מחיר מבלה רוב הזמן שלו כשאין לו כיוון. אסטרטגיית מסחר בשבירה היא תוכנית למיעוט הרגעים שבהם זה מפסיק להיות נכון. אתה מגדיר גבול, מחכה שהמחיר יעזוב אותו בכוח, ונכנס בכיוון השבירה עם נקודת ביטול שהוגדרה מראש.
המתודולוגיה כולה נשענת על עובדה לא נוחה. רוב השבירות נכשלות. לכן, התוכנית הפועלת בנויה סביב הכישלונות, לא סביב המנצחים.
מדריך זה מגדיר את ההגדרה, מסווג את סוגי השבירות, מסביר את האישור, מתמודד עם בעיית השבירה הכוזבת, ומדריך דרך המתודולוגיה של סשן אחד. אם אתה רוצה רשימה קצרה של מה לעשות לאחר מכן, דלג למסגרת ההחלטה.
תשובה מהירה: מהי למעשה אסטרטגיית מסחר בשבירה
אסתאפיית המסחר בשבירה מכילה ארבעה חלקים קבועים, שנקבעים לפני שמסכנים כסף.
- רמה. גבוה או נמוך בטווח, קו מגמה, גבול דפוס גרפי, או קצה טווח הפתיחה.
- טריגר. המצב שמחשב כשל שבירה, כגון סגירה של נר מעבר לרמה.
- ביטול. המחיר המוכיח שהרעיון שגוי, שקובע את הסטופ.
- חוק גודל. סיכון שמובע כאחוז קבוע מהחשבון, נקבע על ידי מרחק הסטופ.
הסר כל אחד מארבעת החלקים ואינך יותר לא מכוון. יש לך תגובה לגרף בתנועה. מסחר יומי הוא עבודה בעלת סיכון גבוה עם עלויות אמיתיות, ומסחר תכוף מגביר את העמלות ועלויות הפרש ({מסחר יומי: הכסף שלך בסיכון). תוכנית השבירה לא מסירה את העיכוב הזה. היא רק עושה את הכניסות שלך נ повторит.
איך בונים אסטרטגיית מסחר בשבירה
שלב ראשון: סמן את הרמה לפני הסשן
עשה את העבודה הזו מוקדם. רמות נ Draw מראש, על גרף שקט, ללא פוזיציה. גבוה ונמוך ביום הקודם. הטווח הלילי. שלושים הדקות הראשונות של הסשן. גבולות הקונסולידציה שבהם המחיר עצר לפחות פעמיים.
ציור רמות בעוד תנועה מתבצעת זה איך סוחרים מסיימים לאמת עיסקה שכבר לקחו.
שלב שני: הגדר מה פירוש 'שבור'
זה המקום שבו רוב התכניות לא ברורות. בחר הגדרה אחת ושמור עליה.
סחר דרך הרמה הוא הגרסה הרחבה ביותר ומכילה את רוב הרעש. סגירת נר מעבר לרמה היא מחמירה יותר. סגירה מעבר לרמה בנוסף להחזקה על הנר הבא היא מחמירה עוד יותר. הגדרות מדוקדקות מייצרות פחות עסקאות ושיעור הצלחה טוב יותר.
שלב שלישי: ממקם את הסטופ במקום שבו הרעיון מת.
הסטופ שייך בצד השני של המבנה, לא במרחק עגול שאותו אתה מוצא נוח. במקרה של שבירת טווח, בדרך כלל זה אומר חזרה פנימה לטווח. אם המחיר חוזר לשם, הסיבה לעסקה נעלמה.
אז הגדל את המיקום מרחק זה. סטופ קודם, גודל אחר. לעולם לא ההפך.
סוגי שבירות שכדאי לסחור בהן
שבירות טווח ושבירות טווח פתיחה
השווק בונה רצועה אופקית, ואז עוזב אותה. גרסת טווח הפתיחה משתמשת ברבע שעה או שלושים דקות הראשונות של הסשן כהרצועה. היא פופולרית כי הגבול הוא אובייקטיבי והזמן קבוע.
שבירות דפוסים: דגלים, משולשים וחריצים
דגל הוא תיקון קצר מול תנועה חדה, צף בערוץ צר. משולש מכווץ את המחיר בין קווים מתכנסים. שניהם מתארים את אותו הדבר: משתתפים עוצרים, לא מתהפכים. שבירות מדפוסים אלו נוטות לרוץ בכיוון התנועה שקדמה להן.
דפוסים צפופים מייצרים סטופ צפוף. זה היתרון הפרקטי העיקרי שלהם.
שבירות תנודתית ונפח
לפעמים הרמה אינה מחיר אלא תנאי. תנאי השוק עושים את רוב הסינון כאן. שוק שקט, כווץ מציע גבולות נקיים וסטופ קטן. שוק שכבר נמשך לאחר מגמת ריצה ארוכה מציע את אותן צורות עם סיכויים גרועים הרבה יותר, כי המשתתפים שיהיו שואפים לרדוף אחרי התנועה רדפו אותה.
חוזק נמוך, טווחים מצטמצמים, ונפח מתייבש. השבירה מתוך השלב השקט הזה לעיתים קרובות נושאת רחוק יותר מאשר שבירה מטווח רחב וער רע. התכווצות לפני התפשטות היא אחת מה התנהגויות היותר קונסיסטנטיות בניתוח גרפים.
אישור שבירה: נפח, חזרה בזמן
אישור הוא מה שמפריד אסטרטגיית מסחר בשבירה מלעקוב אחרי נר ירוק.
נפח
שבירות אמיתיות בדרך כלל מגיעות עם השתתפות. אם נר השבירה סחר בנפח דומה לשעת השקט הקודמת, תהי זהירה. נפח לא מבטיח המשך, אבל היעדרו הוא אזהרה אמיתית.
החזרה
רבים מהסוחרים מדלגים לחלוטין על השבירה הראשונה וממתינים שהמחיר יחזור לרמה. אם ההתנגדות הישנה מחזיקה כתמיכה, הם נכנסים שם. הכניסה בחזרה מספקת תוצאה רעה מאוד על הרצים ותוצאה טובה הרבה יותר על כל שאר הדברים. היא גם נותנת סטופ יותר צפוף.
זמן מעבר לרמה
שבירה שנשארת מעבר למספר נרות חזקה יותר מאחת שנחזרת בתוך דקה. גם זמני הסשן חשובים, שכן חגים וסגירות מוקדמות מדללים את הנפח ומשבשים את הטווחים (שעות ויקל של NYSE).
בעיית השבירה הכוזבת
שבירה כוזבת, או פייק אאוט, היא תנועה מעבר לרמה שחוזרת פנימה. זו הסכנה המבדילה של הסגנון הזה, והיא מתרחשת כל הזמן.
| סיגנל | סיכוי לשבירה אמיתית | סיכוי לשבירה כוזבת |
|---|---|---|
| נפח על השבירה | מעל לממוצע האחרון. | שטוח או מתחת לממוצע. |
| צורת נר | גוף חזק, פיתול קטן מעבר לרמה. | פיתול ארוך מעבר, סגירה חזרה פנימה. |
| משך | המחיר נשאר מעבר למספר נרות. | המחיר חוזר פנימה בתוך אחד או שניים. |
| קשר | השבירה באה אחרי טווח צפוף ושקט. | השבירה באה אחרי טווח רחב ומערלי. |
| סשן | מתרחש בחלק פעיל ביום. | מתרחש בשעת הימים הדלילה. |
שני גורמים מבניים מסבירים את רוב השבירות הכוזבות. ראשית, פקודות סטופ מצטופפות בדיוק מעבר לרמות הברורות, כך שהדחיפה הקטנה מפעילה אותן ומייצרת פרץ של פעילות שמתפוגגת. שנית, תקופות נזילות נמוכות מאפשרות להזמנות צנועות להניע את המחיר רחוק יותר ממה שהיו צריכות.
ההגנה היא פרוצדורלית, לא ניבואית. אתה לא יכול לזהות כל שבירה כוזבת. אתה יכול לקבוע מה אחת עולה.
ניהול סיכונים לאחר הכניסה
ניהול הסיכון במסחר בשבירה עוסק ברובו בעשרות הדקות הראשונות לאחר הכניסה.
- שמור על סיכון לעסקה באחוז קבוע מהחשבון, בדרך כלל מתחת לאחוז אחד.
- הזז את הסטופ לכניסה רק לאחר שהמחיר עבר מולטי מוגדר של הסיכון, לא על פי תחושה.
- קח רווח חלקי ברמה מתוכננת אם הרשומות שלך מראות ש-runners rarely reach the full target.
- קבע את מספר הנסיונות לשבירה בכל סשן, שכן טווחים הנכשלות פעמים רבות נוטים להיכשל שוב.
- עצור את היום ב-limit loss קבוע, שיבוא לידי ביטוי ביחידות סיכון ולא בתחושות.
מנוף דורש אזהרה נפרדת. כספים מושאלים מחזקים שבירה כוזבת ליציאה כפויה, וקריאות מרג'ין יכולות לדרוש מכירה ברגע הגרוע ביותר (מרג'ין: הלוואת כסף לרכישת מניות).
התאמת הסטופ בזמן שהמסחר מתבצע
סטופ סטטי בסדר. סטופ נייד צריך חוק, או שהוא הופך לא习习习习习习习习习习.
שיטה פונקציונלית אחת קושרת את הסטופ למבנה ולא למספר. לאחר שהמחיר עושה סווינג חדש לטובתך, הסטופ עולה מאחורי אותו סווינג. עוד אחת קושרת את זה לזמן: אם התנועה לא עברה יחידת סיכון אחת בתוך מספר محدד של נרות, אתה יוצא שטוח ומשחרר את ההון.
מה שאף פעם לא לעשות זה להזיז סטופ רחוק יותר. הרגל בודד זה אחראי לרוב הימים הקטסטרופליים בסגנון הזה.
סשן מעשי: מסחר בטווח הפתיחה
סוחר לוקח מכשיר אחד וחוק אחד. סמן את שלושים הדקות הראשונות. הכנס על סגירה של חמש דקות מעבר לטווח הזה. הסטופ נמצא בצד הפוך של נר השבירה. הסיכון הוא יחידה אחת לכל עסקה, קצובה לשניים ניסיונות בכל סשן.
יום ראשון: השבירה הראשונה נכשלת וחוזרת פנימה, בעוד 1.0 יחידה. הניסיון השני מחזיק ורץ עד 2.6 יחידות לפני שהיא יוצאת ליעד שלה. נטו ליום: פלוס 1.6 יחידות.
יום שני: אין טווח נקי מתהווה, אז אין מסחר. שטוח.
יום שלישי: שבירה אחת, פייק אאוט אחד, מינוס 1.0 יחידה. היא עוצרת אחרי שהניסיון השני גם נכשל, מסיימת במינוס 2.0 יחידות.
במשך שלושים סשנים עם החוק הזה היא רושמת 41 עסקאות. חמש עשרה מצליחות, ממוצע 2.3 יחידות. עשרים ושש נכשלות, ממוצע 0.95 יחידות. ציפייה לעסקה היא בערך פלוס 0.24 יחידות. שיעור ההצלחה הוא מתחת לארבעים אחוז, והאסטרטגיה עדיין חיובית כי המנצחים רצים.
האסימטריה הזו היא הנקודה כולה. אם אתה מסיים מנצחים באחת יחידה כדי להרגיש בטוח, הרשומה הזו הופכת שלילית. דוגמת היסטוריה חזקה גם כן לא נותנת הבטחה לגבי השלושים הסשנים הבאים (ביצוע קרנות נאמנות).
טעויות נפוצות ומה לדעת לפני השבירה הבאה שלך
- להיכנס באמצע נר כי הרמה 'נראית שבורה', לפני שכל סגירה מאשרת את זה.
- לסחור בשבירה מתוך טווח שכבר רחב, שמחייב סטופ oversized.
- להיכנס מחדש לשבירה נכשלת מיידית, שלוש או ארבע פעמים, באותו טווח.
- לזנוח את שעון הסשן ולסחור בשבירות במהלך השעה הדלילה ביותר ביום.
- להרחיב את הסטופ לאחר הכניסה, מה שהופך הפסד מדוד להפסד פתוח.
- שיפוט הגישה כולה על עשר עסקאות, כאשר המדגם לא מראה כלום.
- הוספת גודל לאחר שני מנצחים, מה שהופך שבוע טוב לחודש שטוח.
הפסיכולוגיה מאחורי השגיאות האלה היא קונסיסטנטית. שבירה היא מרגשת ויזואלית, וההתרגשות דוחפת סוחרים לפעול לפני שהטראיגר שלהם נורה. אז פייק אאוט כואב, כי זה מרגיש כאילו השוק ייעד אותך. זה לא.
התרופה היא משעממת. כתוב את הכלל, בצע אותו באותה צורה ארבעים פעמים, ושופט את הרשומה במקום את העסקה האחרונה. סוחרי שורדים בגישה הזו הם בדרך כלל אלה שמוצאים אותה משעממת.
מסגרת החלטה: לשבור עכשיו, לחזור לבדוק, או לעמוד על הקווים?
ענה על ארבע שאלות בסדר.
- האם הטווח היה צפוף ושקט לפני התנועה? אם כן, השבירה שווה לקחת. אם הטווח היה רחב והמנוגן, עמוד על הקווים.
- האם הנפח התרחב על השבירה? התרחבות תומכת בכניסה מידית. נפח שטוח טוען לחכות.
- האם מרחק הסטופ מקובל? אם הסטופ המבני רחב יותר ממה שהסיכון שלך מאפשר, דלון אותו. אל תצמצם את הסטופ כדי שיתאים.
- האם כבר הפסדת פעמיים על רמה זו היום? אם כן, הרמה לא נשברת. לעצור.
כניסה מידית מתאימה לצפיפות צפופה עם נפח. הכניסה לחזרה מתאימה לכל השאר, במיוחד לטווחים רחבים ומכשירים פחות נזילים. עמידה מתאימה לסשנים דלילים וימים כאשר הניסיונות הראשונים שלך נכשלו.
מסגרת הזמן עוקבת אחרי אותם לוגיקה. גרף של חמש דקות נותן יותר ארגונים ורעש. גרף של חמישה עשר או שלושים דקות נותן פחות שבירות עם מבנה יותר נקי. בחר אחת ושהה עליה מספיק זמן כדי לאסוף מדגם אמיתי, כי שינוי מסגרות זמן באמצע השבוע אפס את הרשומה שלך.
לפני שמקצים הון לכל גישה קצרה טווח, ענה על השאלות הבסיסיות לגבי מוכנות לסיכון, זמן וחסכונות חירום (עשרה דברים לשקול). ואז בנה את המדגם שבו השגיאות הן ללא תשלום. כאשר הכללים נשמרים, Pivex מציעה הערכה מובנית עם הכללים שלה, תנאי ירידת ערך ותשלומים המוצהרים מלכתחילה.
לפני ההשתתפות, בדוק את הכללים הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכה סימולציונית בבעלות פרטית מתאימה לניסיון שלך ולמגבלות הסיכון שלך. ההשתתפות אינה מבטיחה תועלת, הכנסה, או כל תוצאה מסחרית מסוימת.