สรุปสั้น ๆ: ความสัมพันธ์ของสกุลเงินคือค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ที่บอกว่าคู่สกุลเงินสองคู่เคลื่อนไหวไปด้วยกันใกล้แค่ไหนในช่วงเวลาที่เลือกไว้ ใกล้ +1 แปลว่าส่วนใหญ่ขึ้นลงไปในทิศทางเดียวกัน ใกล้ -1 แปลว่าส่วนใหญ่เคลื่อนไหวสวนทางกัน และใกล้ 0 แปลว่าความเชื่อมโยงค่อนข้างอ่อน เทรดเดอร์ใช้สิ่งนี้เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันซ้ำในเรื่องเดียวกัน และบางครั้งก็ใช้เพื่อเฮดจ์ ตัวเลขนี้สรุปพฤติกรรมในอดีต ดังนั้นจึงเปลี่ยนไปตามเวลาและต้องตรวจสอบใหม่บ่อย ๆ
ค่าสหสัมพันธ์บอกอะไรคุณได้จริง ๆ
ค่าสหสัมพันธ์เปรียบเทียบทิศทางและขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาในสองคู่แบบทีละช่วงเวลา ค่า +1 หมายความว่าทุกครั้งที่คู่หนึ่งขึ้น อีกคู่ก็ขึ้นในสัดส่วนที่สอดคล้องกัน ค่า -1 หมายถึงภาพสะท้อนกลับกัน ค่า 0 หมายความว่าการเคลื่อนไหวแทบไม่เกี่ยวข้องกันเลย
- ค่าที่มากกว่าประมาณ +0.7 หรือต่ำกว่า -0.7 ถือว่าแรงพอที่จะทำให้ต้องปรับขนาดสถานะ
- ค่าระหว่าง -0.3 ถึง +0.3 ส่วนใหญ่เป็นสัญญาณรบกวนสำหรับกลยุทธ์เทรดส่วนใหญ่
- เครื่องหมายบอกทิศทาง ไม่ได้บอกขนาด GBP/USD มักเคลื่อนที่ได้ไกลกว่า EUR/USD เป็นจำนวน pips แม้ว่าทั้งสองจะมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิด
ข้อควรระวังอย่างหนึ่ง: ค่าสัมประสิทธิ์นี้ไม่ได้บอกว่าคู่ไหนเคลื่อนไหวก่อน มันอธิบายอดีตเท่านั้น และไม่ได้พยากรณ์อะไร
ค่าที่อ่านได้ยังเปลี่ยนไปตามเวลา ดังนั้นตัวเลขจากหนึ่งไตรมาสอาจล้าสมัยในไตรมาสถัดไป ตารางด้านล่างเป็นแนวทางคร่าว ๆ ว่าฉันจัดการกับแต่ละช่วงอย่างไรเมื่อค่าที่อ่านได้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
| ค่าที่อ่านได้ (เปอร์เซ็นต์) | โดยทั่วไปหมายความว่า | วิธีที่ฉันจัดการ |
|---|---|---|
| 80 ถึง 90 | การเคลื่อนไหวแทบเหมือนกัน | หนึ่งสถานะ ไม่ใช่สอง |
| 71 ถึง 77 | ทิศทางร่วมกันที่แข็งแรง | ลดขนาดสถานะที่สองลงครึ่งหนึ่ง |
| 62 ถึง 68 | ความเชื่อมโยงปานกลาง | เทรดทั้งสอง แต่จำกัดความเสี่ยงรวม |
| 46 ถึง 51 | ความเชื่อมโยงหลวม ๆ | แยกเทรด แต่เฝ้าดูคู่นี้ |
| 14 ถึง 28 | ความสัมพันธ์น้อยมาก | เทรดแยกกัน |
| ติดลบ 66 ถึง 76 | ภาพสะท้อนกลับกัน | เปิด long คู่กับ short เท่ากับเพิ่มเดิมพันเป็นสองเท่า |
วิธีคำนวณความสัมพันธ์ของสกุลเงินด้วยมือ
วิธีมาตรฐานคือค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน นำการเปลี่ยนแปลงรายวันของแต่ละคู่ หาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง และวัดว่าแต่ละวันห่างจากค่าเฉลี่ยนั้นเท่าไร จากนั้นคูณส่วนเบี่ยงเบนของทั้งสองทีละวันแล้วนำมาบวกกัน ต่อไปหารด้วยรากที่สองของผลคูณของผลรวมส่วนเบี่ยงเบนกำลังสองของทั้งสองฝั่ง ตารางคำนวณใด ๆ ก็ทำสิ่งนี้ได้ด้วยฟังก์ชันเดียว ส่วนที่น่าเบื่อคือการเก็บข้อมูลให้สะอาด
ตัวอย่างคำนวณสั้น ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของ pips 5 วัน:
| วัน | การเปลี่ยนแปลง EUR/USD | การเปลี่ยนแปลง GBP/USD |
|---|---|---|
| 1 | +40 | +50 |
| 2 | -20 | -10 |
| 3 | +10 | +20 |
| 4 | -30 | -40 |
| 5 | +25 | +15 |
ทั้งสองคู่ปรับขึ้นและปรับลงในวันเดียวกัน และผล Pearson ออกมาประมาณ 0.95. ห้าวันสั้นเกินไปสำหรับการตัดสินใจจริง; ช่วงทำงานปกติคือ 20 ถึง 50 ช่วง The รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Federal Reserve H.10 เผยแพร่อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์รายวันสำหรับสกุลเงินหลัก ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สะดวกสำหรับการคำนวณใหม่รายสัปดาห์
คู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันที่ควรรู้
| การจับคู่สกุลเงิน | ความสัมพันธ์โดยทั่วไป | ทำไม | อะไรที่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นพัง |
|---|---|---|---|
| EUR/USD และ GBP/USD | เชิงบวก | ทั้งคู่ถูกกำหนดราคาเทียบกับ USD | ข่าวเฉพาะของสหราชอาณาจักรและการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย |
| EUR/USD และ USD/CHF | เชิงลบ | ดอลลาร์อยู่คนละฝั่ง ยูโรและฟรังก์มีความเชื่อมโยงกัน | กระแสเงินไหลเข้าฟรังก์สวิสในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย |
| ทองคำและ USD/JPY | เชิงลบแบบหลวม ๆ | ทั้งคู่ตอบสนองต่อผลตอบแทนจริงและบรรยากาศตลาด | ช็อกด้านความเสี่ยงที่ทำให้เงินเยนและทองคำขึ้นพร้อมกัน |
คอลัมน์เหตุผลมีประโยชน์กว่าสัญญาณ เมื่อคุณรู้ว่าทำไมสองคู่ถึงมีความสัมพันธ์กัน คุณจะจับได้ว่าเมื่อใดเหตุผลนั้นหยุดใช้ได้ผล หากคุณเทรดโลหะด้วย คู่มือของเราเกี่ยวกับ การเทรดทองคำด้วยบัญชี prop firm อธิบายว่าความเชื่อมโยงของทองกับดอลลาร์ส่งผลต่อการวางจุดตัดขาดทุนอย่างไร
กลยุทธ์ฟอเร็กซ์ที่ใช้ความสัมพันธ์กันของราคา
- หลีกเลี่ยงการซ้ำพอร์ต หากเปิด Long EUR/USD และ Long GBP/USD ก็เท่ากับคุณเดิมพันกับดอลลาร์เพียงหนึ่งครั้ง ลดขนาดของแต่ละไม้ลงครึ่งหนึ่ง หรือเลือกคู่ที่มีเซ็ตอัปชัดกว่า
- เฮดจ์บางส่วน Long EUR/USD คู่กับ Long USD/CHF ที่มีขนาดเล็กกว่า จะช่วยหักล้างความเสี่ยงฝั่งดอลลาร์ไปบางส่วน ขณะยังคงมุมมองต่อยูโรไว้
- เทรดความเบี่ยงเบน เมื่อคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสูงตามหลังอย่างมาก เทรดเดอร์บางคนจะซื้อคู่ที่ช้ากว่า กลยุทธ์นี้ให้โอกาสแบบค่อยเป็นค่อยไปและไม่สม่ำเสมอ และต้องใช้จุดตัดขาดทุนกว้าง
ตัวอย่างตัวเลข: บัญชี 10,000 ที่เสี่ยง 0.5% ต่อการเทรด จะมีความเสี่ยง 50 ในแต่ละออเดอร์จากสองออเดอร์ หากเปิดทั้ง EUR/USD และ GBP/USD ฝั่ง Long พร้อมตั้งจุดตัดขาดทุน 50 pips และเกิดแรงกระแทกฝั่งดอลลาร์ร่วมกัน ก็อาจชนจุดตัดขาดทุนทั้งสองไม้ภายในชั่วโมงเดียว เท่ากับขาดทุน 100 หรือ 1% ของบัญชี จากไอเดียเดียวที่ถูกยกมาใช้สองครั้ง สำหรับการถือครองที่สั้นมาก ผลกระทบจะน้อยลงแต่ไม่ได้หายไป ซึ่งเรากล่าวไว้ในรายการของ คู่ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดสำหรับการ scalp.
ข้อจำกัดและความผิดพลาดที่พบบ่อย
ความสัมพันธ์กันของราคานั้นไม่แน่นอน คู่เงินที่อ่านได้ +0.9 ตลอดสามเดือน อาจกลายเป็นข้อมูลเก่าได้ภายในสองสัปดาห์เมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งออกมาดีกว่าคาด ค่าสัมประสิทธิ์ยังขึ้นกับช่วงเวลาที่ใช้มากด้วย: การอ่านค่าในกรอบหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งเดือนของคู่เงินเดียวกันมักไม่ตรงกัน และบางครั้งต่างกันมาก
- เปิดเครื่องคำนวณความสัมพันธ์ครั้งเดียวแล้วมองว่าผลลัพธ์นั้นถาวร
- คิดว่าความสัมพันธ์กันหมายถึงความผันผวนเท่ากัน แล้วกำหนดขนาดทั้งสองฝั่งเท่ากัน
- เฮดจ์ด้วยคู่เงินที่สัมพันธ์กัน แล้วจ่ายค่าสเปรดและคอมมิชชั่นสองครั้งสำหรับสถานะที่แทบไม่เหลือผลสุทธิ
- ใช้หลายไทม์เฟรมปนกัน เช่น ใช้ค่าความสัมพันธ์รายวันกับการเทรดกรอบห้านาที
ความสัมพันธ์กันยังมักรวมตัวในช่วงวิกฤตด้วย ในการเทขายแบบไร้ระเบียบ คู่เงินที่แทบไม่เคลื่อนไหวไปด้วยกันกลับเคลื่อนไหวพร้อมกัน และพอร์ตที่ดูเหมือนกระจายความเสี่ยงแล้วจะเปราะบางขึ้น ถ้าข้ามการตรวจสอบนี้ คุณก็จะเสียประโยชน์ที่จริงๆ แล้วไม่เคยมีอยู่
ความสัมพันธ์กันและข้อจำกัดในการประเมินผลของ prop firm
บัญชีสำหรับการประเมินทำให้ความเสี่ยงจากความสัมพันธ์กันมีความสำคัญ เพราะขีดจำกัดการขาดทุนรายวันไม่สนใจว่าคุณเปิดออเดอร์กี่ไม้ การเทรดที่ขาดทุนสามไม้ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการเดิมพันฝั่งดอลลาร์ครั้งเดียวแบบเอียงหนัก อาจเผาผลาญโควต้าทั้งวันได้ก่อนเที่ยง ขีดจำกัด drawdown รวมแบบคงที่ให้อภัยมากกว่าแบบ trailing แต่ก็ยังลดลงเร็วที่สุดเมื่อสถานะที่สัมพันธ์กันขาดทุนพร้อมกัน
Pivex ระบุทั้งสองขีดจำกัดไว้ก่อนที่คุณจะเริ่ม: วงเงินขาดทุนรายวันที่รีเซ็ตทุกวัน และ drawdown รวมที่ไม่ trailing สิ่งนี้ช่วยให้คุณกำหนดขนาดการเทรดที่สัมพันธ์กันได้ตามตัวเลขที่รู้แน่ และผู้ช่วยในระบบจะเตือนเมื่อการเทรดไม้ที่สองจะผลักความเสี่ยงของวันนั้นเกินแผนแบบเงียบๆ สำหรับคณิตศาสตร์เบื้องหลังว่าการขาดทุนจากความสัมพันธ์กันซ้ำๆ ทบกันอย่างไร ดูบทความของเราเรื่อง ความเสี่ยงล้างพอร์ตในการเทรด.
เช็กลิสต์กรอบการตัดสินใจก่อนเพิ่มการเทรดที่มีความสัมพันธ์กัน
- ตรวจสอบค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ในไทม์เฟรมที่คุณเทรดจริง
- ถ้าสูงกว่า +0.7 หรือต่ำกว่า -0.7 ให้ถือว่าทั้งสองการเทรดเป็นความเสี่ยงก้อนเดียวสำหรับการบริหารความเสี่ยง
- รวมความเสี่ยงทั้งหมดเป็นสกุลเงินในบัญชี ไม่ใช่เป็น pips
- ถามตรงๆ ว่าเทรดไม้ที่สองเพิ่มข้อมูลจริง หรือแค่ซ้ำไม้แรก
- ตรวจสอบซ้ำทุกสัปดาห์ และหลังข่าวสำคัญทุกครั้ง เพราะค่าที่อ่านได้จะล้าสมัย
ขั้นตอนถัดไป: ดึงข้อมูลราคาปิดสองเดือนของคู่เงินที่คุณเทรดบ่อยที่สุด คำนวณค่าสัมประสิทธิ์ และเก็บผลลัพธ์ไว้ข้างกฎการกำหนดขนาดสถานะของคุณ หากคุณวางแผนประเมินผลแบบขั้นเดียวกับ Pivex ให้ทำสิ่งนี้ก่อนเริ่มการทดสอบ ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันจะไม่แยกความต่างระหว่างไอเดียที่แย่หนึ่งครั้งกับสำเนาของมันสามชุด
คู่มือที่เกี่ยวข้อง: คู่ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดสำหรับการ scalp และ ความเสี่ยงล้างพอร์ตในการเทรด.
ก่อนเข้าร่วมตรวจสอบกฎโปรแกรมปัจจุบันของ Pivex และตัดสินใจว่าการประเมินการซื้อขายเฉพาะที่จำลองเหมาะสมกับประสบการณ์และขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณหรือไม่ การเข้าร่วมไม่ได้รับประกันว่าจะมีรางวัล, รายได้, หรือผลการซื้อขายที่เฉพาะเจาะจง.