תשובה קצרה על ema מול sma: שניהם ממוצעים נעים שמחליקים את המחיר לקו יחיד, וההבדל היחיד הוא בשקלול. ממוצע נע פשוט מתייחס לכל תקופה בחלון החישוב שלו באופן שווה. ממוצע נע אקספוננציאלי מעניק משקל גבוה יותר למחירים עדכניים, ולכן הוא מגיב מהר יותר. בדרך כלל אף אחד מהם אינו עדיף, והבחירה הנכונה תלויה בשאלה אם אתם מעריכים יותר תגובתיות או יציבות.
איך כל חישוב פועל
הממוצע הנע הפשוט הוא ממוצע אריתמטי. מוסיפים את מחירי הסגירה למספר התקופות שנבחר ומחלקים במספר הזה. SMA של עשרים תקופות בגרף יומי הוא הממוצע של עשרים הסגירות האחרונות, וכל אחת מהן נספרת בדיוק באותו אופן.
הממוצע הנע האקספוננציאלי מיישם דעיכה. הסגירה האחרונה נושאת את המשקל הגדול ביותר, זו שלפניה מעט פחות, וכן הלאה לאחור. גורם השקלול נגזר מהגדרת התקופה, ונתונים ישנים לעולם אינם נעלמים לחלוטין, הם פשוט דועכים.
ההבדל היחיד הזה בחישוב יוצר את כל ההבדלים המעשיים בין שני הקווים.
טבלת השוואה זו לצד זו
| קריטריון | ממוצע נע פשוט | ממוצע נע אקספוננציאלי |
|---|---|---|
| שקלול | שווה בכל התקופות | גבוה יותר למחירים עדכניים |
| תגובה לנתונים חדשים | איטי יותר | מהיר יותר |
| התנהגות בזמן קפיצה | סופג אותה בהדרגה, ואז מסיר אותה בחדות | סופג אותה מיד, ואז דועך ממנה |
| אותות שווא בטווחים | פחות | יותר |
| פיגור אחרי נקודת מפנה | ארוך יותר | קצר יותר |
| שימושים נפוצים | מגמה ארוכת טווח, רמות שנצפות באופן נרחב | תזמון קצר טווח, אינדיקטורי מומנטום |
| תקופות טיפוסיות | 50, 100, 200 | 9, 12, 21, 26 |
| קלות החישוב | טריוויאלי ביד | דורש ערך התחלה מאופס |
השורה על קפיצות ראויה לתשומת לב. SMA מסיר נקודת קיצון ישנה מהחישוב לחלוטין ביום מסוים אחד, מה שיכול לגרום לקו לזנק מסיבות שאין להן קשר למחיר הנוכחי. EMA לעולם אינו יוצר את אי-הרציפות הזו, אף שהוא מגיב בעוצמה רבה יותר כשהנקודת הקיצון מופיעה לראשונה.
קריטריונים להחלטה בבחירה ביניהם
- תקופת החזקה. תקופות החזקה קצרות יותר בדרך כלל מעדיפות את הקו המהיר יותר, משום שממוצע איטי יאשר מהלך לאחר שההזדמנות כבר חלפה.
- אופי השוק. מכשירים תנודתיים, הנעים בטווח, מענישים תגובתיות. בתנאים כאלה הקו האיטי מייצר פחות הצלפות שוט.
- התפקיד במערכת. כמסנן מגמה, היציבות חשובה יותר, ולכן הגרסה הפשוטה לעיתים קרובות משרתת טוב יותר. כטריגר לתזמון, התגובתיות חשובה יותר.
- האם הרמה נמצאת במעקב רחב. ממוצעים פשוטים ארוכי טווח מסוימים נמצאים במעקב של מספר גדול מאוד של משתתפים, מה שמעניק להם איכות קלה של חיזוק עצמי, שאינה קיימת במקבילה האקספוננציאלית.
- מה שהאינדיקטור כבר כולל. כמה אינדיקטורים פופולריים בנויים פנימית מממוצעים אקספוננציאליים, ולכן הוספת עוד אחד היא כפילות ולא אישור.
- הסובלנות שלך להתחלות כושלות. קווים מהירים יותר פירושם יותר אותות. אם התהליך שלך אינו יכול לספוג רצף של הפסדים קטנים, הקו האיטי הוא ההתאמה הטובה יותר.
מתי לבחור בכל אפשרות
בחרו בממוצע הפשוט כאשר אתם רוצים נקודת ייחוס יציבה למגמה הרחבה יותר, כאשר אתם מסננים ולא מפעילים, כאשר המכשיר רועש, או כאשר אתם רוצים במיוחד רמה שמשתתפים רבים אחרים עוקבים אחריה.
בחרו בממוצע האקספוננציאלי כאשר אתם סוחרים בטווחי זמן קצרים יותר, כאשר אתם זקוקים לאישור מוקדם יותר של תפנית, כאשר אתם בונים אינדיקטור מומנטום, או כאשר המכשיר נע במגמה בצורה נקייה מספיק כך שתגובתיות מתוגמלת ולא נענשת.
השתמשו בשניהם כאשר אתם רוצים מבנה דו-שכבתי: ממוצע פשוט ארוך שמגדיר את הסביבה וממוצע אקספוננציאלי קצר שמתזמן כניסות בתוכה. זהו הסידור המעשי הנפוץ ביותר, והוא משתמש בכל קו למה שהוא עושה הכי טוב.
הערות חישוב מעשיות
עבור הגרסה הפשוטה, הנוסחה ישירה: סכמו את N הסגירות האחרונות וחלקו ב-N. תוכנת גיליונות אלקטרוניים מטפלת בכך בפונקציה אחת, ואין שום עמימות בתוצאה.
עבור הגרסה האקספוננציאלית, המקדם הוא שניים חלקי התקופה ועוד אחד. כל ערך חדש שווה לסגירה הנוכחית כפול המקדם הזה, ועוד הממוצע הקודם כפול אחד פחות המקדם. ערך האתחול שונה בין פלטפורמות, כאשר חלקן מתחילות מממוצע פשוט ואחרות מהסגירה הראשונה, כך ששני גרפים יכולים להציג קווים מעט שונים עבור אותן הגדרות.
נתונים חינמיים לטווח ארוך מקלים על אימות זה. סדרות יומיות כגון ה היסטוריית S&P 500 שפורסמה על ידי ה-St. Louis Fed מספקות מספיק נתונים כדי לבנות את שני החישובים זה לצד זה ולראות בדיוק היכן הם נפרדים.
פשרות והסתייגויות
- שניהם מפגרים. כל ממוצע נע בנוי ממחירי עבר. אף אחד מהם לא חוזה, ולטפל בצליבה כתחזית זו הטעות הנפוצה ביותר עם הכלים האלה.
- ההבדל קטן ממה שהוא נראה. לאורך מבטי-לאחור ארוכים, שני הקווים מתכנסים מקרוב. ויכוחים לגבי איזה מהם להשתמש חשובים הרבה יותר בתקופות קצרות.
- אופטימיזציה של התקופה היא התאמת יתר לעקומה. בדיקת עשרות הגדרות ושמירת הטובות ביותר מתאימה את ההיסטוריה במקום לתאר התנהגות.
- צליבות מניבות ביצועי חסר בטווחים. כל מערכת ממוצע נע מייצרת אותות שווא חוזרים כאשר המחיר מתנדנד, ואף סכמת משקלול לא פותרת זאת.
- אף אחת מהן אינה מנהלת סיכון. לממוצע נע אין תפיסה של תנודתיות או של המקום שבו עסקה מתבטלת. את מיקום הסטופ צריך לגזור ממבנה המחיר או ממדד תנודתיות.
- העלות מצטברת. יותר איתותים פירושם יותר עסקאות, וכל אחת מהן נושאת עלויות ספרד ועמלה שבדיקת עבר לעיתים קרובות ממעיטה בערכן.
סוחרים הפועלים במסגרת הערכה של Pivex מרגישים את הנקודה האחרונה הזו בצורה חדה. מגבלת הפסד יומית הופכת רצף של עסקאות שוט-אין-שוט-אאוט לכישלון, ולכן הקו האיטי והסלקטיבי יותר הוא לעיתים קרובות הבחירה המתאימה יותר תחת הכללים האלה, גם כשהמהיר נראה טוב יותר בבדיקת עבר.
טעויות נפוצות שכדאי להימנע מהן
- שימוש גם בגרסה מהירה וגם בגרסה איטית של אותו קו, וכינוי ההסכמה ביניהן אישור.
- מעבר בין השתיים אחרי עסקה מפסידה, מה שמבטיח שתמיד תשתמשו בזה שזה עתה נכשל.
- החלת הגדרות שנלקחו משוק או מטווח זמן אחר בלי לבדוק אם הן מתאימות לשלכם.
- פירוש נגיעה של המחיר בממוצע ככתמיכה כשהמכשיר מעולם לא כיבד את הרמה הזו קודם לכן.
השלב הבא: שרטטו ממוצע פשוט ל-50 תקופות וממוצע מעריכי ל-21 תקופות על אותו גרף עבור מכשיר שאתם סוחרים בו, ואז סמנו כל נקודה שבה הם נתנו איתותים שונים במהלך השנה האחרונה. ספירת חילוקי הדעות האלה תסגור את השאלה עבור השוק שלכם טוב יותר מכל המלצה כללית. סוחרים שמתכוננים להערכה של Pivex בדרך כלל בוחרים בקו האיטי יותר, משום שמגבלת הפסד יומית קבועה הופכת רצף של הצלבות שוט-אין-שוט-אאוט ליקר יותר מאשר כניסה מאוחרת. לצד המעשי של זה, ראו את המדריך שלנו ל- המדדים הטובים ביותר למסחר יומי.
מדריכים קשורים: בדיקת עבר של אסטרטגיה ו- אסטרטגיות מסחר בפריצות.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.