Kurz gesagt: ICT-Macros sind feste Zeitfenster von rund zwanzig Minuten, meist um die volle Stunde herum gelegt. Innerhalb dieser Fenster erwartet die ICT-Methode, dass sich die Preisauslieferung beschleunigt und auf einen nahe gelegenen Liquiditätspool zielt oder ein Ungleichgewicht füllt. Das bekannteste läuft von 09:50 bis 10:10 New-York-Zeit. Das ist im Winter 14:50 bis 15:10 UTC und im Sommer 13:50 bis 14:10 UTC. Verwenden Sie ein Macro als Zeitgeber, niemals als Signal. Markieren Sie das Liquiditätsziel vor dem Fenster und handeln Sie nur, wenn der Kurs innerhalb des Fensters darauf zuläuft.
Macros sitzen in Kill Zones so, wie sich der Minutenzeiger innerhalb des Stundenzeigers bewegt. Wenn Ihnen die breiteren Session-Fenster neu sind, lesen Sie zuerst unseren Leitfaden zu den vier ICT Kill Zones und kommen Sie dann für die zwanzigminütige Detailansicht zurück.
Was ein Macro ist und was nicht
In der ICT-Methode wird der Markt so behandelt, als liefere ein Algorithmus den Kurs von einem Liquiditätspool zum nächsten. Dazwischen pausiert er, um jedes zurückgelassene Ungleichgewicht neu auszubalancieren. Ein Macro ist ein geplanter Abschnitt dieser Auslieferung. Die Behauptung lautet, dass der Motor pünktlich ist: Um bestimmte Minuten des Tages herum hört der Kurs auf, seitwärts zu driften, und tut etwas Entscheidendes. Er läuft über ein jüngstes Hoch oder Tief, um die dort liegenden Aufträge einzusammeln. Oder er kehrt zu einer ungefüllten Lücke auf dem Chart zurück und handelt sie erneut durch.
Drei Ideen tragen das gesamte Konzept.
- Markttiming: Das Fenster wird durch die Uhr definiert, niemals durch ein Muster. Ein Macro beginnt um 09:50, egal ob der Chart interessant aussieht oder nicht.
- Liquidität: Das Ziel ist ein Cluster ruhender Aufträge, meist Stops oberhalb eines offensichtlichen Hochs oder unterhalb eines offensichtlichen Tiefs.
- Preisauslieferung: Die Art und Weise, wie sich der Kurs zwischen diesen Pools bewegt, schnell und einseitig innerhalb des Fensters, träge und holprig außerhalb davon.
Ein Macro ist eine Timing-Ebene, die auf Handelsstrategien aufbaut, welche auf Liquidität und Ungleichgewicht beruhen. Es erzeugt keine High-Probability-Trades; es grenzt die Stunden ein, in denen Sie danach suchen. Unser Leitfaden zur zentralen ICT-Handelsstrategie behandelt die Einstiegsmodelle, die ein Macro zeitlich einordnen soll.
Die Macro-Fenster in New-York-Zeit und UTC
Die ICT-Methode verankert jede Uhr an New York. UTC-Leser brauchen zwei Umrechnungen, weil New York im Winter fünf Stunden hinter UTC liegt und im Sommer vier. Die Quellen weichen an den Rändern um ein bis zwei Minuten voneinander ab, wählen Sie also einen Zeitsatz und bleiben Sie einen Monat lang dabei.
| Macro | New-York-Zeit | UTC, New-York-Winter | UTC, New-York-Sommer | Was typischerweise passiert |
|---|---|---|---|---|
| London 1 | 02:33 bis 03:00 | 07:33 bis 08:00 | 06:33 bis 07:00 | Erster Lauf zum Hoch oder Tief der asiatischen Range |
| London 2 | 04:03 bis 04:30 | 09:03 bis 09:30 | 08:03 bis 08:30 | Zweiter Impuls oder Umkehr des ersten |
| New York AM 1 | 08:50 bis 09:10 | 13:50 bis 14:10 | 12:50 bis 13:10 | Reaktion auf die Daten um 08:30 |
| New York AM 2 | 09:50 bis 10:10 | 14:50 bis 15:10 | 13:50 bis 14:10 | Abschöpfen der Eröffnungsrange |
| New York AM 3 | 10:50 bis 11:10 | 15:50 bis 16:10 | 14:50 bis 15:10 | Lauf zum Hoch oder Tief des Morgens |
| Mittagspause | 11:50 bis 12:10 | 16:50 bis 17:10 | 15:50 bis 16:10 | Flache Gegenbewegung, oft ein Fehlausbruch |
| New York PM | 13:10 bis 13:40 | 18:10 bis 18:40 | 17:10 bis 17:40 | Fortsetzung oder Umkehr am Nachmittag |
| Letzte Stunde | 15:15 bis 15:45 | 20:15 bis 20:45 | 19:15 bis 19:45 | Positionierung bis zum Handelsschluss der Börse |
Zwei Kalenderdetails sind wichtig. Die New Yorker Morgend-Macros sind an die US-Cash-Equity-Session gekoppelt, verlieren also an einem US-Markthandelstag einen Großteil ihrer Bedeutung. Der NYSE trading hours and holiday calendar ist die Stelle, um die regulären Sitzungszeiten und die Tage zu prüfen, an denen die Börse nicht öffnet. Zweitens stellen UK und die US ihre Uhren nicht am selben Wochenende um. Für zwei oder drei Wochen jedes Frühjahr und eine Woche jedes Herbstes liegt die London-Öffnung eine Stunde von ihrem üblichen New-York-Zeitfenster entfernt. In diesen Wochen werden die beiden London-Macros unzuverlässig.
Was der Preis innerhalb eines Macros tendenziell macht
Das sind Tendenzen, oft genug beobachtet, um sie einzuplanen, und nicht mehr. Innerhalb eines Macros macht der Preis meist eines von drei Dingen.
Er läuft auf Liquidität. Das ist das häufigste Muster. Der Preis driftet zwanzig oder dreißig Minuten dahin und beschleunigt dann in den ersten fünf Minuten des Fensters. Er handelt einige Punkte über das nächste offensichtliche Hoch oder Tief hinaus und stagniert. Genau diese Pause ist der nützliche Teil. War der Lauf eher ein Stop-Hunt als ein Ausbruch, beginnt die Umkehr oft noch vor Ende des Fensters.
Er rebalanceiert. Angenommen, die vorangegangene Stunde hat ein sauberes Ungleichgewicht hinterlassen, also eine sichtbare Lücke zwischen den Dochten zweier Kerzen. Das Macro schickt den Preis oft durch diese Lücke zurück und setzt dann die vorherige Richtung fort. Diese Variante ist ruhiger und leichter zu übersehen.
Es passiert nichts. Ein guter Anteil der Macros ist unspektakulär: ein paar nervöse Kerzen, kein berührtes Level, keine geschlossene Lücke. Die richtige Reaktion ist, den Chart zu schließen und auf das nächste Fenster zu warten. Wer in einem toten Fenster unbedingt handeln will, verschwendet Risiko ohne Grund.
Die Bewegung ist auf dem Ein-Minuten-Chart oft brutal schnell und auf dem 15-Minuten-Chart kaum sichtbar. Ein höherer Timeframe zeigt, auf welcher Seite die Liquidität liegt; der niedrigere Timeframe zeigt die Ausführung. Ein Indikator, der die Fenster auf dem Chart farblich markiert, ist praktisch für die Uhr, sagt aber nichts über die Richtung aus.
Eine Checkliste für die Kombination eines Macros mit einem Liquiditätsziel
Das Macro beantwortet die Frage wann. Das Liquiditätsziel beantwortet die Frage wo. Beides funktioniert allein nicht. Zehn Minuten vor dem Fenster:
- Wähle ein Instrument. Gold, ein US-Index-CFD und die Majors reagieren auf die New-York-Macros; die London-Macros passen zu EUR/USD und GBP/USD.
- Markiere auf dem 15-Minuten-Chart den nächsten Pool auf jeder Seite: das Session-Hoch und -Tief, alle Equal Highs oder Equal Lows, die Extremwerte des Vortages.
- Notiere, auf welcher Seite der Preis näher liegt. Dieser Pool ist das wahrscheinliche erste Ziel des Fensters.
- Prüfe den Kalender. Eine Veröffentlichung innerhalb des Fensters macht die Ausführung unordentlich, also entscheide jetzt, ob du sie durchhandelst.
- Schreibe den Stop und die Positionsgröße auf, bevor die Uhr die Startminute erreicht.
Während des Fensters:
- Warte, bis der Preis den markierten Pool nimmt. Kein Sweep, kein Trade.
- Achte auf eine schnelle Kerze zurück durch das Level, dieselbe Form wie ein Judas swing in kleinerem Maßstab.
- Steige beim ersten Retrace ein, den Stop jenseits des Sweep-Wicks, das Ziel am Pool auf der gegenüberliegenden Seite.
Wenn das Fenster ohne Sweep schließt, verwerfe den Plan und warte auf das nächste Macro. Die Zögerlichkeit, die die meisten Trader Geld kostet, ist der halbfertige Einstieg um 10:08, weil das Fenster fast vorbei ist.
Ein durchgerechnetes Beispiel im 09:50-Macro auf Gold
Gold, 09:50 New York, ein 25,000-Konto mit 0.4 Prozent Risiko, also 100 pro Trade. Die Cash-Session eröffnete mit enger Range: Hoch bei 2,410, Tief bei 2,404. Equal Highs aus der London-Session liegen bei 2,412. Um 09:52 steigt der Preis über 2,412, handelt bis 2,413.5 und druckt eine breite bärische Kerze, die innerhalb von drei Minuten wieder bei 2,409 schließt. Der Trader geht beim ersten Retrace bei 2,409 short. Der Stop liegt bei 2,414.5, einen Dollar über dem Sweep-Wick, also beträgt der Stop-Abstand 5.5 Dollar. Bei einem CFD, bei dem ein Lot 100 Unzen repräsentiert, ist eine Bewegung um einen Dollar 100 pro Lot wert. 100 geteilt durch 5.5 ergibt ungefähr 18 pro Dollar, gerundet 0.18 Lots.
Das erste Ziel ist das Opening-Range-Tief bei 2,404, fünf Dollar entfernt, etwa 0.9R. Das zweite ist das Tief des Vortages bei 2,398, elf Dollar entfernt, 2R. Die Hälfte bei jedem Ziel zu schließen bringt zusammen ungefähr 145, wenn beide erreicht werden. Ein Verlust ist die vollen 100 plus Spread. Die wichtige Zahl ist die Uhr. Der Sweep passierte um 09:52, der Einstieg bis 09:58, und beide Ziele wurden bis 10:30 erreicht oder verfehlt. Verlegt man dasselbe Setup auf das 11:50-Lunch-Macro, ist die Range meist zu dünn, damit ein Stop von 5.5 Dollar Sinn ergibt.
Häufige Fehler und Grenzen
Jedes Macro zu handeln. Acht Fenster pro Tag sind ein mühsamer Plan und machen aus einem Filter einen Vollzeitjob. Zwei Macros, passend zu deinem Instrument gewählt, reichen völlig.
Der Minute zu vertrauen. Der Markt weiß nicht, dass es 09:50 ist. Das Fenster funktioniert, weil dann die Teilnahme dicht ist, und die Teilnahme verändert sich mit den Marktbedingungen. An einem ruhigen Augusttag kann dasselbe Fenster sehr dünn sein.
Das Macro als Richtungsaufruf zu benutzen. Das Fenster sagt Aktivität, niemals die Richtung. Die Richtung kommt von der zuvor gezeichneten Liquiditätskarte, und diese Karte kann falsch sein.
Den Spread zu ignorieren. Bei einem Stop von 5.5 Dollar ist ein Spread von 0.3 Dollar bei Gold bereits eine Belastung von ungefähr 5 Prozent des Risikos, bevor der Trade überhaupt beginnt. Dünne Fenster haben oft einen breiteren Spread, und ein breiter Spread macht ein Setup mit engem Stop brüchig.
Zu vergessen, dass es diskretionär ist. Ob ein Push als Sweep oder als echter Ausbruch zählt, ist eine Ermessensentscheidung, und diese Unschärfe ist eingebaut. Zwei ehrliche Trader können dasselbe Fenster sehen und zu gegensätzlichen Urteilen kommen. Ein Log von vierzig Macro-Fenstern sagt dir mehr als jedes Video. Sei auch im Nachhinein brutal ehrlich. Ein Macro, das du nur später auf einem alten Chart erkennst, ist keins, das du handeln kannst.
Macros in einer Prop-Firm-Bewertung
Eine Macro-Routine passt aus einem einfachen Grund zu einem Evaluation-Konto: Sie begrenzt die Zahl der Entscheidungen pro Tag. Angenommen, ein tägliches Verlustlimit von 4 Prozent und ein Risiko von 0.4 Prozent pro Versuch. Zwei Macros und je ein Versuch bedeuten, dass der schlimmste Tag 0.8 Prozent kostet, ein Fünftel des Limits. Ein statischer maximaler Drawdown von 6 Prozent würde fünfzehn Verluste in Folge in dieser Größe brauchen, eine Serie, die eine Zwei-Fenster-Routine selten erzeugt.
Pivex passt zu diesem Rhythmus. Das tägliche Verlustlimit beginnt jeden Morgen neu, sodass ein schlechtes Macro am Dienstag den Spielraum am Mittwoch nicht verkleinert. Der gesamte Drawdown ist fest und nicht trailing, sodass eine starke Woche den Boden unter dir nicht anhebt. Es gibt keine Frist für die Bewertung und keine Mindestanzahl an Handelstagen. Ein Trader kann eine Feiertagswoche aussetzen, wenn die New-York-Macros ausdünnen. Scalping ist ohne Mindest-Haltedauer erlaubt, was wichtig ist, weil ein Macro-Einstieg oft innerhalb von zwanzig Minuten aufgelöst wird.
Nächster Schritt: Wähle einen Macro, ein Instrument und ein Liquiditätsziel, und protokolliere dann dreißig Fenster, bevor du überhaupt einen einzigen Trade eingehst. Wenn die Aufzeichnungen die Sweep-and-Reversal-Struktur oft genug zeigen, um den Wecker zu rechtfertigen, skaliere die Routine anhand eines täglichen Verlustlimits, das du im Voraus lesen kannst. Pivex nennt seine Verlustlimits und die 80 Prozent Gewinnbeteiligung, bevor du beginnst, und die einmalige Gebühr ist erstattungsfähig. Die obige Rechnung kann daher mit tatsächlichen Zahlen erledigt werden, bevor sich das erste Fenster öffnet.
Verwandte Leitfäden: die vier ICT kill zones und die zentrale ICT-Handelsstrategie.
Bevor Sie teilnehmen, prüfen Sie Pivex’ aktuelle Programmregeln und entscheiden Sie, ob eine simulierte proprietäre Trading-Evaluation zu Ihrer Erfahrung und Ihren Risikolimits passt. Die Teilnahme garantiert keine Prämie, kein Einkommen und kein bestimmtes Trading-Ergebnis.