Kurzantwort: Ein Trading-Drawdown-Rechner nimmt Ihr Spitzenkapital, Ihr aktuelles Kapital und Ihr Verlustlimit. Dann zeigt er Ihnen, wie weit Sie gefallen sind und wie viel Spielraum bis zu einem Breach bleibt. Dieser Leitfaden gibt Ihnen die Formeln, eine Tabelle mit Eingaben und Ausgaben sowie drei vollständig durchgerechnete Beispiele, die Sie in einer Tabellenkalkulation nachbilden können. Er richtet sich an alle, die Forex-Paare, Index- und Metall-CFDs oder Krypto unter Verlustregeln einer Firma handeln, sowie an eigenständige Trader, die dieselbe Disziplin wollen. Nichts davon ist persönliche Beratung. Es ist eine Risikobewertung, die Sie in jeder Sitzung durchführen können.
Was dieses Tool macht
Drawdown ist der Abstand zwischen einem Hochpunkt in Ihrem Konto und dem danach folgenden niedrigsten Wert. Der maximale Drawdown ist der tiefste solcher Rückgänge in Ihrer historischen Performance. Ein Trading-Drawdown-Rechner macht aus diesen Ideen Zahlen, mit denen Sie arbeiten können. Er beantwortet vier einfache Fragen:
- Wie viel habe ich vom Peak verloren, in Geld und in Prozent?
- Wo liegt meine Breach-Linie jetzt?
- Wie viel Puffer bleibt zwischen dem aktuellen Kontostand und dieser Linie?
- Wie viele gewöhnliche Verlusttrades würde es brauchen, um sie zu erreichen?
Die letzte Frage ist diejenige, die die meisten Trader am wenigsten nutzen. Ein Limit in Form von "6 Prozent" fühlt sich abstrakt an. Ein Limit in Form von "vierzehn Verlusttrades in Ihrer üblichen Größe" ist direkt und schwer zu ignorieren. Gutes Drawdown-Management beginnt mit dieser Übersetzung.
Die Formeln, die Sie brauchen, um alles zu berechnen, sind kurz:
- Drawdown-Betrag = Spitzenkontostand - Tiefststand
- Drawdown in Prozent = (Peak - Tiefststand) / Peak x 100
- Erforderliche Erholung = (Peak - Tiefststand) / Tiefststand x 100
- Puffer = aktueller Kontostand - Breach-Linie
- Verlusttrades bis zum Breach = Puffer / Risiko pro Trade
Die Erholung ist immer größer als der Rückgang, weil Sie von einer kleineren Basis aus aufsteigen. Ein Rückgang von 10 Prozent braucht etwa 11,1 Prozent, um wieder zum Peak zu gelangen. Halbieren Sie den Drawdown, und diese Lücke schrumpft. Ein sauberer Verlust bleibt wieder aufholbar. Ein ungleichmäßiger Verlust wird still und leise prekär.
Eingaben und Ausgabe
Sie brauchen fünf Eingaben. Alles andere ist Arithmetik.
| Eingabe | Was einzugeben ist | Wo Sie es finden |
|---|---|---|
| Anfangssaldo | Die Kontogröße am ersten Tag | Ihr Kontodashboard |
| Spitzenkontostand oder Spitzen-Equity | Der bisher erreichte höchste Wert | Kontohistorie der Plattform |
| Aktueller Kontostand | Aktueller geschlossener Kontostand | Ihr letzter Kontoauszug |
| Verlustlimit und Typ | Prozent oder Geld, statisch oder trailing | Die Regelungsseite des Unternehmens |
| Risiko pro Trade | Verlust in Geld, wenn ein Stop ausgelöst wird | Ihr eigener Trading-Plan |
Die Ausgabe ist eine kurze Liste: Drawdown in Geld, Drawdown in Prozent, die Breach-Linie, der Puffer und die Anzahl der Verlusttrades bis zum Verstoß. Notieren Sie sie zu Beginn jeder Session und erneut jedes Mal, wenn das Equity unter einer trailing Regel ein neues Hoch erreicht, nicht nach einem nervösen Verlust. Zahlen, die in Ruhe notiert wurden, sind belastbar. Zahlen, die mitten in der Session geschätzt werden, sind wackelig.
Eine von Ihnen gebaute Tabelle ist mühsam einzurichten, danach aber klar und zwingt Sie dazu, die Regel zu verstehen. Ein Dashboard des Unternehmens ist die pünktlichere Option. Pivex zum Beispiel kombiniert seine Regelseite mit einem integrierten Assistenten, der Ihre Regeln und Limits verfolgt, während Sie handeln. Nutzen Sie das Dashboard für Live-Zahlen und Ihre eigene Tabelle für die Planung.
Drawdown-Typen und wo die Breach-Linie liegt
Die Breach-Linie hängt vom Regeltyp ab, und hier endet die Unklarheit und beginnen Kontoverluste. Drei Typen sind üblich:
- Statischer Drawdown: Die Linie ist vom Startsaldo aus fest und bewegt sich nie. Linie = Start x (1 - Limit).
- Intraday-Trailing-Drawdown: Die Linie liegt mit einem festen Puffer unter dem höchsten jemals erreichten Equity, offene Trades eingeschlossen. Linie = höchstes Equity bis heute - Puffer.
- End-of-Day-Trailing-Drawdown: Die Linie liegt mit demselben Puffer unter dem höchsten Schlussguthaben. Linie = höchster Schlusskurs bis heute - Puffer.
Trailing-Linien bewegen sich nur nach oben und fallen nie zurück. Die statische Linie wird zu einem großzügigen Auffangnetz, sobald Sie im Gewinn sind. Für die ausführliche Version lesen Sie statischer und trailing Drawdown im Vergleich. Für die bewegliche Linie allein siehe was ein Trailing-Drawdown ist.
Hier ist ein Konto mit 50,000 unter allen drei Regeln mit einem Puffer von 3,000, also 6 Prozent. Der Preisverlauf ist identisch. Nur die Regel ändert sich.
| Tag | Intraday-Hoch | Schluss | Statische Linie | Intraday-Trailing-Linie | End-of-Day-Trailing-Linie |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, unterschritten | 48,600 |
Gehen wir Tag 3 durch. Der Schlusskurs von 49,300 liegt 2,300 über der statischen Linie, also hat dieser Trader reichlich Puffer. Die Tagesendlinie wurde nie über 48,600 hinausgezogen, weil 51,600 der beste Schlusskurs war, also überlebt dieser Trader mit 700 Spielraum. Die intraday Trailing-Linie wurde durch den Spike auf 52,400 an Tag 1 auf 49,400 nachgezogen. Der Schlusskurs an Tag 3 bleibt um 100 darunter, und das Konto ist weg. Gleiche Trades, drei unterschiedliche Ergebnisse.
Pivex verwendet den ersten Typ: einen statischen gesamten Drawdown von 6 Prozent plus ein tägliches Verlustlimit von 4 Prozent, das sich jeden Tag zurücksetzt. Bei dieser Kombination ist in der Regel die tägliche Linie diejenige, die Sie zuerst erreichen.
Beispielanwendungen
Beispiel 1: Ein Rückgang auf einem Konto mit 25,000 messen. Der Höchststand lag bei 26,150 und das Tief bei 24,980. Betrag = 1,170. Prozent = 1,170 / 26,150 = 4.47 Prozent. Erforderliche Erholung = 1,170 / 24,980 = 4.68 Prozent. Die Lücke wirkt hier noch moderat, weitet sich aber brutal aus, wenn Drawdowns größer werden.
Beispiel 2: Verlierer auf einem Konto mit 100,000 und einem statischen Limit von 6 Prozent sowie einem täglichen Limit von 4 Prozent zählen. Der Kontostand liegt zum Handelsbeginn bei 101,200. Die Gesamtlinie = 94,000, also beträgt der Gesamtpuffer = 7,200. Tageslinie = 101,200 x 0.96 = 97,152, also beträgt der Tagespuffer = 4,048. Bei einem Risiko von 500 pro Trade sind das 14.4 Verlierer bis zur Gesamtlinie und 8.1 bis zur Tageslinie. Das tägliche Limit greift zuerst, also planen Sie die Session auf etwa acht Trades. Auch Spread und Kommission zehren unauffällig am Puffer: 8 pro Roundtrip über zwanzig Trades sind 160 weg, bevor auch nur ein Stop ausgelöst wird.
Beispiel 3: Aus einem Loch heraus handeln unter einer intraday Trailing-Regel. Das Konto steht bei 50,000 mit einem Puffer von 3,000. Das Eigenkapital erreichte einmal 53,500, also liegt die Linie bei 50,500. Der Kontostand beträgt jetzt 51,100 und der Puffer 600. Bei 250 Risiko pro Trade sind das 2.4 Verlierer, eine fragile Position. Tempo rausnehmen: Risiko auf 100 senken und die Zahl wird zu 6. Jeder neue Höchststand im Eigenkapital hebt die Linie erneut an, sodass der Puffer nie größer als der Cushion werden kann. Die Routine für eine langsame Erholung ist ausgeführt in wie man innerhalb von Drawdown-Grenzen handelt.
Unabhängig von Ihrer Strategie dauert diese Checkliste zu Beginn jedes Tages eine Minute:
- Notieren Sie die Breach-Linie für heute, in Geld, nicht in Prozent.
- Notieren Sie auch die Tageslinie, falls die Firma eine hat.
- Teilen Sie den kleineren Puffer durch Ihr Risiko pro Trade.
- Wenn das Ergebnis unter fünf liegt, reduzieren Sie die Positionsgröße, bis es über acht liegt.
Einschränkungen
Ein Rechner beschreibt Vergangenheit und Gegenwart. Er kann den nächsten Trade nicht sehen, und einige blinde Flecken verdienen eine klare Warnung:
- Balance versus Equity: Ein Sheet, das nur mit geschlossenen Kontoständen gefüttert wird, übersieht einen offenen Verlust, der bereits nahe an der Linie liegt.
- Veraltete Höchststände: Wenn Sie den Peak nach einem starken Tag nicht aktualisieren, sind alle nachfolgenden Trailing-Werte falsch.
- Gebühren und Swaps: Übernachtkosten senken den Kontostand jeden Tag ein wenig, und das Sheet weiß es nur, wenn Sie es ihm mitteilen.
- Korrelierte Positionen: Drei Trades, die sich gemeinsam bewegen, verhalten sich wie ein einziger schiefes Trade, daher ist die Zahl der Verlierer zu großzügig berechnet.
- Handelsstrategien, die in Positionen hinein skalieren: Zu einem Verlierer hinzuzufügen macht den Risk-per-Trade-Wert in dem Moment falsch, in dem du nachlegst.
Die größte Begrenzung ist der Mensch. Die Zahlen können Zögern oder Rachetrades nicht verhindern; sie machen nur die Kosten jedes einzelnen sichtbar. Ein Trader, der an einem nervösen Tag das Sheet überspringt, ist genau der Trader, der es am dringendsten gebraucht hätte.
Nächster Schritt: Nimm die Kontogröße, mit der du tatsächlich handelst, trage das heutige Hoch, den Saldo und das Limit in ein Sheet ein und lies daraus die Anzahl der Verlierer ab. Wenn sie einstellig ist, reduziere die Positionsgröße, bevor der Markt öffnet, und halte deine Risikotoleranz im Plan fest, statt sie im Moment festzulegen. Pivex veröffentlicht seine Drawdown-Regel, das Tageslimit und die Konsistenzregel in klaren Worten, und die Bewertung verwendet eine statische Linie, sodass die obige Rechnung direkt übertragbar ist. Prüfe die aktuellen Bedingungen auf jede Regel, die dieser Leitfaden nicht abdeckt.
Verwandte Leitfäden: trailing vs statischer Drawdown und wie man innerhalb der Drawdown-Grenzen handelt
Bevor Sie teilnehmen, prüfen Sie Pivex’ aktuelle Programmregeln und entscheiden Sie, ob eine simulierte proprietäre Trading-Evaluation zu Ihrer Erfahrung und Ihren Risikolimits passt. Die Teilnahme garantiert keine Prämie, kein Einkommen und kein bestimmtes Trading-Ergebnis.