Hiểu về Phân kỳ RSI: Hướng dẫn Toàn diện cho Nhà giao dịch

Trả lời ngắn: phân kỳ rsi xảy ra khi giá tạo một cực trị mới còn chỉ số sức mạnh tương đối không đi theo. Giá tạo đỉnh cao hơn trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn là phân kỳ giảm. Giá tạo đáy thấp hơn trong khi RSI tạo đáy cao hơn là phân kỳ tăng. Trong phân tích kỹ thuật, đây là một cảnh báo về động lượng chứ không phải tín hiệu vào lệnh, và giao dịch dựa vào nó mà không có xác nhận giá là cách phổ biến nhất khiến trader thua lỗ vì nó.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đo lường gì trước tiên

Chỉ số sức mạnh tương đối so sánh mức tăng trung bình của các nhịp tăng gần đây với mức giảm trung bình của các nhịp giảm gần đây trong một khoảng nhìn lại, thường là mười bốn kỳ. Kết quả được chuẩn hóa trong khoảng từ không đến một trăm.

Phần lớn các nền tảng giao dịch hiển thị nó bên dưới khung giá với cài đặt mặc định mười bốn kỳ. Cách bố trí đó rất quan trọng để hiểu phân kỳ. RSI là thước đo về sự cân bằng và tốc độ của các biến động gần đây, không phải về mức giá. Thị trường có thể tăng đều đặn trong khi RSI giảm, đơn giản vì mỗi nhịp tăng nhỏ hơn những nhịp trước đó. Phân kỳ là một cách nhận ra phép tính đó.

Các loại phân kỳ

Phân kỳ thông thường cho thấy khả năng đảo chiều. Đây là phiên bản mà đa số trader muốn nói tới khi dùng thuật ngữ này.

Phân kỳ ẩn cho thấy sự tiếp diễn. Nó xuất hiện trong các nhịp điều chỉnh bên trong một xu hướng và được dùng để canh thời điểm vào lệnh theo hướng của xu hướng. Nó ít được nhắc đến hơn và, trong các thị trường có xu hướng, thường hữu ích hơn.

Hai loại này trông khá giống nhau trên biểu đồ và thường xuyên bị nhầm lẫn. Điểm khác biệt là chuỗi nào tạo ra mức đọc cực trị hơn: trong phân kỳ thông thường, giá là bên tạo ra cực trị mới, còn trong phân kỳ ẩn thì chỉ báo mới là bên đó.

Xác định phân kỳ đúng cách

1. Hãy dùng các điểm xoay, không phải mọi dao động nhỏ. So sánh hai điểm xoay rõ ràng trên giá với hai điểm xoay tương ứng trên chỉ báo.
2. Ghép các điểm một cách chính xác. Hai mức đọc phải tương ứng với cùng các nhịp dao động. So sánh một đỉnh giá với một đỉnh RSI không liên quan sẽ tạo ra phân kỳ không hề tồn tại.
3. Cần có độ tách biệt đủ lớn. Các pivot cách nhau chỉ vài nến sẽ tạo ra nhiễu. Khoảng cách từ mười đến năm mươi phiên là một dải làm việc hợp lý trên hầu hết các biểu đồ.
4. Ưu tiên các cực trị. Phân kỳ giảm hình thành khi RSI trên bảy mươi có trọng lượng lớn hơn cùng mẫu hình đó ở giữa biên độ.
5. Đừng bỏ qua các pivot. Việc chọn hai điểm tình cờ cho thấy phân kỳ, trong khi bỏ qua những điểm nằm giữa, là sự khớp lại dữ liệu theo kết quả.
6. Kiểm tra khung thời gian cao hơn. Phân kỳ đi ngược lại một xu hướng mạnh ở khung trên thường thất bại.

Vì sao phân kỳ thất bại thường xuyên đến vậy

Hạn chế trung thực là động lượng có thể giảm tốc trong thời gian rất dài trong khi giá vẫn tiếp tục đi cùng một hướng. Một xu hướng đang chậm lại không phải là một xu hướng đang đảo chiều.

Điều này đặc biệt đúng trong các thị trường mạnh. Trong một nhịp tăng mạnh, RSI thường chạm cực trị rất sớm rồi tạo ra một chuỗi các đỉnh thấp dần trong khi giá vẫn nhích lên các đỉnh mới trong nhiều tuần. Mỗi điểm đó về mặt kỹ thuật đều là phân kỳ giảm, và tất cả đều thất bại cho đến điểm cuối cùng.

Đó là lý do cách xử lý chuyên nghiệp với phân kỳ là coi nó như một bộ lọc hơn là một tín hiệu kích hoạt. Nó cho bạn biết nơi cần chú ý. Cấu trúc giá cho bạn biết khi nào nên hành động. Các chỉ báo động lượng mô tả lực, còn phân tích xu hướng mô tả hướng đi, và chỉ yếu tố thứ hai mới tạo ra tín hiệu giao dịch đủ để bạn dựa vào đó định cỡ vị thế.

Một khung để giao dịch nó

1. Phát hiện phân kỳ. Ghi nhận nó, đánh dấu các điểm swing, và chưa làm gì cả.
2. Chờ cấu trúc bị phá vỡ. Với phân kỳ giảm, điều đó có nghĩa là giá không tạo được đỉnh cao hơn rồi sau đó phá vỡ đáy swing gần nhất.
3. Vào lệnh khi cấu trúc bị phá vỡ chứ không phải dựa trên chính phân kỳ.
4. Đặt dừng lỗ vượt qua cực trị đã hình thành phân kỳ. Mức giá đó bác bỏ ý tưởng giao dịch.
5. Đặt mục tiêu theo cấu trúc trước đó. Vùng hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất, không phải một bội số cố định.
6. Giới hạn số lần thử. Phân kỳ thường xuất hiện thành cụm trong điều kiện đi ngang. Hãy quyết định trước bạn sẽ giao dịch bao nhiêu lần rồi mới đứng ngoài.

Khoảng cách giữa bước một và bước ba là nơi kỷ luật thể hiện. Những trader gộp các bước đó thành một sẽ vào nhiều vị thế hơn, và mỗi lệnh đều phát sinh spread và phí hoa hồng bất kể kết quả ra sao.

Đòn bẩy khuếch đại hệ quả, và một Pivex evaluation còn thêm một giới hạn thua lỗ cố định trong ngày ở trên nữa. Trung tâm giáo dục của CFTC giải thích cách vốn vay khuếch đại kết quả theo cả hai chiều, và các giao dịch ngược xu hướng được thực hiện khi phân kỳ chưa được xác nhận chính là nhóm mà các tài khoản dùng đòn bẩy thường chịu thiệt hại.

Khung thời gian và thị trường

Khung thời gian càng cao thì các phân kỳ càng ít nhưng càng có ý nghĩa hơn. Một phân kỳ trên khung ngày phản ánh nhiều tuần thay đổi động lượng. Một phân kỳ trên khung năm phút chỉ phản ánh vài phút và thường là nhiễu.

Đối với giao dịch trong ngày, phân kỳ có thể dùng được trên biểu đồ mười lăm phút và biểu đồ giờ, miễn là nó được xác nhận bởi cấu trúc và được sử dụng theo hướng của xu hướng lớn hơn. Giao dịch bắt đỉnh đáy ngược một xu hướng nội phiên mạnh trên khung năm phút là một thói quen phổ biến và tốn kém.

Khái niệm này áp dụng cho bất kỳ thị trường nào có dữ liệu giá liên tục. Tiền tệ, chỉ số, kim loại và tiền mã hóa đều tạo ra nó. Thanh khoản ảnh hưởng đến độ tin cậy theo cách thông thường: các công cụ mỏng thanh khoản tạo ra các tín hiệu động lượng thất thường, sinh ra những phân kỳ không có nội dung thực sự phía sau.

Các sai lầm và hạn chế thường gặp

• Giao dịch nó như một tín hiệu độc lập. Nguồn thua lỗ lớn nhất duy nhất với kỹ thuật này.
• Chọn lọc các pivot. Nếu bạn phải bỏ qua các điểm swing xen giữa mới thấy được phân kỳ, thì nó không tồn tại.
• Bỏ qua sức mạnh của xu hướng. Các xu hướng mạnh tạo ra phân kỳ liên tục, và giao dịch ngược lại từng tín hiệu là một việc làm thua lỗ.
• Nhầm lẫn giữa dạng regular và hidden. Chúng đi theo hai hướng ngược nhau, nên nếu trộn lẫn chúng còn tệ hơn cả việc bỏ qua cả hai.
• Giả định một con số độ tin cậy cố định. Tỷ lệ thành công được công bố khác nhau rất nhiều vì các nghiên cứu dùng lookback, thị trường và định nghĩa về phân kỳ hợp lệ khác nhau.
• Sử dụng cài đặt chỉ báo khiến nó bị ẩn đi. Thay đổi lookback sẽ thay đổi những phân kỳ nào xuất hiện, vì vậy hãy chọn một cài đặt và giữ nguyên nó.

Xác nhận một tín hiệu đúng cách

Ba yếu tố bằng chứng, theo thứ tự quan trọng.

Cấu trúc. Diễn biến giá phải phá vỡ swing đã hỗ trợ cho nhịp đi trước đó. Đây không phải là tùy chọn, và đó là bước phân tách các chiến lược giao dịch khả thi với những chiến lược chỉ dựa trên hy vọng.

Khối lượng hoặc mức độ tham gia. Sự mở rộng tại cú phá vỡ cấu trúc cho thấy dòng tiền thực sự thay vì chỉ là một sự trôi đi.

Bối cảnh. Phân kỳ tại một mức đã có ý nghĩa trước đó, như đỉnh cũ hoặc ranh giới của một vùng giá, sẽ mạnh hơn nhiều so với cùng mẫu hình đó trong vùng trống.

Bước tiếp theo: đánh dấu mọi phân kỳ regular trên ba tháng của biểu đồ chính của bạn, rồi tách chúng ra theo việc giá có phá vỡ cấu trúc sau đó hay không. So sánh kết quả giữa hai nhóm sẽ cho thấy chính xác bước xác nhận đáng giá bao nhiêu trong thị trường của bạn. Trong một đánh giá trên Pivex, kỷ luật đó mang lại lợi ích gấp đôi, vì mọi lệnh ngược xu hướng chưa được xác nhận đều bị trừ vào giới hạn lỗ trong ngày đã được cố định trước khi bạn bắt đầu. Kết hợp điều này với hướng dẫn của chúng tôi về các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch trong ngày trước phiên giao dịch tiếp theo của bạn.

Các hướng dẫn liên quan: giao dịch hồi quy về trung bình và kỷ luật giao dịch.

Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc chương trình hiện tại của Pivex và quyết định xem việc đánh giá giao dịch giả định của riêng bạn có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập, hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.