Resposta curta: os ict macros são janelas fixas de cerca de vinte minutos, colocadas principalmente perto da virada da hora. Dentro delas, o método ICT espera que a entrega do preço acelere e busque um pool de liquidez próximo ou preencha um desequilíbrio. O mais conhecido vai de 09:50 a 10:10, horário de Nova York. Isso corresponde a 14:50 a 15:10 UTC no inverno e 13:50 a 14:10 UTC no verão. Use um macro como cronômetro, nunca como sinal. Marque o alvo de liquidez antes da janela e só aja se o preço correr até ele dentro da janela.
Os macros ficam dentro dos kill zones da mesma forma que o ponteiro dos minutos fica dentro do ponteiro das horas. Se as janelas mais amplas da sessão ainda são novas para você, leia primeiro o nosso guia para os quatro ICT kill zones e depois volte aqui para ver o detalhe dos vinte minutos.
O que é um macro e o que ele não é
No método ICT, o mercado é tratado como se um algoritmo entregasse o preço de um pool de liquidez para o próximo. Entre os pools, ele pausa para reequilibrar qualquer desequilíbrio que tenha deixado para trás. Um macro é um intervalo agendado dentro dessa entrega. A alegação é que o motor é pontual: em certos minutos do dia, o preço para de derivar e faz algo relevante. Ele rompe uma máxima ou mínima recente para capturar as ordens ali deixadas. Ou retorna para um gap não preenchido no gráfico e negocia de volta através dele.
Três ideias sustentam todo o conceito.
- Timing de mercado: a janela é definida pelo relógio, nunca por um padrão. Um macro começa às 09:50, quer o gráfico pareça interessante ou não.
- Liquidez: o destino é um agrupamento de ordens pendentes, geralmente stops acima de uma máxima óbvia ou abaixo de uma mínima óbvia.
- Entrega do preço: a forma como o preço viaja entre esses pools, rápida e desbalanceada dentro da janela, lenta e irregular fora dela.
Um macro é uma camada de timing que se sobrepõe a estratégias de negociação construídas sobre liquidez e desequilíbrio. Ele não cria operações de alta probabilidade; ele restringe as horas em que você as procura. Nosso guia para a estratégia central de trading do ICT cobre os modelos de entrada que um macro pretende cronometrar.
As janelas macro no horário de Nova York e UTC
O método ICT ancora cada relógio em Nova York. Leitores de UTC precisam de duas conversões, porque Nova York está cinco horas atrás de UTC no inverno e quatro horas no verão. As fontes divergem em um ou dois minutos nas bordas, então escolha um conjunto de horários e mantenha-o por um mês.
| Macro | Horário de Nova York | UTC, inverno em Nova York | UTC, verão em Nova York | O que tende a acontecer |
|---|---|---|---|---|
| Londres 1 | 02:33 to 03:00 | 07:33 to 08:00 | 06:33 to 07:00 | Primeira corrida até a máxima ou mínima da faixa asiática |
| Londres 2 | 04:03 a 04:30 | 09:03 a 09:30 | 08:03 a 08:30 | Segundo impulso, ou reversão do primeiro |
| Nova York AM 1 | 08:50 a 09:10 | 13:50 a 14:10 | 12:50 a 13:10 | Reação aos dados das 08:30 |
| Nova York AM 2 | 09:50 a 10:10 | 14:50 a 15:10 | 13:50 a 14:10 | Varredura da faixa de abertura |
| Nova York AM 3 | 10:50 a 11:10 | 15:50 a 16:10 | 14:50 a 15:10 | Disparada rumo à máxima ou mínima da manhã |
| Almoço | 11:50 a 12:10 | 16:50 a 17:10 | 15:50 a 16:10 | Retração rasa, frequentemente sem continuidade |
| Nova York PM | 13:10 a 13:40 | 18:10 a 18:40 | 17:10 a 17:40 | Continuação ou reversão à tarde |
| Última hora | 15:15 a 15:45 | 20:15 a 20:45 | 19:15 a 19:45 | Ajuste de posições antes do fechamento da bolsa |
Dois detalhes de calendário importam. Os macros da manhã de Nova York estão ligados à sessão à vista de ações dos EUA, então perdem quase todo o sentido em um feriado do mercado dos EUA. O horário de negociação e calendário de feriados da NYSE é onde verificar os horários da sessão regular e os dias em que a bolsa não abre. Segundo, o Reino Unido e os EUA não mudam os relógios no mesmo fim de semana. Por duas ou três semanas a cada primavera e por uma semana a cada outono, a abertura de Londres cai uma hora afastada de sua posição habitual em Nova York. Durante essas semanas, os dois macros de Londres ficam irregulares.
O que o preço tende a fazer dentro de um macro
Estas são tendências, observadas com frequência suficiente para valer a pena planejar em torno delas, e nada mais forte que isso. Dentro de um macro, o preço faz principalmente uma de três coisas.
Ele busca liquidez. Essa é a configuração mais comum. O preço deriva por vinte ou trinta minutos e, então, acelera nos primeiros cinco minutos da janela. Ele negocia além do topo ou fundo óbvio mais próximo por alguns pontos e perde força. Essa perda de força é a parte útil. Se a busca foi uma caça a stops e não um rompimento, a reversão geralmente começa antes de a janela terminar.
Ele se reequilibra. Suponha que a hora anterior tenha deixado um desequilíbrio claro, um vazio visível entre os pavios de duas candles. O macro costuma empurrar o preço de volta através desse vazio e, depois, continuar na direção anterior. Essa versão é mais silenciosa e mais fácil de passar despercebida.
Ele não faz nada. Uma boa parte dos macros é pouco notável: algumas candles instáveis, nenhum nível tocado, nenhum gap preenchido. A ação correta é fechar o gráfico e esperar pelo próximo. Um trader que insiste em operar uma janela morta desperdiçará risco sem motivo.
O movimento costuma ser violentamente rápido em um gráfico de um minuto e mal visível em um gráfico de quinze minutos. Um timeframe mais alto mostra de que lado está a liquidez; o timeframe mais baixo mostra a entrega. Um indicador que sombreia as janelas no seu gráfico é útil para o relógio e não carrega nenhuma visão sobre direção.
Um checklist para combinar um macro com um alvo de liquidez
O macro responde quando. O alvo de liquidez responde onde. Nenhum funciona sozinho. Dez minutos antes da janela:
- Escolha um único instrumento. Ouro, um CFD de índice dos EUA e os pares principais respondem aos macros de Nova York; os macros de Londres servem para EUR/USD e GBP/USD.
- No gráfico de quinze minutos, marque o pool mais próximo de cada lado: a máxima e a mínima da sessão, quaisquer máximas ou mínimas iguais, os extremos do dia anterior.
- Observe de que lado o preço está mais próximo. Esse pool é o provável primeiro alvo da janela.
- Verifique o calendário. Um release programado dentro da janela torna a execução desordenada, então decida agora se você vai operar através dele.
- Escreva o stop e o tamanho da posição antes de o relógio chegar ao minuto de início.
Durante a janela:
- Espere o preço varrer o pool marcado. Sem sweep, sem operação.
- Procure uma candle rápida de volta através do nível, com a mesma forma de um Judas swing em menor escala.
- Entre no primeiro retraçamento, stop além do pavio do sweep, alvo no pool do lado oposto.
Se a janela fechar sem um sweep, cancele o plano e espere o próximo macro. A hesitação que mais custa dinheiro aos traders é a entrada malformada às 10:08 porque a janela está quase no fim.
Um exemplo prático no macro de 09:50 em ouro
Ouro, 09:50 Nova York, uma conta de 25,000 arriscando 0.4 percent, o que equivale a 100 por operação. A sessão à vista abriu com um range estreito: máxima em 2,410, mínima em 2,404. Máximas iguais da sessão de Londres estão em 2,412. Às 09:52 o preço sobe através de 2,412, negocia até 2,413.5 e imprime uma candle de baixa ampla que fecha de volta em 2,409 em três minutos. O trader entra vendido em 2,409 no primeiro retraçamento. O stop vai em 2,414.5, um dólar além do pavio do sweep, então a distância do stop é de 5.5 dólares. Em um CFD em que um lote representa 100 onças, um movimento de um dólar vale 100 por lote. O risco de 100 dividido por 5.5 dá cerca de 18 por dólar, o que arredonda para baixo para 0.18 lotes.
O primeiro alvo é a mínima do range de abertura em 2,404, cinco dólares abaixo, cerca de 0.9R. O segundo é a mínima do dia anterior em 2,398, onze dólares abaixo, 2R. Fechar metade em cada alvo rende aproximadamente 145 se ambos forem atingidos. Uma perda é o total de 100 mais spread. O número importante é o relógio. O sweep aconteceu às 09:52, a entrada até 09:58, e ambos os alvos foram atingidos ou não até 10:30. Leve a mesma configuração para o macro do almoço às 11:50 e o range geralmente fica magro demais para que um stop de 5.5 dólares faça sentido.
Erros comuns e limitações
Operar todos os macros. Oito janelas por dia é um cronograma cansativo e transforma um filtro em um trabalho em tempo integral. Dois macros, escolhidos para combinar com o seu instrumento, são mais do que suficientes.
Confiar no minuto. Nada no mercado sabe que são 09:50. A janela funciona porque a participação é concentrada naquele momento, e a participação varia com as condições de mercado. Em um dia lento de agosto, a mesma janela pode ficar esvaziada.
Usar o macro como chamada direcional. A janela indica atividade, nunca a direção. A direção vem do mapa de liquidez que você desenhou antes, e o mapa pode estar errado.
Ignorar o spread. Com um stop de 5.5 dólares, um spread de 0.3 dólar em ouro é um custo de cerca de 5 percent do risco antes mesmo de a operação começar. Janelas estreitas carregam um spread maior, e um spread largo torna uma configuração com stop curto frágil.
Esquecer que isso é discricionário. Se um impulso conta como sweep ou como um rompimento real é uma decisão de julgamento, e a ambiguidade faz parte. Dois traders honestos podem olhar a mesma janela e chegar a vereditos opostos. Um registro de quarenta janelas macro diz mais do que qualquer vídeo. Seja brutalmente honesto também quanto ao hindsight. Um macro que você só consegue ver depois, em um gráfico antigo, não é um que você possa operar.
Macros em uma avaliação de prop firm
Uma rotina de macro se encaixa em uma conta de avaliação por um motivo simples: ela limita o número de decisões por dia. Suponha um limite de perda diária de 4 percent e um risco de 0.4 percent por tentativa. Dois macros e uma tentativa em cada significam que o pior dia custa 0.8 percent, um quinto do limite. Um drawdown total estático de 6 percent exigiria quinze perdas consecutivas nesse tamanho, uma sequência que uma rotina de duas janelas raramente produz.
Pivex se adapta a esse ritmo. O limite de perda diária recomeça do zero todas as manhãs, então um macro ruim na terça-feira não reduz o espaço de quarta-feira. O drawdown total é fixo, e não trailing, então uma semana forte não eleva o piso sob você. Não há prazo para a avaliação nem número mínimo de dias de negociação. Um trader pode ficar de fora em uma semana de feriado quando os macros de Nova York perdem validade. Scalping é permitido sem tempo mínimo de retenção, o que importa porque uma entrada de macro muitas vezes se resolve em vinte minutos.
Próximo passo: escolha um macro, um instrumento e um alvo de liquidez, depois registre trinta janelas antes de fazer uma única operação. Quando o registro mostrar o padrão de varredura e reversão com frequência suficiente para justificar o despertador, dimensione a rotina de acordo com um limite diário de perda que você possa consultar com antecedência. A Pivex informa seus limites de perda e sua divisão de 80 percent dos lucros antes de você começar, e a taxa única é reembolsável. A aritmética acima pode, portanto, ser feita com números reais antes da abertura da primeira janela.
Guias relacionados: os quatro kill zones da ICT e a estratégia central de trading da ICT.
Antes de participar, reveja as regras atuais do programa da Pivex e decida se uma avaliação proprietária de negociação simulada se encaixa em sua experiência e limites de risco. A participação não garante uma recompensa, rendimento ou qualquer resultado de negociação específico.