Bỏ qua các thuật ngữ chuyên ngành, một chiến lược giao dịch ICT là một lịch trình đi kèm với một bộ quy tắc. ICT là viết tắt của Inner Circle Trader, nhãn hiệu gắn liền với một gia đình phương pháp giao dịch trong ngày dựa trên các khái niệm tiền thông minh. Nhà giao dịch chọn một khoảng thời gian phiên giao dịch và chờ đợi giá đi đến một nhóm đơn hàng rõ ràng. Một bước di chuyển mạnh theo chiều ngược lại phải theo sau. Điểm vào lệnh sẽ xuất hiện khi giá hồi phục vào khoảng thiếu hụt mà động thái đó để lại, với điểm dừng và mục tiêu được xác định trước khi thực hiện giao dịch.
Thói quen này là sản phẩm chính. Những gì tiếp theo sẽ nêu rõ các khái niệm, cửa sổ phiên giao dịch và ba cuốn sách chiến thuật được đặt tên. Nó bổ sung một nhật ký năm ngày với các phép tính được viết ra, cộng thêm các sai sót khiến phương pháp này tốn kém để học.
Câu trả lời nhanh: Một Chiến Lược Giao Dịch ICT Bao Gồm Những Gì
Bốn yếu tố di chuyển, theo thứ tự này mỗi lần.
- Khuynh hướng. Hướng thời gian lớn hơn, được cố định trước khi phiên giao dịch bắt đầu.
- Thời gian. Một khoảng thời gian rõ ràng, thường gắn liền với một phiên giao dịch lớn, khi tính thanh khoản đủ ổn định để giao dịch.
- Kích hoạt. Một cú quét thanh khoản theo sau là một sự thay đổi, sau đó là một đợt hồi phục vào khoảng trống hoặc khối đơn hàng được tạo ra.
- Quản lý. Điểm dừng ở ngoài chỗ quét, mục tiêu tại nhóm đơn hàng kế tiếp, kích thước được xác định từ khoảng cách giữa chúng.
Bỏ qua bất kỳ yếu tố nào trong bốn yếu tố đó và bạn sẽ không thực hiện được chiến lược. Bạn đang tự do sử dụng từ ngữ vay mượn.
Các Nguyên Tắc Cốt Lõi Đằng Sau Cách Tiếp Cận ICT
Phương pháp này giả định rằng giá được cung cấp thay vì được phát hiện. Các bên tham gia lớn phải giao dịch ở những nơi có đối tác, vì vậy giá được đẩy về phía các cụm đơn hàng có thể nhìn thấy, được lấp đầy ở đó, và sau đó bị dịch chuyển đi. Mỗi khái niệm trong ICT đều là một nỗ lực để đánh dấu trước hai vị trí đó.
Ba nguyên tắc xuất phát từ giả định đó.
Trước hết, các mức rõ ràng là điểm đến, không phải là những bức tường. Các mức cao cũ, mức thấp cũ và các đường xu hướng gọn gàng thu hút giá chính xác vì các điểm dừng nằm xung quanh chúng.
Thứ hai, tốc độ mang ý nghĩa. Một sự trôi chậm qua một mức giá nói rất ít. Một bước di chuyển bạo lực ra khỏi mức đó cho thấy một bên tham gia hung hãn đang chờ đợi.
Thứ ba, thời gian quan trọng như giá. Một mẫu biểu đồ theo sách giáo khoa hình thành trong một giờ tĩnh hiếm khi tiếp tục. Mẫu cùng đó trong một khoảng thời gian hoạt động sẽ hành xử khác.
Tất cả những điều này không khiến cho khuôn khổ trở nên chắc chắn. Nó là một mô hình giải thích, và những nhà giao dịch trình bày nó như một khung nhìn vào dòng chảy đơn hàng của các tổ chức đang phóng đại những gì mà một cây nến có thể cho thấy.
Khái niệm chính trong giao dịch ICT
Các nhóm thanh khoản
Một nhóm thanh khoản là một cụm các lệnh đang chờ. Những mức cao bằng nhau, mức thấp bằng nhau, các cực trị của ngày trước và các số tròn đều đủ điều kiện. Các nhà giao dịch ICT gọi sự quét qua một nhóm như vậy là một cuộc tấn công, và coi cái bấc mà chạm vào nó là nửa đầu của một thiết lập.
Khối lệnh
Khối lệnh là cây nến cuối cùng chống lại một động thái mạnh. Trước một đợt tăng giá, đó là cây nến giảm giá cuối cùng. Khu vực này được đánh dấu, kéo dài về phía trước và được theo dõi để xem phản ứng khi giá trở lại.
Khoảng cách giá trị công bằng
Một khoảng cách giá trị công bằng là khoảng trống giữa cây nến đầu tiên và cây nến thứ ba của một chuỗi ba cây. Cây nến ở giữa đã di chuyển quá nhanh để cả hai bên có thể giao dịch tại đó. Khoảng trống này hoạt động như một nam châm và, khi trở lại, như một vùng vào lệnh. Các nhà giao dịch phân biệt giữa một khoảng trống mà giá lấp đầy hoàn toàn và một khoảng trống giữ ở giữa.
Cách mà ba yếu tố này kết hợp với nhau
Các thiết lập sạch nhất xếp chồng tất cả ba yếu tố. Một nhóm bị tấn công, sự dịch chuyển tạo ra một khoảng cách giá trị công bằng, và khoảng cách đó nằm trong một khối lệnh từ phiên trước. Một yếu tố đơn lẻ chỉ là một gợi ý. Ba yếu tố chồng chéo là một kế hoạch.
Phân tích cấu trúc thị trường trước bất kỳ lệnh vào nào
Cấu trúc quyết định xem một thiết lập có xu hướng theo dòng chảy hay ngược lại.
Các tín hiệu tăng giá và giảm giá
Một tín hiệu tăng giá yêu cầu một chuỗi các mức thấp cao hơn và giá giao dịch trên mức swing lớn cuối cùng. Một tín hiệu giảm giá yêu cầu điều ngược lại. Khi các mức cao và thấp luân phiên mà không có tiến triển, biểu đồ được cân bằng và hầu hết các thiết lập ICT hoạt động kém hơn.
Sự thay đổi cấu trúc thị trường
Sự thay đổi là sự kiện cụ thể mà chiến lược này chờ đợi. Giá quét qua một mức thấp, rồi đóng lại trên mức cao ngắn hạn gần nhất với sức mạnh. Sự kết hợp đó đảo ngược tín hiệu địa phương và cung cấp cho nhà giao dịch một mức không hợp lệ xác định: cái bấc của cú quét.
Các nhà giao dịch kiểm tra sự thay đổi ở một khung thời gian thấp hơn khung thời gian thiên kiến của họ. Thiên kiến ở khung bốn giờ, sự thay đổi ở khung mười lăm phút, vào lệnh ở khung một hoặc năm phút là một cách sắp xếp phổ biến.
Khu vực giết và thời gian trong giao dịch ICT
Các khu vực giết là những giờ mà phương pháp coi là đáng giao dịch. Chúng thường tập trung quanh các phiên mở cửa chính, khi sự tham gia tăng vọt và biên độ mở rộng. Ngoài những khoảng thời gian đó, mức chênh lệch mở rộng so với động thái có sẵn, và các thiết lập thường xuyên thất bại.
| Cửa sổ | Mỏ neo | Điều mà nhà giao dịch tìm kiếm |
|---|---|---|
| Khoảng dao động Châu Á | Sự hợp nhất qua đêm | Một khoảng tham chiếu mà mức cao và thấp trở thành các vùng tích lũy |
| Khung giờ London | Mở phiên Châu Âu | Cuộc tấn công đầu tiên vào khoảng dao động qua đêm, sau đó là sự đảo chiều |
| Khung giờ New York | Mở phiên cổ phiếu Hoa Kỳ | Tiếp tục diễn biến London, hoặc hoàn toàn đảo chiều |
| Phiên giao dịch muộn | Giờ cuối cùng của ngày giao dịch cổ phiếu | Cân bằng vị trí và sự tiếp diễn không đáng tin cậy |
Mỏ neo phiên giao dịch cổ phiếu là thông tin công khai chứ không phải là huyền thoại. Địa điểm công bố giờ làm việc, ngày lễ và thời gian đóng cửa sớm trong năm. Kiểm tra điều đó. Các phiên giao dịch nửa ngày và tuần lễ ngày lễ tạo ra các khoảng cách hẹp mà làm phức tạp việc kiểm tra lại và trừng phạt thực hiện giao dịch trực tiếp.
Hai quy tắc thời gian thực tiễn vẫn tồn tại khi tiếp xúc với thực tế.
- Đặt khung thời gian của bạn trước và đóng nền tảng khi thời gian đó kết thúc.
- Xem một ngày nghỉ hoặc nửa ngày là một ngày không giao dịch thay vì là một phiên nhỏ hơn của một ngày bình thường.
Các sách hướng dẫn ICT và cách chúng thực hiện
Quả đạn bạc
Một khung thực hiện kéo dài một giờ trong một phiên. Nhà giao dịch đánh dấu khoảng giá được hình thành trước khi mở khung và chờ đợi một cuộc tấn công ở một bên của nó. Điểm vào lệnh nằm ở khoảng trống giá công bằng đầu tiên mà sự dịch chuyển để lại. Dừng lỗ nằm ngoài bóng tấn công, với mục tiêu đầu tiên là phía đối diện của khoảng giá. Điểm hấp dẫn là đồng hồ cố định: bạn hoặc nhận được thiết lập trong giờ đó hoặc không nhận được gì.
Sức mạnh của Ba
Một công cụ định hình cho cả ngày, được chia thành tích lũy, thao túng và phân phối. Giá tạo ra một khoảng giá, giả mạo vượt qua một bên của nó, rồi di chuyển theo hướng ngược lại. Các nhà giao dịch sử dụng nó để quyết định bên nào của khoảng giá Á Châu để không tin tưởng.
Điểm vào lệnh tối ưu
Một quy tắc điều chỉnh. Sau khi có sự dịch chuyển, nhà giao dịch chờ đợi giá quay lại vào nửa sâu hơn của sự di chuyển. Dừng lỗ sẽ gần gũi và tỷ lệ phần thưởng sẽ rộng. Nó biến một hướng tốt thành một giá tốt, đó là sự khác biệt giữa một giao dịch bị lỗi và một giao dịch thắng hai đơn vị.
Một nhật ký phiên giao dịch năm ngày
Một nhà giao dịch chỉ chạy khung thời gian London, rủi ro nửa phần trăm vốn cho mỗi ý tưởng, trên một cặp tiền tệ duy nhất.
Thứ Hai: khoảng giá qua đêm bị tấn công cao, dịch chuyển xuống, vào lệnh ở khoảng trống. Mục tiêu được thực hiện ở bên đối diện cho 2.2 đơn vị. Thứ Ba: không có cuộc tấn công nào trong khung, không giao dịch. Thứ Tư: tấn công thấp, dịch chuyển lên, vào lệnh, sau đó đảo chiều qua dừng lỗ cho -1 đơn vị. Thứ Năm: thiết lập sạch, một phần được thực hiện ở 1 đơn vị, phần còn lại dừng lỗ tại điểm vào lệnh, cho tổng cộng 0.5 đơn vị. Thứ Sáu: hai nỗ lực, cả hai đều dừng lỗ, cho -2 đơn vị.
Tổng cộng qua năm phiên là -0.3 đơn vị trước chi phí. Bốn ngày giao dịch tạo ra sáu điểm vào lệnh, và tuần kết thúc một chút âm dù có hai thiết lập lý thuyết.
Giờ hãy mở rộng mẫu này. Hai mươi tuần như vậy với cùng phân phối sẽ để lại tài khoản giảm khoảng sáu đơn vị trước hoa hồng. Thay đổi một quy tắc, giữ các giao dịch chạy đến nhóm thứ hai thay vì thoát ra ở nhóm đầu tiên, và hai người thắng sạch trung bình 3 đơn vị thay vì 2.2. Sự điều chỉnh đơn lẻ đó đảo ngược sáu điểm vào lệnh cùng này thành dương.
Điều quan trọng không phải là các giao dịch chạy thì tốt hơn. Mà là một tuần không chứng minh được điều gì, và chỉ một mẫu ghi lại lớn mới cho bạn biết quy tắc thoát nào mà việc thực hiện của riêng bạn thực sự có thể hỗ trợ.
Quy tắc quản lý rủi ro cho giao dịch ICT
Dừng lỗ chặt chẽ là sự cám dỗ ở đây. Một bóng quét có thể nằm cách vài pip, điều này khiến một vị thế quá lớn trở nên hợp lý trên máy tính.
- Đặt tỷ lệ rủi ro trước. Giữa một phần tư và một phần trăm vốn cho mỗi ý tưởng, được chọn trước khi biểu đồ mở.
- Giới hạn số lần vào lệnh trong mỗi khung thời gian. Hai lần thử, sau đó phiên giao dịch sẽ kết thúc bất kể kết quả.
- Không bao giờ mở rộng việc vô hiệu hóa. Nếu giá giao dịch vượt quá mức quét, đọc của bạn đã sai và giao dịch đã kết thúc.
- Ghi lại thẻ, không chỉ kết quả. Cuốn sách chiến lược nào, cửa sổ nào, nhóm nào, và liệu bạn có theo kế hoạch không.
Đòn bẩy làm thay đổi phép tính của từng quy tắc đó. Các chiến lược ngắn hạn dựa vào tiền vay, chi phí tăng nhanh chóng, và bất kỳ ai hứa hẹn lợi tức nhanh chóng chắc chắn đang mô tả marketing thay vì giao dịch (Giao Dịch Ngày: Tiền của Bạn đang Rủi Ro). Trong tài khoản ký quỹ, công ty có thể thanh lý các vị trí để đáp ứng yêu cầu, và công ty không cần sự cho phép của bạn hoặc một cuộc gọi cảnh báo.
Giao dịch chủ động cũng tạo ra một dấu vết giấy tờ. Các bài kiểm tra phân biệt một nhà giao dịch chứng khoán với một nhà đầu tư thông thường được trình bày rõ ràng (Chủ đề số 429).
Những Sai Lầm Thường Gặp Cần Tránh Trong Giao Dịch ICT
- Giao dịch ngoài cửa sổ. Các thiết lập được xác định bởi thời gian. Thực hiện chúng vào giữa trưa loại bỏ lợi thế duy nhất mà khuôn khổ khẳng định.
- Bước vào ngay trên mức quét. Nếu không có sự dịch chuyển và thay đổi, một cây nến xuyên qua một mức chỉ là tiếng ồn có tên.
- Đánh dấu các khoảng trống vào hindsight. Mỗi biểu đồ đầy rẫy sự mất cân bằng khi bạn biết hướng đi của nó.
- Thu thập sách hướng dẫn. Chạy sáu cấu hình tên mà không tốt thì cũng không bằng chạy một cấu hình tốt.
- Chống lại thiên kiến hàng ngày. Một lần vào cửa hoàn hảo chống lại xu hướng hàng ngày mạnh mẽ là một bài học tốn kém về sự khiêm tốn.
- Đánh giá một chiến lược chỉ trong một tuần. Nhật ký trên cho thấy một mẫu nhỏ có thể sai lệch dễ dàng theo cả hai hướng.
Khung Quyết định: Cấu hình nào phù hợp với điều kiện hôm nay?
Chạy những câu hỏi này theo thứ tự trước khi cửa sổ mở.
- Khoảng dao động qua đêm có chặt chẽ không? Nếu có, một cuộc tấn công một bên và một sự đảo chiều là hình thức có khả năng xảy ra hơn. Nếu nó xu hướng suốt đêm, hãy mong đợi sự tiếp tục.
- Có khoảng trống chưa lấp đầy nào từ phiên trước không? Một khoảng trống chưa lấp đầy gần đó tạo ra một đích đến rõ ràng cho giá và một mục tiêu tự nhiên.
- Lịch trình có sạch không? Ngày lễ hoặc phiên nửa ngày làm biến dạng khoảng dao động. Hãy đứng ngoài.
- Bạn có một nguồn lực xác định ở cả hai bên không? Không có nguồn lực có nghĩa là không có mục tiêu, và không có mục tiêu có nghĩa là không có giao dịch.
- Bạn có thể ở trước màn hình trong toàn bộ thời gian không? Các cấu hình chỉ được theo dõi một nửa sẽ biến thành thảm họa được quản lý.
Năm câu trả lời rõ ràng có nghĩa là bạn có một kế hoạch cho phiên giao dịch. Hai hoặc ba câu trả lời có nghĩa là bạn có một hy vọng, và hy vọng nên được kiểm tra trên vốn mô phỏng thay vì trên tiền tiết kiệm của bạn.
Những điều cần biết trước khi bạn giao dịch một chiến lược ICT
Hãy chuẩn bị cho một quãng thời gian học hỏi dài. Từ vựng cần một tuần để nắm vững và việc thực hiện mất vài tháng, bởi vì phần khó khăn là ngồi chờ qua những khoảng thời gian mà không có gì xảy ra.
Hãy chuẩn bị cho tính chủ quan. Hai nhà giao dịch sẽ đánh dấu các khối lệnh khác nhau trên cùng một biểu đồ, và cả hai đều sẽ tìm thấy lý do cho sự khác biệt đó. Ảnh chụp màn hình và bộ quy tắc viết ra là những cách bảo vệ duy nhất chống lại sự biến động đó.
Hãy chuẩn bị cho các chi phí. Việc vào lệnh thường xuyên làm tăng cả spread lẫn hoa hồng, và những khoản chi phí này áp dụng cho cả các phiên thua lẫn thắng.
Trước khi cam kết tiền bạc, hãy làm việc với các câu hỏi cơ bản về mục tiêu, khoảng thời gian và sự chấp nhận rủi ro (Mười điều cần xem xét). Nếu một tháng thua lỗ sẽ thay đổi điều kiện sống của bạn, kích thước vị trí là không hợp lý. Mỗi vị trí đã đóng cũng có một khoảng thời gian giữ vị trí, và khoảng thời gian đó quyết định cách mà kết quả được phân loại (Chủ đề số 409).
Sau đó, hãy xây dựng những lần lặp lại nơi mà sai lầm không tốn kém. Một môi trường mô phỏng cung cấp cho bạn những lần lặp và cho phép bạn kiểm tra các quy tắc mà không cần mạo hiểm tiền tiết kiệm, mặc dù nó sẽ không bao giờ mang lại trọng số cảm xúc như tiền thật. Pivex được xây dựng cho bước tiếp theo: một đánh giá có cấu trúc với các quy tắc và điều khoản rõ ràng, công bố.
Trước khi tham gia, hãy xem xét các quy tắc hiện tại của chương trình Pivex và quyết định xem một đánh giá giao dịch độc quyền mô phỏng có phù hợp với kinh nghiệm và giới hạn rủi ro của bạn hay không. Việc tham gia không đảm bảo một phần thưởng, thu nhập hoặc bất kỳ kết quả giao dịch cụ thể nào.