การสเปรดสภาพคล่องคือการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วผ่านจุดสูงหรือต่ำที่เห็นได้ชัด มันจะกระตุ้นคำสั่งหยุดที่รออยู่ที่นั่น จากนั้นราคาจะกลับไปอยู่ในช่วงเก่า นักเทรดเรียกมันว่าการล่าหยุด เพราะมันดูเหมือนเช่นนั้นจากภายนอก ไม่มีใครมุ่งเป้าไปที่คุณโดยเฉพาะ ราคามักจะเคลื่อนไหวไปยังจุดที่มีคำสั่งหนาแน่น เนื่องจากนั่นคือที่ที่สามารถเติมตำแหน่งขนาดใหญ่ได้จริง การเทรดการสเปรดสภาพคล่องหมายถึงการรู้จักการเคลื่อนไหวนี้และรอให้ราคาปฏิเสธระดับดังกล่าว คุณจึงเข้าในทิศทางตรงกันข้าม โดยใช้จุดสุดขั้วของการสเปรดเป็นเส้นของคุณในทราย.
คำตอบสั้น: การล่าหยุดในภาษาง่ายๆ
ทุกจุดสูงที่เห็นได้ชัดมีชั้นของคำสั่งซื้อหยุดอยู่เหนือมัน ทุกจุดต่ำที่เห็นได้ชัดมีชั้นของคำสั่งขายหยุดอยู่ต่ำกว่ามัน คำสั่งเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อมีความต้องการปริมาณในตลาดเพื่อเติมขนาด มันจะเคลื่อนที่ไปยังเชื้อเพลิงนั้น รับมัน และมักย้อนกลับเมื่อคำสั่งหมด.
ดังนั้นการสเปรดจึงมีสามส่วน ส่วนแรก ราคาทำลายระดับที่นักเทรดจำนวนมากกำลังเฝ้าดู ส่วนที่สอง การทำลายไม่สามารถคงอยู่ได้ โดยปกติในไม่กี่แท่งเทียน ส่วนที่สาม ราคาปิดกลับไปภายในช่วงก่อนหน้าและเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม หากส่วนที่สามไม่เกิดขึ้น คุณกำลังอยู่ในกระบวนการการทำลายจริง และความแตกต่างระหว่างการอ่านสองอย่างนี้คือทักษะทั้งหมดของวิธีการนี้.
การสเปรดสภาพคล่องคืออะไรและทำไมมันเกิดขึ้น
พลศาสตร์ของตลาดที่นี่มาลงเอยที่ปัญหาการจับคู่ ผู้เข้าร่วมที่ต้องการซื้อจำนวนมากไม่สามารถทำได้โดยไม่มีผู้ขาย พ็อกเก็ตที่หนาแน่นที่สุดของผู้ขายนั่งต่ำกว่าจุดต่ำเก่าซึ่งมีคำสั่งหยุดขาดทุนจากตำแหน่งที่ยาวพร้อมกับการเข้าซื้อสั้นใหม่จากนักเทรดที่ทำลายราคา การดันราคาลงไปในพ็อกเก็ตนั้นสร้างการไหลของคู่ค้าจำเป็นในการเติม เมื่อพ็อกเก็ตว่างเปล่า จะไม่มีอะไรให้ดันราคาต่ำลงไปอีก ดังนั้นมันจึงกลับมา.
นี่คือเหตุผลที่การเก็บสภาพคล่องมักจะทำเครื่องหมายจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวแทนที่จะเป็นจุดเริ่มต้น เหตุผลเดียวกันนี้เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามที่จุดสูงเก่า นอกจากนี้ยังอธิบายว่าทำไมการสเปรดจึงจัดกลุ่มในช่วงเวลาที่แน่นอน การเปิดเซสชัน นาทีรอบข้อมูลที่กำหนดไว้ และชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดมักจะรวมการไหลของคำสั่งไว้ทั้งหมด เซสชันหุ้นตามปฏิทินสถานที่ที่เผยแพร่ โดยมีการปิดที่รวดเร็วซึ่งควรตรวจสอบ (ชั่วโมงและปฏิทิน NYSE).
การดำเนินการด้วยอัลกอริธึมเพิ่มพูนผลกระทบ ระบบอัตโนมัติถูกสร้างขึ้นเพื่อหาสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นพวกมันจึงมักจะไหลไปยังคลัสเตอร์เดียวกันที่นักเทรดที่เลือกได้เห็นในกราฟ รูปแบบนี้ไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิด มันคือร่องรอยที่มองเห็นได้ของคำสั่งขนาดใหญ่ที่แก้ปัญหาการดำเนินการที่ธรรมดา.
วิธีการระบุโซนสภาพคล่อง
โซนสภาพคล่องไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่ มันคือระดับที่นักเทรดใดๆ จะทำเครื่องหมายด้วยเส้นตรง ซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้พวกมันหนาแน่น.
ผู้สมัครที่เชื่อถือได้ที่สุดคือจุดสูงหรือต่ำที่เท่ากัน ซึ่งราคาหยุดอยู่สองครั้งในระดับที่เกือบจะเหมือนกัน จุดต่ำสองครั้งดูเหมือนการสนับสนุนสำหรับคนส่วนใหญ่ ดังนั้นคำสั่งหยุดจึงสะสมอยู่ต่ำกว่ามัน ช่วงสูงและต่ำของเซสชันทำงานในลักษณะเดียวกันเช่นเดียวกับจุดสุดขั้วในวันและสัปดาห์ก่อน ตัวเลขกลมดึงดูดคำสั่งที่รออยู่ด้วยเหตุผลที่ดีกว่าความชอบของมนุษย์ ทุกระดับที่ปรากฏในภาพหน้าจอกราฟร้อยภาพในสัปดาห์นี้คือระดับที่มีคำสั่งอยู่เบื้องหลัง.
การทำเครื่องหมายช่วยได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งคือการดูว่าราคาเข้าหาอย่างไร การเคลื่อนไหวช้าๆ เข้าใกล้ระดับที่มีเทียนที่หดตัวบ่งบอกถึงแรงกดดันที่แท้จริงที่อาจทำลายผ่านเข้าไป เทียนการขยายจู่โจมที่ชูพ้นระดับแล้วกลับลงมาทันทีคือรูปทรงของการสเปรด อัตราแลกเปลี่ยน เมื่อตัวช่วยของคุณให้มันมักจะมีการ spike บนขอบแท่งมากกว่าในตอนปิด.
การสเปรดหรือการทำลาย: การอ่านความแตกต่าง
ทั้งสองเริ่มต้นเหมือนกัน ต่างกันเพียงการติดตามผลเท่านั้น และตารางด้านล่างคือรายการตรวจสอบที่นักเทรดส่วนใหญ่ใช้.
| การสังเกต | ชี้ไปที่การสเปรด | ชี้ไปที่การทำลายจริง |
|---|---|---|
| รูปร่างของเทียนที่ระดับ | ดอกยาว ลำตัวเล็ก | ปิดตัวเต็มที่เกินระดับ |
| เวลาใช้ด้านนอก | ไม่กี่เทียนเท่านั้น | การซื้อขายอยู่นอกระดับอย่างต่อเนื่อง |
| กลับมายังช่วงราคา | รวดเร็วและเด็ดขาด | ไม่เคยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นเพียงการทดสอบซ้ำในระดับตื้น ๆ |
| บริบท | ระดับคือจุดสูงหรือจุดต่ำที่เห็นได้ชัดเจน | ระดับแตกออกเมื่อมีแนวโน้มที่มีอยู่แล้ว |
| สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป | เคลื่อนไปยังด้านตรงข้ามของช่วงราคา | การต่อเนื่องและการขยายตัว |
ตำแหน่งที่ตรงไปตรงมาคือคุณไม่สามารถรู้ได้ในเวลาจริงว่าคุณกำลังเห็นอะไรอยู่ คุณกำลังซื้อขายความน่าจะเป็น และการปิดเทียนกลับเข้าไปในช่วงราคาคือหลักฐานที่เร็วที่สุดซึ่งทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนเมื่อคุณผิดพลาด.
กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับการทำให้สภาพคล่อง
แนวทางมาตรฐานคือการทำให้ล้มเหลว รอให้ระดับเป็นที่นิยม รอการปิดกลับเข้าไปในช่วงราคาแล้วเข้าจากทิศทางของการกระโดด ราคาหยุดอยู่ที่จุดสุดขีดที่ถูกทำลาย ซึ่งมักจะอยู่ใกล้ ๆ เพราะดอกยาวนั้นคมชัด เป้าหมายแรกคือด้านตรงข้ามของช่วงราคาที่ราคาติดอยู่ และนักเทรดหลายคนจะทำกำไรจากตำแหน่งที่จุดกึ่งกลาง.
ตัวแปรที่ระมัดระวังมากขึ้นเพิ่มเงื่อนไขที่สอง หลังจากการทำให้สภาพคล่อง ลดไปยังกรอบเวลาเล็กลงและรอให้มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาด นั่นหมายถึงการปิดตัวเกินการแกว่งเล็กน้อยล่าสุดในทิศทางของคุณ การยืนยันนั้นทำให้คุณสูญเสียบางส่วนของการเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังกรองออกกรณีที่การทำให้สภาพคล่องเป็นจุดเริ่มต้นของวันแนวโน้มที่แท้จริง.
การจัดการความเสี่ยงคือที่ที่กลยุทธ์นี้จะมีชีวิตอยู่หรือจะดับไป การตั้งหยุดอย่างแน่นหนาทำให้มีแนวโน้มที่จะขยายขนาดขึ้นอย่างมาก และสิ่งล่อใจนั้นคือวิธีที่ความได้เปรียบเล็กน้อยกลายเป็นการขาดทุนที่ใหญ่โต การยืมเงินทำให้ปัญหาแย่ลง เพราะการเรียกเก็บเงินมาร์จิ้นสามารถบังคับให้ขายในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดการซื้อแบบมาร์จิน). กำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนและตัดสินใจก่อนเริ่มเซสชัน ให้ระยะหยุดเป็นตัวกำหนดขนาด ไม่ใช่ในทางกลับกัน.
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็มีความสำคัญเช่นกัน การเทรดแบบปัดทั้งหมดเกิดขึ้นบ่อยและใช้เวลาไม่นาน ดังนั้นค่าสเปรด ค่าคอมมิชชั่น และการเลื่อนไหลจึงสะสมอย่างรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะลดผลตอบแทนไม่ว่าแผนภูมิจะทำอะไร (การเทรดระยะสั้น: เงินของคุณอยู่ในความเสี่ยง).
อะไรที่ทำให้การเทรดไม่ถูกต้อง
การเทรดแบบปัดทั้งหมดทุกครั้งต้องมีเงื่อนไขในการออกที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นของคุณ มีสามสิ่งที่ทำให้การเทรดไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน.
ประการแรกคือการปิดเกินจุดสุดขั้วที่ถูกปัด หากราคาทำลายจุดต่ำ ปรับกลับ และปิดต่ำกว่ามันอีกครั้ง ตลาดบอกคุณแล้วว่าระดับนั้นหายไป ประการที่สองคือเวลา สมมุติว่าราคากลับเข้ามาในช่วง และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน ความไม่สมดุลที่ควรกระตุ้นการเคลื่อนไหวได้จางหายไป และตำแหน่งที่ไม่เคลื่อนไหวจะทำให้มีความเสี่ยง ประการที่สามคือการประกาศที่กำหนดไว้ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาถือครองของคุณ ซึ่งอาจทำให้ราคาสินทรัพย์เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไม่มีรูปแบบกราฟใดคาดการณ์ไว้.
สังเกตสิ่งที่ไม่อยู่ในรายการนั้น: ความรู้สึกไม่สบายของคุณ การออกจากตำแหน่งเพราะรู้สึกไม่สบายขณะระดับการไม่ถูกต้องยังคงอยู่ เป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดที่เทรดเดอร์เปลี่ยนวิธีการทำงานให้กลายเป็นเรื่องสุ่ม.
ตัวอย่างที่ทำงาน: จุดต่ำที่ถูกปัดในหุ้นขนาดใหญ่
เลือกหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการซื้อขายในช่วงแคบเป็นเวลาสามเซสชัน โดยมีจุดต่ำสองจุดที่ตรงกันใกล้กับด้านล่างของช่วงนั้น ในเซสชันที่สี่มันเปิดอ่อน และลดลงประมาณ 0.4 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าจุดต่ำเหล่านั้นในยี่สิบนาทีแรก และสร้างหนวดล่างยาวบนปริมาณการซื้อขายที่สูง ภายในสามโคดมันปิดกลับเข้ามาในช่วง.
นักเทรดที่ทำตามแผนจะเข้าในจุดปิดนั้น หยุดจะอยู่ใต้หนวดเล็กน้อย ประมาณ 0.55 เปอร์เซ็นต์ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงสุดที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของบัญชี ซึ่งจะกำหนด ขนาดตำแหน่ง โดยตรง เป้าหมายคือจุดสูงสุดของช่วงสามเซสชัน ประมาณ 1.7 เปอร์เซ็นต์เหนือการเข้าซื้อ ให้ผลตอบแทนประมาณสามหน่วยสำหรับความเสี่ยงหนึ่งหน่วย ราคาจะถึงจุดกึ่งกลางภายในกลางเซสชัน ซึ่งปิดครึ่งหนึ่งของตำแหน่งที่ประมาณ 1.5 หน่วย ส่วนที่เหลือจะถูกหยุดที่ราคาการเข้าซื้อหลังจากการกลับตัว ดังนั้นการเทรดจะสุทธิประมาณ 1.5 หน่วย.
ตอนนี้ลองใช้แผนเดียวกันข้ามตัวอย่างของการทดลองสี่สิบครั้ง สมมุติว่า สิบสี่ถึงเป้าหมายเต็มที่ แนวโน้มมีส่วนใกล้จุดคุ้มทุนหลังจากการออกบางส่วน และสิบเจ็ดหยุดขาดทุน นั่นคือสิบสี่คูณสาม หักสิบเจ็ด บวกกับการมีส่วนร่วมเล็กน้อยจากการออกบางส่วน ซึ่งใกล้เคียงกับบวกยี่สิบหกหน่วยก่อนต้นทุน เปลี่ยนเป้าหมายจากสามหน่วยเป็นสอง และลำดับเดียวกันจะผลิตเป็นจำนวนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ประเด็นคืออัตราการชนะเพียงอย่างเดียวบอกอะไรคุณไม่ได้ ไม่มีตัวเลขที่เผยแพร่สำหรับกลยุทธ์นี้ที่จะมีความหมายใดๆ เพราะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตัวกรองของคุณเอง เป้าหมายและต้นทุนของคุณ วัดของคุณเองจากการค้าบันทึกอย่างน้อยหนึ่งร้อยรายการ ตัวอย่างที่ดีจากระบอบการตลาดหนึ่งไม่สามารถคาดการณ์ถัดไป.
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการซื้อขายแบบปัดสภาพคล่อง
- การเข้าช่วงที่ราคาพุ่งสูงขึ้น. การจับหนวดยอดรู้สึกเฉลียวฉลาดและโดยปกติหมายถึงการถูกหยุดขาดทุนในนาทีเดียวกัน.
- การเทรดทุกระดับ. ไม่ทุกราคาในตลาดที่ถูกปัดออก บางระดับก็โดนทำลาย การเทรดแต่ละระดับตรงข้ามกับแนวโน้มเป็นวิธีที่ช้าในการสูญเสียเงินในบัญชี.
- ขยายจุดหยุด. การปาดที่สุดคือแนวคิดทั้งหมด การเลื่อนจุดหยุดผ่านมันจะทำให้คุณไม่มีการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว.
- ใช้ขนาดมากเกินไปเมื่อจุดหยุดแน่น. ระยะทางเล็กน้อยไปยังการไม่ถูกต้องไม่ได้หมายความว่าสามารถรับตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้.
- เทรดในช่วงเวลาบางๆ โดยไม่ปรับตัว. การซื้อขายในช่วงข้ามคืนและวันหยุดสร้างการปาดที่ผิดพลาดซึ่งกลับมาทันที.
- ข้ามบันทึก. หากไม่มีบันทึกของระดับ, ทริกเกอร์ และผลลัพธ์, คุณไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการหรือลักษณะปฏิบัติล้มเหลว.
จิตวิทยาสมควรได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษ การถูกปาดออกจากตำแหน่งแล้วเห็นราคาวิ่งไปในทางของคุณเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมาก ความรู้สึกนั้นเป็นการกระตุ้นให้ตอบโต้ที่เชื่อถือได้มากกว่ารูปแบบกราฟใดๆ ที่สร้างผลกำไร และการป้องกันเพียงอย่างเดียวคือการเขียน ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ที่คุณยอมรับล่วงหน้า.
กรอบในการตัดสินใจ: ควรย้อนกลับการปาดหรือลงไปนั่ง?
ก่อนที่จะเข้าตลาด ให้ตอบคำถามเหล่านี้หกคำถามอย่างตรงไปตรงมา.
- ระดับที่ถูกปาดเป็นระดับที่ชัดเจนซึ่งเทรดเดอร์คนอื่นมองอยู่ไหม?
- ราคาปิดกลับเข้าไปในช่วงก่อนหน้านี้ภายในไม่กี่แท่งไหม?
- ทิศทางการกลับตัวสอดคล้องกับแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่าหรือกับขอบเขตช่วงที่ชัดเจนไหม?
- จุดหยุดอยู่เกินสุดที่ถูกปาดในขณะที่ยังคงความเสี่ยงที่เปอร์เซ็นต์คงที่ของฉันไหม?
- มีเป้าหมายที่เหมาะสมอย่างน้อยสองเท่าจากระยะจุดหยุดไหม?
- เซสชันมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับคำสั่งของฉันที่จะถูกเติมใกล้ราคาที่ฉันคาดหวังไว้ไหม?
หกคำตอบว่าใช่มีความหมายว่ามีการตั้งค่าที่คุ้มค่ากับขนาดปกติ สี่หรือห้าคำแนะนำให้ลดขนาดลงหรือรอการยืนยันจากกรอบเวลาที่ต่ำกว่า สามคำหรือน้อยกว่านั้นหมายความว่าคุณกำลังเฝ้าติดตาม ไม่ใช่การเทรด และการกระทำที่ถูกต้องคือการจดระดับนั้นและปล่อยให้มันไป.
สิ่งที่ควรรู้ก่อนการซื้อขายลีควิดิตี้สวีพ
นี่เป็นวิธีที่มีกรอบระยะสั้นซึ่งต้องการความสนใจในช่วงเวลาที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่สุด ค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ก็คือความเข้มข้นนี้ และควรอ่านคำถามที่ผู้ควบคุมแนะนำให้ถามก่อนที่จะลงทุนเงินในกิจกรรมในตลาดใดๆ (สิ่งที่ควรพิจารณา 10 อย่าง).
ยังมีด้านการบริหารจัดการอีกด้วย การซื้อขายระยะสั้นอย่างบ่อยครั้งทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องเสียภาษีบ่อย และกฎข้อบังคับจะใช้การทดสอบเฉพาะเพื่อตัดสินใจว่าใครถือว่าเป็นนักเทรดในหลักทรัพย์ไม่ใช่นักลงทุน (หัวข้อที่ 429). ตำแหน่งที่ถือครองในระยะสั้นจะถูกพิจารณาแตกต่างจากตำแหน่งที่ถือครองในระยะยาวเมื่อทำการคำนวณกำไรและขาดทุน (กำไรและขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์).
ลำดับที่เหมาะสมคือการทำเครื่องหมายระดับราคาสำหรับไม่กี่สัปดาห์โดยไม่ทำการซื้อขาย บันทึกทุกครั้งที่มีการสวีพและสิ่งที่ตามมา และเพียงแค่ในตอนนั้นจึงจะเสี่ยงอะไร เมื่อบันทึกดูเหมือนกระบวนการ Pivex จะทำการประเมินอย่างมีระเบียบด้วยกฎที่ชัดเจนและเผยแพร่ การจำลองจะสร้างการรับรู้รูปแบบและทดสอบกฎ; จะไม่สามารถสร้างน้ำหนักทางอารมณ์ของเงินสดจริง ดังนั้นควรวางแผนสำหรับขั้นตอนนั้นแยกต่างหาก.
ก่อนเข้าร่วมให้ตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายตามสถานการณ์จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าคุณจะได้รับรางวัล รายได้ หรือผลลัพธ์การซื้อขายใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง.