Kısa cevap: hacim yayılım analizi (VSA), her fiyat barını üç veri üzerinden okur. Birincisi spread, yani en yüksek ile en düşük arasındaki farktır. İkincisi, kapanışın bu spread içinde nerede oluştuğudur. Üçüncüsü ise hacmin son ortalamasına göre yüksek mi düşük mü olduğudur. Bunlar birlikte, bir hareketin aktif katılımcılar tarafından desteklenip desteklenmediğini ya da boşlukta mı gerçekleştiğini gösterir. VSA barları güç işaretleri ve zayıflık işaretleri olarak sınıflandırır, ardından onay için bir sonraki barı bekler.
Bu sayfa kimler için? Fiyat hareketini izleyen ve arkasındaki hacimden piyasa niyetini çıkarmanın tekrar edilebilir bir yolunu arayan forex, endeks, metal ve crypto CFD trader'ları için. Trader deneyim seviyeleri farklı olduğundan, her terim kullanılmadan önce tanımlanır.
Üç girdi ve her birinin ölçtüğü şey
Her VSA okuması, tek bir bar hakkında aynı üç soruyla başlar.
- Spread: bar, son 20 bara kıyasla ne kadar geniş? Geniş, fiyatın yol aldığını; dar, duraksadığını gösterir.
- Kapanış konumu: bar en üst üçte birinde mi, orta bölümde mi yoksa alt üçte birinde mi tamamlandı? Kapanış, barı kimin kazandığını gösterir.
- Göreli hacim: hacim 20 barlık ortalamasının üzerinde mi altında mıydı? The göreli hacim rehberi oranı ele alır; VSA ise bunu kaba bir etiket olarak, yüksek, ortalama veya düşük şeklinde kullanır.
Hacim ve spread uyumluysa, bar olağandır ve büyük ölçüde dikkat çekmez. Uyuşmuyorlarsa, bar önemlidir. Az sonuçla gelen yoğun çaba absorption anlamına gelir. Geniş bir sonuçla gelen hafif çaba ise karşı tarafın sessizce kenara çekildiğini gösterir.
Güç işaretleri ve zayıflık işaretleri
Güç işaretleri, talebin kazandığını veya arzın tükendiğini gösterir. Zayıflık işaretleri bunun tersini ima eder. Tablo, her barı yalnızca adına göre değil, girdilerine göre tanımlar.
| Bar | Spread | Kapanış | Hacim | Şu şekilde okunur |
|---|---|---|---|---|
| Stopping volume | Geniş, düşüş | Orta veya üst | Çok yüksek | Güç: satışlar absorbe ediliyor |
| No supply | Dar, düşüş | Herhangi biri | Düşük | Güç: satıcılar az |
| Test | Dar, daha aşağı sarkıyor | Yüksek seviyeye yakın | Düşük | Güç: arz kontrol edildi, yok |
| Talep yok | Dar, yukarı | Orta veya düşük | Düşük | Zayıflık: alıcılar yok |
| Upthrust | Geniş, direncin üzerinde | Düşük seviyeye yakın | Yüksek | Zayıflık: kırılım reddedildi |
| Alım zirvesi | Geniş, yukarı | Zirveden aşağı | Çok yüksek | Zayıflık: talep tükenmiş |
Bir güç işareti yalnızca bir düşüş hareketinden sonra, bir zayıflık işareti ise yalnızca bir yükseliş hareketinden sonra geçerlidir. Sönük bir aralıktaki talep yok barı, bayat arka plan verisidir; çünkü orada kimsenin alım yapması beklenmiyordu.
Bar bar okuma kontrol listesi
Bunu herhangi bir işlem kararı vermeden önce, her bar için bir kez ve sırayla uygulayın.
- Arka planı belirleyin: sizin zaman diliminizin üstündeki zaman diliminde yükseliş trendi, düşüş trendi veya yatay bant.
- Hacmi etiketleyin: 20 barlık ortalamaya göre yüksek, ortalama veya düşük.
- Aralığı etiketleyin ve kapanışı işaretleyin: geniş veya dar, üst veya alt üçte bir.
- Barı, tabloda bir aileye uyuyorsa adlandırın; uymuyorsa sıradan deyip geçin.
- Sonraki barı bekleyin. Güç, takip eden kapanışın daha yüksek olmasını gerektirir; zayıflık ise daha düşük olmasını.
- Ancak ondan sonra okumanızı kendi seviyenizle veya sizin Wyckoff method evresiyle karşılaştırın ve karar verin.
Beşinci adım, traderların atladığı adımdır. Onaylayıcı bar olmadan, stopping-volume barı yalnızca bir varsayımdır.
Bir endeks CFD üzerinde örnek okuma
Bir endeks CFD'nin 18,400'den 18,000'e bir saatlik grafikte gerilediğini ve ortalama saatlik hacmin 10,000 birim olduğunu hayal edin.
Birinci bar 18,060'tan 17,960'a düşüyor; bu, son dönemdeki aralığın yaklaşık iki katı ve kendi üst üçte birinde 18,030'da kapanıyor. Hacim 32,000 olarak gerçekleşiyor; bu, ortalamanın üç kattan fazla. Yoğun satış çabası ve yüksek seviyeye yakın kapanış: stopping volume. İkinci bar, 9,000 hacimle 18,045'te daha yüksek kapanıyor; bu da bunu doğruluyor.
Üç yatay bardan sonra, altıncı bar 17,955’e sarkar; bu, birinci barın en düşüğünün birkaç puan altıdır. 30 puanlık bir yayılıma sahiptir ve 4,000 hacimle 18,015’te kapanır. Desteğin altına yapılan bir denemede ince hacim ve tepeye yakın kapanış, bir testtir: satıcılara fırsat verilmiş, ancak neredeyse hiç ortaya çıkmamışlardır.
18,015’ten alınan bir long pozisyon, 17,950 stop ile 65 puan risk eder. Son swing tepesine yakın 18,200 hedefi, spread ve komisyon maliyeti hesaba katılmadan önce neredeyse 2.8R, yani 185 puanlık bir getiri sunar. Hiçbir şey kesin değildir, ancak giriş, klimaksı kovalamak yerine testi beklemiştir.
Diğer hacim araçlarına karşı VSA
VSA, hacme dayalı birkaç işlem stratejisinden biridir ve piyasa analizindeki komşularından farklı bir soruya cevap verir. Volume profile hangi fiyatlarda işlemlerin biriktiğini sorar; VSA seviye değil, zaman barlarını okur. Göreli hacim, bir barın hacminin ne kadar olağan dışı olduğunu sorar; VSA bu orana spread ve kapanışı ekler. Wyckoff yöntemi, döngünün hangi evresinin sürdüğünü sorar; VSA ise bir evre içindeki bar düzeyindeki ayrıntıdır. Hareketli ortalamalar gibi teknik göstergeler birinci adım için arka plan eğilimini sağlayabilir, ancak hiçbiri okumanın yerini tutmaz.
Sınırlamalar ve yaygın hatalar
Hacim kalitesi dürüst uyarıdır. Spot forex ve çoğu CFD, konsolide işlem hacmi değil, tek bir sağlayıcıdan gelen tik hacmi gösterir. Tik sayısı Londra ve New York saatlerinde aktiviteyi iyi izler, gece ise zayıf izler; bu nedenle saat 3’te işlem gören küçük bir parite yamalı bir sinyal verir. İki işlem platformu aynı barda farklı hacim yazabilir.
Piyasa koşulları da önemlidir. Düzensiz bir haber açıklaması sırasında spreadler sert biçimde genişler ve her barda hacim sıçrar; bu yüzden ilk sakin barlar gelene kadar etiketler ayırt edici özelliğini yitirir.
Yaygın hatalar, açıkça ifade edilirse:
- Arka plan olmadan barları adlandırmak. Bir test, ancak durdurucu hacimden sonra testtir; tek başına o, sıradan düşük hacimli bir bardır.
- Sabit bir hacim eşiği kullanmak. Sakin bir haftadaki bir "yüksek" bar, kalabalık bir haftada ortalama sayılabilir; bu yüzden dönen ortalama ile karşılaştırın.
- Kesinlik talep etmek. Pek çok bar muğlaktır ve belirsizliği geçiş olarak kabul ettiğinizde yöntem daha affedicidir.
İlk ayın sıkıcı hissettirmesini bekleyin. Bir seansta 50 barı elle etiketlemek yavaştır, ancak örüntülerin gürültü gibi görünmeyi bırakmasının yolu budur.
Prop firm değerlendirmesi içinde VSA
Bir değerlendirme, VSA’nın bilmediği iki sayı ekler: günlük zarar sınırı ve maksimum toplam drawdown. VSA, volatilitenin en yüksek olduğu ve stopların fitillerle vurulduğu klimaksların yakınında en iyi sinyallerini verir. Üç sabırsız klimaks girişi, gerçek test barı görünmeden bir günün kotasını tüketebilir.
Çözüm, testte veya no-supply barda daha geç giriş yapmak ve onaylayan bar eksik olduğunda boyutu yarıya indirmektir. Pivex değerlendirmesini son tarihi olmayan ve aktif gün sayısı şartı bulunmayan tek aşamalı bir yapı olarak yürütür; bu nedenle temiz bir testi beklemek yalnızca sabır gerektirir. Günlük zarar hakkı her gün yeniden başlar ve toplam drawdown takip etmez; böylece tek bir gergin seans bir sonraki seans için alanı daraltmaz. Yerleşik asistan, siz barları izlerken bu limitleri takip eder.
Tek bir likit enstrüman ve tek bir zaman dilimi seçin; her seansın ardından bir ay boyunca spread, kapanış ve göreli hacme göre 20 barı etiketleyin. Etiketler bir sonraki barı tahmin etmeye başladığında, bir Pivex değerlendirmesi, zaten bildiğiniz limitlere karşı okumanızı uygulamak için makul bir yer olur.
İlgili rehberler: volume profile ve relative volume.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.