Resposta curta: o parabolic SAR é um indicador de trading que acompanha a tendência e traça um ponto por candle, abaixo do preço numa tendência de alta e acima do preço numa tendência de baixa. O ponto funciona como um stop móvel que se aperta à medida que a tendência envelhece. Quando o preço toca o ponto, o indicador troca para o outro lado, e é daí que vem o nome stop and reverse. Ele é preciso e mecânico, e também é em grande parte inútil em mercados laterais, então a verdadeira habilidade está em saber quando desligá-lo.
Esta página é para traders de forex, índices, metais e CFDs de cripto que querem uma regra simples para os pontos. Entre as ferramentas de análise técnica, ele é incomum porque seus sinais de trading não deixam ambiguidade sobre onde fica o stop.
Como os pontos são calculados
O indicador usa duas entradas. A primeira é o ponto extremo: a máxima mais alta desde o início da tendência de alta atual, ou a mínima mais baixa em uma tendência de baixa. A segunda é o fator de aceleração. Ele começa em 0.02, aumenta em 0.02 cada vez que o preço estabelece um novo ponto extremo e para em 0.20.
Cada novo ponto é o ponto anterior mais o fator de aceleração multiplicado pela diferença entre o ponto extremo e o ponto anterior. Considere uma operação comprada em EUR/USD em que o último ponto está em 1.0900 e o ponto extremo é 1.1000. Com o fator em 0.02, o próximo ponto fica em 1.0902. Depois de cinco novas máximas, o fator é 0.12, e a mesma distância move o ponto para 1.0912. Essa é a parábola: o ponto avança devagar no início e depois encurta a distância mais rápido conforme a tendência continua recompensando-o.
Duas regras operacionais importam. Em uma tendência de alta, o ponto nunca pode ficar acima da mínima dos dois candles anteriores, então seu valor não pode saltar para dentro do candle de ontem. Assim que um candle negocia através do ponto, o indicador se inverte e o fator volta para 0.02.
Escolhendo configurações para diferentes condições de mercado
Os padrões, um passo de 0.02 e um teto de 0.20, foram ajustados para candles diários de commodities décadas atrás e são um meio-termo pouco espetacular. Aumente o passo e os pontos ficarão mais próximos do preço mais cedo, o que encerra um movimento em enfraquecimento no momento certo, mas também o fará inverter desnecessariamente durante pullbacks normais. Reduza-o e os pontos atrasam, o que é tolerante em um mercado nervoso e caro em uma reversão brusca.
| Configuração (passo, teto) | Comportamento | Onde tende a se encaixar |
|---|---|---|
| 0.01, 0.10 | Lento, poucas reversões | Gráficos diários de ouro ou índices em uma tendência longa e estável |
| 0.02, 0.20 | Padrão | Gráficos de quatro horas e diários em pares principais de forex |
| 0.03, 0.30 | Nervoso, inversões frequentes | Operações intradiárias curtas em pares líquidos, apenas com filtro |
| 0.02, 0.10 | Início padrão, teto antecipado | CFDs de cripto, onde os picos de fim de tendência são violentamente grandes |
Uma calibração rápida: conte as inversões nos últimos 100 candles. Cerca de uma reversão a cada 15 a 30 candles significa que a configuração combina com o ritmo do instrumento. Cinco inversões em 20 candles significam que o mercado está em lateralização ou que o passo é amplo demais, e de qualquer forma os pontos não valem a pena ser negociados.
Opções de estratégia: três maneiras de negociar os pontos
- Saída apenas por trailing. Entre com a sua própria configuração e deixe o ponto gerir o stop, que é o uso mais honesto da ferramenta. Nosso guia sobre ordens de stop loss móvel explica como funciona, em geral, uma saída em trilha; o ponto do SAR é essa ideia com um cronograma de aceleração embutido.
- Entradas de reversão com filtro de tendência. Tome um flip apenas na direção da tendência de um timeframe superior. Se a média de 50 períodos no diário estiver subindo, opere os flips de alta no gráfico de uma hora e ignore os de baixa. Isso reduz pela metade o número de operações e elimina a maior parte do whipsaw.
- Filtro de volatilidade. Compare a distância entre o preço e o ponto com a leitura do ATR. Quando essa distância fica abaixo de um ATR, o stop fica dentro do ruído normal e o próximo flip provavelmente será aleatório. Fique de fora até que a tendência recupere algum espaço.
Essas três estratégias de trading compartilham uma premissa: outra coisa decide a direção. Cada uma se encaixa em um plano mais amplo de seguimento de tendência , porque, sozinho, o indicador mal distingue uma tendência de uma faixa lateral irregular.
Erros comuns e limitações
- Operar cada flip. Em uma lateralização, os pontos revertem a cada poucos candles, e cada saída traz um custo de spread e comissão. Dez flips com dois pips de spread em uma posição de um lote equivalem a 200 dólares de atrito puro antes de qualquer movimento do mercado.
- Tratar o ponto como alvo. Ele é um stop, não um destino. Traders que esperam o flip para encerrar um ganho muitas vezes devolvem um terço do movimento. O ponto só alcança o preço depois que o ponto extremo perde força.
- Ignorar notícias. Uma divulgação programada pode empurrar o preço através do ponto e de volta no mesmo candle, deixando você vendido em uma tendência de alta. Perto de eventos conhecidos, alargue o stop manualmente ou zere a posição.
- Assumir que a parábola é simétrica. O fator é reiniciado a cada reversão, então os primeiros candles após um flip carregam um stop amplo, teimosamente lento, e um risco assimétrico.
Em termos simples, a ferramenta é implacável quando uma tendência desacelera gradualmente e generosa quando ela termina de forma abrupta. Isso é o oposto do que a maioria das pessoas espera, e é por isso que o filtro de volatilidade vale o esforço.
Uma operação exemplo em uma conta de 10,000
Suponha que você opere CFDs de ouro em um gráfico de quatro horas com uma conta de 10,000, arriscando 1 percent, ou 100, por operação. O preço vira para alta em 2,300 e o primeiro ponto fica em 2,270, uma distância de 30. Um orçamento de 100 dividido por 30 dá cerca de 3.3 onças, então você entra com 3 onças.
Nas 12 barras seguintes, o ouro sobe para 2,380. O fator avançou para 0.14 e o ponto subiu até cerca de 2,352. Seu lucro aberto é de 240, e o pior caso, se o ponto for atingido, é um ganho de 156. O preço então fica lateral por quatro barras. O fator para de crescer, mas o ponto continua fechando a distância e chega a cerca de 2,362. No quinto candle, o ouro recua abaixo dele, a operação é encerrada perto de 2,362 com um ganho de 186, e aparece um ponto de baixa em 2,380.
Se vale a pena pegar essa venda é a verdadeira decisão. A tendência diária ainda está de alta, então o filtro de tendência diz para ignorá-la. Os resultados variam, mas, na minha experiência, os flips contra a tendência que são evitados é que preservam a maior parte da saúde da conta.
Onde os pontos encontram os limites da avaliação
Uma avaliação de prop firm adiciona duas restrições que o indicador desconhece: um limite de perda diária e um teto de drawdown total. O comportamento do SAR com muitos flips em uma lateralização drena silenciosamente o orçamento diário: seis perdas de 80 cada já somam 480 perdidos antes do almoço, e a sétima operação é a que teria andado.
Pivex usa um drawdown total que permanece fixo e uma alocação diária que se renova a cada abertura, sem relógio correndo sobre a tentativa e sem número mínimo de dias na sua avaliação de uma etapa. Essa estrutura recompensa paciência em vez de atividade, então um limite de dois flips do SAR por instrumento por dia é um complemento sensato. O assistente integrado na Match-Trader acompanha seus limites enquanto você opera, mas a decisão de parar de virar continua sendo sua.
Seu próximo passo é simples: abra um gráfico de quatro horas no instrumento que você mais negocia, aplique os padrões e marque cada flip nos últimos 200 candles. Anote quais flips concordaram com a tendência diária. Esse exercício único mostra se os pontos merecem um lugar no seu plano e, em uma avaliação da Pivex, mostra quantos flips seu orçamento diário consegue absorver.
Guias relacionados: ordens de stop loss móvel e seguimento de tendência.
Antes de participar, reveja as regras atuais do programa da Pivex e decida se uma avaliação proprietária de negociação simulada se encaixa em sua experiência e limites de risco. A participação não garante uma recompensa, rendimento ou qualquer resultado de negociação específico.