סוויפ נזילות הוא דחיפה מהירה דרך גבוה או נמוך ברורים. זה מפעיל את פקודות הסטופ הנמצאות שם, ואז המחיר חוזר לתוך הטווח הישן. סוחרים מכנים זאת ציד סטופים כי זה מה שזה נראה כמו מהצד. אף אחד לא מכוון אליך באופן אישי. המחיר פשוט זז לעבר המקומות שבהם הפקודות מרוכזות, כי שם ניתן למעשה למלא פוזיציה גדולה. מסחר סוויפ נזילות משמעותו להכיר את התנועה הזו ולחכות שהמחיר ידחה את הרמה. לאחר מכן תיכנס בכיוון ההפוך, עם הקצה הנסחף כהקו שלך בחול.
תשובה מהירה: ציד הסטופים בשפה פשוטה
כל שיא גבוה נצפה יש לו דלפק של פקודות סטופ קנייה מעליו. כל שיא נמוך נצפה יש לו דלפק של פקודות סטופ מכירה מתחתיו. הפקודות האלה הן דלק. כאשר שוק זקוק לנפח כדי למלא גודל, הוא נודד לעבר הדלק הזה, לוקח אותו ולעיתים רבות מתהפך ברגע שהפקודות נעלמות.
סוויפ, אם כן, כולל שלושה חלקים. ראשית, המחיר פורץ רמה שהרבה סוחרים ציפו לה. שנית, הפריצה לא מצליחה להחזיק, בדרך כלל תוך כמה נרות. שלישית, המחיר סוגר חזרה בתוך הטווח הקודם ומזיז הלאה בכיוון ההפוך. אם החלק השלישי לא קורה, צפית בפריצה אמיתית, וההבדל בין שתי הקריאות הוא כל הכישרון של השיטה הזו.
מהו סוויפ נזילות ולמה זה קורה
דינמיקת השוק כאן נובעת מבעיית התאמה. משתתף שמעוניין לקנות כמות גדולה לא יכול לעשות זאת ללא מוכרים. הכיסים הצפופים ביותר של מוכרים נמצאים מתחת לנמוכים הישנים, היכן שפקודות הסטופ לוס ממספר פוזיציות ארוכות שוכבות, לצד כניסות קצרות חדשות מסוחרי פריצות. דחיפת המחיר לתוך הכיס הזה מפיקה את זרימת הצד השני הנדרשת למילוי. ברגע שהכיס ריק, אין מה לדחוף את המחיר נמוך יותר, אז הוא מתהפך.
וזה למה תפיסת נזילות כל כך לעיתים קרובות מציינת את סוף מהלך ולא את תחילתו. אותה לוגיקה פועלת הפוכה מעל גבוהים ישנים. זה גם מסביר מדוע סוויפים מצטברים בזמנים מסוימים. פתיחות של מפגשים, הדקות סביב נתונים מתוכננים והשעה האחרונה לפני הסגירה מתרכזות כלפי זרימת הפקודות. מפגשי מניות עוקבים אחרי לוח שנה שפורסם עם סגירות משוטות ששווה לבדוק (שעות ולוחות זמנים של NYSE).
ביצוע אלגוריתמי מגביר את ההשפעה. מערכות אוטומטיות נבנות כדי למצוא נזילות ביעילות, כך שהן באופן טבעי מנווטות לעבר אותם קבוצות שרואה סוחר דיסקרטיבי על גרף. הדפוס אינו קונספירציה. זהו סימן הנראה לעין של פקודות גדולות שמביאות לפתרון בעיית ביצוע רגילה.
איך מזהים אזורי נזילות
אזורי נזילות אינם אקזוטיים. אלו הם הרמות שכל סוחר היה מסמן עם קו ישר, מה שגורם להם להיות עמוסים.
המועמדים המהימנים ביותר הם שיאים שווים או נמוכים שווים, היכן שהמחיר נתקע פעמיים ברמה כמעט זהה. תחתון כפול נראה כמו תמיכה עבור רוב האנשים, כך שפקודות הסטופ מצטברות fraction מתחתיו. שיאים ונמוכים של מפגשים פועלים באותה דרך, כמו גם הקצוות של היום הקודם ושבוע הקודם. מספרים עגולים מושכים פקודות רדומות מסיבה טובה יותר מהעדפה אנושית. כל רמה שהופיעה במאה צילומי מסך השבוע היא רמה עם פקודות מאחוריה.
סימון הרמות הוא חצי מהעבודה. החצי השני הוא לצפות איך המחיר מתקרב. גרירת איטית לרמה עם נרות מצטמצמים מציעה לחץ אמיתי שעשוי לחדור. נר התפשטות פתאומי שחורג מעבר לרמה ומסתובב מיד הוא הצורה של סוויפ. נתח, במקום בו ספק המידע שלך מספק אותו, לרוב קופץ על הפתיל ולא על הסגירה.
סוויפ או פריצה: קריאת ההבדל
שניהם מתחילים באותו אופן. רק המשך הפעולה מפריד ביניהם, והטבלה למטה היא רשימת הבדיקות שהרבה סוחרים בסופו של דבר משתמשים בה.
| תצפית | מצביע על סוויפ | מצביע על פריצה אמיתית |
|---|---|---|
| צורת הנר ברמה | פתיל ארוך, גוף קטן | גוף מלא סוגר מעבר לרמה |
| זמן שהה מחוץ | כמה נרות לכל היותר | מסחר מתמשך מעבר לרמה |
| חזרה לתוך הטווח | מהיר והחלטי | זה אף פעם לא קורה, או רק כהחזר רדוד |
| הקשר | הרמה היא שיא או נמוך ברור | הרמה נשברת עם מגמה שכבר בתוקף |
| מה קורה הלאה | הזז לעבר הצד ההפוך של הטווח | המשך והתרחבות |
העמדה האמיתית היא שאין לך מושג בזמן אמת מה אתה רואה. אתה סוחר בהסתברויות, ונר ההפיכה שסוגר חזרה לתוך הטווח הוא העדות הראשונה שעולה לך סכום מוגדר להיות טועה לגביה.
אסטרטגיות מסחר לסוויפים של נזילות
הגישה הסטנדרטית היא לדעוך. חכה שהרמה תיסחף, חכה לסגירה חזרה עבור הטווח, ואז כנס נגד הכיוון של ההקפצה. הסטופ נמצא מעבר לקצה הנסחף, אשר בדרך כלל נמצא רק במרחק קצר כי הפתיל היה חד. המטרה הראשונה היא הצד ההפוך של הטווח שבו המחיר היה תקוע, ורבים מהסוחרים מפקידים חלק מהפוזיציה בחצי הדרך.
וריאציה זהירה יותר מוסיפה תנאי שני. לאחר הסוויפ, רדו לזמן נמוך יותר וחכו לשינוי במבנה השוק. המשמעות היא סגירה מעבר לתנודתית הקטנה האחרונה לכיוונך. האישור הזה יעלה לך חלק מהמהלך. זה גם מסנן את המקרים שבהם הסוויפ היה תחילתו של יום מגמת אמיתי.
ניהול סיכונים הוא המקום שבו האסטרטגיה הזו חיה או מתה. הסטופ הצמוד הופך אותו למפתה להגדילdramatically, והפיתוי הזה הוא בדיוק איך יתרון קטן מגיע לירידה גדולה. כסף מושאל מחמיר את הבעיה, כי קריאת מרווח יכולה לכפות מכירה ברגע הגרוע ביותר (קנייה במרווח). קבע את הסיכון לעסקה כאחוז מההון והחליט לפני המפגש. הנח למרחק הסטופ לקבוע את הגודל, ולא הפוך.
משמעות העמלות גם כן. מסחר בסוויפים הוא תדיר וקצר, כך שהפיזור, העמלה והפסדי מגע מצטברים במהירות. הוצאות אלו מפחיתות את התשואות ללא קשר למה שעשה הגרף (מסחר יומי: הדולרים שלך בסיכון).
מה מבטל את העסקה
כל עסקת סוויפ צריכה להיות לה תנאי יציאה שלא תלוי בדעתך. שלושה דברים מבטלים אותה בצורה נקיה.
הראשון הוא סגירה מעבר לקצה שנסחף. אם המחיר חורג מהנמוך, חוזר ואז סוגר מתחתיו שוב, השוק אומר לך שהרמה הלכה. השני הוא זמן. נניח שהמחיר חוזר לתוך הטווח ואז לא עושה דבר במשך פרק זמן ארוך. האי-סדר שהיה אמור להניע את המהלך התפוגג, ופוזיציה מיושנת קושרת סיכון. השלישי הוא שחרור מתוכנן שנוחת בתוך והתקופה בה אתה מחזיק, מה שיכול לשנות את המחיר של הכלי בצורה ששום דפוס גרף לא צפה.
שימו לב מה לא נמצא ברשימה הזו: חוסר נוחות שלך. לסיים כי הפוזיציה מרגישה לא נוחה, בעוד הרמה של הביטול עדיין שלמה, היא הדרך הנפוצה ביותר שבה סוחרים הופכים שיטה עובדת לאקראית.
דוגמה עבודה: נמוך שנעשית עליו סוויפ במניית שווי שוק גדול
קח מניית שווי שוק גדול שסחרה בטווח צר במשך שלושה מפגשים, כאשר שני נמוכים תואמים קרוב לתחתית הטווח הזה. במפגש הרביעי היא נפתחה חלשה, דחפה כ-0.4 אחוז מתחת לנמוכים האלה במהלך עשרים הדקות הראשונות, והדפיסה פתיל תחתון ארוך על נפח גבוה. תוך שלושה נרות היא סגרה חזרה בתוך הטווח.
סוחר שעוקב אחרי התוכנית נכנס על סגירה זו. הסטופ נמצא ממש מתחת לפתיל, בערך 0.55 אחוז משם. הסיכון מוגבל לאחוז אחד מהחשבון, מה שמגדיר את גודל הפוזיציה ישירות. המטרה היא עליונה של הטווח של שלושת המפגשים, כ-1.7 אחוז מעל הכניסה, נותנת מעט יותר משלוש יחידות של תגמול עבור יחידת סיכון אחת. המחיר מגיע לחצי הדרך עד אמצע המפגש, שם חצי מהפוזיציה נסגרת עבור כ-1.5 יחידות. השאר נעצר במחיר הכניסה לאחר תיקון, כך שהמסחר נמנע בערך 1.5 יחידות.
עכשיו רץ את אותה תוכנית על דוגמא של ארבעים ניסיונות. נניח ארבעה עשר הגיעו למטרה המלאה, תשעה סיימו קרוב לאיזון לאחר יציאה חלקית, ושבעה עשר נעצרו. זה שווה ארבעה עשר כפול שלוש, פחות שבעה עשר, בתוספת תרומה קטנה מהחלקיות, מה שמגיע באיזשהו מקום בערך עשרים ושש יחידות לפני הוצאות. שינוי את המטרה משלוש יחידות לשתיים והסדרה הזו מניבה מספר מאוד שונה. הנקודה היא ששיעור הניצחון לבדו לא אומר לך כלום. אין שום נתון שפורסם לגבי אסטרטגיה זו שיהיה בעל משמעות, כי התוצאה תלויה לחלוטין במסנני שלך, המטרה שלך והוצאות שלך. מדוד את שלך לפחות במאה מסחרים מתועדים. דוגמא טובה מתחום שוק אחד לא צופה את זה שבא אחריו.
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן במסחר סוויפ נזילות
- להיכנס במהלך ההקפצה. לתפוס את הפתיל מרגיש חכם ובדרך כלל היינו נעצרים באותו דקה.
- לדאות כל רמה. לא כל נזילות נמסרת. כמה רמות פשוט נופלות, ולקנות כל אחת מהן נגד המגמה זו דרך איטית לדלל חשבון.
- להרחיב את הסטופ. הקצה שנסחף הוא כל הרעיון. להזיז את הסטופ מעבר לכך מסיר את הבטל האובייקטיבי היחיד שהיה לך.
- לעבור על גודל בפוזיציה על סטופ צמוד. מרחק קטן לביטול אינו רשות לקחת פוזיציה גדולה יותר.
- למסחר בשעות דקות מבלי להתאים. מפגשים בלילה ובחגים מפיקים סוויפים שקריים שמתהפכים מיד שוב.
- להחמיץ את היומן. ללא תיעוד של הרמה, ההדף והתוצאה, אינך יכול לדעת אם השיטה או הדיסציפלינה נכשלו.
הפסיכולוגיה מגיעה להזכרה משלה. להיות נסחף מעסקה ולאחמ"ש לראות שהמחיר רץ בכיוונך זו חוויה מעצבנת באופן אמיתי. ההרגשה הזו מניעה כניסות נקמה בצורה מהימנה יותר מכל דפוס גרף מייצר רווחים, וההגנה היחידה היא הגבלת הפסד יומית שאתה מקבל מראש.
מסגרת קבלת החלטות: לדהות את הסוויפ או לעמוד מהצד?
לפני הכניסה, ענה על השאלות השש הללו בכנות.
- האם הרמה שנסחפה הייתה ברורה שסוחרים אחרים צפו לה?
- האם המחיר חזר לסגור בתוך הטווח הקודם תוך כמה נרות?
- האם כיוון ההפיכה תואם למגמת הזמן הגבוהה יותר או לגבול טווח ברור?
- האם הסטופ יושב מעבר לקצה שנסחף תוך שמירה על הסיכון באחוז קבוע שלי?
- האם יש מטרה ריאלית לפחות פעמיים מרחק הסטופ?
- האם המפגש נזיל מספיק בשביל שההזמנה שלי תמלא קרוב למחיר שאני מצפה?
שש תשובות כן מתארות סטאפ ששווה גודל רגיל. ארבע או חמש מציעות להפחית את הגודל או לחכות לאישור הזמן הנמוך יותר. שלוש או פחות אומרות שאתה צופה, ולא סוחר, והפעולה הנכונה היא לרשום את הרמה ולשחרר.
מה כדאי לדעת לפני שמסחר בסוויפים של נזילות
זו שיטה עם אופק קצר שמחייבת תשומת לב במהלך החלונות המדויקים שבהם השווקים זזים הכי מהר. האIntensivity היא העלות הנסתרת, וכדאי לקרוא את השאלות שהרגולטורים מציעים לשאול לפני שמתחייבים לכסף בכל פעילות שוק (עשרה דברים לשקול).
יש גם צד מנהלי. מסחר תדיר בטווח קצר יוצר אירועים חייבי מס תדירים, והכללים חלים על בדיקות ספציפיות כדי לקבוע מי נחשב לסוחר בנכסים ולא למשקיע (נושא מס' 429). פוזיציות קצרות טווח מטופלות גם באופן שונה מאלו המוחזקות לאורך זמן כשמחושבות רווחים והפסדים (רווחי הון והפסדים).
הסדרה השכלתית היא לסמן רמות במשך כמה שבועות מבלי לסחור, לתעד כל סוויפ שאתה רואה ומה קרה בעקבותיו, ורק אז לקחת סיכון כלשהו. כשביומן נראה כמו תהליך, Pivex מריצה הערכה מובנית עם כללים ברורים ופורסמים. סימולציה בונה את זיהוי הדפוס ובודקת את הכללים; היא לא תשחזר את המשקל הרגשי של כסף חי, אז תכנן את הצעד הזה בנפרד.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התוכנית הנוכחיים של Pivex והחלטה האם הערכת מסחר סימולטיבית פרטית מתאימה לניסיון ולמגבלות הסיכון שלך. ההשתתפות לא מבטיחה פרס, הכנסה או כל תוצאה מסחרית מסוימת.