תשובה קצרה: אסטרטגיית הפריצה והבחינה החוזרת מחכה למחיר שיפרוץ רמת תמיכה והתנגדות, ואז נכנסת רק כשהמחיר חוזר לרמה הזו ומחזיק בה. הפריצה מוכיחה שהרמה נכשלה. הבחינה החוזרת מוכיחה שהכישלון היה אמיתי. מסחר באירוע השני במקום בראשון עולה לך בכמה עסקאות, אבל נותן לך נקודת ביטול הרבה יותר הדוקה.
למה הבחינה החוזרת בכלל קיימת
רמה חשובה משום שמשתתפים פועלים בה. כאשר התנגדות נפרצת, שלוש קבוצות מגיבות בבת אחת, וההתנהגות המשולבת שלהן יוצרת את התיקון לאחור.
סוחרים שגוננו על הרמה כעת נמצאים בפוזיציה לא טובה ורוצים לצאת סמוך למחיר הכניסה שלהם, מה שמספק היצע למהלך הראשון. קוני breakout שקנו את הפריצה רוצים להגן על רווח קטן, מה שמוסיף היצע. וקונים שפספסו את הפריצה לחלוטין מחכים למחיר טוב יותר, מה שמספק את הביקוש שהופך את התיקון לאחור.
הקבוצה השלישית הזו היא הסיבה לכך שהבחינה החוזרת לעיתים קרובות מחזיקה. התנגדות ישנה הופכת לתמיכה משום שהאנשים שרצו להיכנס במחיר הזה עדיין שם, והאנשים שטעו נמצאים כעת ללא פוזיציה.
הרצף במלואו
| שלב | מה קורה | מה לבדוק |
|---|---|---|
| הרמה | המחיר מגיב במחיר יותר מפעם אחת | לפחות שתי נגיעות ברורות |
| הפריצה | נר נסגר באופן חד משמעי מעבר לה | סגירה, לא Wick |
| ההתרחבות | המחיר מתרחק מהרמה | מרחק מסוים, אחרת אין בחינה חוזרת |
| הבחינה החוזרת | המחיר חוזר לרמה שנפרצה | התקרבות על נרות קטנים יותר |
| ההחזקה | המחיר דוחה ומתהפך | נר אישור הוא הטריגר |
| ההמשך | המחיר חוזר לנוע בכיוון הפריצה | קיצון חדש מעבר לנקודת הפריצה |
כל שלב יכול להיכשל, והמשמעת השימושית היא לדעת באיזה שלב אתה נמצא. רוב העסקאות המפסידות באסטרטגיה הזו נובעות מפעולה במהלך ההתרחבות, לפני שבוצע בכלל ריטסט.
קריאת הריטסט
למהלך הגישה יש חשיבות רבה יותר מהמגע עצמו.
גישה איטית, נרות קטנים. זה מה שרוצים. זה מעיד שהנסיגה היא מחסור בקונים ולא גל של מוכרים.
גישה מהירה, נרות גדולים. אזהרה. מכירות אגרסיביות חזרה אל תוך הרמה מרמזות שהפריצה עלולה להיכשל לחלוטין.
התנהגות הנפח. נפח נמוך יותר בנסיגה מאשר בפריצה תומך בקריאה. נפח גבוה לתוך הריטסט מחליש אותה.
היכן זה מחזיק. ריטסט שמתהפך לפני שהוא מגיע בדיוק לרמה חזק יותר מאשר כזה שדורש מגע מדויק. רמות הן אזורים, ודרישה לדיוק מוחלט יוצרת עסקאות מוחמצות.
נר האישור הוא הטריגר שרוב הסוחרים משתמשים בו: נר שנסגר שוב בכיוון הפריצה לאחר שנגע באזור. כניסה על הסגירה הזו היא אובייקטיבית וחוזרת על עצמה, וזה חשוב יותר ממחיר כניסה אופטימלי.
כללי המסחר
- סמנו רמות מראש. שרטטו אותן לפני הסשן, על בסיס תגובות קודמות, ולא על סמך מה שהמחיר עושה כעת.
- דרשו פריצה בסגירה. פתילות תוך-תקופתיות שחודרות דרך רמה מתהפכות כל הזמן.
- חכו להתרחקות. אם המחיר לא התקדם באופן משמעותי מעבר לרמה, אין מה לבצע עליו ריטסט.
- כנסו על נר האישור באזור הריטסט, או באמצעות פקודת לימיט בתוך האזור אם אתם מקבלים ודאות ביצוע נמוכה יותר.
- מקמו את הסטופ מעבר לרמהבצד הרחוק, תוך התחשבות ב-spread. סטופ בדיוק על הרמה עצמה יושב בתוך הרעש.
- כוונו לרמת המבנה הבאהולא למכפיל קבוע. נקודות swing קודמות הן המקומות שבהם מתרחשות התגובות.
- וותרו על הרעיון אם המחיר נסגר חזרה דרך הרמה בכיוון המקורי. הפריצה נכשלה, והחזקה אינה ניהול סיכונים.
ניהול סיכונים וגודל פוזיציה
היתרון המבני העיקרי של האסטרטגיה הוא מיקום הסטופ. מכיוון שנקודת הביטול נמצאת מעט מעבר לרמה שכבר נדחתה על ידי המחיר, המרחק בין הכניסה לסטופ הוא בדרך כלל קצר. זה מאפשר פוזיציה גדולה יותר עבור אותו סיכון, וזה המקור למוניטין של הגישה.
המשמעת היא לתת לחשבון הזה לפעול בסדר הנכון. קודם מסמנים את הסטופ, מודדים את המרחק, ואז מחלקים את סכום הסיכון הקבוע במרחק הזה כדי לקבל את גודל העסקה. קביעת גודל קודם והצבת הסטופ אחר כך הופכות את ההיגיון, וכך סוחרים מגיעים לריכוז יתר בהגדרות החלשות ביותר שלהם.
מינוף מגביר לשני הכיוונים. ההנחיה של ה-SEC למשקיעים בנושא מרג'ין מסבירה כיצד כספים מושאלים משנים את התוצאות, וסטופ הדוק מועיל רק כאשר הפוזיציה שמאחוריו נקבעה לפי אותו סטופ.
המדריך שלנו ל־ הצבת Stop-Loss מכסה את המכניקה של הצבת הפקודה עצמה ושל התאמתה.
היכן האסטרטגיה עובדת והיכן לא
היא עובדת בשווקים במגמה, ברמות הנראות למשתתפים רבים, בטיימפריימים שבהם נר בר מייצג פעילות משמעותית, וכאשר לפריצה יש סיבה מאחוריה, כגון פתיחת סשן או פרסום מתוכנן.
היא מתקשה בטווחים צרים, שבהם כל רמה נפרצת ונבחנת מחדש שוב ושוב ללא המשך תנועה. היא מתקשה גם בטווחים קצרים מאוד בסשנים שקטים, שבהם הרמות הן תוצר של השתתפות נמוכה ולא נקודות ייחוס אמיתיות.
לכן שאלת הסביבה קודמת לכל. המדריך שלנו ל־ מסחר בתמיכה והתנגדות מכסה כיצד להעריך אילו רמות ראוי לסמן מלכתחילה, והאסטרטגיה טובה רק כמו ההערכה הזאת.
מה צריך לדעת לפני שסוחרים בה
- לא כל פריצה נבחנת מחדש. תנועות חזקות ממשיכות בלי להביט לאחור, והמתנה פירושה החמצתן. זהו המחיר המקובל של השיטה.
- הבדיקה החוזרת יכולה לחרוג מעבר. המחיר לעיתים קרובות דוחף מעט מעבר לרמה לפני שהוא מסתובב, ולכן ה־Stop צריך מרווח.
- רמות הן אזורים. התעקשות על נגיעות מדויקות גורמת הן לפספוס כניסות והן לפסילות שווא.
- יישור בין טיימפריימים חשוב. בדיקה חוזרת בגרף חמש דקות מול מגמת ירידה יומית היא עסקה נגד המגמה, לא משנה איך היא נראית מקומית.
- העלויות מצטברות. הפסדים קטנים חוזרים ברמות עוקבות מוסיפים מרווח ועמלות, ולכן מגבלת ניסיונות לכל סשן היא חלק מהאסטרטגיה.
- פלטפורמות מסחר שונות זו מזו. יש פלטפורמות שמבצעות פקודות לימיט בתוך אזור באופן אמין ויש כאלה שלא, מה שמשנה אם גרסת פקודת הלימיט מתאימה לך.
לסוחרים שעוברים הערכה מול prop firm יש כאן יתרון מסוים. מגבלת הפסד יומית קבועה מתגמלת הרבה יותר סטאפים עם ביטול מוגדר והדוק מאשר השתתפות תכופה. Pivex מפרסמת את המגבלות הללו לפני תחילת ניסיון, מה שהופך את חישוב הגודל לפשוט וממיר את השאלה "כמה ניסיונות היום" למספר שנקבע מראש ולא ברגע עצמו.
דוגמה מעשית
התנגדות נמצאת ב־100, נבדקה שלוש פעמים במשך שבועיים. המחיר נסגר ב־103, פריצה ברורה, ואז המשיך ל־106 במהלך הסשנים הבאים.
המחיר נסוג במשך שלושה ימים בנרות שהולכים וקטנים ובנפח קל יותר, והגיע ל־100.4 לפני שיצר נר שנסגר ב־101.2. הסגירה הזאת היא נר האישור והכניסה.
ה־Stop ממוקם ב־99.4, מעט מתחת לרמה עם מרווח ל־spread, ומעניק 1.8 נקודות סיכון. היעד הראשון הוא שיא התנודה הקודם ב־106, במרחק 4.8 נקודות. היחס הזה הוא מה שהופך את הסטאפ לכדאי; אילו ה־Stop היה צריך להיות ב־96, אותו רעיון לא היה מצדיק את הסיכון.
אם במקום זאת המחיר היה נסגר שוב מתחת ל־100 במהלך הנסיגה, הפריצה נכשלה והעסקה מבוטלת במקום להישאר פתוחה.
וריאציות שכדאי להכיר
לרצף הבסיסי יש כמה וריאציות מוכרות, והידיעה איזו מהן מולך משנה את הכניסה.
הבדיקה החוזרת המיידית. המחיר פורץ, ממשיך מעט, וחוזר בתוך כמה bars. ה־Stop הצמוד ביותר מבין כל הווריאציות והנפוץ ביותר בגרפים תוך־יומיים.
הבדיקה החוזרת המאוחרת. המחיר מתקדם דרך ארוכה, מתכנס, וחוזר לרמה רק הרבה יותר מאוחר. הרמה עדיין חשובה, אבל המשתתפים שיצרו אותה כבר ברובם עברו הלאה, ולכן התגובה בדרך כלל חלשה יותר.
הריטסט הרדוד. המחיר מתהפך לפני שהוא מגיע לרמה. מתסכל לכל מי שמחכה עם הוראת לימיט, וזה מצדיק כניסה על נר אישור באזור ולא במחיר מדויק.
הריטסט העמוק. המחיר דוחף היטב מעבר לרמה לפני שהוא מתהפך, ולעיתים קרובות מפעיל סטופים שהוצבו קרוב מדי. זהו הווריאנט שמחייב מרווח תנודתיות לסטופ.
הריטסט הכושל. המחיר חוזר וממשיך לעבור דרך הרמה. זה מבטל את ההגדרה, וסוחרים שמתייחסים לכך כריטסט עמוק יותר במקום ככשל הם אלה שסופגים את ההפסדים הגדולים ביותר באסטרטגיה הזו.
שילוב עם אותות אחרים
האסטרטגיה עובדת בפני עצמה, ושתי תוספות משפרות את הסלקציה בלי להוסיף מורכבות.
פילטר מגמה. לקיחת רק פריצות בכיוון של הטיימפריים הגבוה יותר מסירה חלק גדול מהכישלונות. פריצות נגד המגמה בשוק חזק הן קטגוריית ההפסד הנפוצה ביותר.
בדיקת תנודתיות. השוואה בין המרחק מהרמה לבין היעד שלך מול הטווח הממוצע של המכשיר עונה על השאלה אם יש לעסקה מרחב. אם היעד נמצא בתוך הרעש של סשן רגיל, ההגדרה אינה שווה את הסיכון, בלי קשר לכמה המבנה נראה נקי.
מה שלא עוזר הוא הוספת אוסצילטורים. האסטרטגיה היא מבנית, וקריאות מומנטום בריטסט נוטות להיראות חלשות מעצם ההגדרה, כי תיקון הוא הפסקה. סוחרים שדורשים אישור מומנטום בריטסט מפספסים באופן שיטתי את הכניסות הטובות ביותר.
מה לרשום בזמן הלמידה
לאסטרטגיה יש מספיק חלקים נעים כך שרישום כתוב מקצר את עקומת הלמידה באופן משמעותי.
עבור כל הגדרה, רשמו חמישה שדות: את הרמה וכמה פעמים היא נבחנה, האם הפריצה נסגרה מעבר לה, עד כמה המחיר המשיך לפני שחזר, האם הריטסט החזיק, ומה הייתה התוצאה.
אחרי שלושים כניסות, הרישום עונה על השאלות שבאמת חשובות. האם רמות שנבחנו פעמיים מתפקדות אחרת מרמות שנבחנו ארבע פעמים? האם המשך גדול יותר לפני הריטסט משפר את שיעור האחיזה? איזה מתוך חמשת הווריאנטים שלמעלה מופיע הכי הרבה על המכשיר שלכם?
התשובות הללו ספציפיות לשוק שלכם ולטיימפריים שלכם, ואי אפשר לשאול אותן ממקור אחר. הן גם נוטות לצמצם את מספר ההגדרות שאתם לוקחים, וזה בדרך כלל השיפור.
השלב הבא: סמנו שלוש רמות על המכשיר המרכזי שלכם לפני הסשן הבא ודרגו כל אחת רק כפריצה, ריטסט, החזקה או כישלון, בלי לסחור בהן. Pivex מפרסמת את פרמטרי הסיכון שלה מראש, כך שאפשר להפוך את שיעור הפגיעה המתקבל לכלל לגבי כמה מההגדרות האלה סשן אחד יכול להרשות לעצמו.
מדריכים קשורים: אסטרטגיות מסחר בפריצה ו תבנית דגל שורי.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.