תשובה קצרה: אינדיקטור ADX, קיצור של average directional movement index, מודד את עוצמת המגמה בסולם שבין 0 ל-100 בלי לומר לך את הכיוון. קריאות מתחת ל-20 משמען שאין מגמה שמישה, קריאות מעל 25 משמען מגמה שכדאי לכבד, וקריאות מעל 50 משמען מגמה חזקה מאוד. שני קווים נלווים, +DI ו--DI, מספקים את הכיוון. יחד, שלושת הקווים אומרים לך אם לסחור עם המגמה, לסחור נגד הטווח, או לעמוד בצד.
העמוד הזה מיועד לסוחרי פורקס, מדדים, מתכות וקריפטו ב-CFD שרואים את ADX בפלטפורמות המסחר שלהם ורוצים כלל קריאה פשוט. עד הסוף תדע מה כל קו עושה, מה המשמעויות של המספרים, ואיך לשלב את הכלי בהחלטות מסחר בלי לבטוח בו יותר מדי.
מה בעצם עושים שלושת הקווים
רוב האינדיקטורים הטכניים מציירים קו אחד. ADX מצייר שלושה, והעמימות סביב השאלה איזה קו עושה מה היא מקור עיקרי לבלבול.
- +DI (plus directional indicator): כמה מהתנועה האחרונה הגיע משיאים חדשים. הוא עולה כשהמחיר ממשיך לדחוף מעל השיא של הסשן הקודם.
- -DI (minus directional indicator): כמה מהתנועה הגיע משפלים חדשים. הוא עולה כשהמחיר ממשיך לשבור את השפל של הסשן הקודם.
- ADX: מדד מוחלק של הפער בין +DI ל--DI. פער רחב אומר שאחד הצדדים מנצח בבירור, ולכן ADX עולה. פער צר אומר שמאבק לא מאוזן הפך לשוויוני, ולכן ADX יורד.
הנקודה החשובה היא שלקו ADX אין סימן. הוא מטפס במהלך מכירת חיסול אלימה בדיוק כפי שהוא מטפס במהלך עלייה יציבה. הכיוון נמצא רק בקווי ה-DI, ולכן ניתוח מגמה עם הכלי הזה תמיד פירושו קריאה שלהם כזוג.
איך החישוב עובד, צעד אחר צעד
לעולם לא צריך לחשב זאת ביד, אבל השלבים מסבירים את ההשהיה.
- עבור כל תקופה, קח את התנועה מעלה (השיא הנוכחי פחות השיא הקודם) ואת התנועה מטה (השפל הקודם פחות השפל הנוכחי). שמור רק את הגדולה מביניהן, ורק אם היא חיובית.
- חלק את התנועה הכיוונית הזו, לאחר החלקה על פני 14 תקופות, בטווח האמיתי המוחלק. כך מתקבלים +DI ו--DI כאחוזים.
- קח את ההפרש בין +DI ל--DI, חלק בסכום שלהם, והכפל ב-100. זהו ה-DX.
- החלק את ה-DX על פני 14 תקופות נוספות. זהו ה-ADX.
שתי שכבות של החלקה הופכות את ADX לאיטי בכוונה. מגמה חדשה לרוב רצה שש עד עשר נרות עד ש-ADX חוצה 25, כך שכל מי שמצפה לאות מדויק בנר הפריצה יתאכזב.
קריאת הערכים: מסגרת קבלת החלטות
הטווחים שלהלן הם מקובלים והקצוות מטושטשים, לכן כדאי להתייחס אליהם כאזורי פעולה ולא כאל קווי טריגר.
| קריאת ADX | מצב השוק | מה שסוחר סביר עושה |
|---|---|---|
| מתחת ל-20 | אין מגמה; המחיר תנודתי ומבולגן | רק אסטרטגיות טווח, או להישאר ללא פוזיציה |
| 20 עד 25 | מגמה עשויה להיווצר | חפשו חצייה של DI, גודל פוזיציה קטן |
| 25 עד 50 | מגמה מבוססת | סחרו ריטרייסמנטים בכיוון ה-DI |
| 50 עד 75 | מגמה חזקה מאוד | החזיקו מנצחים, הזיזו סטופים, הימנעו מלהתנגד למהלך |
| מעל 75 | קיצוני, לעיתים נדירות נשמר לאורך זמן | צפו שה-ADX יתחיל להתהפך בקרוב |
לשיפוע יש חשיבות לא פחותה מהרמה. ADX עולה ב-22 אומר שמגמה נבנית; ADX יורד ב-35 אומר שהיא מתעייפת. כאשר ה-ADX פונה מטה מקריאה גבוהה, המגמה כבר החלה להאט, לא להתהפך, והמחיר יכול להמשיך להיסחף באותו כיוון במשך שבועות.
גם תנאי השוק מעצבים את המספרים. צמדי פורקס מרכזיים מבלים פרקי זמן ארוכים מתחת ל-20, ולכן קריאה של 30 ראויה לציון. חוזי CFD על קריפטו כמו BTC ו-ETH חוצים 25 לעיתים קרובות הרבה יותר, ו-40 הוא דבר שגרתי, אפילו לא מרשים. גללו לאחור באינסטרומנט שלכם כדי לראות אילו טווחים הוא באמת מבקר.
אסטרטגיות מסחר שמשתמשות ב-ADX היטב
ה-ADX הוא קודם כול מסנן ורק אחר כך טריגר. שלוש גישות נפוצות, מהפשוטה ביותר ועד התובענית ביותר:
מסנן המגמה. קחו כניסות מגמה רק כשה-ADX מעל 25 ועולה. זה כלל גס, אבל הוא מונע הרבה עסקאות נגד-מגמה חסרות תודה. הוא משתלב באופן טבעי עם כל גישה שעוקבת אחרי מגמה , שבה ה-ADX עונה על השאלה "האם בכלל יש מגמה לעקוב אחריה?"
חציית DI. קנו כאשר +DI חוצה מעל -DI, מכרו כאשר -DI חוצה מעל +DI, אך רק אם ה-ADX מעל 20. מתחת ל-20 קווי ה-DI חוצים ללא הפסקה, והאותות בשוק דלילים.
כניסת ריטרייסמנט. במגמה מבוססת עם ADX מעל 25, חכו לריטרייסמנט לכיוון ממוצע נע בזמן שקווי ה-DI נשארים מסודרים. קבעו את ה-stop לפי מדד תנודתיות כמו אינדיקטור ATR ולא לפי מספר פיפס קבוע, משום שחוזק המגמה וגודל הטווח לא תמיד מתיישבים זה עם זה.
לא משנה מה תבחרו, ה-ADX אינו אומר דבר על המיקום. הוא לא יגיד לכם אם המחיר נמצא בתמיכה או באמצע שום מקום. לכן הוא כמעט אף פעם לא עובד לבד ורק לעיתים נדירות מופיע לבדו באף רשימה של האינדיקטורים הטובים ביותר למסחר יומי.
טעויות נפוצות ומגבלות
- לקרוא ADX עולה כ-Bullish. הוא מודד רק עוצמה. ADX עולה כש- -DI מעליו הוא מגמת ירידה חזקה, וצלילה מטה מציגה את אותם מספרים גבוהים כמו עלייה מתמשכת ומאומצת.
- לשוּרט כי ה-ADX "גבוה מדי." קריאה של 60 אינה אות היפוך. היא אומרת שהמגמה הייתה חסרת רחמים כלפי מי שניסה להילחם בה, והימור נגדה הוא עסקה מסוכנת.
- להיכנס על חציית DI בטווח צדדי. מתחת ל-20 קווי ה-DI עצבניים. כל whipsaw גורר עלות של spread ועמלה, והחיובים הללו שוחקים בשקט את היתרון היומי.
- לסמוך על קריאה שהתיישנה בזמן פרסום נתון. ADX מביט אחורה על 14 עד 28 תקופות. נתון חדשות מתוזמן יכול להפוך את סדר ה-DI בנר אחד.
- אופטימיזציה של חלון המבט לאחור. קיצור מ-14 ל-7 יוצר קו עצבני יותר עם יותר חציות; הארכה ל-20 נותנת פחות אותות, אך מאוחרים יותר. שינוי ההגדרה אחרי כל הפסד הוא הרגל הפכפך שלעולם לא מתייצב.
דוגמה מחושבת על חשבון של 10,000
מספרים עגולים הופכים את החשבון לפשוט. נתחיל מחשבון של 10,000 עם כלל סיכון של 1 אחוז, כלומר 100 לכל עסקה. צמד מרכזי נע הצדה, כאשר ADX עומד על 15 במשך שבועיים, וקווי ה-DI מצטלבים ארבע פעמים. סוחר שנכנס בכל חציה מפסיד בערך 20 פיפס בכל פעם, ועוד spread, כלומר כ-90 פיפס בסך הכול. ב-0.2 לוט זה קרוב ל-180, כמעט שתי יחידות סיכון שנעלמו בעסקאות שהמסנן היה מדלג עליהן.
אחר כך הצמד פורץ מעלה. +DI קופץ מעל -DI, ו-ADX מטפס מ-15 ל-27 לאורך שמונה נרות. המחיר נסוג 40 פיפס חזרה לרמת הפריצה בזמן ש-+DI מחזיק. כניסה שם, עם stop-loss של 50 פיפס מתחת לשפל הנסיגה, נותנת 0.2 לוט בערך 2 לכל פיפס, כלומר סיכון של 100. ADX מטפס ל-44 ונעצר. יעד ראשון של פי שניים מהסיכון מושג ב-100 פיפס. השאר נגרר מאחורי שפליי תנודה עד ש--DI מתחיל לסגור את הפער, ויוצא ב-130 פיפס. התוצאות משתנות, ועסקה אחת לא מוכיחה דבר, אבל ADX שמר את הסוחר הזה מחוץ לשבועות המדשדשים ובתוך השבוע המגמתי.
מגבלות ADX במסגרת הערכה
הערכה אצל prop firm משנה את האופן שבו מסנן מגמה מוכיח את עצמו. חציות DI בתוך טווח מגיעות בצברים, וחמישה הפסדים קטנים בסשן תנודתי הם בדיוק מה שמגבלת הפסד יומית מענישה. Pivex משתמשת במגבלת הפסד יומית שמתאפסת בכל יום וב-drawdown כולל קבוע, ללא גרירה. תחת הכללים האלה, השימוש ההוגן ב-ADX הוא הגנתי. הוא נותן לך סיבה להימנע מסשנים עם קריאה נמוכה ולשמור את תקציב היום למגמה ברורה.
אין גם מגבלת זמן ואין מספר מינימלי של ימי מסחר ב-Pivex בהערכה של שלב אחד. זה מסיר את הלחץ לכפות כניסות כשה-ADX נתקע בעקשנות מתחת ל-20 במשך שבוע. ההמתנה לא עולה דבר, בעוד שחזרה מגושמת על שוק מת מוסיפה גם פיפס אבודים וגם פוגעת במקום הפנוי ב-drawdown.
השלב הבא: פתח את המכשיר המרכזי שלך וסמן כל סשן בשלושת החודשים האחרונים שבו ADX היה מתחת ל-20. ספר כמה מהעסקאות המפסידות שלך נחתו בתוך החלונות האלה; התשובה בדרך כלל משפילה במידת מה. לאחר מכן החליט על סף אחד ועל כלל כניסה אחד וכתוב את שניהם. בדוק אותם בהערכה של Pivex, שבה העוזר המובנה עוקב עבורך אחרי המגבלה היומית.
מדריכים קשורים: מעקב אחר מגמה ו מחוון ATR.
לפני ההשתתפות, עיין בכללי התכנית הנוכחיים של Pivex והחליט אם הערכת המסחר הסימולטיבית הייחודית מתאימה לניסיון ולגבולות הסיכון שלך. השתתפות אינה מבטיחה פרס, הכנסה או תוצאה מסחרית ספציפית.