짧게 말하면: heikin ashi는 각 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가를 현재와 이전 기간을 바탕으로 계산한 평균값으로 대체하는 차트 기법입니다. 그 결과 추세를 더 쉽게 볼 수 있는 더 부드러운 차트가 되며, 단기 노이즈는 가려집니다. 표시되는 가격은 실제 체결 가격이 아니며, 이것이 가장 큰 장점이자 동시에 가장 큰 위험입니다.
계산 방식
일반 캔들차트는 각 기간마다 4개의 원시 가격을 표시합니다. heikin ashi는 이를 변환합니다.
- 종가 는 현재 기간의 시가, 고가, 저가, 종가의 평균값이 됩니다.
- 시가 는 이전 heikin ashi 캔들의 시가와 종가의 평균값이 됩니다.
- 고가 는 현재 기간의 고가, heikin ashi 시가, heikin ashi 종가 중 가장 높은 값입니다.
- 저가 는 같은 세 값 중 가장 낮은 값입니다.
시가는 부드럽게 만드는 효과가 생기는 지점입니다. 현재 기간의 실제 시가가 아니라 이전에 평균화된 캔들을 참조하기 때문에 각 캔들은 바로 이전 캔들에 고정됩니다. 그 연결성 때문에 한쪽에 짧은 꼬리만 있거나 아예 없는, 같은 색의 캔들이 연속으로 이어지는 특징이 나타납니다.
| 값 | 일반 캔들 | heikin ashi 캔들 |
|---|---|---|
| 시가 | 실제 시작 체결 | 이전 평균화된 시가와 종가의 평균 |
| 종가 | 실제 마감 체결 | 현재 시가, 고가, 저가, 종가의 평균 |
| 고가 | 실제 최고 체결 | 세 개의 도출 값 중 가장 높은 값 |
| 저가 | 실제 최저 체결 | 세 개의 도출 값 중 가장 낮은 값 |
| 실제 가격을 표시 | 예 | 아니요 |
| 갭이 보임 | 예 | 대부분 매끄럽게 제거됨 |
차트 읽기
해석은 의도적으로 단순하게 되어 있으며, 그것이 이 방식의 매력 중 하나입니다.
아래꼬리가 없는 캔들의 연속은 상승 추세에서는 지속적인 매수 압력을 나타냅니다. 각 기간은 시가에 시작해 평균화된 시가 아래에서 의미 있게 거래되지 않았습니다.
위꼬리가 없는 연속은 하락 추세에서는 그 반대 형태를 나타냅니다.
양쪽에 꼬리가 있는 작은 몸통은 추세가 약해지고 있음을 나타냅니다. 이는 가격이 아직 원래 방향으로 움직이고 있는 동안 나타나기 때문에, 이 기법에서 가장 유용한 신호입니다.
색상 변화는 평균화로 인해 일반 차트보다 더 느린 신호입니다. 색상 전환을 진입 신호로 사용하는 트레이더는 움직임의 일부를 포기해야 할 것으로 예상해야 합니다.
이 기법의 장점
- 추세의 명확성. 연장된 움직임은 여러 차례의 논쟁이 아니라 연장된 움직임처럼 보이므로, 좋은 포지션을 너무 일찍 청산하는 트레이더에게 도움이 됩니다.
- 노이즈 감소. 단일 기간의 급등은 시각을 지배하는 대신 평균에 흡수됩니다.
- 간단한 청산 규칙. 캔들이 한 가지 색을 유지하고 꼬리가 한쪽으로만 남아 있는 동안 보유하는 것은 기계적으로 따를 수 있는 규칙입니다.
- 낮은 시간대에서 유용함. 장중 차트는 잡음이 많으며, 평활화는 기저 방향을 더 쉽게 볼 수 있게 해줍니다.
반드시 고려해야 할 단점
- 가격은 실제가 아닙니다. 표시된 시가와 종가는 실제로 거래되지 않았습니다. 그 수준을 기준으로 주문을 넣는다는 것은 시장에 존재하지 않는 가격에 주문을 넣는다는 뜻입니다.
- 지연. 평균화는 항상 신호를 늦춥니다. 반전은 일반 차트보다 더 늦게 나타납니다.
- 갭이 사라집니다. 밤사이 갭은 평균에 의해 평활화되어, 리스크에 중요한 정보를 가립니다.
- 횡보장에서의 잘못된 안도감. 이 기법은 횡보 시장에서 보기에는 좋아 보이는 연속을 만들어내지만, 이후 곧바로 반전되곤 합니다.
- 손절매 위치 설정이 더 어렵습니다. heikin ashi의 저가는 실제 거래된 가격과 일치하지 않을 수 있으므로, 손절매는 실제 차트를 기준으로 설정해야 합니다.
이 마지막 점이 트레이더에게 돈을 잃게 만드는 부분입니다. 올바른 작업 흐름은 heikin ashi 차트에서 방향을 읽고, 일반 차트에서 진입과 손절매를 설정하는 것입니다.
heikin ashi를 사용하는 트레이딩 전략
- 추세 확인 필터. 평소 방법에서 나온 신호는 heikin ashi 추세가 일치할 때만 사용합니다. 이렇게 하면 가격에 의존하지 않으면서 이 기법이 잘하는 용도를 활용할 수 있습니다.
- 추세 추종. 평소 방법으로 진입한 뒤, 캔들이 한 가지 색을 유지하고 꼬리가 한쪽으로만 남아 있는 동안 보유합니다. 양쪽 꼬리와 작은 몸통이 나타나는 첫 캔들에서 청산합니다.
- 상위 시간대 방향. 방향은 일봉 heikin ashi 차트로 읽고, 실행은 시간봉 표준 차트에서 하라.
- 눌림목 식별. 확립된 추세에서는 반대 색의 짧은 연속 캔들이 종종 반전을 의미하기보다 눌림목을 나타내며, 이는 원시 차트보다 여기서 더 쉽게 확인된다.
이들 각각은 이 기법을 신호 생성기라기보다 렌즈로 다룬다. heikin ashi의 색상 변화에 직접 거래하는 시스템은 대체로 성과가 좋지 않은데, 차트를 읽기 쉽게 만드는 지연과 모든 진입을 늦추는 지연이 같기 때문이다.
위험과 실무상 유의점
핵심 위험은 범주 오류다: 파생 차트를 가격 차트로 취급하는 것이다. 거기서 가져오는 어떤 수준이든, 손절이든 목표가든 지지선이든, 실제 거래가 이루어진 위치가 아니라 평균값에서 파생된 것이다.
두 번째 위험은 장세 의존성이다. 이 기법은 추세장에서는 그럴듯해 보이지만 횡보장에서는 오해를 부른다. 자신이 어느 장세에 있는지는 사후에야 알 수 있으므로, 별도의 변동성 또는 추세 강도 지표를 함께 사용하는 것이 좋다.
포지션 규모는 차트 스타일의 영향을 받지 않으며, 여전히 대부분의 역할을 한다. 레버리지는 가격을 어떻게 표시하든 양방향 모두를 증폭시킨다. CFTC 교육 센터 에서 설명하듯이 말이다. prop firm 평가를 받는 트레이더라면, 더 매끄러운 차트가 잘못된 포지션의 실제 비용을 줄여주지 않으며, 고정 일일 손실 한도는 평균값이 아니라 실제 체결에 적용된다는 점에 유의해야 한다. Pivex는 시도 시작 전에 이러한 한도를 공지하므로, 이를 기준으로 계획을 세우기 쉽다.
다음 단계: 같은 종목을 두 창에서 열고, 하나는 표준 차트, 다른 하나는 heikin ashi로 설정한 뒤 지난 한 달 동안 각각 어디서 추세 전환 신호가 나왔을지 비교해 보라. 두 차트의 차이는 스무딩의 비용이며, 자신이 거래하는 시장에서 이를 직접 보면 그 절충이 자신의 스타일에 맞는지 알 수 있다. Pivex 평가에서도 같은 원칙이 적용된다: 방향은 스무딩된 차트로 읽되, 규모와 손절은 실제 차트에서 정하라. 한도는 실제 체결에 적용되기 때문이다. 이를 다음과 함께 참고하라: 데이 트레이딩에 가장 좋은 지표 다음 세션 전에.
관련 가이드: 시장 구조 및 prop firm과 TradingView 사용하기.
참여하기 전, Pivex의 현재 프로그램 규칙을 검토하고 시뮬레이션 독점 트레이딩 평가가 당신의 경험과 위험 한도에 적합한지 결정하십시오. 참여는 보상, 수익 또는 특정 거래 결과를 보장하지 않습니다.