Kurz gesagt: Der Supertrend-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das eine Linie oberhalb oder unterhalb des Kurses zeichnet. Die Linie liegt ein Vielfaches der Average True Range (ATR) vom Mittelpunkt der Kerze entfernt. Wenn der Kurs darüber oder darunter schließt, wechselt die Linie die Seite und die Farbe, und daher stammen die Kauf- und Verkaufssignale. Grün unter dem Kurs bedeutet Aufwärtstrend, Rot über dem Kurs bedeutet Abwärtstrend. Er ist bewusst grob. In einem sauberen Trend folgt er gut, in einer Range produziert er Whipsaws. Die Aufgabe besteht also darin zu erkennen, in welchem der beiden Fälle du dich befindest.
Diese Seite richtet sich an CFD-Trader in Forex, Indizes, Metallen und Krypto. Unter den Werkzeugen der technischen Analyse ist Supertrend ungewöhnlich: eine Linie, eine Regel und Handelssignale, die keine Interpretation erfordern. Er eignet sich für die meisten Handelsstrategien zunächst einmal als Ausstiegsregel.
Woraus die Linie eigentlich besteht
Der Indikator wurde durch Olivier Seban, einen französischen Trader, populär gemacht, und er benötigt nur zwei Eingaben: eine ATR-Periode und einen Multiplikator. Der Standard auf den meisten Handelsplattformen ist eine ATR-Periode von 10 mit einem Multiplikator von 3.
- Bestimme den Mittelpunkt der aktuellen Kerze: Hoch plus Tief, geteilt durch zwei.
- Addiere den Multiplikator mal ATR für ein rohes oberes Band; subtrahiere ihn für ein rohes unteres Band.
- Raste die Bänder nach. In einem Aufwärtstrend darf das untere Band steigen, aber niemals fallen. In einem Abwärtstrend darf das obere Band fallen, aber niemals steigen.
Das Nachziehen ist der entscheidende Teil. Die Linie wird nur hinter dem Kurs enger und niemals weiter, wodurch aus einem Volatilitätsband ein Trailing Stop wird. Ein Wechsel erfolgt, wenn eine Kerze auf der anderen Seite der aktiven Linie schließt, und die Farbe wechselt von Grün zu Rot oder umgekehrt. Weil ATR in der Formel steckt, passt sich die Linie still an: In einer trägen Index-Session liegt sie eng am Kurs, in einer nervösen Krypto-Session bleibt sie deutlich auf Abstand. Unser Leitfaden zum ATR-Indikator erklärt, warum die True Range Gaps einschließt, was bei Instrumenten wichtig ist, die am Montag weit weg vom Schlusskurs des Freitags eröffnen.
Die ATR-Periode und den Multiplikator für deinen Stil wählen
Es gibt keine richtige Einstellung, nur eine, die zu deiner geplanten Haltedauer passt. Eine kurze Periode und ein kleiner Multiplikator machen die Linie nervös und zeitnah; eine lange Periode und ein großer Multiplikator machen sie geduldig und träge.
| Handelsstil | ATR-Periode | Multiplikator | Was du erhältst |
|---|---|---|---|
| Scalping auf 1- bis 5-Minuten-Charts | 7 | 1.5 bis 2 | Schnelle Wechsel, häufige Whipsaws, enger Trailing Stop |
| Intraday auf 15- bis 60-Minuten-Charts | 10 | 2.5 bis 3 | Der Standard der Börse, ausgewogen |
| Swing auf 4-Stunden- und Tagescharts | 14 | 3 bis 4 | Weniger Signale, breiterer Stop, hält Pullbacks stand |
| Position auf Wochencharts | 20 | 4 bis 5 | Seltene Wechsel, nur größere Trendänderungen zählen |
Ein schneller Test: Zähle die Wechsel in den letzten 100 Bars deines Instruments. Weniger als fünf, und die Linie ist zu nachsichtig, um als Exit zu taugen. Mehr als zwanzig, und sie ist unnötig nervös für alles jenseits von Scalping. Die Ergebnisse variieren je nach Anlageklasse: Gold und BTC brauchen einen größeren Multiplikator als EUR/USD bei derselben Periode, weil ihre Spannen unregelmäßiger sind.
Supertrend im Vergleich zu anderen Trendfolge-Tools: ein Entscheidungsrahmen
Die Wahl zwischen Trend-Tools ist im Wesentlichen die Frage, was das Tool leisten soll.
| Tool | Welche Frage beantwortet es? | Stärke | Schwäche |
|---|---|---|---|
| Supertrend | Auf welcher Seite bin ich, und wo liegt mein Trailing-Stop? | Eine Linie, eine Regel, keine Unklarheit | Grob in Seitwärtsphasen, hinkt an Wendepunkten hinterher |
| Keltner-Channel | Wo steht der Kurs im Verhältnis zu seiner durchschnittlichen Range? | Zeigt Ausdehnung und Squeeze | Kein eingebauter Wechsel oder Stop |
| Gleitender-Durchschnitt-Crossover | Verlagert sich das Momentum? | Vertraut, leicht zu lesen | Zwei Linien, langsamer, zögerlicher |
| ADX | Wie stark ist der Trend? | Filtert Seitwärtsphasen heraus | Blind für die Richtung |
Die ehrliche Zusammenfassung: Supertrend ist von diesen Tools am besten geeignet, um einen Trade zu managen, in dem du bereits drin bist. Am schwächsten ist er dabei, überhaupt zu entscheiden, ob ein Trend existiert. A Keltner-Channel verwendet denselben ATR-Eingang, legt den Kurs aber in einen Envelope, sodass er eher die Ausdehnung als die Seite anzeigt. Viele Trader nutzen beides: den Channel, um zu beurteilen, ob der Markt trendet oder in einer Range feststeckt, und Supertrend, um die Position zu halten, sobald sie eröffnet ist. Die Logik von Trendfolge gilt unabhängig davon, welche Linie du verwendest: unausgeglichene Ergebnisse, viele kleine Verluste und wenige große Gewinne.
Eine Supertrend-Strategie mit Rechenbeispiel
Nutze den Wechsel als Trigger und die Linie als Stop. Auf einem 10,000-Konto mit einem Risiko von 1 Prozent, also 100, pro Trade:
- Warte auf einen frischen Wechsel auf Grün im 1-Stunden-Chart, nachdem sich der Rückgang im 4-Stunden-Chart klar verlangsamt hat.
- Steige zum Open der nächsten Kerze ein. Angenommen, das Paar notiert bei 1.2700 und die grüne Linie liegt bei 1.2653.
- Platziere den Stop ein paar Pips unterhalb der Linie bei 1.2650, also 50 Pips Risiko. Das sind 2 pro Pip bzw. 0.2 Standardlots.
- Ziehe den Stop nur nach, wenn sich die Linie bewegt.
- Steige aus, wenn eine Kerze unter der Linie schließt und die Farbe auf Rot wechselt.
Angenommen, die Bewegung läuft 200 Pips und die Linie ist auf 1.2850 gestiegen, wenn der Wechsel kommt. Der Ausstieg liegt dann ungefähr 150 Pips über dem Einstieg, also etwa 300 gegen 100 eingesetztes Risiko. Nun zur gnadenlosen Hälfte. Wenn das Paar stattdessen zwei Tage seitwärts läuft, wechselt die Linie in 20-Pip-Stößen dreimal die Farbe. Jeder Wechsel kostet Spread plus Kommission, und drei Verluste von jeweils etwa 40 fressen fast die Hälfte eines guten Trades auf. Das sind die wahren Kosten des Indikators: ein paar undankbare Whipsaws für jeden sauberen Lauf. Er funktioniert nur, wenn du stur jedes Signal nimmst, denn das, was du auslässt, ist selten der Verlierer.
Häufige Fehler und Grenzen
- Jeden Wechsel in einer Range handeln. Seitwärtsmärkte erzeugen unordentliche Signale in beide Richtungen; nutze zusätzlich einen Filter aus einem höheren Timeframe.
- Die Linie als Prognose behandeln. Sie bestätigt einen Trend, der bereits begonnen hat, und wechselt erst nach einer Wende, die schon stattgefunden hat.
- Den Stop exakt auf die Linie legen. Spreads weiten sich rund um Nachrichten aus, und Dochte, die nie unterhalb der Linie geschlossen haben, können ihn auslösen.
- Den Multiplikator so lange anpassen, bis Backtests perfekt aussehen. Einstellungen, die bei 2.7 funktionieren und bei 2.5 scheitern, sind fragil.
- Ihn auf illiquiden Instrumenten verwenden. Lückenhafte Volumina erzeugen instabile ATR-Werte, und die Linie übernimmt dieses Rauschen.
- Den übergeordneten Timeframe ignorieren. Eine grüne Linie im 5-Minuten-Chart innerhalb einer roten Linie im 4-Stunden-Chart ist ein riskanter Long-Trade.
Das sind die typischen Versagensarten jedes Trailing-Stop-Systems, nur deutlicher sichtbar, weil der Indikator alles auf eine Farbe reduziert.
Wo er in eine Prop-Firm-Evaluierung passt
Evaluierungen bestrafen einen ungleichmäßigen Verlusttag und ein langsames Ausbluten. Supertrend hilft bei beidem als Exit und schadet bei beidem als Signalgeber in einer Range. Die Linie gibt dir vor dem Einstieg eine Stop-Distanz, und die Positionsgröße sollte sich aus dieser Distanz ergeben. Pivex setzt ein tägliches Verlustlimit, das sich jede Session erneuert, und einen maximalen Gesamtdrawdown, der deinem Equity-Verlauf nicht folgt. Ein ATR-basierter Stop übersetzt diese beiden Zahlen in eine Positionsgröße statt in Hoffnung. Eine nützliche Gewohnheit: An jedem Tag, an dem die Linie bereits zweimal gewechselt hat, halbierst du deine Größe oder hörst auf, dieses Instrument zu handeln. Zwei Wechsel sagen dir klar, dass der Markt nicht trendet.
Dein nächster Schritt: Füge den Indikator mit den Standard-Einstellungen zu einem Chart hinzu und protokolliere eine Woche lang jeden Wechsel, ohne ihn zu handeln. Notiere, welche Wechsel von einer Bewegung gefolgt wurden und welche nur von einem Stottern, und bestimme dann die Größe jedes Einstiegs anhand des Linienabstands und eines festen Prozentsatzes deines Kontos. Der integrierte Assistent von Pivex verfolgt dabei dein tägliches Limit und den Gesamtdrawdown, sodass Linie und Kontoregeln in dieselbe Richtung wirken.
Verwandte Leitfäden: ATR-Indikator und Trendfolge.
Bevor Sie teilnehmen, prüfen Sie Pivex’ aktuelle Programmregeln und entscheiden Sie, ob eine simulierte proprietäre Trading-Evaluation zu Ihrer Erfahrung und Ihren Risikolimits passt. Die Teilnahme garantiert keine Prämie, kein Einkommen und kein bestimmtes Trading-Ergebnis.