Fiyatın çoğu zaman hareket etmediği bir gerçektir. Bir kırılma ticaret stratejisi, bunun doğru olmaktan çıktığı azınlık anları için bir plandır. Bir sınır tanımlarsınız, fiyatın bu sınırı güçle terk etmesini beklersiniz ve kırılma yönünde önceden belirlenmiş bir geçersizlik noktası ile giriş yaparsınız.
Tüm yöntem bir rahatsız edici bir gerçeğe dayanmaktadır. Çoğu kırılma başarısız olur. Dolayısıyla, uygulanabilir bir plan, kazananlar değil, başarısızlıklar etrafında inşa edilir.
Bu kılavuz, kurulumu tanımlar, kırılma türlerini sıralar, onaylamayı açıklar, yanlış kırılma sorununu ele alır ve bir oturumun aritmetiği üzerinde durur. Bir sonraki adımda ne yapacağınızın kısa bir listesini istiyorsanız, karar çerçevesine geçin.
Kısa Cevap: Bir Kırılma Ticaret Stratejisi Nedir?
Bir kırılma ticaret stratejisinin, herhangi bir para riske edilmeden önce belirlenen dört sabit unsuru vardır.
- Bir seviye. Bir aralık yüksek veya düşük, bir trend çizgisi, bir grafik deseni sınırı veya açılış aralığı kenarı.
- Bir tetikleyici. Kırılma olarak sayılan koşul, örneğin, seviyenin ötesinde bir mum kapanışıdır.
- Bir geçersizlik. Stopu belirleyen, fikrin yanlış olduğunu kanıtlayan fiyat.
- Bir boyut kuralı. Risk, stop mesafesi tarafından belirlenen hesaba sabit bir yüzde olarak ifade edilir.
Dört unsurlardan herhangi birini kaldırırsanız, artık bir stratejiniz kalmaz. Harekete geçen bir grafiğe tepki verirsiniz. Gün içi ticaret, gerçek maliyetlerle birlikte yüksek riskli bir iştir ve sık yapılan ticaret komisyonları ve spread masraflarını artırır (Gün İçi Ticaret: Paranız Riski Altında). Bir kırılma planı, bu yükü ortadan kaldırmaz. Sadece girişlerinizi tekrarlanabilir hale getirir.
Bir Kırılma Ticaret Stratejisi Nasıl Kurulur?
Adım bir: seansı öncesinde seviyeyi işaretleyin
Bu çalışmayı erken yapın. Seviyeler, bir pozisyon olmadan, sakin bir grafik üzerinde, önceden çizilir. Önceki günün en yüksek ve en düşük değeri. Gece aralığı. Seansın ilk otuz dakikası. Fiyatın en az iki kez duraksadığı konsolidasyon sınırları.
Bir hareket devam ederken seviyeleri çizmek, fiyatı belirlediğiniz bir ticareti haklı çıkarmanızın yoludur.
İkinci adım: "kırık" kelimesinin anlamını tanımlayın
Burada çoğu plan belirsizdir. Bir tanım seçin ve onu koruyun.
Seviyeden bir ticaret geçişi en gevşek versiyondur ve en fazla gürültüyü yakalar. Seviyenin ötesinde bir mum kapanışı daha katıdır. Seviyenin ötesinde bir kapanış ve bir sonraki mumda bir tutma daha da katıdır. Daha sıkı tanımlar daha az ticaret yapar ve daha iyi bir başarı oranı üretir.
Üçüncü adım: durdurma noktasını fikrin sona erdiği yere yerleştirin
Durdurma noktası yapının diğer tarafında olmalıdır, sizi rahat hissettiren bir mesafede değil. Bir alan kırılması için bu genellikle aralığın içine geri dönmeyi ifade eder. Fiyat oraya dönerse, ticaretin nedeni ortadan kalkmış demektir.
Sonra pozisyonu o mesafeden boyutlandırın. Önce durdurma, sonra boyutlandırma. Asla tersine olmamalıdır.
Ticaret Yapmaya Değer Kırılma Türleri
Aralık ve açılış aralığı kırılmaları
Piyasa yatay bir bant oluşturur ve ardından burayı terk eder. Açılış aralığı versiyonu, seansın ilk on beş veya otuz dakikasını bant olarak kullanır. Sınır nesnel olduğu ve zamanlama sabit olduğu için popülerdir.
Desen kırılmaları: bayraklar, üçgenler ve kama şekilleri
Bir bayrak, keskin bir harekete karşı kısa bir düzeltmedir ve dar bir kanalda sürüklenir. Bir üçgen, fiyatı birbirine yakın çizgiler arasında sıkıştırır. Her ikisi de aynı durumu tanımlar: katılımcılar duraklama aşamasındadır, geri dönmüyorlardır. Bu desenlerden gelen kırılmalar, öncesinde olan hareketin yönünde devam etme eğilimindedir.
Sıkı desenler, sıkı durdurma noktaları üretir. Bu, pratikteki en önemli avantajıdır.
Volatilite ve hacim kırılmaları
Bazen seviye bir fiyat değil, bir koşuldur. Piyasa koşulları burada çoğu sıralamayı oluşturur. Sessiz, gergin bir piyasa temiz sınırlar ve küçük durdurma noktaları sunar. Uzun bir trend koşusundan sonra zaten uzamış olan bir piyasa, aynı şekilleri sunar ancak çok daha kötü şanslar sunar, çünkü hareketi takip edecek katılımcılar onu zaten takip etmiştir.
Volatilite daralır, aralıklar daralır ve hacim tükenir. O sessiz aşamadan çıkış, geniş ve dalgalı bir aralıktan çıkıştan genellikle daha ileri taşır. Genişlemeden önceki sıkışma, grafik analizindeki en tutarlı davranışlardan biridir.
Bir Kırılmayı Doğrulamak: Hacim, Tekrar Test ve Zaman
Doğrulama, bir kırılma ticaret stratejisini yeşil bir mumu takip etmekten ayıran unsurdur.
Hacim
Gerçek kırılmalar genellikle katılımla birlikte gelir. Eğer kırılma mumunun hacmi önceki sakin saat ile benzerse, şüphelenmek gerekir. Hacim, devam garantisi vermez, ancak yokluğu gerçek bir uyarıdır.
Yeniden test
Birçok trader, ilk kırılmayı tamamen atlar ve fiyatın seviyeye geri dönmesini bekler. Eski direnç destek olarak tutarsa, orada işlem yaparlar. Yeniden test girişi, koşucularda daha kötü bir dolum ve diğer her şeyde çok daha iyi bir dolum sunar. Aynı zamanda daha sıkı bir stop da sağlar.
Seviye dışındaki zaman
Bir kırılmanın birkaç mum boyunca sağlam kalması, bir dakika içinde geri dönen kırılmadan daha güçlüdür. Seans zamanı da önemlidir, çünkü tatiller ve erken kapanmalar hacmi inceltir ve aralıkları bozar.NYSE saatleri ve takvimleri.
Yanlış Kırılma Sorunu
Yanlış kırılma veya sahte kırılma, seviyenin ötesine geçen ve geri içeri dönen bir harekettir. Bu stilin tanımlayıcı riski olup sürekli olarak gerçekleşmektedir.
| Sinyal | Muhtemel gerçek kırılma | Muhtemel sahte kırılma |
|---|---|---|
| Kırılmadaki hacim | Belirgin bir şekilde son ortalamanın üzerinde. | Düz veya ortalamanın altında. |
| Mum şekli | Güçlü gövde, seviyenin ötesinde küçük fitil. | Uzun fitil ötesi, geri içeride kapanma. |
| Devam | Fiyat birkaç mumun ötesinde tutuluyor. | Fiyat bir veya iki mum içinde geri dönüyor. |
| Bağlam | Kırılma, sıkı, sessiz bir aralığı takip eder. | Kırılma, geniş, dalgalı bir aralığı takip eder. |
| Oturum | Günün aktif bir bölümünde gerçekleşir. | İnce öğle duraklamasında gerçekleşir. |
İki yapısal neden, çoğu sahte kırılmayı açıklar. İlk olarak, stop emirleri, belirgin seviyelerin hemen ötesinde kümelenir, bu nedenle küçük bir itme bunları tetikler ve faaliyet patlaması yaratır ancak bu çabuk sönme belirtisi gösterir. İkinci olarak, düşük likidite dönemleri, mütevazı emirlerin fiyatı olması gerektiğinden daha fazla hareket ettirmesine izin verir.
Savunma prosedüre dayalıdır, tahmine değil. Her sahte çıkışı tespit edemezsiniz. Ancak birinin maliyetini sınırlayabilirsiniz.
Girişten Sonra Risk Yönetimi
Risk yönetimi kırılma ticaretinde, genellikle dolumdan sonraki ilk birkaç dakikayla ilgilidir.
- Ticaret başına riski hesabın sabit bir kesirinde tutun, genellikle yüzde birin altında.
- Fiyat, riskin tanımlanmış bir katı kadar hareket ettikten sonra durdurmayı giriş noktasına taşıyın, hisseye göre değil.
- Kayıtlarınız, koşucuların nadiren tam hedefe ulaştığını gösteriyorsa, planlanmış bir seviyede kısmi kar alın.
- Oturum başına kırılma denemelerinin sayısını sınırlayın, zira bir kez başarısız olan aralıklar genellikle tekrar başarısız olur.
- Belirli bir kayıp sınırında, duygular yerine risk birimleri cinsinden günü kapatın.
Kaldıraç ayrı bir uyarıyı hak ediyor. Borç alınan para, bir sahte çıkışı zorunlu bir çıkışa dönüştürür ve marj çağrıları en kötü anda satış gerektirebilir (Marj: Hisse Senetleri İçin Para Borçlanmak).
Ticaret sürerken stopu ayarlama
Statik bir stop iyidir. Hareketli bir stop bir kural gerektirir, aksi takdirde sinirli bir alışkanlık haline gelir.
Çalışabilir bir yaklaşım, stopu bir sayıya bağlı kalmadan yapıya bağlamaktır. Fiyat sizin lehinize yeni bir salınım yaptığında, stop o salınımın arkasına hareket eder. Bir diğeri ise zamana dayanır: eğer hareket belirli bir mum sayısı içinde bir risk birimini kat etmediyse, siz düz çıkış yapar ve sermayeyi serbest bırakırsınız.
Asla bir stopu daha uzağa taşımamalısınız. Bu tek alışkanlık, bu ticaret tarzındaki en felaket günlerin çoğunu oluşturur.
İşlenmiş Seans: Açılış Aralığını Ticaret Etme
Bir tüccar bir enstrüman ve bir kural alır. İlk otuz dakikayı işaretleyin. O aralığın ötesinde beş dakikalık kapanışta girin. Stop, kırılma mumunun karşı tarafına yerleştirilir. Risk, işlem başına bir birim ile sınırlı olup, seans başına iki denemede tavanlanır.
Birinci gün: ilk kırılma başarısız olur ve içerde geri döner, 1.0 birim kaybettirir. İkinci deneme başarılı olur ve hedefe ulaşmadan önce 2.6 birime çıkar. Günlük net sonuç: artı 1.6 birim.
İkinci gün: temiz bir aralık oluşmaz, bu yüzden ticaret yok. Düz.
Üçüncü gün: bir kırılma, bir sahte çıkış, eksi 1.0 birim. İkinci denemenin de başarısız olmasının ardından durur ve eksi 2.0 birimde sona erer.
Bu kural ile otuz seansta 41 işlem kaydeder. On beş kazanç, ortalama 2.3 birim. Yirmi altı kayıp, ortalama 0.95 birim. İşlem başına beklenen kazanç kabaca artı 0.24 birimdir. Yakalama oranı yüzde kırkın altında ve strateji hala pozitif çünkü kazananlar koşuyor.
O asimetri tam da noktasının kendisidir. Kazananları bir birimde keserseniz, bu aynı kayıt negatif hale gelir. Güçlü bir tarihsel örnek de asla bir sonraki otuz seans hakkında bir garanti değildir (Yatırım Fonları Performansı).
Yaygın Hatalar ve Bir Sonraki Kırılma Öncesi Bilinmesi Gerekenler
- Seviye "kırılmış gibi göründüğü" için, herhangi bir kapanış bunu doğrulamadan orta mumda girmek.
- Zaten geniş olan bir aralıktan kırılma ticareti yapmak, bu da aşırı boyutta bir stop gerektirir.
- Başarısız bir kırılmaya hemen, üç veya dört kez aynı aralıkta yeniden girmek.
- Seans saatini göz ardı etmek ve günün en düşük saatinde kırılmaları ticaret etmek.
- Girişten sonra stopu genişletmek, ölçülen bir kaybı belirsiz bir kayba dönüştürür.
- On ticarette genel yaklaşımı on işlem üzerinden değerlendirmek, örnek hiçbir şey kanıtlamaz.
- İki kazançtan sonra boyut eklemek, iyi bir haftanın düz bir aya dönüşmesine sebep olur.
Bu hataların arkasındaki psikoloji tutarlıdır. Bir kırılma görsel olarak heyecan vericidir ve heyecan, traderları kendi tetikleyicileri ateşlenmeden önce harekete geçmeye iter. Sonra bir sahte kırılma can yakar çünkü piyasa sanki seni hedef aldı gibi hissedilir. Ancak böyle değildir. Stopun, binlerce başkasının olduğu yerde duruyordu.
Antidotu sıkıcıdır. Kuralı yaz, onu tam kırk kez uygulayıp son işlemi değil kaydı değerlendir. Bu yaklaşımı hayatta kalan traderlar genellikle bunu sıkıcı bulanlardır.
Karar Çerçevesi: Şimdi Kırılmak, Tekrar Test etmek mi, Yoksa Beklemek mi?
Dört soruyu sırayla cevaplayın.
- Hareketten önce aralık dar ve sakin miydi? Evet ise, kırılma değerlidir. Aralık geniş ve dalgalıysa, bekleyin.
- Kırılma sırasında hacim arttı mı? Artış, anlık bir girişi destekler. Düz hacim beklemeyi savunur.
- Stop mesafesi kabul edilebilir mi? Eğer yapısal stop, riskinizin izin verdiğinden daha genişse, geçin. Stopu uydurmak için küçültmeyin.
- Bugün bu seviyede iki kez kaybettiniz mi? Evet ise, seviye kırılmıyor. Durun.
Ani giriş, hacim ile sıkı sıkıştırmalara uygundur. Tekrar test girişi ise her şeye, özellikle geniş aralıklara ve daha az likit araçlara uygundur. Beklemek, ince seanslara ve ilk iki denemenizin başarısız olduğu günlere uygundur.
Zaman dilimi aynı mantığı takip eder. Beş dakikalık grafik daha fazla kurulum ve daha fazla gürültü verir. On beş veya otuz dakikalık grafik daha az kırılma ve daha temiz bir yapı sunar. Birini seçin ve gerçek bir örnek toplamak için yeterince uzun süre kalın, çünkü hafta ortasında zaman dilimlerini değiştirmek, kayıtlarınızı sıfırlayarak, sıfırlanır.
Herhangi bir kısa vadeli yaklaşımda sermaye taahhüt etmeden önce, risk toleransı, zaman ve acil durum tasarruflarıyla ilgili temel soruları gözden geçirin (Dikkate Alınacak On Şey). Ardından hataların olmadığı bir örnek oluşturun. Kurallar geçerli olduğunda, Pivex önceden belirtilmiş kuralları, geri çekilme ve ödeme şartlarıyla yapısal bir değerlendirme sunar.
Katılmadan önce, Pivex'in mevcut program kurallarını gözden geçirin ve simüle edilmiş bir özel ticaret değerlendirmesinin deneyiminize ve risk limitlerinize uyup uymadığını belirleyin. Katılım, bir ödül, gelir veya herhangi bir belirli ticaret sonucu garantilemez.