תשובה קצרה: ערוץ donchian מציג שלושה קווים: השיא הגבוה ביותר לאורך תקופת הסתכלות לאחור, השפל הנמוך ביותר באותה תקופה, והאמצע ביניהם. ערוץ של עשרים תקופות מסמן את השיא הגבוה ביותר והשפל הנמוך ביותר של עשרים הנרות האחרונים. נגיעה של המחיר ברצועה העליונה משמעה שיא תקופתי חדש, ולכן האינדיקטור בנוי לפריצה ולהמשך מגמה ולא לתזמון היפוכים.
כיצד בנויות שלוש הרצועות
אין כאן החלקה ואין משקלול. החישוב הוא התבוננות טהורה בקיצונים מהעבר.
- רצועה עליונה: השיא הגבוה ביותר לאורך N תקופות.
- רצועה תחתונה: השפל הנמוך ביותר לאורך N תקופות.
- רצועה אמצעית: הממוצע של השתיים, המשמש כמעין ממוצע גס.
מכיוון שהרצועות זזות רק כאשר נרשם קיצון חדש, הן יוצרות מדפים שטוחים במהלך התכנסות ונעות בחדות כאשר טווח נפרץ. המראה המדורג הזה הוא החתימה של האינדיקטור והוא נושא מידע: רצועה עליונה שטוחה לאורך זמן מעידה שהשוק נכשל בלהשיג שיא חדש במשך תקופות רבות.
Richard Donchian, שפיתח את הגישה באמצע המאה העשרים, השתמש בה כמערכת מכנית להמשך מגמה ולא כקישוט גרפי. המקור הזה עדיין מעצב את הדרך שבה היא עובדת הכי טוב.
| הגדרה | מאפיין | שימוש טיפוסי |
|---|---|---|
| 10 תקופות | מהיר, הרבה נגיעות | כניסות לטווח קצר, גרירה צמודה |
| 20 תקופות | איזון סטנדרטי | מסחר פריצות כללי |
| 55 תקופות | איטי, מעט נגיעות | אישור מגמה ברמת פוזיציה |
| א-סימטרי (20 כניסה, 10 יציאה) | כניסה איטית, יציאה מהירה | סידור קלאסי בסגנון צבי |
קריאת הערוץ
שלוש קריאות מכסות כמעט את כל השימוש המעשי.
נגיעות ברצועות כפריצות. הגעה של המחיר לרצועה העליונה היא בהגדרה שיא חדש של N תקופות. בשוק מגמתי זהו סימן להמשכיות. בטווח תנועה זהו קצה הטווח ולעיתים קרובות הזדמנות ל-Fade.
רוחב הערוץ כמדד לתנודתיות. ערוץ רחב אומר שהשוק כבר עבר טווח משמעותי לאחרונה. ערוץ צר אומר דחיסה, שלפי ההיסטוריה מקדימה התרחבות. קריאת הרוחב לצד מחוון ATR נותנת תמונה מלאה יותר, משום ש-ATR לוכד פערים שרק טווח ה-גבוה-נמוך עלול להחמיץ.
הרצועה האמצעית כנקודת ייחוס נגררת. מערכות מכניות רבות מחזיקות כל עוד המחיר נשאר בצד אחד של קו האמצע ויוצאות כשהוא נחצה.
מסגרת מסחר המשתמשת בערוצי Donchian
- לאשר את סביבת השוק. לוגיקת פריצה דורשת שוק המסוגל לטרנד. בטווח מוגדר היטב אותם אותות נכשלים שוב ושוב.
- לבחור בנפרד אורכי כניסה ויציאה. כניסה על פריצת 20 תקופות ויציאה על פריצת נגד של 10 תקופות היא הסידור הא-סימטרי הקלאסי, והוא מאפשר לרווחים לרוץ תוך קיצוץ הפסדים מהר יותר.
- לקבוע את הסטופ לפי המבנה, לא לפי הרצועה. הרצועות נעות כאשר נרשמים קיצונים חדשים, ולכן סטופ שמוצמד לרצועה הוא מטרה נעה.
- לקבוע את גודל הפוזיציה לפי מרחק הסטופ. ערוצים רחבים משמעם סטופים רחבים, ולכן נדרשת פוזיציה קטנה יותר עבור אותו סיכון.
- לצפות לשיעור הצלחה נמוך. מערכות פריצה טועות לעיתים קרובות יותר משהן צודקות, והן תלויות בכמה מנצחים גדולים. התפלגות כזו חייבת להיות מקובלת לפני שסוחרים בה.
- להגביל את מספר הניסיונות בכל סשן. פריצות שווא מצטברות בתנאים תנודתיים, וכל אחת מהן עולה spread ועמלות.
המדריך שלנו ל אסטרטגיות מסחר בפריצה מעמיק באישור הכניסה ובבעיית הפריצות השווא, ושניהם חלים כאן ישירות.
מה חשוב לדעת לפני שסומכים עליו
- הוא מפגר מעצם הבנייה שלו. הרצועות מתעדכנות רק לאחר קיצון חדש, כך שהאות תמיד מגיע אחרי תחילת המהלך.
- הוא מתעלם מכל דבר מלבד קיצונים. נפח, מבנה והקשר אינם נראים בחישוב.
- שווקים שנעים בטווח מענישים אותו. כל נגיעה בגבול מפעילה כניסה שמיד מתהפכת.
- אופטימיזציה של N מול העבר היא התאמת יתר לעקומה. הגדרות חזקות מתרככות בהדרגה כשמשנים אותן בכמה תקופות; הגדרות שבריריות קורסות.
- הרצועה האמצעית אינה תמיכה. זו אריתמטיקה, לא רמה שמשתתפים מגנים עליה.
- אירועים מתוזמנים גוברים עליה. פריצה דקות לפני פרסום מרכזי משקפת מיקום, לא מגמה.
הניסוח הכנה הוא שזהו כלי מגמה מכני עם שיעור הצלחה נמוך ותלות במהלכים מנצחים גדולים. סוחרים שזקוקים לאישור תדיר שהם צודקים בדרך כלל אינם מסוגלים להמשיך איתו דרך drawdown, שעליו המדריך שלנו ל האם swing trading רווחי דן בהקשר של תקופות החזקה ארוכות יותר.
המינוף מחדד את כל זה. ה מדריך היסודות של שוק החוזים העתידיים של CFTC מבהיר כיצד פועלים חוזים ממונפים סטנדרטיים, ואותה אריתמטיקה חלה על כל מוצר ממונף: רצף של הפסדי פריצה קטנים מצטבר מהר יותר ממה שרוב הסוחרים מתכננים.
השלב הבא: החל ערוץ בן עשרים תקופות על מכשיר שאתה עוקב אחריו, סמן כל פריצה של הרצועה העליונה במהלך השנה האחרונה, ורשום כמה מהן נמשכו לעומת כמה מהן התהפכו. Pivex מפרסמת את מגבלות ההפסד היומיות והכוללות שלה לפני תחילת ניסיון, כך שאפשר להפוך את שיעור ההצלחה לכלל לגבי כמה ניסיונות פריצה סשן אחד יכול להרשות לעצמו.
מדריכים קשורים: אסטרטגיות מסחר בפריצות ו האינדיקטור ATR.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.