Kısa cevap: renko grafikler zaman yerine sabit fiyat hareketlerine dayanır. Yeni bir brick, fiyat önceki brick’in ötesine belirlenen bir miktar hareket ettiğinde oluşur; bu yüzden yatay seyir hiçbir şey üretmez. Sonuç, piyasa gürültüsünü ayıklayan ve trendleri aynı renkteki temiz brick dizileri halinde gösteren bir grafiktir.
Brick’ler nasıl oluşturulur
Bir brick boyutu seçin, örneğin bir puan. Yeni bir brick, fiyat son brick’in kapanışının bir tam puan ötesine hareket ettiğinde ortaya çıkar.
Yönü iki kural belirler. Aynı yönde devam etmek için fiyatın önceki brick’in ötesine bir brick boyutu kadar hareket etmesi gerekir. Tersine dönmek için ise fiyatın zıt yönde iki brick boyutu hareket etmesi gerekir; çünkü ilk brick boyutu yalnızca önceki seviyeye geri dönüş sağlar.
Bu asimetri, renko grafiklerin neden bu kadar temiz göründüğünü açıklar. Küçük karşı hareketler hiçbir şey üretmez ve dönüş, bir sallantıdan ziyade gerçek bir yön değişimi gerektirir.
| Özellik | Mum grafiği | Renko grafiği |
|---|---|---|
| Oluşturulma biçimi | Zaman dilimleri | Sabit fiyat hareketi |
| Yatay seyir sırasındaki barlar | Birçok | Yok ya da çok az |
| Dönüş gereksinimi | Herhangi bir hareket | İki brick boyutu |
| Tam yüksek ve düşük seviyeleri gösterir | Evet | Hayır |
| Zaman ekseni | Düzgün | Düzensiz ve sıkışık |
| Gürültü seviyesi | Yüksek | Çok düşük |
Bir brick boyutu seçme
Bu, tek gerçek ayardır ve grafiğin her şeyini değiştirir.
Sabit boyut. Elle seçilen bir sayı, örneğin on tick. Öngörülebilir ve anlaması kolaydır, ancak volatilite değiştiğinde uyum sağlamaz.
Volatiliteye dayalı. Brick’i son dönem ortalama aralığının bir kesri olarak ayarlayın. Bu, otomatik olarak uyum sağlar ve genellikle farklı piyasa koşulları boyunca daha tutarlı davranış üretir.
Yüzdeye dayalı. Fiyat seviyesi zaman içinde önemli ölçüde değişen enstrümanlar için kullanışlıdır.
Daha küçük brick’ler daha fazla ayrıntı ve daha fazla yanlış dönüş üretir. Daha büyük brick’ler daha temiz trendler ve daha geç sinyaller üretir. Pratik bir başlangıç noktası, swing işlemler için enstrümanın ortalama günlük aralığının yaklaşık dörtte biri ile üçte biri kadar bir brick, gün içi kullanımda ise bunun oldukça altında bir boyuttur.
Açıkça belirtilmesi gereken bir uyarı var: tuğla boyutunu değiştirmek, chart’ın geçmişinin tamamını, görünürde verdiği sinyaller dâhil, değiştirir. Geçmiş sinyalleri çok iyi gösteren bir tuğla boyutu seçmek son derece kolaydır; bu da analiz değil, eğri uydurma olur.
Renko chart üzerinde trend analizini okumak
Yorumlama kasıtlı olarak basittir.
Aynı renkli tuğlaların ardı ardına gelmesi bir trenddir. Renk değişimi olası bir dönüşü işaret eder ve dönüşler iki tuğla boyutu gerektirdiği için, mum chart’ındaki bir renk değişiminden daha fazla ağırlık taşırlar.
Destek ve direnç, chart genellikle onları gizleyen karmaşayı ortadan kaldırdığı için daha kolay görülür. Birden fazla dönüşün gerçekleştiği seviyeler net biçimde öne çıkar.
Chart formasyonları yine de oluşur. Çift tepe, üçgenler ve kanallar görünür; yapısal noktalar arasındaki gürültü ortadan kaldırıldığı için birçok trader bunları daha kolay tanımlar.
Avantajlar ve bunların kaynakları
- Gürültü azaltma. Başlıca avantaj. Düz seyir dönemleri onlarca mum üretirken burada hiçbir şey üretmez.
- Net trend görselleştirmesi. Renk serileri tartışmasızdır; bu da iyi pozisyonları çok erken kapatan trader’lara yardımcı olur.
- Daha basit destek ve direnç. Daha az tuğla, daha az yanlış seviye demektir.
- Mekanik çıkış kuralları. Renk değişmediği sürece elde tutmak, yoruma ihtiyaç duymadan uygulanabilecek bir kuraldır.
- Daha az karar. Chart sakin dönemlerde basitçe güncellenmez; bu da işlem sıklığını mekanik olarak azaltır.
Dikkate almanız gereken sınırlamalar
- Gecikme. Bir dönüş için iki tuğla boyutu kadar hareket gerekir; bu nedenle chart bir dönüşü kabul etmeden önce her zaman o mesafe kadar geri verirsiniz.
- Fiyatlar tam olarak kesin değildir. Tuğla sınırları türetilmiştir; bu nedenle gösterilen en yüksek ve en düşük seviyeler, işlemlerde görülen gerçek en yüksek ve en düşük seviyeler değildir.
- Zaman bozulur. Tek bir tuğla bir dakikayı da temsil edebilir, altı saati de; bu da zaman bazlı herhangi bir analizi zorlaştırır.
- Gap’ler kaybolur. Gece gap’leri tuğla dizisine emilir ve risk açısından önemli olan bilgiyi gizler.
- Tuğla boyutu hassasiyeti. Sonuçlar ayara bağlı olarak önemli ölçüde değişir ve bunu geçmişe karşı optimize etme isteği güçlüdür.
- Stop’lar gerçek fiyatlardan gelmelidir. Bir tuğla sınırına yerleştirilen stop, belki de hiçbir zaman işlem görmemiş bir fiyat seviyesinde durur.
Bu son nokta pratik olanıdır. Yönü renko chart üzerinde okuyun ve girişleri, stop’ları ve hedefleri aynı enstrümanın standart chart’ından belirleyin.
Renko chart kullanan işlem stratejileri
- Trend onay filtresi. Renko trendiyle aynı yönde olduğu sürece, yalnızca alışıldık yönteminize ait sinyalleri alın. Bu, chart’ı gerçekten güçlü olduğu alan için kullanır.
- Renk dönüşü girişleri. Yeni renkteki ilk tuğlada, tersine dönüş noktasının ötesinde bir stop ile pozisyona girin. Basit ve mekanik, ancak gecikme gerçektir.
- Bir konsolidasyonun kırılması. Dar bir bant içindeki dönüşümlü tuğlalar dengeyi gösterir. Tek yönde üç veya daha fazla tuğralık bir seri, çözülmeyi işaret eder.
- Daha yüksek zaman dilimi yönü. Yön için büyük bir tuğla boyutu, zamanlama için standart bir grafik kullanın.
Pozisyon büyüklüğü, grafikleme stiline göre değişmez. Kaldıraç, fiyatın nasıl çizildiğinden bağımsız olarak her iki sonucu da büyütür; SEC'in marjin konusundaki yatırımcı rehberliği bunu ortaya koyar. Bir prop firm değerlendirmesi altında çalışan trader'lar, daha temiz bir grafiğin alınan işlem sayısını azalttığını ancak yanlış bir işlemin maliyetini azaltmadığını ve sabit bir günlük zarar limitinin tuğla sınırlarına değil, gerçekleşen dolumlara uygulandığını not etmelidir. Pivex bu limitleri deneme başlamadan önce yayımlar; bu da yönü renko grafiğinden okurken pozisyonları gerçek grafik üzerinden boyutlandırmayı kolaylaştırır.
Sonraki adım: aynı enstrümanı bir mum grafiği olarak ve tuğla boyutu ortalama günlük aralığının dörtte biri olacak şekilde bir renko grafiği olarak açın. Son üç ayda her birinin nerede bir trend değişimi sinyali verdiğini karşılaştırın; netlik ile gecikme arasındaki takas hemen belirginleşecektir. Bir Pivex değerlendirmesi yürütüyorsanız, yön için yumuşatılmış grafiği, stoplar için standart grafiği kullanın; çünkü limitler tuğla sınırlarına değil, gerçek dolumlara uygulanır. Bunun pratik tarafı için, gün içi işlemler için en iyi göstergeler.
İlgili rehberler: breakout işlem stratejileri ve Match-Trader'da işlem yapma.
Katılmadan önce, Pivex’in güncel program kurallarını gözden geçirin ve özel simüle edilmiş bir ticaret değerlendirmesinin deneyiminiz ve risk sınırlarınızla uyup uymadığına karar verin. Katılım ödül, gelir veya belirli bir ticaret sonucu garanti etmez.