ยนสีบนกราฟแท่งเทียน
แนวรับและแนวต้านมองเห็นได้ง่ายขึ้น เพราะกราฟตัดสิ่งรบกวนที่มักบดบังระดับเหล่านี้ออกไป ระดับที่เกิดการกลับทิศหลายครั้งจะเด่นชัดขึ้น
รูปแบบกราฟยังคงก่อตัว Double top, triangle และ channel ล้วนปรากฏให้เห็น และเทรดเดอร์จำนวนมากพบว่าระบุได้ง่ายขึ้น เพราะ noise ระหว่างจุดโครงสร้างถูกตัดออกไป
ประโยชน์และที่มาของมัน
- การลด noise ประโยชน์หลัก ช่วงที่เคลื่อนไหวด้านข้างซึ่งสร้างแท่งเทียนได้หลายสิบแท่งจะไม่สร้างอะไรขึ้นที่นี่
- การแสดงแนวโน้มที่ชัดเจน ช่วงของสีชัดเจนและไม่มีความกำกวม ซึ่งช่วยเทรดเดอร์ที่ปิดสถานะดีๆ เร็วเกินไป
- แนวรับและแนวต้านที่ง่ายขึ้น อิฐที่น้อยลงหมายถึงระดับหลอกที่น้อยลง
- กฎการออกแบบเชิงกล การถือสถานะไว้ตราบใดที่สีไม่เปลี่ยน เป็นกฎที่ปฏิบัติตามได้โดยไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ
- การตัดสินใจน้อยลง กราฟจะไม่อัปเดตในช่วงที่เงียบ ซึ่งช่วยลดความถี่ในการเทรดลงโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดที่คุณต้องคำนึงถึง
- ความล่าช้า การกลับทิศต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเท่ากับอิฐสองขนาด ดังนั้นคุณจึงต้องยอมคืนระยะนั้นเสมอก่อนที่กราฟจะยอมรับว่ามีการกลับตัว
- ราคาไม่แม่นยำแบบจุดต่อจุด ขอบเขตของอิฐถูกคำนวณขึ้น ดังนั้นจุดสูงสุดและต่ำสุดที่แสดงจึงไม่ใช่ราคาสูงสุดและต่ำสุดที่เกิดการซื้อขายจริง
- เวลาเกิดการบิดเบือน อิฐหนึ่งก้อนอาจแทนหนึ่งนาทีหรือหกชั่วโมง ซึ่งทำให้การวิเคราะห์ที่อิงเวลาเป็นเรื่องยาก
- ช่องว่างถูกทำให้หายไป ช่องว่างข้ามคืนถูกดูดซึมเข้าไปในลำดับอิฐ ทำให้ข้อมูลที่สำคัญต่อความเสี่ยงถูกซ่อนไว้
- ความไวต่อขนาดอิฐ ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงอย่างมากตามการตั้งค่า และแรงจูงใจที่จะปรับให้เหมาะกับข้อมูลในอดีตนั้นสูงมาก
- จุดตัดขาดทุนต้องมาจากราคาจริง การตั้ง stop ที่ขอบเขตของอิฐจะอยู่ที่ราคาซึ่งอาจไม่เคยมีการซื้อขายจริง
ประเด็นสุดท้ายนั้นคือส่วนที่ใช้งานได้จริง อ่านทิศทางบนกราฟ renko และกำหนดจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายจากกราฟมาตรฐานของตราสารเดียวกัน
กลยุทธ์การเทรดที่ใช้กราฟ renko
- ตัวกรองยืนยันแนวโน้ม ใช้สัญญาณจากวิธีที่คุณใช้อยู่ตามปกติก็ต่อเมื่อแนวโน้มบน renko สอดคล้องกัน วิธีนี้ใช้กราฟในสิ่งที่มันถนัดจริงๆ
- จุดเข้าเมื่อสีเปลี่ยน เข้าเมื่อแท่งอิฐสีใหม่แท่งแรก และวางจุดตัดขาดทุนไว้เลยจุดกลับตัวไปอีกด้านหนึ่ง ง่ายและเป็นระบบ แม้ว่าอาการหน่วงจะมีอยู่จริง
- การเบรกเอาต์ของช่วงสะสม แท่งอิฐสลับสีในกรอบแคบสะท้อนภาวะสมดุล การเคลื่อนต่อเนื่องสามแท่งขึ้นไปในทิศทางเดียวกันบ่งชี้ว่าระยะถัดไปได้ข้อสรุปแล้ว
- ทิศทางในกรอบเวลาที่สูงกว่า ใช้ขนาดแท่งอิฐที่ใหญ่เพื่อดูทิศทาง และใช้กราฟมาตรฐานเพื่อจับจังหวะ
การกำหนดขนาดสถานะไม่ได้เปลี่ยนไปตามรูปแบบกราฟ เลเวอเรจขยายทั้งผลลัพธ์ในทางบวกและทางลบ ไม่ว่าราคาจะถูกแสดงอย่างไร ดังที่คำแนะนำของ SEC เรื่อง นักลงทุนเกี่ยวกับมาร์จิน ระบุไว้ เทรดเดอร์ที่กำลังอยู่ภายใต้การประเมินของบริษัทพร็อพควรทราบว่า กราฟที่ดูสะอาดตากว่าจะช่วยลดจำนวนการเทรดที่เปิดลง แต่ไม่ได้ลดต้นทุนของการเข้าไม้ผิด และขีดจำกัดการขาดทุนรายวันแบบคงที่จะอ้างอิงจากการเติมคำสั่งจริง ไม่ใช่จากขอบเขตของแท่งอิฐ Pivex เผยแพร่ขีดจำกัดเหล่านั้นก่อนเริ่มการทดสอบ ซึ่งทำให้สามารถกำหนดขนาดสถานะจากกราฟจริงได้อย่างตรงไปตรงมา ขณะเดียวกันก็อ่านทิศทางจากกราฟ renko
ขั้นต่อไป: เปิดตราสารเดียวกันทั้งในรูปแบบกราฟแท่งเทียนและกราฟ renko โดยตั้งขนาดแท่งอิฐไว้ที่หนึ่งในสี่ของช่วงแกว่งเฉลี่ยรายวัน เปรียบเทียบว่าแต่ละแบบจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มตรงจุดใดในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แล้วคุณจะเห็นความแลกเปลี่ยนระหว่างความชัดเจนกับความหน่วงได้ทันที หากคุณกำลังทำการประเมินกับ Pivex ให้ใช้กราฟที่ปรับให้เรียบสำหรับดูทิศทาง และใช้กราฟมาตรฐานสำหรับตั้งจุดตัดขาดทุน เพราะข้อจำกัดต่าง ๆ อิงกับการเติมคำสั่งจริง ไม่ใช่ขอบเขตของแท่งอิฐ สำหรับส่วนที่ใช้งานได้จริงในเรื่องนี้ ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ อินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดระหว่างวัน.
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: กลยุทธ์การเทรดแบบเบรกเอาต์ และ การเทรดบน Match-Trader.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.