Câu trả lời ngắn: một wyckoff spring là cú đẩy ngắn xuống dưới đáy của một vùng đi ngang nhưng thất bại. Giá đóng cửa quay lại bên trong vùng trong vòng một đến vài nến. Nhịp giảm này quét hết các lệnh stop bán đang nằm dưới vùng hỗ trợ và bẫy những trader đã bán theo cú phá vỡ. Khi cú hồi giữ được giá, spring cho thấy nguồn cung dưới vùng đã bị hấp thụ hết. Một lệnh mua long với stop dưới đáy spring là cách đánh tiêu chuẩn.
Trang này dành cho những trader đã biết vùng giá đó tồn tại và muốn giao dịch nhịp kiểm tra từ bên dưới. Trong các mô hình giao dịch, nó khá đặc biệt vì tín hiệu là một chuyển động thất bại. Để hiểu đầy đủ câu chuyện tích lũy, hãy đọc hướng dẫn của chúng tôi về phương pháp Wyckoff trước.
Spring như một sự kiện dòng lệnh
Bỏ nhãn gọi đi, spring thực chất là sự chuyển giao vị thế. Bên dưới mỗi đáy vùng giá được theo dõi kỹ là một đám lệnh: stop bảo vệ từ các vị thế long và lệnh vào của những người bán breakout. Khi giá xuyên xuống, cả hai nhóm cùng bán một lúc. Nếu một bên mua lớn hấp thụ được lực bán đó, thị trường bật ngược lại và những người bán mắc kẹt phải cover, tạo lực cho cú hồi phục.
Đó là lý do spring trùng lặp rất nhiều với điều mà các trader mới gọi là một liquidity sweep. Khung khái niệm cũ trung thực hơn về điều nó cần: một đáy rõ ràng mà nhiều người đã chú ý, rồi một cú quay trở lại phía trên thật nhanh và dứt khoát. Một cú trôi lừ đừ trở lại vào trong thì hầu như không còn là spring nữa.
Ba cấp độ spring: độ sâu, khối lượng và những gì mỗi loại đòi hỏi
Phân loại theo độ sâu và phân tích khối lượng giúp bạn không coi một cú chọc xuống giật cục trong một nến giống như một cú quét mạnh và dứt khoát.
| Cấp độ | Độ sâu dưới đáy | Khối lượng trong nhịp giảm | Điều kiện trước khi vào lệnh |
|---|---|---|---|
| Nông | Vài tick, đóng cửa quay lại ngay trong cùng nến | Thấp, dưới mức trung bình của vùng | Không nhiều; cú lấy lại vùng là tín hiệu |
| Trung bình | Rõ ràng ở dưới, kéo dài một đến ba nến bên ngoài | Trên mức trung bình, rồi cạn dần | Cần một nhịp kiểm tra thứ hai với khối lượng nhẹ hơn |
| Sâu | Xuống sâu bên dưới, kéo dài vài nến, đóng cửa yếu | Mạnh và vẫn duy trì ở mức cao | Hãy coi đó là một cú breakdown thực sự cho đến khi được chứng minh ngược lại |
Biên độ nông hấp dẫn nhất và cũng hiếm nhất. Biên độ sâu là nơi phần lớn thua lỗ xảy ra, vì nó trông kịch tính và cái gì kịch tính thì thường bị đem ra giao dịch. Biên độ vừa phải là trường hợp thông thường, còn tín hiệu kiểm tra thứ cấp biến sự mơ hồ của nó thành một kế hoạch.
Cách nhận diện một spring hợp lệ trên biểu đồ
Đi theo danh sách này theo đúng thứ tự, và dừng lại ở mục đầu tiên không đạt.
- Biên độ là có thật. Phải có ít nhất hai lần chạm đáy và hai lần chạm đỉnh, trên cổ phiếu, chỉ số, cặp tiền hoặc coin có khối lượng đủ lớn để các lệnh stop tập trung lại. Hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch hỗ trợ và kháng cự giải thích cách vẽ đáy một cách trung thực.
- Nhịp giảm chỉ kéo dài ngắn. Từ một đến ba cây nến dưới đáy trên khung thời gian bạn đang dùng. Mười cây nến dưới đáy là một pha breakdown bị chững lại, và xác suất của nó khác hẳn.
- Giá đóng cửa quan trọng hơn râu nến. Một cây đóng cửa quay trở lại bên trong biên độ xác nhận cú thất bại. Một râu nến chọc lên rồi đóng cửa phía dưới thì không.
- Khối lượng giảm tốc khi giá quay lại. Nếu giá kiểm tra lại đáy spring và khối lượng giảm một nửa so với nhịp giảm ban đầu, cung đang mỏng đi.
- Sự hồi phục diễn ra đúng nhịp. Giá nên giành lại vùng giữa biên độ trong vài cây nến, không do dự. Một nhịp hồi chỉ chững lại ngay trên đáy cũ là thiếu vững vàng.
- Không có yếu tố nào khác phủ định nó. Điều kiện thị trường trên biểu đồ ngày quan trọng hơn một tín hiệu gọn gàng trên khung 5 phút, và một spring đi ngược xu hướng giảm mạnh ở khung thời gian cao hơn hiếm khi đi được xa.
Danh sách kiểm tra chiến lược giao dịch cho spring
Có hai chiến lược giao dịch phổ biến, và lựa chọn chủ yếu là bạn coi trọng giá hay xác nhận.
Vào lệnh chủ động. Mua khi giá đóng cửa trở lại phía trên đáy biên độ, đặt stop thấp hơn đáy spring vài tick. Phần thưởng trên mỗi đơn vị rủi ro là tốt nhất, và bạn sẽ miễn cưỡng chấp nhận những lệnh lỗ ở các spring cần một nhịp kiểm tra đáy lần hai.
Vào lệnh thận trọng. Chờ tín hiệu kiểm tra thứ cấp với khối lượng thấp hơn, mua khi giá giữ được, đặt stop dưới đáy kiểm tra. Phần thưởng nhỏ hơn, nhưng giao dịch hiếm khi trở nên rối loạn ngay sau khi vào lệnh.
Một ví dụ tính toán trên tài khoản 10,000 với mức rủi ro 1 percent mỗi giao dịch. Đáy biên độ nằm tại 1.2500, spring tạo ở 1.2478, và giá đóng cửa trở lại tại 1.2515. Stop chủ động đặt tại 1.2470, tức rủi ro 45 pip. 1 percent là 100, tương đương khoảng 0.22 lot trên một cặp tiêu chuẩn. Mục tiêu đầu tiên là đỉnh biên độ tại 1.2620, khoảng 105 pip, hơn 2R một chút.
Chi phí spread và commission là đáng kể ở đây vì stop rất sát. Spread 2 pip biến stop 45 pip thành 47 pip rủi ro thực. Trên một cặp chéo thanh khoản mỏng, riêng spread đã có thể ngốn một phần tư cấu trúc giao dịch.
Rủi ro, hạn chế và các lỗi thường gặp
- Mua ngay nhịp giảm đầu tiên xuống dưới đáy. Cho tới khi giá đóng cửa quay lại bên trong, đó vẫn là một pha breakdown. Mua ngay tại đáy là đoán mò.
- Quên rằng spring vẫn có thể thất bại. Một nhịp giảm lần hai xuống dưới đáy spring sẽ vô hiệu giao dịch. Bị dừng lỗ thì chấp nhận, ghi lại, rồi chờ biên độ hình thành lại.
- Giao dịch spring trên các biên độ đã cũ. Một biên độ bị kiểm tra sáu lần đã mòn đi rất nhiều, và spring lần thứ sáu hiếm khi sạch như lần thứ hai.
- Bỏ qua cách đọc Wyckoff ở khung lớn hơn. Một spring trong biên độ xuất hiện sau một nhịp tăng, thay vì sau một nhịp giảm, thường là dấu hiệu của một upthrust đang hình thành.
- Tăng khối lượng vào lệnh quá lớn chỉ vì stop gần. Stop-loss quá sát sẽ khuyến khích khối lượng vị thế lệch lạc. Quản trị rủi ro không nới lỏng chỉ vì mô hình trông đẹp.
Nếu lệnh spring của bạn thất bại, kế hoạch rất rõ ràng: thoát ở stop-loss và không vào lại ngay trên cùng cây nến đó. Vào lệnh trả thù sau một spring thất bại là cách nhanh nhất để làm phí công sức cẩn thận cả tuần.
Tâm lý thị trường: spring cũng tác động lên bạn
Spring là một sự kiện tâm lý thị trường không kém gì một sự kiện trên biểu đồ. Bên bán breakout cảm thấy mình được xác nhận trong một cây nến, rồi bị mắc kẹt. Bên mua sớm thì thấy mình bị quét stop-loss một cách không cần thiết và đứng ngoài nhìn giá phục hồi. Sau đó cả hai đều trở nên dè chừng, và chính sự lưỡng lự đó cho phép đà đi tiếp diễn.
Nhà giao dịch có lợi nhuận là người gần như không phản ứng. Hãy ghi giá vào lệnh, stop-loss và mục tiêu đầu tiên trước khi nhịp giảm đóng nến, rồi thực hiện hoặc bỏ qua mà không sửa đổi. Với các thị trường dựa trên futures, báo cáo CFTC Commitments of Traders (vị thế theo nhóm nhà giao dịch) cho thấy mỗi bên đã trở nên đông đúc đến mức nào. Đó là một phép kiểm tra thô, theo tuần, nhưng nó gợi ý liệu vùng đáy của một biên độ có đang được một đám đông short giữ chặt phía sau hay không.
Spring trong vòng đánh giá prop firm
Spring phù hợp với vòng đánh giá vì stop-loss được xác định rõ và rất gần. Chúng cũng trừng phạt việc phân bổ khối lượng vụng về: ba spring thất bại trong một phiên có thể tiêu hết giới hạn lỗ ngày vốn trông khá rộng rãi lúc mở phiên. Một cách tiếp cận phổ biến là giới hạn số lần thử ở hai cho mỗi công cụ mỗi ngày.
Pivex công khai các giới hạn thua lỗ trước khi bạn bắt đầu: tổng drawdown cố định, giới hạn lỗ ngày được đặt lại mỗi ngày, không giới hạn thời gian, không yêu cầu số ngày giao dịch tối thiểu. Hai điều cuối rất quan trọng, vì nhà giao dịch không bị ép phải vào một spring cấp độ vừa trước cú kiểm tra thứ hai chỉ để chạy theo đồng hồ.
Bước tiếp theo: chọn một công cụ mà bạn đã theo dõi, đánh dấu mọi đáy biên độ trong ba mươi phiên gần nhất, và ghi lại những nhịp giảm nào đóng nến trở lại bên trong trong vòng ba cây nến. Pivex cho phép bạn thực hiện kế hoạch đó với mức drawdown và con số lỗ ngày mà bạn đã biết, không có thời hạn buộc bạn phải lao vào các spring cấp độ sâu.
Các hướng dẫn liên quan: phương pháp Wyckoff và giao dịch quét thanh khoản.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.