התשובה הקצרה: Hull moving average (HMA) הוא ממוצע נע שנבנה מממוצעים נעים משוקללים. הוא מסתובב כמעט בקצב של המחיר, אך שומר על עקומה חלקה. הוא עושה זאת על ידי מתיחת ממוצע משוקלל מהיר מעבר לאיטי, ואז החלקת הקו הגולמי הזה לפי שורש הריבועי של התקופה. התוצאה היא אינדיקטור עם הרבה פחות lag מאשר SMA או EMA באותו אורך. המחיר לכך הוא קו שעובר overshoot בפניות חדות ומתהפך שלא לצורך בטווח.
השיטה קיבלה את שמה מהאנליסט האוסטרלי שפיתח אותה, והיא יושבת בצד של ניתוח מגמה בתוך technical analysis. רוב הסוחרים משתמשים בה כמסנן מגמה מהיר שמשנה צבע כשהשיפוע שלו מתהפך. אחרים משתמשים בה כתחליף נקודתי ל-EMA באסטרטגיות מסחר שנבנו סביב קו יחיד.
איך חישוב ה-HMA עובד, שלב אחר שלב
הכול מתחיל ב-weighted moving average (WMA). WMA מעניק לסגירה החדשה ביותר את המשקל הגבוה ביותר ולישנה ביותר את הנמוך ביותר, עם משקלים 1, 2, 3 וכן הלאה. קחו ארבע סגירות של 2,418, 2,420, 2,421 ו-2,425. סכום המשקלים הוא 10. WMA הוא (2,418 x 1 + 2,420 x 2 + 2,421 x 3 + 2,425 x 4) / 10, כלומר 2,422.1. SMA הפשוט של אותן סגירות הוא 2,421, כך ש-WMA כבר נוטה לכיוון המחיר האחרון.
חישוב ה-Hull ואז מערם שלושה חלקים כאלה:
- בחרו תקופה, נניח 16.
- חשבו WMA על מחצית מהתקופה הזו, כלומר 8 נרות.
- חשבו WMA על פני 16 הנרות המלאים.
- הכפילו את הממוצע הקצר והחסירו את הארוך. הקו הגולמי הזה יוצר overshoot במכוון.
- החליקו את הקו הגולמי באמצעות WMA על פני השורש הריבועי של התקופה, כלומר 4 נרות.
נניח שהזהב עולה, ה-WMA בן 8 הנרות מציג 2,412 וה-WMA בן 16 הנרות מציג 2,404. הערך הגולמי הוא 2 x 2,412 פחות 2,404, כלומר 2,420. המחיר עצמו עשוי להיות 2,418, כך שהקו הגולמי נמצא לפני המחיר. בדיוק כך מתבטל ה-lag. ההחלקה הסופית של 4 הנרות מסדרת את הערכים הרועדים לקו שאפשר לקרוא.
היתרונות של קו Hull לעומת ממוצעים רגילים
היתרון של HMA הוא שהוא עונה על שתי תלונות בבת אחת. ממוצעים קצרים הם בזמן אבל רועדים, וממוצעים ארוכים חלקים אבל מיושנים. HMA הוא גם מהיר וגם מסודר באותה תקופה. בתפנית נקייה HMA(16) בדרך כלל מסתובב כמה נרות לפני EMA(16), ושינוי השיפוע שלו נראה בבירור. משום שהקו צמוד לפעולת המחיר כל כך מקרוב, הוא גם מספק נקודת ייחוס נדיבה ל-trailing stop במגמה חזקה. תיקון נגד המגמה שסוגר מעבר לו הוא אות משמעותי ולא רעש רגיל.
איך HMA משתווה ל-SMA, EMA ו-WMA
ארבעה ממוצעים באותו אורך מתנהגים בארבע דרכים שונות. הטבלה מניחה הגדרה של 20 תקופות באותו גרף.
| ממוצע | שקלול | Lag בתקופה 20 | חלקות | התנהגות בטווח |
|---|---|---|---|---|
| SMA | שווה על פני כל הנרות | הארוך ביותר | גבוהה | משתטח, נחצה לעיתים רחוקות |
| EMA | דועך לעבר נרות ישנים יותר | קצר יותר | בינוני | חוצה לעיתים קרובות, חריגה מתונה |
| WMA | קו ישר, האחרון משוקלל ביותר | קצר יותר מ-EMA | בינוני | דומה ל-EMA |
| HMA | שני WMA נמתחים, ואז מוחלקים | הקצר ביותר | גבוה במגמות, גס על קפיצות | מחליף צבע בתדירות גבוהה |
ה-EMA וה-WMA יושבים קרוב זה לזה, וה השוואת EMA מול SMA מסבירה מדוע סכמת המשקלול חשובה כל כך מעט בפועל. ה-HMA הוא הלא-מאוזן מביניהם. הוא מנצח ב-lag בפער גדול ומשלם ב-overhoot בכל פעם שבר נסגר בעוצמה הרחק מהטווח האחרון.
בחירת התקופה: מסגרת קבלת החלטות
בחירת התקופה משמעותית יותר עבור ה-HMA מאשר עבור EMA, משום ששלב ההחלקה בשורש הריבועי משתנה איתה. עברו על הקריטריונים האלה לפי הסדר.
- העדיפו תקופה ששורש הריבוע שלה הוא מספר שלם (9, 16, 25, 49, 100). פלטפורמות מעגלות אחרת, והעיגול מוסיף עמימות להחלקה.
- התאימו את התקופה לתנודתיות שאתם רוצים להחזיק. בערך 9 עד 16 מתאימים לטריגר תוך-יומי, 20 עד 34 למסנן swing, ו-49 או יותר לקו משטר.
- האריכו אותה בנכסים הפכפכים. צמדי מטבעות מרכזיים מבלים פרקי זמן ארוכים בטווחים, שבהם HMA קצר מתהפך בצורה לא מסודרת.
- קצרו אותה בשווקים שנעים חזק במגמה, כמו זהב או BTC ביום חזק, שבהם lag הוא השגיאה היקרה.
- לעולם אל תבחרו את התקופה שנראתה הכי טובה רק בגרף של הרבעון האחרון. 13 שניצח 16 בחודש שעבר הוא התאמת-יתר לעקומה.
יש כלל אחד שמחזיק ברוב המקרים. אם הקו משנה צבע יותר מפעמיים בסשן בזמן שהמחיר לא זז לשום מקום, התקופה קצרה מדי לתנאי השוק הנוכחיים.
אסטרטגיות מסחר המבוססות על HMA
שלושה שימושים מכסים את רוב מה שהאינדיקטור עושה היטב.
פנייה בשיפוע. היכנסו כשה-HMA משנה כיוון אחרי pullback בתוך מגמה גדולה יותר, באישור של בר שנסגר. זהו ברירת המחדל הצנועה. הוא עובד הכי טוב עם פילטר של טיים-פריים גבוה יותר מקו איטי יותר, הלוגיקה מאחורי המדריך שלנו ל- follow trend.
Pullback לקו. במגמה, המתינו שהמחיר יגע או יסגור לזמן קצר דרך ה-HMA, ואז היכנסו מחדש כשהבר הבא נסגר חזרה בצד של המגמה.
HMA כפול. שלבו HMA קצר עם HMA ארוך, למשל 9 ו-49, וסחרו את החציה. הוא מפעיל מוקדם יותר מצמד EMA באורכים זהים, אף כי כללי crossover של ממוצעים נעים whipsaw עדיין חלים.
דמיינו חשבון של 20,000 שמסכן 0.5 אחוז, כלומר 100, על CFD של אינדקס ב-timeframe של 15 דקות. ה-HMA(25) עלה כל הבוקר, המחיר יורד לקו ב-18,000 והבר הבא נסגר מעליו. כניסה ב-18,000, stop מתחת לשפל ה-pullback ב-17,960, מרחק של 40 נקודות. זה קובע את הגודל ל-2.5 לכל נקודה. השיא הקודם ב-18,100 הוא היעד הראשון, תגמול של 2.5 ל-1 ביחס לסיכון אם הוא מודפס.
טעויות נפוצות ומגבלות
- לקרוא לחריגה יתר כסימן לעוצמה. אחרי נר קפיצה יחיד, הקו הגולמי נמתח מעבר למחיר, ולכן ה-HMA יכול להסתובב בחדות על פרינט אחד ולהתהפך על הבא.
- להאמין להחלפת הצבע בתוך טווח. כל החלפת צבע כוזבת היא הפסד קטן בתוספת ה-spread, והעלות הזו מצטברת בשקט עד שהיום הופך להפסד עקר ומשעמם.
- למקם סטופים על הקו. זהו ממוצע מוחלק, לא תמיכה, והמחיר דוקר דרכו לפני שהוא ממשיך.
- לערום אותו יחד עם EMA של אותה תקופה ולקרוא להסכמה הזו אישור. זו כפילות.
- להתייחס לסיבוב כתחזית. ל-HMA כמעט שאין השהיה, אבל הוא עדיין מתאר את העבר הקרוב.
- לעקוב אחרי הנר החי. הערך הנוכחי מרצד עד הסגירה, ופעולה על סמך הריצוד היא מגושמת.
הסיכום הכנה: ה-HMA הוא כלי חד יותר מ-SMA או EMA, וכלים חדים יותר חותכים לשני הכיוונים.
ה-HMA תחת מגבלות הערכת prop firm
HMA קצר בגרף 5 דקות במהלך טווח רדום יכול להחליף כיוון חמש פעמים לפני ארוחת הצהריים. ב-0.75 אחוז סיכון לכל היפוך, זה 3.75 אחוז שנמחקו, מעט מתחת לתקרת יומי של 4 אחוז. תחת כללי הערכה, פרק זמן קצר מדי אינו רק מעצבן, הוא גם מסוכן.
שני פרטי כלל ב-Pivex משנים את האופן שבו צריך לגודל זאת. ה-drawdown הכולל הוא סכום קבוע שאינו מטפס יחד עם שיא ההון שלך, כך ששבוע תנודתי אינו מצמצם את המרחב שנותר לך. קצבת ההפסד היומי מתאפסת בתחילת כל יום מסחר. בנוסף, אין דדליין לניסיון, כך ש-HMA ארוך יותר שסוחר לעיתים רחוקות הוא תוכנית מקובלת בהחלט. תן לעוזר המובנה לעקוב אחר קצבת היומי, וקבוצת whipsaw לעולם לא תפתיע אותך.
בחר מכשיר אחד ו-timeframe אחד, שרטט יחד HMA(16) ו-EMA(16), וסמן כל נקודה בשלושת החודשים האחרונים שבהם שני הקווים לא הסכימו. הביקורת הקצרה הזו תגלה לך אם הסיבוב המוקדם שילם עבור ההיפוכים הנוספים בשוק שלך. אם אתה מבצע את הבדיקה לפי כללי Pivex, גודל כל כניסה כך ששלושה היפוכים רצופים באותו סשן עדיין ישאירו את המגבלה היומית שלמה בנוחות.
מדריכים קשורים: EMA לעומת SMA ו מעקב מגמה.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.