בקצרה: אינדיקטור Aroon סופר כמה נרות חלפו מאז השיא האחרון והנמוך האחרון בתוך חלון היסטורי, בדרך כלל 25 תקופות. Aroon Up קרוב ל-100 פירושו ששיא חדש נרשם ממש לאחרונה; Aroon Down קרוב ל-100 פירושו שנרשם שפל חדש. קו אחד גבוה והאחר נמוך מצביעים על מגמה ברורה. שני הקווים הנעים סביב האמצע פירושם שהמחיר לא הולך לשום מקום. זהו כלי תזמון לניתוח מגמות, לא מדד לעוצמה, והבחנה זו קובעת כיצד כדאי להשתמש בו. נכתב עבור כל מי שסוחר בצמדי מטבע, מדדים, מתכות או קריפטו כ-CFDs ורואה את שני הקווים בפלטפורמות המסחר שלו.
מה מודד אינדיקטור Aroon, ומה הוא מתעלם ממנו
Tushar Chande הציג את אינדיקטור Aroon בשנת 1995. השם הוא מילה בסנסקריט לאור הראשון של השחר, רמז לכך שהכלי נבנה כדי לתפוס מגמות שוק מוקדם. רוב כלי הניתוח הטכני שואלים עד כמה המחיר זז. Aroon שואל כמה זמן עבר מאז שהמחיר רשם לאחרונה קיצון. שיא חדש של פיפ אחד מאפס את Aroon Up ל-100 בדיוק כמו נר פריצה חזק. נפח וגודל התנועה אינם נלקחים בחשבון. זה מרגיש מוזר עד שזה מתחבר.
Aroon Up ו-Aroon Down: המתמטיקה שמאחורי הקווים
שני הקווים נעים מ-0 עד 100.
- Aroon Up = (חלון היסטורי פחות מספר הנרות מאז השיא הגבוה ביותר) חלקי החלון ההיסטורי, כפול 100.
- Aroon Down = (חלון היסטורי פחות מספר הנרות מאז השפל הנמוך ביותר) חלקי החלון ההיסטורי, כפול 100.
נניח שהחלון ההיסטורי הוא 25 והשיא הגבוה ביותר הופיע לפני 5 נרות. Aroon Up הוא 20 מתוך 25, כלומר 80. אם השפל הנמוך ביותר היה לפני 20 נרות, Aroon Down הוא 5 מתוך 25, כלומר 20. כל נר ללא שיא חדש מוריד את Aroon Up ב-4 נקודות. הדעיכה הזו היא קבועה וליניארית, מה שהופך את הקווים לנוחים לקריאה אך גם גסים: הם אינם יכולים להבדיל בין תנועה איטית לבין מהלך חד.
קריאת הקווים: מסגרת קבלת החלטות לחמישה מצבים
| מצב | Aroon Up | Aroon Down | תגובה הגיונית |
|---|---|---|---|
| מגמת עלייה | מעל 70 | מתחת 30 | קונים תיקונים, מזיזים סטופים מתחת לשפלים מתנדנדים |
| מגמת ירידה | מתחת 30 | מעל 70 | מוכרים ראליים, מזיזים סטופים מעל שיאי תנודה |
| תנודתיות רחבה | מעל 70 | מעל 70 | נשארים בצד, הטווח מבולגן |
| קונסולידציה | מתחת 30 | מתחת ל-30 | המתן לפריצה, גודל פוזיציה קטן |
| חצייה | חוצה | חוצה | התייחסו לזה כאות אזהרה, ואמתו בעזרת המבנה |
הרמות 70 ו-30 הן מוסכמות, לא חוקים. ב-CFD קריפטו עצבני, שני הקווים מבקרים ב-100 בתוך אותו שבוע, ולכן שורת התנודתיות הרחבה מופיעה לעיתים קרובות. שורת החציה היא בעלת העמימות הרבה ביותר: בתוך טווח, הקווים חוצים כל כמה נרות, וברוב המקרים אותות השוק האלה הם בעיקר רעש.
בחירת תקופת מבט לאחור לפי מסגרת הזמן
ברירת המחדל של 25 היא אמצע סביר. חלונות קצרים יותר הופכים את הקווים לעצבניים; חלונות ארוכים יותר הופכים אותם למיושנים.
- סקאלפינג בגרפים של 1 עד 5 דקות: 10 עד 14 ברים, ולהשלים עם יותר חציות שווא.
- מסחר יומי בגרפים של 15 דקות עד שעה: 20 עד 25 ברים.
- מסחר סווינג בגרפים של 4 שעות ויומיים: 25 עד 50 ברים, עם פחות אותות ועם איחור גדול יותר.
חצי את החלון והקווים מגיעים לאפס פי שניים מהר יותר, כך שגם הפסקות רגילות נראות כמו היפוכים. בחרו הגדרה אחת לכל מסגרת זמן; כיוונון מחדש אחרי כל הפסד הוא רדיפה אחרי יעד הפכפך.
אסטרטגיות מסחר שמשתמשות ב-Aroon כמסנן תזמון
כל דירוג כן של ה- האינדיקטורים הטובים ביותר למסחר יומי מציב את Aroon לצד מדד עוצמה ולא בפני עצמו. מכאן נגזרות שלוש אסטרטגיות מסחר מעשיות.
- חצייה עם בדיקת עוצמה. קחו את Aroon Up שחוצה מעל Aroon Down רק כאשר ADX indicator נמצא מעל 25. כך מסירים את רוב החציות בתוך טווח.
- פריצה מתוך התכנסות. לאחר ששני הקווים נמצאים מתחת ל-30 במשך עשרה ברים או יותר, היכנסו בשיא החדש שמעלה את Aroon Up ל-100. הסטופ ממוקם מתחת לשפל ההתכנסות.
- המשכיות מגמה. בפוזיציית מעקב אחרי מגמה, החזיקו כל עוד הקו המוביל נשאר מעל 70 וצאו כשהוא מחליק דרך 50.
דמיינו CFD על זהב בגרף השעתי. שני הקווים מבלים 12 ברים מתחת ל-30 בזמן שהמחיר טוחן בתוך טווח של 10 דולר סביב 2,400. ואז נרשם שיא חדש של 25 ברים ב-2,410, Aroon Up קופץ ל-100 ו-Aroon Down עומד על 16. כניסה ב-2,410 עם סטופ ב-2,398 מסכנת 12 דולר לאונקיה. בחשבון של 10,000 עם כלל סיכון של 1 אחוז, זהו סיכון של 100, ולכן בערך 8 אונקיות. Aroon Up נשאר מעל 70 כשהמחיר מטפס ל-2,445, ואז יורד מתחת ל-50 סמוך ל-2,440. העסקה נסגרת ברווח של כ-30 דולר לאונקיה, פי 2.5 מהסיכון.
טעויות נפוצות ומגבלות
- לסחור בכל חציה. כל חציה שגויה עדיין משלמת את ה-spread וכל עמלה, כך שעלות היתר-מסחר שוחקת בשקט שבוע של רווחים.
- לבלבל בין זמן לעוצמה. Aroon Up ב-100 אומר שרק עכשיו נרשם שיא, ולא דבר על גודל התנועה.
- להתעלם מלוח החדשות. פרסום מתוכנן יכול לרשום שיא חדש ושפל חדש באותו נר, ולהותיר אות דל ומוטה.
- שימוש באותה הגדרה בין סוגי נכסים. CFDs על קריפטו רושמים קיצוניות לעיתים קרובות הרבה יותר מצמדי מטבעות מרכזיים, ולכן אותן הגדרות יוצרות קו מקוטע ומטושטש באחד וקו חלק בשני.
מתנד Aroon: קו אחד במקום שניים
אם מחסרים את Aroon Down מ-Aroon Up מקבלים את מתנד Aroon, שנע בין מינוס 100 לפלוס 100. בדוגמה הקודמת, Up ב-80 ו-Down ב-20 נותנים פלוס 60. היתרון הוא גרף נקי יותר; החיסרון הוא אובדן מידע. קריאה של אפס יכולה לומר ששני הקווים ב-50, כלומר שוק מתנדנד ולא החלטי, או ששניהם ב-100, כלומר נר אלים דו-צדדי.
Aroon במסגרת מגבלות הערכת prop firm
טווחים מייצרים אשכולות של חציות, ורצף של הפסדים קטנים הוא בדיוק מה שתקרת הפסד יומית נועדה לתפוס. בהערכה של Pivex תקרת ההפסד היומית מתאפסת בכל סשן, בעוד שה-drawdown הכולל נשאר קבוע ולא עוקב אחרי שיא ההון שלכם. אין דדליין להערכה של שלב אחד ואין מינימום של ימי מסחר, כך ששבוע של קריאות Aroon שטוחות לא עולה כלום במונחי כללים. האמת הפשוטה והלא-זוהרת היא ש-Aroon מרוויח את מקומו בהערכה בכך שהוא שומר אתכם מחוץ לשוק, לא בכך שהוא מכניס אתכם אליו.
בהשוואה לממוצע נע, קווי Aroon מספקים סוג אחר של עזרה. ממוצע נע מחליק את המחיר ומגיב לערכו; Aroon סופר את מספר הברים מאז הקיצון האחרון ומתעלם עד כמה המחיר התקדם. קריאה חזקה סמוך ל-100 אינה מעידה על מהלך גדול, אלא רק מרמזת על מהלך לאחרונה. שני הכלים מזהים מגמה, אבל Aroon משנה מצב מהר יותר, ולכן סוחרים רבים מחלקים ביניהם את העבודה.
השלב הבא: חשבו את Aroon ידנית עבור עשרה ברים יומיים על זוג שבו אתם סוחרים, תוך ציון מספר הברים מאז השיא ומספר הברים מאז השפל. זה מייגע, וזו בדיוק הנקודה: זה מראה באופן ברור כמה מהר הקווים דועכים. לאחר מכן קבעו חלון הסתכלות אחד, כלל כניסה אחד וכלל יציאה אחד, ובדקו את הסט על Pivex evaluation עם ה-assistant המובנה שמנטר את המגבלות שלכם.
מדריכים קשורים: ADX indicator ו מעקב אחר מגמה.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.